Godiamond, yax: Je to offtopic téma, ale přidám se. Tohle je věc, kterou jsem hodně řešil a v reálu měl hodně situací, kdy jsem vstoupil do obchodu na nějaký signál a pak při reloadu dat na grafu nebyl. Došel jsem k závěru, že tohle se prostě vyřešit nedá (pokud si člověk nezaplatí super připojení k internetu a nejdražší data). Je potřeba se s tím smířit a neřešit to. Ty rozdíly nejsou tak velké, aby Vám to úplně rozhodilo systém, takže to prostě nevadí, je to tak a basta. Je to tak, jak píše yax: Reálná data jsou jiná než ta historická. Poskytovatel dat Vám posílá reálná data, co pošle to pošle, co projde internetem to projde. Takhle se Vám to ukládá do počítače a to vidíte na monitoru. Zároveň si poskytovatel dat uchovává historii dat u sebe. Tuhle historii ale z technických důvodů očesává, jakoby ze super nahrávky dělal nekvalitní mp3. Ty data očesává často tak, že někdy to vynechá docela zásadní pohyb. Jakmile si v platformě zvolíte reload dat, načtou se ta očesaná historická. To by mělo znamenat, že jsou ty historická vždycky horší, jenže není tomu vždy tak. Stalo se mi, že reálná data byla horší (méně svíček), než ta načtená potom. Stalo se mi reálně, že jsem vlezl do obchodu, trh za chvíli doslova poskočil o 1000 USD (mým směrem), protnul můj PT ještě o hodně dál a já vydělal. Paráda. Po reloadu dat tam ale ten pohyb nebyl vidět. Viděl jsem v Ninja Trader zanešený obchod mimo graf, ta šipečka obchodu jaksi visela ve vzduchu. X-krát se mi stalo, že reálná data byla lepší než pak při znovunačtení. X-krát se mi stalo, že reálná data byla horší než ta historická. Většinou je to tak nějak OK. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k závěru, že tohle je věc, kterou u tradingu nejde ovlivnit a je potřeba se s tím smířit a neřešit to, je to vrhání energie špatným směrem. Podobně jako neustále řešit software, to taky nikam nevede. Zkušení obchodníci jsou schopní obchodovat s jakýmkoli hrozným počítačem a softwarem, o tom to není. Každý normální obchodní systém je dostatečně robustní, aby ho tyhle malé odchylky nerozhodily, takže pohoda. Ono to někdy znamená špatný obchod kvůli špatným datům, ale někdy to zas znamená, že člověk udělá dobrý obchod, který na hist. datech vidět není. Takže +- autobus je to jedno.

Sydney22: Pěkný jednoduchý systém, moc se mi líbí. Sám jedu live teprve krátce a jsem mírně v mínusu. Pokud máte natestováno i papertrading, jděte do toho, nebojte se toho. Live obchodování přinese věci, které člověku při backtestech a papertradu nedošly. Je to prostě potřeba. Samozřejmě můžu psát co chci, když nevydělávám jsou to jen řečičky :-) Ale tohle si zatím myslím. Něco jsem si natestoval a pak v reálu zjistil, že to neunesu psychicky, tak testuju dál a měním systém za chodu. Bez live obchodování bych tohle nikdy nezjistil. Obchoduji Gold a taky si všímám víc dnů, kdy došlo k protnutí high/low premarketu, tj. nejde o "kanálový" den. Osobně bych se být Vámi zaměřil na výstupy. Tj. zkusit vystupovat pomocí indikátoru nebo u high/low dne apod. Nicméně já si natestoval víc typů výstupů ale pak live jsem zjistil, že nejsem schopen za chodu obchod regulovat. Takže jsem zůstal u klasického SL/PT. Tohle je třeba věc, kterou člověk v backtestu nebo na paperu nezjistí - jaký výstup je pro něj vhodný psychicky. Já když si dám do plánu regulaci obchodu za chodu, pak po pár ztrátách mám nervy v kýblu a začnu se SL a PT hýbat pomalu po každém ticku. Prostě to nesnesu, musím si nastavit PT/SL a hotovo.

