Boocha

Dobrý den, už nějaký čas obchoduji spíše pozičně Forex, ale po přečtení tohoto a několika předchozích článků mě zaujala možnost [bold] obchodování ETF[/bold] . Velice rád bych zkusil obchodování nižších TF v odpoledních hodinách našeho času (kdy forex už bohužel není tolik volatilní). Jsem v tomto ohledu nováček a i po pročtení webu a ebooku "Výběr trhu" mám pořád trochu nejasno a proto bych rád poprosil o radu. Chtěl bych začít s účtem řádově od [bold] 5 - 10 000 USD (při 1% risku by mi SLsy vycházely tedy 50 - 100 USD)[/bold] . Jediný broker, který mi v tomto ohledu dokáže nabídnout rozumné komise, je dle výsledků mého googlování Interactive Brokers, kde jsou komise již od 1 USD. Tam ovšem narážím na dříve zmiňované "pattern day trader" pravidlo (minimálně 25 000 USD na účtě, aby člověk mohl obchodovat akcie). Tohle pravidlo se týká pouze brokerů, kteří jsou členy FINRA (zřejmě všichni američtí plus pár neamerických), a lze najít tedy neamerického brokera, u kterého lze ETF obchodovat i s nižším účtem (Saxo Bank, Fidelity, Questtrade). U těchto pak ale narážím na poměrně vysoké komise, které se většinou pohybují okolo 10 USD, což je podle mého názoru při 50 USD SLsech likvidační. Rád bych se proto zeptal, zda-li existuje nějaké rozumné řešení, jak s podobně malým účtem obchodovat i s přiměřenými komisemi. Jde mi hlavně o to obchodovat odpoledne na malých TF, přednostně akcie a indexy (např. SPY se mi opravdu líbí) s [bold] minimální tick value (z důvodu používání různě velkých SLsů při zachování přesně 1% risku)[/bold] Děkuji za každou odpověď. Jiří :)

Tak jsem absolvoval prvni obchod v tom Round systemu (zatim jen demo). Kdyz se podivate na obrazek dole - vstup na 1,33 - PT na 1,32 a SL na 1,34. trh sel krasne tech 100 pipsu dolu a presne na pips se dotknul PT (ale obchod se neuzavrel) a trh sel pekne zpatky 200 pipsu az k SL, kde se dotknul uplne stejne na pips presne s tim rozdilem, ze tentokrat uz se obchod uzavrel :-) ... Myslim, ze je to docela zajimavy, je videt, ze trh na ty urovne nejakym zpusobem reaguje. Predpokladam, ze jsem v tom obchodu nebyl sam, protoze se tady k tomu systemu vyjadrovalo vic lidi. Uzavrelo se vam to stejnym zpusobem anebo jste inkasovali zisk? :)

Zajimavy. Diky za popis. Pro me by tohle asi nebylo. M5 je uz na me strasne rychly. Nastacim zadavat SL apod, mam rad na to klid. Nejlepsi je, kdyz muzu zadat cekajici pokyn, vsechno v klidu nastavit a pak uz se o pozici moc nestarat, maximalne jeste posunuju SL na BE a tim to konci. A hlavne se mi taky nechce sedet u pocitaci vecnost a cekat az prijde signal...

Jo role reversal tomu tusim rika taky. Je to v podstate asi to same. Ja jsem to testoval na H1 s tim, ze ty zpetne doteky musely byt dva a predchozi doteky taky dva. Pak se ta support uroven zdala jako dost pevna. Ja myslim, ze backtest uplne neztraci vyznam. Nejaka pevna pravidla musis mit vzdycky. U me ten diskrecni pristup do toho vchazi v tom, ze se divam jesta na daily na ruzne dalsi prekazky, ktere by mohly stat mezi entry a PT, divam se na trend a vubec tak celou situaci na trhu. V backtestu si pustim obe okna, H1 i daily a pak to celkem jde i nasimulovat. Samozrejme, ze se to nikdy nevyrovna realne situaci, ale aspon to trosku chytnes do oka, kdy si projedes par let zpatky. Muzu se zeptat, jakym zpusobem to teda obchodujes ty a jak ti to funguje?

