sqlexe3

Dobry den, je to jeste aktualni ? Odpovidam na prispevek ohledne 5EMAs. Programuji ve VTAPI a tam je mozne naprogramovat prakticky cokoliv. V pripade zajmu me prosim kontaktujte na petr999999@seznam.cz

to Millis : ja jsem v MT 4 (konkretne ve strategy builderu) take programoval. Ale vadilo me ze moji rozdilne hodnoty indikatoru (ale decentni) pri srovnani napr. s tradestation atd.... Tak jsem si udelal svoji platformu , kde pouzivam online data z VTTRADER , ale na bck testing uz kaslu ale hledam optimalni system. Vysledky uz byly, ale extremne spatne. Tak jsem to otocil (obracene vstupy) a zatim to vypada dobre. Jsem spis programator, ne trader - Myslim ze skutecni obchodnici jedou jen podle fundamental. Ale verim tomu ze i toto pujde...

Dobry den, chtel bych se zeptat na par veci: Nejprve popisi moji historii seznameni s forexem. 1) Zacal jsem rovnou na ostrem uctu u OANDA. Zde jsem obchodoval da si rici jako u rulety. Nekdy to slo a nekdy ne. Kdyz jsem se potreti dostal na nulu, rekl jsem si ze si o tom neco prectu. 2) Zjistil jsem par informaci a vrhl se na back testing. Zde me odradilo to, ze jsem byl sice zpetne v plusu, ale mel jsem u ruznych platforem se stejnymi daty ruzne vysledky (Tradestation, Geniustrader, MT4). 3) Zacal jsem programovat AOS (jestli se to da tak nazvat). Pouzil jsem VTAPI + perl + ta-lib. Muj dotaz zni. Zda jsem se ubral spravnou cestou (zda ma AOS vubec smysl). Vysledky jsou prozatim takove, ze mi zhruba polovina pozic vyjde. Zkousim jednoduchy system 15 min. krizeni EMA + posouvani stop loss. Zaznamenavam do databaze jake mely hodnoty jine indikatory pri vstupu do pozice (RSI, MACD) a jake mely hodnoty v 60-ti minutovem grafu. S tim, ze se to pokusim vyhodnotit. Mam ale velmi malo dat. Ma to smysl? A jeste jsem se chtel zeptat , zda je mozne u VTTRADER zmenit hodnotu paky. Nikde jsem to nenasel. Dekuji Petr

Dory den, mohl by me nedo prosim poradit, programuji jednoduchy backtestingovy system. Pri zkouseni tohoto polotovaru si nejsem jist zda pocitam vysledky testu spravne. Npriklad: pouziji hodinova data OHLC. Pri vsupu do pozice LONG ulozim konstantu: NAKUPNI_CENA= OPEN_PRICE. (nakupni cena je open_price pri vygenerovani nakupniho signalu) Spoctitam: OPEN_PROFIT=NAKUPNI_CENA-OPEN_PRICE (v prvni hodine je to nula) HIGH_PROFIT=NAKUPNI_CENA-HIGH_PRICE LOW_PROFIT=NAKUPNI_CENA-LOW_PRICE CLOSE_PROFIT=NAKUPNI_CENA-CLOSE_PRICE dalsi hodiny jsou pocitany stejne. Jako CLOSE_SIGNAL pouziji napr. STOP_LOSS=100 a TAKE_PROFIT=100 V kazde hodine kontroluji zda neni splnena jedna z podminek LOW_PROFIT=TAKE_PROFIT pokud je splnena jedna z podminek, tak vystoupim z poice a spocitam PROFIT=-100 resp. PROFIT=100 Neni me jasna jedna vec, v pripade ze vyse uvedene je vubec logicky spravne. :S Pokud behem jedne hodiny v hodinovem OHLC grafu nastane splneni podminky STOP_LOSS a zaroven TAKE_PROFIT, tak co mam vzit jako prioritni. Je me jasne, ze bych mohl na zjisteni co nastalo driv pouzit treba minutova data, ale to me pripada dost slozite. Pri hrani si z MetaTrader se mi take nezdalo, ze by bylo mozne kombinovat data s ruznymi intervaly. Predem dekuji za pripadny nazor

Dobry den, mohl by mi nekdo prosim poradit ? Zacal jsem se zabyvat back testingem forexovych dat v platforma MT4 a geniustrader. Ale zabyvam se jednou otazkou. Uvedu to na prikladu. Testuji napr. strategii v intervalu 4H - krizeni EMA s nastavenym profitem a SL. Dostanu nejaky vysledek. Ale trapi me otazka, zda pri realnem obchodovani nebudou vysledky uplne jine, protoze realne se obchodujue v kratkych intervalech a pri vykyvech me to vyhazi z pozic. Pokud testuji na 4H tak tam tyto vykyvy nejsou zohledneny. Lze testovat 4H na napr. minuovych intervalech ? Zabyvam se myslenkou ze bych test naprogramoval - cist data z databaze a propocitavat to, ale ptam se pro to jestli moje myslenka neni uplne lycha a zda to treba nejde v MT4 takto testovat (dlouhe intervaly pro vstupy a vystupy z pozic na kratkych datech), aby se to co nejvice priblizilo realnemu obchodovani. Dekuji za pripadnou odpoved Petr