aldomoro

No je jasné, že to ze dne na den nepoznám, ale až po delší době. Co bys mi tedy navrhoval?

Ahoj všem Poraďte prosím jak postupovat dál. Vrhl jsem se na backtestování YM. Udělal jsem asi 250 obchodů (zatím) a našel jakeš takeš optimální SL a PT a hezky to funguje. Teď však přišlo období (asi 50 obchodů na podzim 2007), kdy nevydělávám a jdu do mírné ztráty. V reálu bych takové období prostě nerad obchodoval. A nebo bych si našel jiný trh. Ale co s backtestem? Dát do backtestu i to špatné období i když v takové dny nebudu obchodovat? To bych musel hodně pozměnit SL a PT a ve dnech kdy trh nedivočí bych zbytečně ztrácel nebo nevydělal tak dobře. Připadá mi rozumné mít obchodní systém pro čas, kdy je trh klidný a jiný systém (nastavení hodnot) pro trh, který je volatilnější nebo neobchodovat vůbec. Co vy na to? Díky, Alda

tak konečně můžu začít :-)

to Lajtra tož asi tak šohaju. Najedeš myší nad písmenko posledního sloupce a stiskneš levé tlačítko myši a pojedeš doprava až tam, kdeby měl být teoreticky další sloupec, pak to pustíš. Tím si vybral. No a teď dáš příkaz FORMAT - SLUPCE - ZOBRAZIT A je to

to phoenix.x Ahoj, asi mám novější verzi, kde jsou tyto zelné buňky a kde měníš tick a jeho hodnotu v dolarech, podle trhu, který testuješ. Stará verze byla podle mě nastavena pouze pro ER2, kde bylo na pevno, že tick je 0,1 a má hodnotu 10. Tady si můžeš nastavit co chceš. Já osobně taky testuju YM, takže tam mám, že jeden tick je 1 a jeho hodnota je 5 doláčů. Rád bych se s tebou zkontaktoval, když jsme zhruba na stejné úrovni a zajímá nás stejný trh. Mám mail u atlasu a před zavináčem je napsáno alaska. Ať se daří!

Je tam jedno jediné makro, které po stisku tlačítka maže konkrétní buňky, do který se zadávají datumy, hodiny, vstupy, mae a mfe. Nic světoborného. Všechno je jinak postaveno na vzorcích. Myslím, že si o nic nepřišel.

To mira_k Ježiš Mááárja já jsem guma :) No jo, je to tak!

To Rob99 Je mi líto, rád bych se podělil, ale v tomto případě respektuji Tomáše a Petra, kteří poskytli deník jen účastníkům workshopu Backtestování a nepřejí si jeho další šíření.

Ahoj Otázka na ty z vás, kteří používáte obchodní deník Tomáše a Petra z Finančníku. Zaznamenával jsem si tam obchody a nechápu, jaktože druhý obchod byl vyhodnocen jako ztráta, když při přihlédnutí ke vstupní hodnotě, MAE a MFE se jedná o jednoznačně ziskový obchod. Viz. přiložený obrázek. Umíte někdo poradít prosím? Díky

Díky Míro za vysvětlení bodem je myšleno co? Myšleno plný bod v trhu, například 1bod = 10 ticků v ER?

Ahoj všem když trejduju kukuřici, tak je mi jasné. Nakoupím stráááášně moc pytlů žlutých kuliček a pak je prodám. Ale když obchoduju YM, s čím to vlastně kšeftuju? To nakupuju nebo prodávám "pytle" akcií od 30 společností? Ucitvě děkuji za odpověď, Alda

Ahoj všem, mohli byste mi prosím někdo vysvětlit následující? Někde jsem četl, že někteří tradeři posouvají SL nebo určují PT na základě násobku indikátoru ATR. Jak dostat ATR do grafu je celkem snadné a taky porozumět tomu, jak se vypočítává a co to znamená. Ale tápu v praxi. Jak bych si měl vypočítat například výstup na PT, když vstup byl hodnotě 12000 (trh YMmini) a ATR je 2,3 a já chci vystoupit třeba na dvojnásobku hodnoty ATR. Ať počítám jak počítám, vždycky dostanu nějaké nesmyslné číslo, které podle mně nejde použít. Násobek si musím určit sám, to je mi jasné. Jen potřebuji vědět jak vypočítat výstup, pokud znám vstup, aktuální cenu, aktuální hodnotu ATR a násobek. Díky za info, Alda

Mám ještě jeden dotázek. Mělo by vyhodnocení optimálního PT probíhat takto? Zaznamenávám si obchody a jejich MAE a MFE. A pak jen zkouším, kolik obchodů přineslo zisk větší jak 100$, 150$, 200$... atd. Takže například v případě PT100$ hledám obchody, které jsou >=100 a pokud ano, tak zisk obchodu je 100 (i když MFE ukazuje třeba 600$), no a pak ty stovky sečtu a vidím, jakou částku bych s PT100$ vydělal (ještě před odečtením ztrát a komisí). Pokud by obchod skončil třeba se ziskem 50$, tak to beru jako ztrátu, protože teoreticky bych měl takový obchod nechat buď vyšplhat na 100 (to se nepovedlo) nebo nechat padnout na SL. Samozřejmě v praxi se můžu diskréčně rozhodnout pro malý zisk a neriskovat ztrátu, když se obchod nerozjel. To samé pak vyhodnotím pro PT150$, 200$... atd. A na závěr mezi sebou výkony těchto PT porovnám a vyberu nejlepší. Je to tak správně? Napadla mě další otázka: Když takto vyhodnocuji optimální PT, tak samozřejmě vyhodnocuji jen ty obchody, které mají PT větší než 0 a vůbec se nedívám jaký byl SL onoho obchodu (klidně i větší než mnou psychyciky únosný). Anebo to musím počítat na základě obchodů, jejichž SL nepřekročil moje maximální (psych. únosné) SL?

