To Taraka: jj, u podtržených nápisů je popis, co obsahují já mám akcie, opce, a futures ES, NQ, YM... TF se platí zvlášť, ale teď si nejsem jistý, který to je poplatek... možná poradí někdo, kdo ho obchoduje u IB :)

Záleží, co si na svém účtu zvolíš za data. Na akcie, opce jsou u nich výhodné nějaké balíčky. Platím měsíčně teď momentálně 21$. Screen - co se dá vybrat za data na US trzích a poplatky. R.

to Taraka: Ahoj, u IB mi reálně strhávají za 1 opci na akcie přesně 1,15 $. Podle mě vyhovující. R.

Tak to jsem přehlídnul, že jde o .NET verzi. No, nepomohl jsem. R.

Jestli v te free verzi lze normalne upravovat indikatory, tak to neni tak spatny. Tady je ten ZigZag%: inputs: Price( Close ), RetracePct( 5 ), LineColor( Yellow ), LineWidth( 1 ) ; variables: var0( 0 ), var1( Price ), var2( Date ), var3( Time ), var4( 0 ), var5( 1 + RetracePct * .01 ), var6( 1 - RetracePct * .01 ), var7( false ), var8( false ), var9( false ), var10( 0 ) ; var0 = SwingHigh( 1, Price, 1, 2 ) ; if var0 -1 then begin condition1 = var4 = var1 * var5 ; if condition1 then begin var7 = true ; var8 = true ; var4 = 1 ; end else begin condition1 = var4 = 1 and var0 >= var1 ; if condition1 then begin var7 = true ; var9 = true ; end ; end; end else begin var0 = SwingLow( 1, Price, 1, 2 ) ; if var0 -1 then begin condition1 = var4 >= 0 and var0 if condition1 then begin var7 = true ; var8 = true ; var4 = -1 ; end else begin condition1 = var4 = -1 and var0 if condition1 then begin var7 = true; var9 = true ; end ; end; end ; end ; if var7 then begin var1 = var0 ; var2 = Date[1] ; var3 = Time[1] ; var7 = false ; end ; if var8 then begin var10 = TL_New( var2, var3, var1, var2[1], var3[1], var1[1] ) ; TL_SetExtLeft( var10, false ) ; TL_SetExtRight( var10, false ) ; TL_SetSize( var10, LineWidth ) ; TL_SetColor( var10, LineColor ) ; var8 = false ; end else if var9 then begin TL_SetEnd( var10, var2, var3, var1 ) ; var9 = false ; end ;

U plné verze v nastavení je ještě položka, ze které se indikátor počítá - viz. obr. Je možné, že ta free verze má omezení v indikátorech. Záložku Style mám taky prázdnou. R.

moverock: Zdravim, zkus jen upravit hodnotu "retracepct" na 1 nebo jeste mensi. Mohlo by to byt jen tim. R.

mapler, díky moc za odpovědi a trpělivost ;-). Užij si dovolenou a těším se na další příspěvky. R.

mapler, opět zdravím. Aktuální příklad: MSFT, strategii Buy Write (Covered Call). Open Interest (OI) v nadcházejících expiracích - viz obr. Chci se zeptat jakou máš zkušenost s přiřazením na ne-nejbližší expiraci, ale na likvidnější expiraci měsíční opce - nyní SEP 14. To je pro mě zajímavé info. Díky ;-) Všem přeju zajímavé obchody, já se od zítra dovolenkuju. Renooo

saguaro, ceny akcií se nezvyšují o dividendu, ceny akcií klesnou zpravidla o výši dividendy v EDD. Ale ceny opcí narostou, a to pouze u PUT opcí po vyhlášení výše dividendy po Declaration Date. Snad jsem to napsal srozumitelně. mapler, jj, pěkná práce, jen co je pravda ;-). Díky za odpověď. Asi ne každý podklad je pro teno druh obchodů vhodný. Vybíráš vhodné kandidáty akcií všechny ručně dle prohlížených cen opcí (prémií) ? Anebo např. máš stanoveno, že akcie musí vyplácet min. 0,3$ a třeba musí mít min. impl. volatilitu od nějaké hodnoty? Nebo ještě další kriteria? Renooo

