kbtm

Přeji dobrý den, v TOS platformě mi v thinkBack chybí data pro expirační pátek 21.01.2011. Support TOS slíbil, že to předá jejich "developers", ale asi se na to vykvákli ... (e-mailoval jsem to s nimi 02.02.2011, od té doby nic). Nemá někdo opční close-data pro SPY, IWM, SPX a RUT ? Na (např.) www.optionistics.com jsou data po free-registraci jen 15 dní, což jsem prošvihl. Nemá tam někdo alespoň "standard" registraci (data 30 dní) ? Nebo data pro tento den (21.01.2011) i odjinud ? Díky, s pozdravem kbtm

m.hunter: Rozhodně to nemyslím jako jakýkoliv útok na Vás/Vaše názory ! Můj první příspěvek byl reakcí na příspěvek nicka "kuba", kde je výraz "FinWin" použit ve spojení se slovem "systém". Kompletní FinWin - dle mého názoru ! - není systém, je to jen seznam patternů. Systém NEBO pomůcku pro diskreční obchodování si z toho musí utvořit každý sám. S pozdravem kbtm

m.hunter : Rosse jsem četl (podrobněji části o opcích), ale mám dojem, že konkrétně oblast congestion je v jeho pravidlech dost přesně definovaná. Takže na grafu JE v některé části congestion nebo NENÍ. Pokud mám cit pro obchodování a řídím se jím a nejsem pravidla pro vstup do obchodu a výstup z obchodu schopen přesně nadefinovat, pak přece nemůžu tvrdit, že obchoduji podle systému. Nebo ano ? Tak to zase chápu já. Můj systém pro obchodování opcí je opravdu systémem - pokud nastane určitá situace, reaguji na ni adekvátním způsobem a to vždy stejným. I tento systém se vyvíjí - tj. způsob zobchodování před rokem se může lišit od toho, jak bych situaci zobchodoval dnes. Ale ne z toho důvodu, že vidím pravou část grafu. Důvodem je doplňování dalších kriterií pro rozhodování - vždy ale přesně definovaných a podepřených statistikou. PS : jsem programátor ... takže se pravidlo dá naprogramovat - je to systém, nebo se pravidlo nedá naprogramovat - nejedná se o systém. PS : pokud přijmu tezi, že diskreční systém má pevná pravidla, nejedná se snad o systém bez jakékoliv diskrece ... (?) S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, nedá mi to, abych nezareagoval ... (asi ale off-topic, takže se předem omlouvám). Není to trochu protimluv ? Diskréční systém ? Připadá mi to trochu ujeté: - buď mám systém - tj. nastala situace "xyz", reaguji akcí "abc" nebo - nemám systém - tj. na situaci "xyz" reguji někdy akcí "abc", jindy akcí "cba" Co je to tedy termín "diskrece" ? Našel jsem vysvětlení (Google) - něco v tom smyslu "ačkoliv je vše splněno, dělám pokaždé něco jiného". To je opravdu systém ? S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to madoff : Pokud před Vás položím graf bez vyznačené časové osy/timeframe (minutový / 5-ti minutový / ...), jste schopen jednoznačně určit, kde se nachází open ? Nebo s jakou pravděpodobností ? S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to petr.holy : Bližší důvody, proč se equity pro RUT a IWM tak liší, jste nezjišťoval ? Porovnával jsem pro oba tickery své strategie (opční) a výsledek byl skoro stejný. (Teoreticky ... v praxi díky nižšímu/nízkému volume RUT nebylo možné trade otevřít, resp. řídit). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pokud je Vaše strategie postavená na něčem jiném, než je využití opčních strategií, na opce rychle zapomeňte. Buď "jděte do ETF podkladu" - v tomto případě IWM (s RUT koreluje opravdu dobře - kromě období kolem dividendy), nebo obchodujte prostřednictvím futures (pro RUT je to TF, v TOS symbol "/TF")... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pokud chcete zobchodovat opci/opce na RUT, které jsou silně ITM, připravte se na dost velký rozdíl bid/ask a také na bídnou likviditu. Skoro se odvažuji tvrdit, že to Vaši strategii spolehlivě zlikviduje ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, VIX nejde obchodovat "přímo" (jen přes opce a futures). K tomu Vám pomohou ETF a to VXX a VXZ - chovají se jako stock. Částka 25k USD je nutná k intraday obchodování stock a opcí na stock. Pro nižší částku je limit - mám dojem, že maximálně 3 intradenní obchody v rámci 5 obchodních dní. Pak je Vám obchodování pozastaveno (asi na 90 dní (?)). Pokud "dnes koupíte a za měsíc prodáte", není nutný limit 25k USD, stačí jakákoliv nižší částka. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to kadik : 100% souhlas ... Téměř kdykoliv jsem se pokusil odhadnout budoucí vývoj (vyjádřený třeba nákupem opce ...), výsledek nebyl příliž dobrý (asi tak v 50% to vyšlo, v 50% to nevyšlo). Snažím se důsledně plnit myšlenku svého kolegy : "nemám názor" ... Z toho vyplývá přístup k zahájení jakéhokoliv tradu - vždy se jedná o neutrální strategii. S pozdravem kbtm