Super knížka. Překlad je podle mě OK, pár chybek tam bylo, ale myslím, že jde do 10-ti překlepů v celé knize. Prostě nic výrazného, knížka je to skvělá a překlad je OK. Hlavně jestli je někde překlep mi vůbec nevadí, jde mi o informační hodnotu, nikoliv kontrolu pravopisu. V knížce v některých místech autor rozebírá psychologii až moc zeširoka a tak jakoby abstraktně, to se mě moc nezamlouvalo. Ale jsou tam pasáže, které mi moc pomohly. Taky se mi moc líbí definice trhu tak, že je ovládán lidmi řízenými strachem, kteří nevědí kam se vlastně má cena pohybovat, o cenu se přetahujou lidi, kteří nevědí kolik má komodita stát, proto trh dělá vlnky sem tam. Pak přijde silný hráč nebo víc hráčů, kteří vědí kam má cena jít a ti cenou hýbnou nějakým směrem, protože vědí, že cena má být vyšší/nižší. Takže pokud mi jde o silné pohyby, potřebuju si počkat, až přijde síla, která "ví" a k té se přidat. Přešel jsem nedávno na ostrý účet a tenhle překlad přišel v přesně vhodný čas :)

Samozřejmě gratuluju, ale snad je tento článek jen záchvěv a z Finančníka se nestává cestovatelský portál.

Díky moc za zprávu, už mám objednáno :-)

Zdravím, po instalaci BacktestHelperu nejnovější verze se mi oblevila hláška viz příloha. Objevuje se kdykoli si spustím okénko s indikátory. Ninju jsem čistě přeinstaloval. Mám Win Vista, Office 2007. Nevíte co s tím? Děkuji Albeon PS: Příspěvek jsem kdysi posílal jako jeden z prvních :-) Ještě jednou děkuju za skvělou práci a i za nové indikátory, hlavně označení premarketu je super.

Barabašek: www.google.cz/search?hl=cs&rls=com.microsoft%3A*&q=vypnut%C3%AD+automatick%C3%A9ho+p%C5%99epo%C4%8D%C3%ADt%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+vzorc%C5%AF+v+Excelu&lr=

Laadiis: Děkuju moc za skvělou pomůcku pro backtestování! Spolu s Excel souborem od Finančníka se jedná o téměř dokonalé zázemí pro backtestování, které se tím pro mě stalo radostí a né otravnou válkou s trefováním buněk v Excelu. Zaslal jsem alespoň symbolických 500 CZK a ještě jednou děkuju! :-)

Já používám ještě metodu "prožití předem". Když mám jít do něčeho, z čeho jsem nervózní, představím si tu situaci předem ve špatném světle. Prožiju situaci předem a to včetně emocí, jako by se to nepovedo. Tudíž, když jdu třeba na jednání a mám trému, předem si představím, "co kdyby se jednání nepovedlo". Tím strach opadne, protože strach je očekávání špatného a když si to špatné umím předem představit, prožiju to a pak jsem v klidu. Druhou věcí je, že v konečném důsledku většinou o nic nejde. Když se jednání nepovede, tak ztratím jednoho zákazníka - no a co? Stejně tak u tradingu - když se jeden obchod nepovede, přijdu o jeden SL, no a co? Samozřejmě to neznamená laxně klikat na nákup a prodej, jako když o nic nejde :-)

Osobně mi nejvíc na intradenní obchodování sedne trh YM. Výběr trhu já na začátku podcenil. Ze začátku mi dle informací zde i jinde přišlo, že je to vlastně jedno jakej trh si člověk vybere (samozřejmě pokud beru v potaz Volume, Margin, Volatilitu atd.), protože když se s tím svým naučí, je vlastně jedno jaký to je. Tak jsem začal zkoumat ER2 (ten obchodují Petr a Tomáš), ale nějak jsem tomu nemohl přijít na chuť. Pak jsem jen tak náhodou začal koukat na YM a ten mi sedí o hodně víc. Výběrem trhu by asi člověk neměl ztrácet až moc času, ale na druhou stranu bych ho teď už nepodcenil a nevybíral slepým hodem šipky do diskuzních fór na monitoru. Podle mě je potřeba vybrat si ten co člověku sedne. Přijde mi, že jde dokonce jen o "pocit z grafů", nikoliv podložená data.

Já k tomu ještě doplňuji, že stejně tak zaostává u dat pro backtesting drahý eSignal. Tedy pokud jde o tickovou historii (Tj. Volume grafy). Poskytují ji jen pár dní nebo týdnu zpět, delší tickovou historii nemají. Historická tick data jsou prostě trochu problém, nějak se do toho poskytovatelům nechce.

Obchoduješ přes Interactive Brokers a od nich máš data? Mě to dělalo v Sierra + Interactive Brokers: Když jsem stahoval data online, tvořily se nějaké úsečky. Když jsem dal reload celého dne, úsečky se vykreslily trochu jinak, někdy docela dost jinak. Hlavně ve chvílích, kdy trh začal poskakovat hodně divoce, se na online data nedalo spolehnout, chtělo to pořád znovu načítat. Teď jsem připojen Ninja+eSignal a tohle se neděje. Nicméně eSignal je nějakej předraženej, na to že nemá historický tick data, takže to asi zrušim. Připojení na Zen-Fire zdarma se zdá bejt taky dobrý a dokonce lepší než od IB.