katrooo: Kdyz se podivas uplne na prvni prispevek, tak si tam müzes stahnout prepis vlakna, kde tu metodu uci nekdo s nickem Bubble (plus nekde uprostred vlakna je postnuty soubor bubble_all.zip, kde to mas vsechno pohromade). Co ja jsem tak pochopil, tak ten clovek nedal k dispozici cely obchodni system, ale spis jenom takoky voditko, jak asi obchoduje. O par prispevku dozadu v tomhle vlaknu jsem popsal, co si pod tim zhruba predstavuju ja. Jde v podstate o to, ze cekas, az se support/resistance zmeni na resistance/support a pak vstupujes do pozice. Ten clovek tam moc nepopsal vystupy, tak jsem zkousel backtestovat vlastni vystupni strategie, ktere (aspon podle backtestu) celkem funguji. Nicmene ten system je dost diskrecni a trochu se v tom jeste motam, tak by bylo super narazit na nekoho, kdo to uz chvili obchoduje. V podstate to nemusi byt ani bubble. Ja uz podobnym zpusobem obchoduju, ale dostavam celkem malo signalu, tak hledam podobne patterny, ktere bych si do toho systemu mohl pridat. Zkousel jsem treba double top/bottom, ale i pres to, ze vsichni pisou, jak jednoduchy je to pattern na obchodovani, ja jsem mu nejak neprisel na chut.

Kviido: zkus si jeste preinstalovat platformu, jestli ti to nejde, protoze ty indikatory sou urcite v poradku. Musi to byt v necem jinym. All: Jinak to vypada, ze me ceka dalsi vikend plny backtestovani bubble systemu. Je tu nekdo, kdo to obchoduje nebo kdo obchoduje treba neco podobneho a byl by ochoten se podelit o zkusenosti? Diky moc, pomohlo by mi to.

No tak jsem to testnul na euru a libre s tema konzervativnejsima pravidlama a je to tak, jak jsem rikal, Euro jeste celkem jde, za 2 roky zisk 30%, ale libra sla za 8 let backtestu do minusu (na 200 pips rozsahu, tys to jel na 100?)...

katroo Prave ze tyhle pohyby, kdy slo spoustu modrych za sebou, davaly nejvetsi profity. Muzu zkusit udelat backtest toho stejneho jeste s puvodnimi pravidly, ale neverim, ze by to bylo ziskovejsi. Mozna spis jen ta krivka bude hladsi, ale nevim, musi se to otestovat.

Katrooo Testoval jsem eurusd na 100 pips boxech a gbpusd na 200 pipsech. Min podle me nema smysl vzhledem k volatilite. Jinak nevim, jestli mame vstupni pravidla stejne. Ja vstupuje napr. long sice po red + blue na dalsi round urovni, ale pokud trh kresli dalsi a dalsi blue tak porad vstupuje dal. Tim padem pokud je za sebou napr. 8 modrych boxu, znamena na 6x zisk. kviido Na oande nejsem jenom kvuli nizkym spreadum. Libi se mi to, ze muzu otevrit presny pocet jednotek a tak si nastavit uplne presne risk vzhledem ke SL a vzhledem k memu uctu. Jinymi slovy pokazde riskuje presne 2% uctu.

Ty indikatory jdou, ale musis je nastavit. Na GBPUSD sem treba uvazoval dvakrat vetsi rozpeti nez na EURUSD. Ja sem nerikal, ze mi EA nedela problemy. Rikal jsem, ze umim TROCHU programovat, coz znamena, ze bych to asi byl schopen udelat, ale v nejblizsi dobe o tom stejne neuvazuju. Jak rikas, napraskat prikazy ve smeru MA zrejme bude stacit. Jinak tu posledni vetu s tim spreadem sem nepochopil, cos myslel.

Nakodovat to neni vubec zadnej problem. Problem je to, ze ja obchoduju pres oandu, kde si zadnej EA nepustim. Dalsi problem je, ze kdyz to fakt leze nahoru a nadeluje to ty profity, tak to jsou vetsinou dost rychle pohyby. Kolikrat se stane, ze ten ctverec je tvoren jen dvema nebo dokonce jednou useckou. To by se dalo taky poresit, nastavis si alert na urcitou uroven a kdyz se tam cena doplizi, zavola te to k pocitaci. Dokonce se da myslim udelat i to, ze ti prijde smska na mobil (resp. MT posle mail a prijde ti sms, ze prisel mail). Dalsi vec je, ze bych to chtel zrejme obchodovat na vice parech, ale idelani by bylo kdyby byly co nejmene korelovane. Problem je, ze kdyz bezi trend na jednom, bezi i na ostatnich, kdyz je range na jednom, byva i jinde. Jo a jeste prikladam backtest GBPUSD. Je tam videt i celkem narocny obdobi, kdy to dlouho nechce lezt nahoru. Zabere to asi 15 minut udelat historii 2 let jednoho paru, coz je super. Jinak, co se tyce toho dodatecny filtrovani, ja bych to asi nechal tak. Nema cenu vzit jednoduchej system a znicit a zkomplikovat ho tim, ze se z nej snazis udelat perfektni. Navic jestli tohle budu obchodovat, tak asi jen jako vedlejsi system s mensim kapitalem pro celkovou diverzifikaci (ted tady o tom byly pekny clanky na financnikovi :) )