Tak nějak Břondo :-) Ještě v tom mám zmatek. Tolik přístupů a variant. Sám si to musím osahat a přijít na vlastní ořechové. V každém případě vám mooooc děkuji oběma za pomoc! Alda

Lucínku, podělil by ses o tu dvourozměrnou tabulku prosím?

ad2) ano to se může samozřejmě taky stát, třeba když to nejdřív vyleze na +25 a pak spadne do -100 ad3) zeptám se takhle jaké MAE a MFE si zapíšu, když jdu do long pozice, nejdřív to jde nahoru na +10$ a pak do padá, až na -90, přičemž: varianta 1) trh se pak odrazí od -90, osciluje mezi 0 a -90 a pak protne -100 a jde ještě níž (tady si myslím, že MFE bude 10 a MAE bude 100) varianta 2) trh se odrazí od -90 a skončí na -75, protoože je konec obchodního dne (pak to chápu, že MFE je 10 a MAE bude 90) varianta 3) trh se odrazí od -90 a dlouhou dobu se potuluje mezi -90 a 0 a až pak vyšplhá třeba na +300 (tady si myslím, že MFE bude 300 a MAE 90, i když by v live obchodování nikdo tak dlouho nedržel ztrátovou pozici, v analýze MAE/MFE se to prostě udělá chápu to správně?

Takže chápu to dobře? 1) Určím si můj maximální SL, třeba 100, který bude únosný pro velikost účtu, povahu trhu a psychiku 2) Pokud bude protnut, zakončím obchod s výsledkem MAE 100, MFE 0 3) Jestliže dojde k nějakému jalovému obchodu, kdy to jde hodně proti mě, tak to zakončím třeba MAE 90, MFE 10 Udělám aspoň 50 obchodů a pak jen analyzuji Ještě jednou všem děkuju

Břondo, čili když vstoupím třeba na 13000 a jdu long, chvilku to jde nahoru na 13020 a pak to padá až na 12950 a zase se to vrací nahoru, tak si mám napsat jako MFE=13020 a MAE = 12950? Tyto hodnoty mám pak zahrnout do četnosti SL a PT a vypočítat i z těchto hodnot optimální SL a PT?

Díky Břondo U těch vstupů jsem si myslel, že nemám brát všechny, ale nějak mě zmátly jiné informace U ztrátových vstupů jsem zase neviděl žádný přínos. Ztráty budou vždy, a od těch ochrání maximální MAE a MFE jsou tam velice nízké, což mám dojem, že mi zkreslí četnost PT až budu hledat ten optimální. Ještě jednou díky, Alda

Ahoj všem Mám při MAE/MFE analýze: 1) brát každý vstup, který indikátor (pattern) vygeneruje nebo jen ty, které bych sám obchodoval? 2) mám zapisovat i hodnoty u ztrátového obchodu? Berou se v potaz? Díky, Alda

Ahoj všem Koukám se po trzích a denní volume hledám na webu Barchart. Nevíte někdo jestli v případě, že trh je obchodován pitově i elektronicky je volume v tabulce sečteno nebo tam ukazují jen pitové nebo elekronické? Nemůžu to z tabulky vyčíst. Dík za info Aldomoro

Ahoj všem Koukám se po trzích a denní volume hledám na webu Barchart. Nevíte někdo jestli v případě, že trh je obchodován pitově i elektronicky je volume v tabulce sečteno nebo tam ukazují jen pitové nebo elekronické? Nemůžu to z tabulky vyčíst. Dík za info

To Attivo: No právě, jsem z toho zmatený jak včela na diskotéce. Tolik barev, ale žádná vůně. Ale už jsem na to přišel. Prostě nejdřív udělat instrument a pak import, ale podařilo se mi to až u jiných dat ( roku 2008). No aspoň tak. Čupr, díky

To Raradek: Tak jsem si stahnul data z www.financnik.cz/forum/read.php?2,1282,page=3, předposlední příspěvek, ale pořád mi NT ukazuje prázdný graf. Postupoval jsem takhle. 1) Do složky D:\Data\Ninja Trader 6.5\db\data jsem uložil soubor ER2 ##-##.txt 2) V NT jsem dal příkaz Tools - Instrument Manager... 3) Našel jsem si master instrument ER2 a označil ho (zkoušel jsem si vytvořit i nový instrument, ale výsledek stejný) 4) Exchange jsem nastavil Globex a Expiry 06-07 5) Pak jsem stiskl šipku doprava a v Instrument listu, který byl nastavený Default, se objevil ER2 06-07 6)OK 7)File - New- Chart... 8) Type: Default, Name: ER 06-07, Start date 2.1.2007, End date 29.6.2007 (odpovídá rozsahu dat v souboru) Netušíš, co může být špatně? Zkoušel jsem i různě přejmenovat txt soubor, ale nic Díky komukoliv za pomoc

Ahoj MerQury Můžeš mi prosím popsat, jak se ti podařilo ty data naládovat do NT. Snad se dostanu aspoň o pár kroků dál. Děkuji