Julis: Tohle jde v Sierra chart, v Ninja Trader to nejde (zmiňoval to Petr na workshopu financnik.cz).

Masaryk: Taky používám demo přístup tady z fóra, pokud je to jak píšeš, jiný zdroj s delší historií by se hodil...

jazz27: Já jsem stáhnul YM 09/08 a 06/08, dál mě to nepustí - starší data mi nejdou stáhnout. Hlásí to, že jde o neexistující kontrakt. 12/07 mi taky nejde a dál jsem nezkoušel.

Objednal jsem si ESignal data only service pro Ninja Trader. Cena: 50 USD za to, že vůbec existuju (eSignal Data Access) + 35 USD / US and International Futures + 15 USD / CBOT Minis + 19 USD / 19% DPH Celkem 119 USD měsíčně. Vše bych přežil, ale bohužel jsem si neprozkoumal financnik články ani pořádně jejich nabídku a právě jsem zjistil, že neposkytují historická tick (volume) data, jen pár dní zpětně. A kvůli nim jsem to samozřejmě dělal :-) Ještě to řeším s podporou, ale myslím, že mám smůlu, a vyhodil jsem 119 USD.

Možná bude někoho zajímat: Pokud máte Ninja trader propojený se Zen-Fire, nepůjdou Vám kontinuální data (expiry date ##-##). Poslal jsem dotaz na podporu a prý to Zen-Fire nepodporuje, je nutné data spojovat ručně. ESignal tyto kontinuální data prý podporuje.

Zkoušel prosím někdo už real obchodovat s Ninja Traderem pomocí nějaké automatické strategie? Zajímalo by mě, jestli když zbacktestuju nějaký automat a výsledky budou OK, tak jestli se to bude chovat stejně i na online datech, online. Někdo na kurzu totiž zmínil, že když backtestoval v Genesis (jiný software) nějakou obchodní strategii a pak jí pustil na online data, začalo to prodělávat a to nikoliv proto, že se změni trh (to se může stát, prostě pech), ale proto, že se to na online datech začalo chovat jinak než na backtest datech už uložených v PC.

Nevím jak stáhnout historická data do Ninja Trader od Zen-Fire. Dal jsem nový graf YM ##-##, datum zkouším např. 1.7.2007-31.12.2007, nebo 1.1.2008-26.6.2008... nebo jinak a stejně nic. Zkouším nastavit jak Volume, tak 5min graf, nic nepomáhá. Otevře se prázdný graf, zobrazí se stahování dat, který za chvíli zmizí a graf je stejně prázdný. Zkoušel jsem i jeden den a taky nic. Používám Zen-Fire účet, co je uveden zde v diskuzi. Dělám to správně? Už mě to štve. Nevíte někdo prosím, jestli když si zaplatim eSignal, bude tohle v pohodě fungovat?

Měl jsem u Ninja Trader problém se strategiemi: Tools - Edit Ninja Script - Strategy - zobrazilo se asi 10 strategií Ale pokud jsem kliknul strategy button na grafu, zobrazilo se prázdný okno bez strategií. V jejich fóru je: [ital] You may experience problems as NinjaTrader 6 is installed on a network drive, meaning or is located on a network. You might experience one or more of the problems below: - indicators are not visible as you pull up the indicator box on chart - you could not connect to your provider/broker and NinjaTrader reports that or paths or parts of it are invalid Resolution: The problem is that .NET will not load DLLs which are not local to the machine. You need to increase the trust level of the local network (intranet) to fix this problem. a) Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration->My Computer->Runtime Security Policy b) Click on: Adjust internet zone> Next -> Local Intranet c) Adjust the level of trust to Full Trust You might experience that options above are not available on your machine. You then would need to install the .NET 2.0 SDK from here: www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Note: There is no solution available to install NinjaTrader 5 on a network drive. [/ital] Mě to pomohlo.

Neví někdo, zda se chystá nebo už není český překlad téhle knihy?

Mám stejnou zkušenost, nicméně nejsem schopen si ty přání "programovat". Přicházejí samy jak jde život a jak přemýšlím o tom co bych v životě chtěl.

Díky za vysvětlení. Chápu to tedy tak, že rotace je takový rozházenější chop :) Tj. chop operující ve velkém pásmu. Já tyto pohyby stále považoval za chop. Chop nechápu pouze jako plus mínus stejné úsečky za sebou, ale určité cenové pásmo, ze kterého se grafu nechce vyskočit. Na každé straně má v tomhle rotaco-chopu graf takovou S/R úroveň, ze které se mu nechce a dost často když z tohodle pásma vyskočí, tak se někam aspoň trochu rozjede. Udělá alespoň malinkatej ťuťu trendíček.

Já myslel, že tohle je prostě chop.