mml

Ahojte Nevite nekdo, jake jsou komise pro intraday TF pres IB - byvalo to 4.8 USB /RT? Nemuzu to na jejich strankach najit, jakoby to prestali podporovat... Diky Martin

To Pepe2000: Asi jsi si to co jsem napsal neprecetl poradne. Psal jsem, ze najit unikatni edge je jako najit jehlu v kupce sena => prakticky nemozne. Takze tva ironicka poznamka nebyla vubec namiste! O to ale nejde, souhlasim s tim co psal jaan. Ty AOS se daji napsat, ze vydelavaji cca 30 USD na obchod. Osobne bych se ale obaval slippage a komisi s takovymi parametry. Ne nadarmo je mnoho serveru s AOS umisteno tak blizko burzy... Ohledne toho prizpusobovani se trhum. Kdyz jsem si vytrenoval cit na trhy, prizpusobuje mi "nastaveni" hlava intiutivine sama a s minimalni namahou - vetsinou podle logickych urovni v trhu, ne podle presnych cisel. Programove je to celkem drina stale menit parametry. Nehci ale nikoho k nicemu nutit. Kazdy by si to mel delat presne tak, jak to sedi jemu - toto je vsak moje zkusenost z praxe. MML

Ahojte Rekl bych ze se jedna o velmi dulezity clanek. Ja jsem programator uz vice nez 15 let, naprogramuju cokoli, to neni zadny problem. Ma zkusenost je ale takova, ze udelat AOS ktery vydelava krasne penize se urcite da a i takovy mam. Bohuzel mi funguje jen na nekterych trzich a na uctech kolem 30000 USD a vetsich. Jako zacatecnik s onemi cca 10000 USD mi stale vychazi profitabilnejsi to delat rucne:-) Takze azi tuhle castku vydelam, system hodlam spustit. Trenovany lidsky cit hodl funguje mnohem lepe nez program, ktery musim stale aktualizovat, takze s mensim uctem proste AOS udelat lze, ale je to extremne, extremne narocne. Bohuzel to ze jsem dobry programator mi paradoxne nepomohlo, protoze jsem misto studovani trhu programoval slozite systemy. Pri tom papertradovat profitabilne je mnohem jednodussi nez napsat AOS se stejnou vykonnosti. Takze vsem vazne doporucuju radsi vse delat rucne... Jen bych doplnil, ze pro AOS je dulezite byt velmi dobry programator, ktery ma zkusenosti s trhem a spise vetsi ucet. Jedinou vyjimkou by snad bylo najit nejaky zajimavy edge, ktery nikdo predtim nevidel, ale to je jak hledat jehlu v kupce sena. Hodne zdaru MML

Tomasi, vyborny clanek! Doslova jsem se v nem nasel. Jsem typ, ze vse musim mit prvne radne otestovane, nez se do neceho pustim. Proto jsem vetsinu casu backtestoval a hledal vstupy. Nebylo to sice uplne efektivni ale celkem jsem zacinal poznavat trhy. V backtestech jsem na mini ES dosahoval a ted se podrzte uspesnosti 90% a RRR 1:2 (exit 123) bez posouvani SL. Otestovano na cca 130ti obchodech rucne. Pri tom jsem obchodoval ciste trendove pomoci CCI na 3 min grafu a lehce modif. paternu GB100. System jeste lepe funguje na RB grafech, protoze SL maji velmi podobne hodnoty a je tak robustnejsi. Zdalo se mi to vyborne (az nerealne), proto jsem zacal papertradovat. Zahy jsem rychle zjistil, ze tento system nejde obchodovat , protoze pri backtestu jsem proste videl prilis doprava, tj do budoucnosti. Po nekolikamesicnim kolecku backtest - papertrading - backtest ... jsem dostal uz celkem slusnou podobu planu, jiz s realnymi cisly a to uspesnosti 53% a RRR 1: 2.2 Jelikoz me zjisteni ze backtest a papertrading je neco uplne jineho sokovalo, jiz nyni obchoduji hlavne napravo. Pohled na cely den delam jen po obchodech kvuli pocitum, nuancim atd. Zadefinoval jsem si system natolik mechanicky, ze to nyni zkusim hodit do AOS a za tyden uvidime co z toho vypadne. Jsem celkem presvedceny, ze AOS bude fungovat, ale necham se prekvapit:-)) V trzich neni nikdy nic jiste... Hodne zdaru vsem, MML