Tak jsem jenom tak rychle kouknul na ty Round numbers. Celkem pekny, jinak jsi mel pravdu v tom, ze v podstate celej ten system stoji na tom, ze kdyz se strhne silnej trend, tak to udela treba i 14 zisku za sebou a jinak to moc nevydelava. Hazim sem obrazek, jak by to vypadalo s tim tvym nastavenim od cervna 2008 na EURUSD s tim, ze na kazdy obchod se riskuje presne 2% uctu.

Katroo: diky moc za obrazky fibonacci a diky i za ten round numbers system. Ten nevypada taky vubec spatne a ma to logiku. Zkusim ho zbacktestovat a mozna bych ho zkusil jet i na svym live uctu, pokud mi to bude hazet stejne vysledky jako tobe. Libi se mi na tom hlavne to zadavani STOP prikazu, takze clovek nemusi sedet u pocitace a na kazdy prikaz ma navic dost casu. Divim se, ze na to nemas EA. kdyz je to tak mechanicky. Nevidels nikde nic takovyho? Ja trochu programovat umim, tak bych to mohl zkusit az bude cas, ale v nejblizsi dobe to nevidim. Jeste jsem ani poradne nedotestoval toho bubbla....

Zajimavy. Ja sem fibonacci nikdy nepouzival, nejak jsem tomu neveril z principu, ale ted kdyz sem nakreslil nektery ty urovne do grafu, tak ta cena na tech urovnich reaguje. Mohl bys hodit nejakej graf prosimte? Nevim totiz, jestli sem te spravne pochopil, jak to myslis..

Kdyz se podivas na ten pocmaranej obrazek, je tam videt jasne resistance uroven (cena se ji dotkla petkrat, trikrat dost presne). Ta se napravo prolomila, trh sel kousek dal a vratil se k ni otestovani zpatky a zase se odklonil. V tuhle chvili ja zadavam pending order k nakupu uplne tesne nad tu (ted uz support) uroven. Mel bych na to zadani cca den, jak vidis, takze aspon nemusim sedet u pocitace a civet do toho. PT sem zmeril jako delku posledniho swingu pred tim, nez jsem zadal ten prikaz a SL je skoro v pulce predchoziho chopu, i tak je RRR pres 2. Musis se ale pri tom divat i na daily. Dole je graf jak by to vypadalo v dobe zadavani prikazu. Je videt, ze zacina prevladat spis mirnej uptrend, ale je treba si davat bacha na tu resistance uroven tvorenou tim predchozim vrcholem. Ten PT je nastesti jeste pod ni. Druhej graf ti ukazuje, ze presne skoro stejna situace se formuje zrovna ted na GBPUSD. Ja do ni ale nepujdu, na daily vidis, ze se trh nachazi zrovna presne pod resistance urovni predchoziho vrcholu. Neni moc pravdepodobny, ze by to slo rovnou nahoru. Nebo aspon ja na to sazet nebudu. Ten system zatim neni uplne hotovej, je to zatim jen souhrn mych predstav a napadu. Nicmene na backtestu to pracovalo celkem pekne (ale nefiltroval sem to pres daily, to bych se musel zblaznit). Je toho jeste hodne potreba udelat, nez to zacnu obchodovat (pokud vubec). Byl bych moc rad, kdyby se k tomu tady kdyztak nekdo zkusenejsi vyjadril, diky ;-)

Jestli mas problem najit S/R, tak si to vsechno jeste jednou poradne precti. S/R jsou na grafu totiz uplne vsude, jenom nektery silnejsi, nektery slabsi. Ja hledam vzdycky ty silnejsi, tzn. ty, kde se trh otocil aspon dvakrat na stejne cene. Jinak ten system jsem upravil takhle: Hledam S/R uroven (vzdycky by se ta cena mela dotknout minimalne dvakrat), pockam az cena prorazi a vrati se k te hodnote zpatky a zase otoci (tzn. ze ji znova odmitla a uz potreti se ta S/R uroven potvrdila). Kdyz takovou situaci uvidim zadavam cekajici pokyn kousek nad/pod tuto S/R uroven. PT zmerim jako vzdalenost od minuleho low az k high, ktere predchazelo tomu tretimu dotyku. SL davam dost hluboko - je to lepsi, kolikrat ta cena tu uroven testuje dost "hluboko", sebere tesny SL, co pod ni visi, a pokracuje dal. Navic i tak je RRR vzdy o dost vetsi nez 1:2. Zaroven v pozici jeste otviram trailing SL, kterej je ale hodne velkej. Davam ho jako hodnotu 1,5 SL. Ziskovy obchody to neohrozi, vetsinou ta cena vystreli celkem bez problemu a u tech ztratovych to vetsinou ztratu zmirni. Ukazu to na obrazku.

