opcan01

Zdravim, jenom otazku, vim a jiste nejsem sam ze TOS nabizi platformu PRODIGIO. Tato platforma umoznuje plne automatizovat obchodni systemy. Neni potreba znat programovaci jazyk. Algoritmus se sestavuje pomoci propojovani specialnich boxu. Neni to asi az tak slozite na nauceni a je kolem toho spousta webbinaru. TOS sice nedovoli otevrat ucty Cechum, ale ti co ucet uz maji tak klidne muzou obchodovat na teto platforme. Tato platforma samozrejme dovoluje automatizovat strategie na parove obchodovani. Takze clovek nemusi hned porizovat treba Trade Station na automatickou exekuci a nebo vymyslet neco co je uz davno vymyslene. Treba jsem dal podmet ke clanku nebo aspon k diskuzi. prodigiorts.com/videoarchive

Pavek K cau, delas 20-30% mesicne ? nebo pises ze to jde ..znas nekoho kdo to dela ? l.

Per to sem :)

Ahoj xzajici ! Co na to říct ? Třeba to, že si udělal pořádný kus práce ! Kritika z mojí strany žádná. To všechno dává smysl. Lidí co sem dávají něco co má smysl tu není mhoho a spíše jich ubýva. Takže díky ! Mně se už od začátku ten Tvůj systém líbí a kupovat opce bylo to první co mě napadlo místo kupování pár kusů akcíí mnohdy velice drahého podkladu. Takže palec nahoru ! Kdy to pojedeš live ? Nebo aspoň paper ?

Děkuji za odpověď. Co myslím tou platformou, ano v zásadě jde asi jenom o slovíčka. NT je aplikce která je nějakým způsobem připojená např. k IB. Tou platformou jsem myslel rozhraní IB. NT se tedy stavá platformou po připojení k brokerovi. Dobře, zeptám se jinak. Pokud mám otevřenou pozici. Mám zadané PT & SL objednávky a např. MOC objednávku a najednou mi z nějakého duvodu vypadne internetové připojení. Pokud mám tyto objednavky zadané přímo v rozhraní IB (v IB platformě) tak se neděje nic tak dramatického a všechno je naprosto v pohodě. Co se stane pokud obchoduju přes platformu NT a vypadne internetové připojení. Můžu si klidně říct Okey mám tam SL, PT, MOC takže si klidně můžu hodit dvacet aniž bych se obtěžoval vstávat z postele:). To je trošku nadsázka, ale asi chápeš co mám na mysli. Díky

Zdravím, chtěl sem se zeptat jeslti při automatické strategii NT zadá objednávku přímo do platformy. Tzn. jestli když po vstupu chci zadat PT&SL příkazy tak jeslti jde NT naprogramovat tak ze se tyto příkazy objeví ihned v platformě jako working orders. L.

Cau xzajic, cas od casu kupuju ATM opce jednou za mesic na volatilnejsi akcie. Ptas se na co je trebe si davat pozor. Vim ze obchodujes swing na akcie a predpokladam, ze asi pouzijes stejna pravidla pro vstup, ale misto podkladu koupis opce. Neni na tom nic vedeckeho snad jen to ze pokud IV je treba mnohem vyssi nez prumerna IV tak ty opce budou mnohem drazsi a pokud spekulujes na UP tak pri pohybu nahoru ma IV tendence jit dolu. Obecne plati cim vyssi implikovana volatilita (IV) tim vyssi cena opce a naopak. Takze pokud koupis predrazenou opci podklad pujde tvym smerem tak opce nemusi tak rychle narustat na cene jako pri normalni nebo nizke volatilite. To je nevyhoda opci. Ja opce drzim par dni tak me ani netrapi expirace. Naopak cim bliz je opce k expiraci tim je vice citlivejsi na pohyb podkladu diky vysoke Gamme. Jinak pokud mas system ktery funguje na akcie tak nevidim duvod proc by to nemelo fungovat s opcema. Po case sam poznas kdy jsou premia prilis vysoka. Porid si TOS a tam si udelej par paper trajdu. Jde tam zobrazit i IV opci. Tam je to mylsim zrovna odvozeno od ATM opci. Ty se nejvic obchoduji tak tam je jejich volatilita nejvyssi. Muzes si udelat i back test ten ti samozrejme hodne napovi. Jinak asi vis ze nakupem jedne opce pri prirazeni dostanes 100 akcii. Jeste k tomu jak volit ten strike tzn. kterou opci koupit. Dobrym pomocnikem je zde Delta. ATM opce ma Deltu kolem 0.5 cim vic je opce v penezich tim vyssi delta. ITM opce maji deltu 1 tzn. ze je to stejne jako drzet podklad v tomto pripade 100 akcii. Pokud chces kupovat treba akcii ktera se trejdi hodne vysoko tak se nakup opce jednoznacne vyplati. Zde zaplatis premium ktere neni odvozene od ceny akcie ale od jinejch veci. Jinak jeste pred earnings jsou ceny opci hodne vysoko prave diky vysoke IV. Prikladam obrazek AAPL kde je videt i studie IV a prekvapive je hodne vysoka :)