Ahoj Diky za video. Co se tyka paper tradingu vse funguje jak ma. Mam ale problemy dostat komise do backtestu pres strategy analyzer. Nevi nekdo jak na to? Data mam ze ZenFire a komise tam nastavene samozrejme mam, presne jak je to v tomto videou. Diky predem Martin

To Cameron Ahoj Cameron. Pokud vim, tak revers znamena otoceni pozice po jejim uzavereni (pokud jsi byl LONG otevre short a naopak). Uzavrit pozici muzes napr. dosazenim SL - jedna se o ztratu. Trh jde proti tobe a funkce revers ti automaticky otvevre novou pozici a tak jdes po te s trendem. Stejne tomu tak je take po dosazeni PT. Vyberes si svuj profit a aktulani pozice je uzavrena. Revers ti opet otevre novou pozici, ale opacne orientovanou. Hodne zdaru MML

Ahoj Shapel Diky za netradicni, nicmene plne funkcni postup. Jen upresnim, ze pri importu tickovych dat je nutno zvolit konverzi na 1 min data. Hodne zdaru MML

Ahoj vsem NT je vyborny program a popis uvedeny v clanku se urcite hodi. Za vsechny za neho dekuji. Mel bych dotaz na import historickych dat do NT pro backtest a jejich zobrazeni v grafu? Mate s tim nekdo zkusenosti? Mam data od Zenfire v nasledujicim formatu (tick data) 20071212 004356;1490.25;1 (datum a cas + cena + volume ). Po kliknuti na tools/Historical Data/import tento soubor importuji a nakonci vypadne hlaska ze import se podaril. Nikde vsak zadny graf... Podporuje Ninja tickove historicke data? Byla by skoda, kdyby se nedaly otevirat historicke data. Jinak si totiz myslim, ze NT je best program na backtest - diky moznostem psani strategii v C# . Diky za odpoved Martin

Ahoj vsem Pevne verim, ze se transfer ER2 v poradku povede a hlavne ze nam prudce nezvroste slippage! To je pro intradenni obchodovani velmi dulezity parametr. Zdravi MML

Ahoj Měl bych 2 velmi hloupé dotazy: 1. Když obchoduji indexové kontrakty jako např. ER2, co se stane po uběhnutí LTD? Co mi po doplacení hodnoty kontraktu přivezou před dům:-)? U zlata apod. je mi to jasné, u indexů nikoliv. 2. Př. Mám účet s 5000 USD. Chci koupit 1 kontrakt zlata s init. Marginem 3000 USD a maintenance Maginem 2500USD. Půjde mi vůbec otevřít pozice? Pokud by mě Broker pozici povolil, neměl bych na účtu již potřebných 2500USD, ale pouze 2000 USD! Díky az odpovědi, MML

Ahoj Tomasi Pekny clanek. Ja v podstate podobne nazory sdilim jiz desli dobu. Problem jse vsak jeden, kdyby nikdo nechodil do prace,tak by nevydelaval zadny trader, protoze nekdo ty systemy musi spravovat, psenici rozvazet apod... ! Takze veta chodit do prace je nesmysl neni uplne tak pravda. Spis by tam melo byt: Chodit do prace ma vyznam, jen v pripade, ze ta dana prace skutecna cloveka bavi a navic se tim uzivi. Kdo vsak ma zalubem jako my traderi:), tak tam ani chodit nemusi. My vsak ty pracanty k nasemu tradovani preci jenom potrebujeme:-) Zdravi MML