kuzmic

Heron: Pekne inspirativne prispevky, aj vo vlakne "suvislosti". Myslim, ze mam podobny pohlad na vec. Pozeram na tie tvoje body, a v podstate suhlas. Ale mozno by som doplnil (z vlastnej skusenosti), ze v bode 2 treba byt obozretny, t.j. interpretacia vysledkov a pochopene "edge" nemusi byt spravne. Proste clovek lahko podlahne a interpretuje si to nespravne. Tu je potom problem, ze clovek si mysli, ze ma "2" a ma "3". Myslim, ze to asi nebude uplne vzacnost :)

Olympusko, pises: "Vůbec se nezabývám normální křivkou" . Nuz nemusis sa tym zaoberat, model casovej rady ktory si pouzil, ma napriek tomu normalne rozdelenie pravdepodobnosti zmien ceny v case. To bude pre teba pravdepodobne novinka :) To je jedna z vlastnosti ktore model nahodnej prechadzky diskvalifikuju ako vhodny na popis trhu. Tu by som si dolovlil citovat jedneho ceskeho fyzika, ktory v suvislosti s tymto napisal "Co si počít s teorií, která předpovídá, že pokles akcií o 5% za den se odehraje tak jednou za milión let, když vy takovým událostem čelíte každého čtvrt roku? To ci bezne metody technickej analyzy funguju alebo nefunguju neviem posudit, ale ten dokaz ktory si predlozil, s tym nesuhlasim. Ak by bol model trhu ktory si pouzil spravny, tak je to viacmenej ok, ale myslim si, ze to tak nieje. Realne trzne data totiz vykazuju ine vlastnosti. Model postaveny na zaklade Brownovho pohybu je sice "ekonomicky mainstream" 80 rokov, ale bolo niekolko krat dokazane, ze na popis trznych dat nieje uplne vhodny. Uz snad aj sam Eugene Fama hodil uterak do ringu :) Preto tvoju vetu "Ale jak je podobná řadě kotací Forex! Ah, jak podobná... " sa neda inak komentovat ako parafrazou tvojich vlastnych slov "ludske oko je prisposobene na lov mamutov a nie na rozoznavanie vlastnosti casovych radov na zaklade ich vizualnej podobnosti".

Olympusko, celkom dobrý príspevok. Ale ako som si všimol máš to postavené na tom, že cenová informácia sa na trhu vytvára podľa zákonitosti normálnej krivky a znamená to, že je štatisticky stabilná. Tento predpoklad je pravdepodobne chybný.

Klobasman, tych 99% to uz snad nieje ani zdrava skepsa :) ale zasa netvrdim, ze nemozes mat pravdu. Inak ten pomer 80% preraba a 20% zaraba asi nevznikol ziadnou statistikou, to je len taka parafraza Paretovho zakona.

simao, GO pre Ninja www.whitmarkdevelopment.com/products/wmGO/wmGO.htm mcraig.net/site/Development/NinjaTrader/MoGo/tabid/59/Default.aspx

zdq, asi tak nejako ako hororis, treba vnimat strednu hodnotu a ked je lacno kupovat a ked je draho predavat :) Inak ta stredna hodnota nemusi byt tvorena pri indexoch (alebo pri mobile) iba aukciou, ale existuje nieco ako Laplaceho centralna limitna teorema, ktora to cele vysvetluje. Ide o to, ze ked mas x nahodnych nezavislych premennych ktorych rozdelenie hustoty pravdepodobnosti je nejake (napr. nezname) ich sucet bude mat normalne (gausovske) rozdelenie hustoty pravdepodobnosti. Cize ak by boli vsetky komponenty v indexe na sebe nezavisle a nezavisle by reagovali na fundament, cena indexu by mala normalne rozdelenie. Problem je, ze to plati iba na kratkych casovych usekoch. Vtedy trh rotuje okolo svojej strednej hodnoty. Ak sa stane, ze zacnu byt komponenty linearne zavisle, prestane to platit. Ale aby toho nebolo malo, ukazuje sa, ze sa to cele nejako ovplyvnuje, a tie rozdelenia nie su gausovske, ale mocninne no a systemom s mocninnymi rozdeleniami je vlastna urcita bezskalovost, takze taketo javy vidis v roznych casovych mierkach, ktorych pocet je ale konecny. Atd, atd. vela by sa dalo o tom pisat. Takze toto je zasa moja teotria :) V podstate je to presne to iste co myslis ty, len ja som sa snazil si to nejako matematicky podchytit.