Pokud clovek obchoduje futures tak jeden obchod denne je az dost. Jeste bych k tomu pridal pravidlo pokud se obchod neobjevi behem dejme tomu prvnich 30 minut tak si do obchodniho deniku napisu NO SIGNAL a tim to pro me konci. Jsou strategie ktere davaji treba 6 signalu prumerne za mesic.Tyto strategie hledaji signal treba jenom 5 minut po open otevreni. Z dlouhodobeho hlediska jejich ziskovost je velice atraktivni. Zde plati zlate pravidlo ze MIN je VIC. Tohle je naprosto fundamentalni zalezitost. l.

Cau, pokud jde o limitni pohyby na futures (ne vsechny futures maji limitni pohyby) tak riziko zde opravdu je !! Je dobry vedet kolik je limit aktualne. treba tady:www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html Dam priklad. Pokud jdes long treba psenici a tvuj SL by mel byt blizko deniho limitu tak vubec neobchoduj. Pokud by tvuj profit target by mel byt treba za limitem tak v tom pripade ho dej maximalne na ten limit. Pokud se chystas na ES, nebo ropu tak tam si nedelej starosti. SPX ma limit mylslim jenom smerem dolu a je to asi docela dost uz ropy vubec nevim. Zlato treba limit vubec nema. Tam to muze padat/rust nekonecne za den. Obecne... pozicne opchodovat futures kde je limit je opravdu risk. Intradene by se melo vzdy vedet kde je ona hranice a davat na to pozor. Ludek

OK kazdopadne diky za odpovedi. S mym vytizenim a v podstate neustalym cestovanim kdy uz jsem si dost uzil zavirani pozic na dalnicich a letistich je tohle reseni ktere me zajima. Neco podobneho uz mi funguje a musim uznat ze je to daleko vetsi pohoda. Kterou knihu bys od Larryho doporucil ? Diky L.

Cau diky, nejednalo by se o automatizaci uplnou. Jenom spis vstupy a vystupy. Tzn. udelal by se scan hodilo by ti to rekneme 5 tickeru. Z nich by se vybral 3 - to by bylo to lidske rozhodnuti. Tohle by bylo pred otevrenim trhu. Nahodil by se IB a nejakej ten "automat" kterymu by se zadali tickery ktery chces nakoupit ten den za MOC pokud by jeste podminky byly splneny. Tenhle automat by se vzdycky nahodil kazdej den s IB jeste pred seanci. On by do pozic pouze vstupoval a vystupoval, jenom exekuoval objednavky- vstupni podle tech tickeru ktery by se vybrali a vystupni podle tech podminek RSI atd... Tzn. clovek by na to pres den nemusel myslet a o nic se starat. Coz si mylsim ze je docela o dost vetsi svoboda. Nebyl by to totalni automat, ale dokazalo by to usetrit spoustu casu. diky L.