Takže pokud se zopakuje podzim 2008/květen 2010, jste na to "cashově" vybaven ? Pokud se jedná o Vaše první výpisy, pozor ! Z hlediska statistiky (i když to tak nevypadá - na straně put jsou vždy vyšší premia) je mnohem výhodnější vypisovat na straně call. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, put, call, neutrály ? Při současné volatilitě se dost blbě vybírá ... Já momentálně čekám až na závěr týdne - z testů mi vyplývá optimum 28 dní do expirace ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den a co třeba zvolit k tradingu jiný přístup a hledat edge někde jinde - obchodovat spready nebo opce ? Samozřejmě, "neuděláte" na tom 200% týdně, jako někteří zdejší zkušení live-obchodníci, ale na zhodnocení účtu i několik procent měsíčně stačí. A do grafů Vám bude stačit nahlédnout jednou denně ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, zkuste třeba : www.britefutures.com/tools/contractspecs.aspx S pozdravem kbtm

S 5000 USD bych si dnes dovolil obchodovat pomocí opcí maximálně 1 kontrakt, resp. jednu naked short pozici (třeba short strangle) na ETF SPY/IWM (tj. na podklad v ceně +-100 USD). Pro levnější (QQQQ - cca 50 USD) by bylo možné si dovolit i 2 short opce. Opce na stock bych vypisoval do ceny stock kolem 25 USD - 1 opci, do 10 USD - 2 opce (pro účet 5k USD). Obecně - 5k USD na opční účet je dost málo ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, Vaše otázka je chybně položena ... Pokud budete uvažovat opce na index/stock, každá opce prezentuje 100 ks podkladového aktiva. Takže pokud budete brát v úvahu minimální risk, můžete obchodovat opce na stock s nízkou cenou (do +- 10 USD). Ale i tak podstupujete riziko ztáty, která v případě prodeje i 1 opce může být značná ! V případě nákupu opce je Vaše ztráta limitovaná jen zaplaceným premiem (ale kupování opcí není ta nejlepší strategie ...). Upřesněte otázku - s jak velikým účtem jste schopen obchodovat opce. Až z toho vyplyne trh/podklad, který jste schopen SMYSLUPLNĚ zobchodovat. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, Charts -> Studies -> Edit Studies -> New... do okna přepsat definici : declare lower; def impvol = reference impvolatility; def histvol = reference historicalvolatility; plot data = impvol; plot data2 = histvol; #end Po uložení by měla být studie už k dispozici. Odněkud jsem to kdysi opsal, takže bez záruky a ev. dovysvětlení, jak to pracuje ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, omlouvám se, ten minulý odkaz byl špatně - zřejmě potřebujete program "eod" a ne "live" : www.trackntrade.com/futures/eod/ "TracknTrade 5 End Of Day Futures" - obsahuje historii EOD dat od roku 1970 (+-). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, ... nerozumím ... Z TnT tahám pro potřebu "spreadových" testů data od roku 1970 (+-) ... a samozřejmě podle kontraktních měsíců. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, denní grafy : www.geckosoftware.com/, nainstalovat software "Track 'n Trade". (Odkaz na instalaci : www.trackntrade.com/futures/live/). 14 dní lze aktualizovat dle aktuálního stavu, pak už aktualizace není možná (pro stávající instalaci - registraci). Používat s naposled zaktualizovanými daty lze i potom. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, naopak, trading má s pokerem dost společného - hraní lze také postavit na statistice. Velkost marginu zde byla několiksetkrát zmiňována, hledejte. Je to mezi 500-5000 USD (x počet kontraktů). Přes noc se margin (zpravidla) zvyšuje - opět na (třeba ...) 1000-10000 USD. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, hodnota je na www.cboe.com/data/settlement.aspx, jedná se o tzv. "settlement value", stanovuje se výpočtem z cen stocks v indexu - konkrétní algoritmus i časování je na stránkách CBOE (tedy alespoň kdysi tam bylo ...). Problém s tím, že nevíte přesnou cenu, nemáte jen vy - bylo to tu už zmíněno ... Najdete tady možná i upřesnění. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pro backtest pozičních obchodů - TnT Gecko jako zdroj dat + EXCEL (nebo Calc/OpenOffice). Lepší nástroj nenajdete. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, vidím, že A) mám také blbě ... Třeba attivo to má v pořádku ... Po přiřazení mám v shortu 100 ks stock za cenu 130, tj. na účet mi přibude 13000,- USD. Aktuální ztráta (pro cenu 135 USD) je 500 USD (minus premium). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, nejen že odpovídáte na 2 roky starý příspěvek, ale ještě ke všemu blbě ... A) vypíšete call 130, podklad končí na 135 - opce expiruje bezcenná, zůstává Vám premium b) vypíšete put 130, podklad končí na 125 - po expiraci máte na účtu 100 ks stock za cenu 130 - z účtu vám ubyde 13000,- USD S pozdravem kbtm