Pepe2000, Airmike ma pravdu. Pisal o tom, co tu je malo ludom jasne. Hodnota indexu (spot) sa vypocita z cien a trhovej kapitalizacie akcii v indexe podla nejakeho vzorca. Futures na akciovy index, resp. jeho emini verzia sa od tejto ceny nemoze prilis vzdialit, lebo by vznikla cista arbitrazna prilezitost (ma to rovnake podkladove aktivum) a tym padom bezrizikova moznost zarobku. Taketo prilezitosti su okamzite likvidovane HFT systemami. Cize je jasne, ze aj keby si naraz na emini hodil akekolvek mnozstvo market prikazov, cenu ovplyvnis len velmi kratkodobo. To je ta sviecka s dlhym knotom o ktorej hovoril. Je jasne, ze trh sa hybe na zaklade ponuky a dopytu a aj pri emini v sucte ak trh isiel hore bol dopyt vacsi ako ponuka ale treba vnimat aj povod tejto ponuky a dopytu. Preto je trochu naivne si mysliet, ze trh klesa napr. preto, ze vznikol na 5 min grafe ES DT a vela obchodnikov potom slo do shortu. Treba uvedomit ze cena indexu je zavisla od cien akcii ktore obsahuje a tym padom sa mozes zacat pozerat na pohyby trhu trochu inak.

Klobasman, radim2, ja som tu niekde cital, ze treba mat nieco ako "cit pre trh", proste vediet kedy nebrat :) Zda sa, ze pre vela ludi je tento argument postacujuci. Takze, ked je trh v range - signal nebrat!

Zdravim, vidim, ze celkom zaujimava tema. Existuje taky nazor, ze vyraznu zmenu trhu z intraday pohladu sposobuje masovy nastup algotradingu a hlavne HFT. Neefektivita trhu sposobena arbitraznymi prilezitostami vyrazne klesla, preto kratke intraday trendy su vyrazne zriedkavejsie, cize napriek tomu, ze objem obchodov stupa, priemerna denna volatilita klesa. Neviem posudit ci to naozaj tak je, ale stretol som sa s podobnym nazorom viac krat, naposledy myslim nieco podobne spominal v nejakom rozhovore clovek z RSJ. Z tohto pohladu by bol prechod z intraday na vyssi casovy ramec uplne logicky, kde su pohyby zvacsa vyvolane inym faktorom

no tak to sme na tom asi podobne, trochu prehlad mam aj co to z matiky si este pamatam, ale nie az tolko aby som z tych for dokazal rozlisit co je jednoduchy model a co zlozity :)) preto sa pytam, ci nahodou nebolo v tej knihe nahodene ako to vyzera. Ale v podstate pri derivatoch matika moze trochu pomoct aj retailovemu traderovi podla mna

V clanku sa pise "Někdy je základ modelu zcela jednoduchý a v opravdu základní jednoduchosti se obchoduje i řadu let". Je k dispozicii nejaky priklad? Celkom by ma zaujimalo co je z pohladu quanta "jenoduchy model".

Zdravim, neviete niekto poradit, kde by sa dali zohnat, pripadne ak by niekto vedel poskytnut, intraday data (max. 1min) akcii komponentov DJIA. Vpodstate by stacil mesiac dozadu, ale obre by bolo mozno aj trochu viac. Chcem si overit jednu myslienku, samozrejme s dost neistym vysledkom, ale nejako mi to neda spavat. Tak ak viete niekto pomoct, budem velmi rad

mal som skoro ten isty vstup, uz doobeda som zratal, ze bude dobre predat niekde okolo 1076, ale necakal som, ze to pojde hore tak prudko. O to to bolo tazsie z psycho hladiska zobchodovat. Pekny obchod.

celkom zaujimava situacia na ES, zda sa, ze sa schyluje k vacsiemu pohybu. Snad by to mohlo este dnes vybalancovat okolo 1195 a potom tipujem short s potencialom k 1146 do konca tyzdna. Som zvedavy ako sa trh zachova. Co vy na to?

casablancax: klikni mysou na session, stlac prave tlacitko mysi a rozbali sa ti menu, tam vyber volbu "Merge Session Right" a k tej kde si aktualne kurzorom sa ti pripoji ta co je vpravo. Tie prve styri volby v menu su na manipulaciu so session, rozpajanie, spajanie atd. Ak chces pospajat dni do nejakeho vacsieho profilu, napr. cely mesiac a pod. je mozno dobre pouzit casovo vacsie TPO ako 30 min, lebo ked pospajas vela dni spolu, je to uz dost pomale. Ja primarne pouzivam 15 min TPO a potom este 60 min a 240 min. To je vlastne ako keby si pouzil vyssie Timeframe pri klasickom zobrazeni grafu. Ak nahodou budes zobrazovat nejaky volatilnejsi trh a nezmestia sa ti TPOcka na vysku na obrazovku, v nastaveniach indikatora TPO Chart je volba, ze mozes v jednom TPO zahrnut viacej tickov. Ak zadas pri ESnapr 4, tak mas v jednom TPO cely bod. kuky969: jane, skusim zajtra. dnes uz je neskoro