xzajic: zdarec hele myslis ze by tohle slo z automatizovat ? Myslim vstupy a vysupy. Ten picking by se delal kazdej den rucne a potom by se jenom softwaru zadal ticker pred nebo behem seance a on by se postaral o vstupy a vystupy a managementy. Jako jely by simultalne platforma a potom nejaky udelatko napojeny pres API na IB. Jeste jedna otazka: nezkousel si trailing otestovat nejakej tesnej ? Vim ze nepouzivas SL ale zapnout ho jakmile ti RSI da signal k vystupu a jenom ho dat kousel pod daily low a kazdej den posunout. Diky L.

to Stanley: jiste, souhlasim.. nevim jak forex tam jsou ty miny loty a mikro loty a ja nevim co vsechno ..kazdopadne Forex (pokud se bavime o menovych parech) je netransparentni market. To uz je samo o sobe docela varujici. Kazda banka (broker) ma jine ceny. Akcie se bezne obchoduji bez SL. Jenom pro nazornost..opravte me jeslti to rikam blbe, ale myslim ze nerikam. Pokud nakoupim akcie za 50.000 USD tak je to ekvivalentni jednomu kontraktu ES ale s tim rozdilem ze za ES dam nejakych 3500 a za akcie vysolim tech 50K. To je jina matika. Kdyz pozice pujde proti me a cena pujde o 10% niz tak prodelam 10% z ceny akcie tj. 5000USD a po uplne stejnem pohybu na ES taky prodelam tech 5000USD ale tam to nebude 10% ale mnohem vic. Kdyz nekdo koupi 5 kontraktu ES je to stejne jako kdyby koupil akcie za 250K. Tohle umoznuje futures market. Obchodnik ktery si koupi jeden futures kontrakt si mysli ze jeho investice dela 3500 USD ale ve skotecnosti je to tech 50K jenomze diky futures nemusi slozit tech 50K coz muze byt vyhodne. Uz z tohoto pohledu nevim jeslti je dobrej napad obchodovat futures bez SL. Akcie jiste ano. Forex neresim ten sem nikdy neobchodoval a obchodovat nebudu. Asi tady trosku mlatim prazdnou slamu, ale futures market neni na hrani a na experimetovani bez SL.

Lame 84 :D takze kdyz velci hraci obchoduji bez SL tak mali musi taky jinak jsou neprofitabilni :D obchodoval si nekdy futures ? videl si nekdy otevrenou pozici treba s 5-ti kontraktama ktera jde proti tobe ? obchodavani futures neni nic jineho nez sazka kdy si vsazis na smer kdyz to nevyjde tak vypadnes ..pokud ne a veris ze se to obrati tak ses gambler a ne trader..jdi si zahrat ruletu tam se za penize jeste pobavis SL neni dokonalej nastroj ale nic jinyho neni. Jeste k tomu zhodnoceni ..futures je nastroj kterej umozni opravdu zhodnotit ucet o stovky procent. Kdyz pisu ze umozni tak nemyslim ze to kazdej dokaze, ale jde to kvuli pace a marginovejm pozadavkum. Velci hraci zhodnocuji o 20% jiste ale taky jakej kapital ? Zhodnotit 20K nebo 100.000.000 je trosicku rozdil. Jinak hodne stesti a pokud obchodujes a nebo se rozhodujes obchodovat tak at ti te ucet dlouho vydrzi !

