Podle mě ano, pokud tedy zadáte příkazy limitní PT+SL ručně s nastevním 1Day.

svopex: zdravim, nastaveni "1Day" bude casove omezeni platnosti zadanych prikazu. Napr. Limit prikazy budou platne pouze do konce dne, pak se zrusi. Pri volbe "GTC" budou platne neustale, dokud nedojde ke zruseni prikazu. R.

to komodity: MCH demo je v pohode na 30 dni, ale dalsi obnoveni dema si dost hlidaji. Neco malo o kodu je tady v serialu: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/tradestation-2.html EasyLanguage je stejný jako v Tradestation. R.

svopex: super, díky ;-) sleva - nevim o ní..

svopex: S tim zkusenost nemam, neporadim, zatim se s programem seznamuju. Mam taky dotaz, jestli uz toto nekdo neresil. Potreboval bych si nastavit v grafu seanci s nastavenim casu dle sveho zadani. Napr. od 10:30 do 17:30. Nevim, kde toto nastavit. Nasel jsem pouze prednastavene hodnoty (viz obr.). Nebo jestli nejde napr. nekde tyto prednastavene hodnoty doplnit o sve ?!? Diky za info, R.

neni zac.

svopex: Zdravim, ano, lze si vytvorit kontinualni kontrakt, i kdyz trochu krkolomneji. Je to synteticky kontinualni kontrakt. Muj postup u IB: - postahovat v MCH jednotlive kontraktni mesice, napr. ESH2, ESM2, ESU2, ESZ2, ESH3 (chodi mi to i s rokem 2011 v 1 grafu) - vytvorit rucnim editovanim symbolu toto - viz obr. 1 - zadat, ktere se maji kontraktni mesice spojit - v ramecku je nastaveni, snad je to patrne, oc jde vysledny vzhled - viz obr.2 Renoo

Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jak zobrazit sentiment indikátor: PUT/CALL Ratio v softu - Sierra Ch. Konkrétně ticker: CIPCR z burzy CBOE. Myslím, že dělám vše správně, ale evidentrně ne, když se mi nenačítají data ;-( V Sierra Ch. mám zadáno: CIPCR-I-CBOE Nastavení IB - Trading Access mám dle screenu - dle mě by mělo být společné nastavení i pro CBOE - S&P Indices. Díky moc všem za rady. R.

SUPER Honzo, to bylo ono... Nevím důvod (asi lidský faktor), ale měl jsem jinou hodnotu u: Price Scale. Teď už mi to chodí jak má. Rozdíl ve výsledcích max. 2 ticky. Díky moc za pomoc ! Kdybychom se potkali osobně, máte u mě dobré pití ;-). Ještě dotaz - nevíte, jak vytvořit spojitý, kontinuální kontrakt např. pro ES, NQ s brokerem IB ?? Díky. R.

Zdravím zkušenější uživatele MCH, chci požádat o radu. U takto jednoduchého kódu pro vstup + výstup mi strategie provádí výstupy na jiných hladinách než má. Nevím, jestli nemám nějaké nastavení v programu špatné, nebo kde je chyba. Mělo by dojít k výstupu při zisku nebo ztrátě = +-200$. Ale výstupy se mi různí. Používal jsem verzi prg. MCH 7.4 a teď jsem přešel na v. 8.0 (beta). Výsledek stejný. Zkouším vše zatím na časově omezené Demo verzi, která má být plně fční. Napadlo mě, jestli ten výpočet není záměrně špatný v Demu, ale nikde jsem se o omezení nedočetl. kód: // vstup v 15:33h // vystup - pevny SL nebo PT na +-200$ if Time = 1530 Then Buy next bar at Market; SetStopContract; SetStopLoss(200); SetProfitTarget(200); screen - strategie mi ukazuje výstup na +16,75 bodu = +335$ nevíte někdo ??? Díky moc za rady, R.

MCH je 100% kompatibilní s Tradestation EL kódem. Musím se ještě podívat na nastavení MCH. Ale až později. Zatím díky. R.