Hmm ... nikdo se nechytnul, tak jsem zacal pracovat sam. Trochu jsem si tu strategii upravil, abych nemusel sedet u pocitace od rana do vecera a ted to backtestuju. Mam zatim sice asi jenom neco pres rok na GBPUSD (cca 30 obchodu), ale vypada to dost slibne ... kdyby mel nekdo zajem, muzem to tady prodiskutovat.

Zdravim Vas, chvili se uz poohlizim po nejake diskrecni strategii zalozene na S/R urovnich, o kterou bych doplnil svuj channel system, ktery funguje, ale bohuzel negeneruje dostatecne mnozstvi obchodu (cca 3 mesicne). A Bubble vypada celkem slibne. Procetl jsem si vsechny postnute materialy, ale chtel bych si to trochu ujasnit. Podle toho, co jsem pochopil, mely by vstupy teto strategie vypadat asi takto: Pocka se az se support (resistence) zmeni na resistanci (support) a pri druhem [bold] doteku a odrazeni [/bold] ceny na teto urovni se vstupuje do trhu. Vstup jeste kontroluju na vyssim TF. O vystupech toho v materialech moc receno nebylo (coz je skoda). SL je zcela urcite umisten po S/R uroven a PT bude zrejme na dalsi S/R urovni. Ja budu urcite posouvat SL na BE hned, az cena doleze v mem smeru alespon do vzdalenosti SL (psychicky mi to vyhovuje). Koukal jsem na grafy a obcas se strhne po tomto vstupu docela velky trend, tak by mozna byla skoda vystupovat na PT. Tak jsem premyslel o posouvanem SL anebo prostem trailing stopu, jeste nevim. Strategie se mi libi a pocitam, ze nad jejim backtestovanim stravim cely vikend a pravdepodobne si ji i nejak upravim. Pokud by vsak nekdo mel nejake hlubsi zkusenosti, napady anebo pokud jsem ty vstupy a vystupy popsal spatne, jsem jedno velky ucho. Diky (tu)

Peepo: Mohl bych vedet, jak se jmenuje ten indikator, ktery mate v grafu? Myslim ty zelene a zlute tecky, ktere (aspon to tak vypada) znaci S/R urovne. Vypada, ze by se to dalo pouzit pro posouvani SL. Zatim jsem nic podobneho nevidel. Dekuji

Presne tak. Volf me predbehnul. V OrderSend vymen OP_BUY za OP_BUYSTOP ... Doporucuju stahnout manual k MQL4. Je na netu zadara a jsou tam vsechny ty prikazy i s alternativama parametru a prikladama rozebrany...

Nevim, jestli ses ptal jak to vylozene naprogramovat. Ale psal jsi o pomoc programatorum tak asi ano. Ja byt tebou tak si na to naprogramuju nejaky skript, pokud to chces zadavat jakoby rucne. if "ty tvoje podminky" OrderSend(parametry cekajiciho pokynu ) OrderSelect if "se to vrati o tech 15 zpet" OrderClose Nevim jestli mas nejaky zkusenosti s programovanim. Tohle je jenom takovej zjednodusenej nacrt, jak by to zhruba mohlo vypadat. Spousta takovych skriptiku se da i primo stahnout na ofic. strankach MQL4. Dej si to do google a urcite neco podobynho, co se pak bude dat upravit najdes.