Zdravim xzajice a dekuji za inspirativní vlakno! mel bych otazecku pravidla pro vstup jsou jasna pravidla pro vystup se ziskem jsou taky jasna. Co se tyce pravidla pro vystup ze ztratou tak pises: "Fyzické SL sice nepoužívám, ale jakési "mentální" samozřejmě ano. Pokud chceš experimentiovat, tak prodával lze (například) pokud cena klesne pod SMA200, ale backtesty ukazují, že to je historicky méně profitabilní než čekat na překoupenost." a dale.. "Pokud nerozumíš mým výstupům, přečti si prosím znovu sekci "Pravidla pro výstup" a "Co jsem neprozradil" v úvodním příspěvku tohoto vlákna." k tomu prvnimu prispevku pokud cena klesne pod SMA 200 tak jak jsem pochopil je to jedna z moznosti kdy muzu vzit ztratu az po sem je to celkem jasne ..ale dale pises :"ale backtesty ukazují, že to je historicky méně profitabilní než čekat na překoupenost." jedna se o preklep a mela byt napsana preprodanost ? pokud ano tak chces videt RSI jeste vice preprodane a vystupujes.... ? tvuj druhy prispevek..jsem pochopil ze se ti o ztratovych vystupech moc nechce mluvit protože je to součást know how ..coz je samozrejme naprosto vporadku.... Promin, ze se takhle ptam, ale davam si to dohromady. Něco podobného jsem kdesi uz videl, ale s jinými pravidly a taky se pouzival jiny software na to vyfiltrovani. Mne se to moc libi. Je to logicke a jednoduche a dlouhodobe to musí fungovat. Ceka se v podstate na pullback v uptrendu coz je podle stareho znameho „trend is your friend“. Spoustu lidi tohle říká, ale potom je clovek vidi obchodovat reverzni formace. Diky a mej se PS: skoda zes prestal davat obchody. l.

tak co lidi funguje vam to ? dari sem vam po precteni clanku konecne byt ziskovi ? aspon teda v predstavach ?

luo Napsal: ------------------------------------------------------- > fubu, > nižiše je obrazok kde je zobrazená volatilita pre > BID a ASK na určitych strike-och . > Myslel som to tak,že ked sa v trhu niečo deje, > resp. je po niečom dopyt tak sa vol. zvyšuje..keď > je napr. vol. pre ASK väčšia tým pádom viac ľudí > nakupuje,resp. uzatvára poziciu. > NIžšie môžeš vidieť,že vo všetkych strikoch > prevažuje vol. na ASK, otaz > kou avšak ostáva či dotyčny viac nakupujú,alebo > finišhujú? > > --------------------------------------------------------------------------- luo zkusim odpovedet za fubu implikovana volatilita je tzv. opcni volatilita. Kdyz se podivas na graf nejakyho podkladu tak uz samotnym okem poznas kdy je trh volatilni (je divocejsi svicky jsou delsi) to znamena ze se divoce obchoduje. Nejaka zprava rozhybala trh a obchodnici obchoduji jako o zivot a snazi se oskubat jeden druheho. Stejne tak je to s opcema pokud se zacne divoce obchodovat s opcema at je k tomu jakykoliv duvod napr. earnings nebo se deje neco jineho...nebo je treba podklad vice volatilni tak se i ceny opci hybou vic tzn. jejich volatilita roste a s volatilitou i jejich cena. Pekne je to videt treba na VIXu. Kdyz jdou trhy dolu tak obchodnici, fondy, instituce kteri drzi akcie se zacnou jistit (hedgovat) nakupen putu (v pripade VIXu na SPX). Takze kdyz se zacne sirit panika a zacnou se divoce obchodovat puty na SPX tim padem se zvysi implikovana volatilita techto opci (obchodnici chteji koupit rychle nejake ty pojistky a tak kupuji opce za market) a VIX roste. Toliko k IV. Opcni obchodnici ti chytrejsi se snazi tohodle fenomenu vyuzit. Snazi se vypsat opce kdyz je IV relativne vysoko a predpoklada se ze bude klesat napr. pokud trh udela korekci a obchodnici veri ze slo pouze o korekci nebo ze je pohyb dolu u konce tak vypisi nejake ty opce protoze je zrovna doba kdy se to vyplati, protoze diky vyssi IV jsou premia tucnejsi. A stejne naopak pokud je trh v dlouhodobem v UP trendu a nic moc se nedeje zadna panika zadnej strah tak jsou premia nizko a pokud ma nekdo nastaveny obchodni system tak ze ceka na urcitou cenu premii tzn. je ochoten prodat opce jenom za jistou cenu tak ho to do trhu vubec nepusti a vyckava az prijde jeho prilezitost a nevypisuje bezhlave za nizka premia. l.