2 Honza K.: :) jj, equity jsem viděl. Opravdu se na tom jen učím kód.

2 Honza K.: já si právě taky myslím, že tento kód je jasný: SetStopLoss(60); SetProfitTarget(120); Ale bohužel mi ukazuje špatné výsledky a já nevim proč. Avg jsem zaměnil za XAverage = výsledek stejný. Nevím, jestli výsledek nemůže být nějakým nastavením prg. MCH, které by bylo kódu nadřazené ?!?! Nenapadá mě vůbec, kde hledat chybu. V každém případě díky moc za odp. a ochotu. R.

2 Honza K.: Díky za rychlou odpověď. 1. IOG jsem nevěděl, jak přesně chodí. Tak tedy "false" - zkoušel jsem = výsledek stejně špatný. 2. To chápu stejně. Posílám kód vstup+výstup - je to jen pro studijní účely + graf. obchody na NQ: 1. +11,5b 2. +7,25b 3. -4b 4. +13b // vstup = LowerHigh Inputs: MA_length(10), SL_nevstupuju(3), StartCas(1530), EndCas(2200); condition1 = Time > StartCas and Time Avg(Close, MA_length); condition3 = High[1] = Highest(High,5)[1]; condition4 = High[1] - Close

Zdravím uživatele TS, jsem začátečník s EL a zkouším si ho na platformě MCH. Mám prosbu na ověření velmi jednoduchého kódu. Toto je jeden velmi jednoduše napsaný výstup. Nevím, jestli takto jednoduše lze vůbec použít ?!? Signály mi uzavírá jak na PT, tak SL, ale úplně nesmyslně na jiných hodnotách, než je 60 a 120$. Díky moc za info. R. // vystup - pevny SL nebo PT [IntrabarOrderGeneration = true] SetStopPosition; SetStopLoss(60); SetProfitTarget(120);

jasně, není zač R.

honzasek, zdravím. I při připojení na Live účet se v SerraCH. dá přepínat SIM a LIVE mód. Přepnutí viz obr. Mně to i tak, ale napoprvé nešlo přepnout na Live. Vím, že jsem to musel mít povolené jak u brokera, tak u Sierra Ch. Ověřovali si můj brokerský účet a nějak to společně párovali. Asi to tu někde v diskuzi bude taky. R.

BE = Break-even Vstupní bod. Hladina, na které vstupuji. Většinou se bavíme o BE, přesněji o BE+1, tzn. vstupní bod + 1 tick, což nám zaplatí poplatky za obchod. R.

Zdravím, momentálně jsem také zrovna řešil jaký je pro mě lepší výstup se dvěma kontrakty. S článkem ode mě souhlas - posouvat na BE. Samozřejmě zamrzí, když vypadnu na BE a byl by to možný profit. Testoval jsem si na jednoduchém systému pro trh NQ, jaký by byl vývoj equity pro 2 druhy výstupů se 2 kontr. 1. SL = -3b, PT = +6b (all in, all out) - modrá 2. SL = -3b, PT = +3b, PT = +6b - červená závěry: - nejjednodušší a nejpohodlnější je samozřejmě all in, all out (AIAO) a výsledky jsou dost podobné - při ziskových obchodech bude AIAO equity ziskovější - při sérii obchodů na BE euity AIAO stagnuje, a když je to zrovna po DrawDown (viz. obr.), tak to psychicky asi není nej - druhá metoda výstupu vydělává i při sérii BE - v tomto případě 2 série BE dostaly druhou metodu do vítězné pozice Já se přikláním k druhému výstupu pro větší psych. pohodu. R.

ještě obr.

Jak nám zlato krásně rozhýbalo diskuzi (tu) Dle mě už se jedná o bublinu, a proto investice do zlata je momentálně riziková. Bublinu žene veřejnost, ne chytří investoři. Ti určitě nekupují zlato ve velkém, když je dražší než platina - viz. obr. Jaké máte kdo "jisté" komodity v hledáčku pro nákup, nebo již nakoupené??? Já mometálně UNG (ETF) - Natural Gas. Nachází se na hist. minimu a na výrobních nákladech. R.