mapler, pro mě určitě hodně zajímavé informace, které sem dáváš. Díky Ti za ně. Vypadá to trošku jako "one man show", což je škoda, ale sám jsem zatím pouze divák sbírající info. I když vděčný divák ;-) Synthetic Call = srozumitelné Conversion = srozumitelné Z předchozího příspěvku scénáře: 1) OK 2) + 3) tady už je dost plovoucích proměnných typu - "vytvoříme smysluplnou Conversion" ve vhodnou chvíli Ještě jsem to nestihnul pořádně nastudovat na reálných akciích, aby to vycházelo smysluplné i pro mě. Dotazy: 1 - používáš i jiné strategie na zobchodování dividend pomocí opcí? 2 - Nebo jsou to všechno kombinace těchto dvou základních strategií? 3 - Napadá mě myšlenka do strategie vstoupit dříve, a to před Declaration date. Spousta firem vyplácí pravidelně podobné částky, ale až po Declaration date se cena dividendy promítne do opcí. Využíváš toto nějak ve svých strategiích? Díky, Renooo

mapler, výborné vlákno a velký dík za něj. (tu) Jde o další rozměr, který jsem doposud u opcí nevyužil. Velmi rád si tuhle knihu přečtu až do konce ;-) Včera jsem se taky neúspěšně pokoušel najít u IB zmíněný "walking limit". Jaká škoda. Renooo

To je lepší, jak fóry od Urbana :-D (tu)

to anezka: Zdravím, tím to asi nebude. Výsledky byly dost rozdílné na likvidních trzích a vyšších timeframech. Trh = ES, SPY. Třeba se to s nějakou aktualizací vylepší ;-). Díky. R.

Zdravím, neřešil jste už někdo podobný problém, se kterým jsem se setkal teď já? Mám rozdílné výsledky reportů strategie. Jeden výsledek klasicky v programu MCH a druhý v Portfolio Backtesteru. Použiju stejný TRH + stejný Signál (strategii) + stejné datumy, ale mám rozdíl v počtu obchodů a i zásadní rozdíly v Equity. Umíte mi někdo poradit nebo nasměrovat?? Díky moc, R.

Ano, přesně tak. To co vypadá diskrečně OK, nebo jsem si před časem myslel, že je OK, je po napsání kódu jasně ověřené a prokazatelně většinou nefunkční. Asi to souvisí s tím, že už v sobě máme zakódované, že chceme mít pravdu a té se držíme. Ty ostatní 3 body beru jako menší zlo, ty už se dají ověřit, kontrolovat, regulovat, vyhodnocovat. Konec legrace a filozofie, jde se kódovat ;-) a díky... R.

Honza K: Určitě souhlas. Asi jsem to napsal nesrozumitelně. Pro mě je právě zklamání, že mi "vychází" jen ty strategie s Day timeframe. Preferuji ID systémy na 3minutových a vyšších TF. Ale budu muset ještě sakra pohledat. Starší, pro mě "profitabilní" myšlenky, když teď dám do kódu, se ukáží jako katastrofy. Pokud máte pro mě tip, nechám si rád poradit, co je pro Vás zajímavý směr na trhy ES, NQ ;-).

tomnes: díky, s Arrays nemám zkušenosti, podívám se i na to... Honza K.: Souhlas. Pomocí strategií se snažím otestovat staré myšlenky. Bohužel zjišťuju, že to o čem jsem si myslel, že je fční, tak dlouhodobě fční není. Proto k tomu zkouším přidat nějaké jednoduché filtry trendu. Beru to jako proces učení. Vesměs všechny staré myšlenky zahazuju. Pro mě paradoxně zjišťuju, že nejlepší strategie jsou ty pracující na timeframech 1Day. Renda