hej to je bomba napad ! dej vedet az do toho pujdes ... vypisu spousty nahejch putu ! a rovnou na SPX nebo ten RUT !! L.

short call nebo put je uplne normalni strategie docela hojne pouzivana. Kazdymu vyhovuje neco jineho. V tradingu NENI spravna odpoved. Nekdo se bude kryt a nekdo ne. Kazdyho vec. No nehlede k tomu ze neomezeny risk pri vypisovani je TEORETICKA zalezitost stejne jako pri nakupu opci mame neomezeny potencial zisku (TEORETICKY)...no tak mi reknete proc lidi co opce kupuji nejsou vsichni milionari kdyz jim nakup opce poskytuje takou uzasnou moznost neomezeneho zisku. Jeste k tomu riziku. PODLE ME je treba daleko vic rizikovejsi pozicni obchodovani jistych komodit a to kvuli limitnim pohybum. Pokud jdu treba short kukurici a nastane limit UP (napr. minuly tyden) ktery trva treba nekolik dni tak z pozice nejde vystoupit a ztrata muze byt obrovska. Pokud mam vypsany cally tak se z limitu dostanu bez vetsich problemu. Shortovani opci bych nezatracoval ani nevyzdvihoval. Kazdyho vec. L.

Zdravim, IB prestalo dodavat streaming data do IB paper accountu pokud se obchoduje na ostrym uctu. Takze nejde obchodovat a testovat zaroven. Zaznamenal to nekdo ? L.

Kolik teda autori clanku vydelavaji na intradenim obchodovani ? Proc neni nikde otevreno vlakno kde se pravidelne muzeme docist o aktualnich obchodech s pravidelnym mesicnim vypisem z uctu. Nikdo nechce aby autori zverejnovali know how svych uzasnych systemu to vudec ne ..ale jak muze clovek verit necemu kdyz se o tom nedokaze ani presvedcit. Pokud autori jsou uspesni v intradenim obchodvani tak by snad nemel byt problem zacit zverejnovat svoje vysledky na mensim zkusebnim uctu treba 10K i se zverejnenim vypisu...tohle by traderum pomohlo..pokud jim teda nekdo chce pomoct. (nedelam si iluze ze by tenhle prispevek byl zverejnen) L.

Pocet kontraktu neni vec ktera by se primarne urcovala z velikosti marginu. Pocet kontraktu je dan castkou kterou sem ochotnej risknout. Ty tri procenta beru jako MAX. Cokoliv je vic tak je preobchodvani uctu. Ze statistickeho pohledu pokud mam nekorelujici podklady tak stejne se mi muze stat, ze pujdou do ztraty vsechny zaroven a to i nekolikrat po sobe. V ten moment je ucet preobchodvany pokud riskuju vic nez 3 procenta. Tedy postupuju jinak nez varianta napr 3x10.000. Z meho pohledu je preobchodovani uz i to, ze se obchoduje vic obchodu nez jeden denne. Pokud ma nekdo ucet 10K riskuje 3% a udela 5 ztrat po sobe tak to zacloume nejen z uctem, ale hlavne s psychem. Jeste recnickou otazku od kolika strategii/podkladu si muzu rict ze diversifikuju ?

aaaa ete-efka to bude neco pro novacky ..tady budou prodelavat pomaleji ..protoze na tom vetsim uctu to neni tak videt

Co je moc to je moc .. Kdo umi trejdit tak trejdi kdo to neumi tak dela kurzy

Zdravim, Jenom si nejsem jisty jeslti bych sel LONG kdyz by vsichni byli SHORT. :-) Nebude to spis OPACNE ? !! Zkousel to autor clanku nekdy vubec ? BTW TOS nema dohodu s ceskym financnim uradem proto nejde otevrit ucet. Zde je navod jak se daji internals v TOSce nastvit i jinak. Tohle by melo jit kazdymu kdo ma demo a kdo trosku rozumi AJ shadowtrader.net/videos/bonus_internals_08.html L.