Zdravim vsechny, o trading se zajimam uz asi rok nebo dva a mam svuj vlastni vice mene diskrecni system, ktery obchoduji (zatim jen demo bohuzel, snad uz brzo live). V posledni dobe jsem si ale nasel ten cas a naucil se programovat v MQL4 (metatrader) a samozrejme zacal zkouset naprogramovat svoje vlastni myslenky a napady do jednoduchych EA. Zatim jsem nenaprogramoval nic, co by dokazalo vytvorit ukazkovou rostouci jen obcasnymi ztratami prerusovanou equity krivku. Ale tech par EA, co jsem naprogramoval mi nedava spat a jsem porad stejne presvedcen, ze obchodovat pomoci EA jde. A to i naprosto mechanicky. Vsude je jasne napsano, ze 60% tradingu tvori psychika, 30% MM a jen 10% vstupy. Ze vsech knih, ktere jsem precetl, jsem usoudil, ze onou psychikou je do znacne miry mysleno to, ze ma trader zelezne nervy na mechanicke dodrzovani sveho systemu i ve zlych casech a ani sekundu nevaha nad otevrenim nebo uzavrenim pozice, pokud mu to jeho system rekne. V tomto ohledu ma urcite nad clovekem EA navrch. Money managemet pro EA neni taky zadnym problemem. Co se tyce vstupu, spousta traderu urcite obchoduje podle jasne stanovenych pravidel, tak proc je proste nenapsat do kodu? Samozrejme, ze pocitac nikdy nemuze nahradit cit a oko cloveka, ale to nikdo po pocitaci ani nechce. Ja napriklad chapu podil cloveka v procesu obchodovani vicemene jako dalsi filtr, ktery spise rekne systemu, kdy nema obchodovat a kdy ma. Ale abych uz presel k veci. Vezmete si napriklad system, ktery bud vydela nebo prodela stejnou sumu penez, 100 dolaru treba, ale jeho uspesnost je 60% (jako napriklad system popsany v pdf knize o psychologii tady z financnika). Pokud bychom vstupovali do trhu naprosto nahodne, z dlouhodobeho hlediska by nas system daval pravdepodobnost zisku 50%, nebyl by ani prodelecny, ani vydelecny (kdyz nepocitam spread, poplatky atd atd), coz je ve svete tradingu uz i tak velka slava :-). A to mi nerikejte, ze neni mozne naprogramovat nekolik jednoduchych pravidel, ktera by byla schopna zvysit uspesnost toho systemu treba na tech 60% (s identickym SL a PT). Uz jen vstupem do pozic ve smeru MA by se tato pravdepodobnost mela! mirne zvysit. Ja jsem neco podobneho zkousel s tim, ze trend byl urcen prave onim MA a vstupy do pozic byly exekuovany ruznymi svickovymi patterny. Potiz byla v tom, ze jsem pouzival patterny jako hammer nebo engulfing, coz jsou patterny, po kterych by mela nastat zmena trendu a ne pokracovani trendu. Vysledky techto systemu vetsinou byly takove, ze z dlouhodobeho hlediska vzdy vydelaly (nezavisle na tom, zda byl pomer RRR 1:1 az 1:4, vysledky byly dost podobne). Bohuzel tyto vydelky nebyly dosti uspokojive. Vyslo by me skoro stejne si dat ty penize nekam do banky na 3% urok. A riziko bylo az prilis vysoke, Drawdown casto byl az 30% uctu. Takto tedy skoncily me prvni pokusy o naprogramovani EA. Zatim se nevzdavam. Obchoduji diskrecne a zkousim naprogramovat neco, co by se alespon blizilo tomu, co jsem popsal vyse (60% RRR 1:1). [bold]Moje otazka tedy zni:[/bold] V cem je moje uvaha spatna, kdyz tady tolik lidi pise, ze EA nemuze fungovat anebo ze EA je jen pro ostrilene profesionaly, kteri si je dokazou cas od casu optimalizovat. Vzdyt trendy budou v trhu vzdycky a tu malou statistickou vyhodu vstupu do trendu uz mi nikdy nikdo nesebere a i ta se da naprosto trivialne naprogramovat. A pokud by mel zaroven nekdo nejaky napad, ktere patterny, indikatory nebo cokoli by mohlo fungovat lepe nez hammer a engulfing, sem s nim. A diky vsem, co meli tu odvahu cist az sem :)

Dobry den, posledni dobou jsem toho o woodie cci a konkretne ZLR precetl docela hodne, ale Vase video me ponekud zmatlo co se tyce pravidel pro vstupovani do obchodu. Vsechny pravidla v nem prezentujete jako velmi obecna pravidla pro ZLR, ale ve vsech ostatnich zdrojich (vcetne pdf souboru o Woodim na vasem serveru) je vyslovne napsano, ze LSMA se pro ZLR vubec nepouziva a ZLR by melo byt platne pouze pokud se vykresli pod/nad urovni 100/-100 a vy obchodujete i patterny vysoko nad touto linii...Je tedy tento system Vas vlastni upraveny system?..