Jedná se opět o podobný vstupní patern. obchody pouze Long: - - - Close nad MA 200 Close pod MA 5 Close pod MA 50 RSI (7) - cena pod RSI = 20 (RSI s periodou 7) od vstupu-následuje 10 dnů pauza na akcii pro další vstupy Low > Low-1 (Svíce pro vstup musí mít vyšší Low než včerejší Low) - - - Kupodivu nejlíp vychází ziskově v % na 1 obchod jednoduchý výstup = VÝSTUP ZA 20 DNŮ Tam se dostáváme na zisk 2% / obchod. Toť vše. Ale pro mě kloudně obchodovatelné to není. Spíš se mi líbily jiné výstupy, které trvají kratší dobu. Výstup bych si vybral třeba dle RSI - obchody trvají v průměru do 5 dnů, a poměr ziskových obchodů proti ztrátovým je cca 70/30. Což je pro mě příjemnější. Ještě mám v záloze další podobný vstup - vychází ještě o kousek líp, ale nemám ho otestovaný na tolika výstupech. V případě zájmu to dopočítám, aby bylo srovnání se vstupem č. 4. Ale trvá to fakt dýl. Renda

lukas.s: Ahoj, omlouvám se za pozdní odpověď. Nějak nestíhám. Z těchto otestovaných systémů nakonec teď žádný neobchoduju. Začal jsem obchodovat na ostro akcie dle něčeho jiného-fundament, diskrečně, techn. analýza - ale do testu se to dát kloudně nedá. Pošlu ještě jeden test, příjde mi to zajímavý. Je to spíš porovnání různých výstupů opět na jeden vstup. Renda

lukas.s: tak to jo, to už jsme na podobných číslech. Zkusím schválně ještě najít ten druhý test s periodou RSI nižší a dám ho odpoledne sem. A též jsem u testů počítal pouze funkčnost myšlenky, tzn. bez reinvestice výnosů. R.

Zdravím, v příloze zveřejňuju své výsledky jednoho otestovaného podobného vstupu s několikero výstupy. Na začátku jsem si např. myslel, že bude ziskovější aplikovat výstup s pevně daným PT + SL, ale výsledky nebyly zrovna nejlepší. Vše je na historii 10 let - od r. 01/2000 Vše testováno na datech z Yahoo, poměrně složitě v Excelu, řekl bych metodou - Brute Force ;-) Popis vstupu: Close nad MA 200 Close pod MA 5 Close pod RSI 20 - perioda RSI=14 od 1. vstupu se neuvažuje o dalším na stejné akcii dalších 10 dnů při nedosažení targetu, výstup 20. den Jeden z vybraných výstupů (č.22) - samostatná tab. pro ukázku zisků/obchodů dle let. Je příjemný vědět, že ani jeden rok nebyl ztrátový. I v r. 2008 by nějaký profit byl. O drobné chybce v součtu dnů vím. Ale neznehodnocuje výsledky. Při výběru pro obchodování bych určitě nehodnotil jen % zisk na 1 obchod. Co bylo pro mě důležité - jak dlouho jsem průměrně v obchodě + poměr zisků/ztrát. Bohužel u těchto testů nemám poměr ještě všude počítaný. Při obchodování bych určitě dával nějaký záchranný SL, byť např. vzdálený -20%. Ještě k uváděným - P/L % - jedná se vždy o zhodnocení riskovaného kapitálu, ne zhodnocení celého účtu. Pokud bude zájem, můžu dát další výsledky. Testoval jsem i RSI s nižší periodou-tuším 7 + další vstupy. Ale nemám teď vše u sebe. K cizím zobrazeným výsledkům - dle mě zisk na obchod nad 2% = úžasné výsledky. Já se dostal jen u nějakého testu nad 2%, ale nebyl prakticky obchodovatelný - velké DD a zisk byl dosažen v nějakém extrémním období na pár obchodech. Tuším to byla výstupní strategie hodně jednoduchá = Vstup a za 20 dnů výstup, toť vše. Renda