Díky moc za rychlé odpovědi. Já to právě chtěl pokud možno bez použití DATA2. Pokud to vůbec lze. Mám to v grafu, kde už mám DATA3 a musel bych přidat DATA4 - není to moc přehledné ani praktické. Když pracuju na stejném TF a vyhodnocuju 3 denní High, Low zpět bez použití DATA2, tak se to dalo obejít takto: Variables: High3D(0); High3D = MaxList(HighD(1),HighD(2),HighD(3)); napadá mě toto, když to bude jednoduchý MA: MA20 = CloseD(1)+CloseD(2)+CloseD(3)+CloseD(4)+................+CloseD(20) / 20; tohle už mi, ale příjde dost krkolomný... Rád bych využil fci CloseD(n), ale nevím jak... Renda

Zdravím, opět chci požádat o radu. Mám kód napsaný pro timeframe 3min. V kódu potřebuji pracovat i s klouz. průměrem 20day. Jak ho tam dostat? Tento zápis nefunguje, nelíbí se mu tam fce=CloseD: Variables: MA20(0); MA20 = XAverage(CloseD, 20); Napadá mě vložit do grafu 2. datovou řadu, kde nastavím timeframe na 1day, a pak bych napsal toto: MA20 = XAverage(Close Data(2), 20); Dotaz zní, jestli lze vložit MA20 (day) jiným zápisem bez použití vložení 2.datové řady ??? Díky moc za info. Soft MCH8. Renda

Jj, nejjednodušší mi teď příjde při pevných PT a SL definovat si je rovnou při vstupu, jak jste to psal prvně. A psát kód pohromadě. Díky za tipy. Určitě se tu ještě podělím se svými výtvory, nebo "neřešitelnostmi". ;-) R.

Honza K.: Díky moc, už tomu rozumím. Že tomu zatím moc nerozumím a mám se ještě co učit ;-). Takhle mi ten kód taky chodí. Kód pro komentář a zobrazení proměnných je určitě šikovný. Díky. Ještě se zeptám na pár detailů: Moje myšlenka byla kód rozdělovat na samostatný vstupní signál a samostatný výstupní signál. Ale teď mi příjde, že je lepší psát vždy rovnou strategii do jednoho kódu pro vstup+výstup. Jak to řešíte vy?? Když rozeberu tenhle kód a budu chtít mít přesto výstupní signál v samostatném kódu, tak mě napadá takovéto řešení: Vidíte na něm nějaká úskalí?? Inputs: Pocet_akcii(100),PT_procent(2),SL_procent(2); Variables: SL(0),PT(0); SL = SL_procent/100 * Pocet_akcii * O[BarsSinceEntry]; PT = PT_procent/100 * Pocet_akcii * O[BarsSinceEntry]; SetStopLoss(SL); SetProfitTarget(PT); Ještě jednou díky za řešení a ochotu ;-) Renda

Když se podívám na detailní výpisy obchodů, tak uzavření je při 0,2% až 0,3%. Je to jako, kdyby byla chyba v jedné desetinné čárce. Ale nevím, co by mělo být přesně nastavené u titulů v nastavení ?!? No, zítra je taky den ... zatím díky ;-) R.

Obojí vyzkoušené a je to stejné ;-(. I Position jsem změnil.

Zdravím, zase dělám někde chybu, ale nevím kde. Soft-MCH. Prosím o radu. Jednoduchý kód pro výstup z pozice je: // Vystup_pro akcie // SL + PT - v procentech Inputs: Pocet_akcii(100),PT_procent(2),SL_procent(2); Variables: SL(0),PT(0); SL = SL_procent/100 * Pocet_akcii * EntryPrice; PT = PT_procent/100 * Pocet_akcii * EntryPrice; SetStopContract; SetStopLoss(SL); SetProfitTarget(PT); Bohužel mi výstup dělá to, že mi vystupuje na stejné ceně, kde vstupuju a ihned. Napadá mě jedině chybné nastavení u titulu - viz obr. - nevím, co tam má být nastavené přesně u akcií a ETF ?!?! Díky za jakékoli info. Renda