kbtm

Přeji dobrý den, to gizmo : co se týká školy, líp to asi nejde říci ... Je to škoda, protože mám na VŠ 2 potomky a vidím, že to tak opravdu funguje a škola je dnes takto "nastavena". Pro mě, který jsem studoval před +-25 lety, se dnes jeví jako nejcennější další atribut (dřívějšího) studia na VŠ - a to : získej si ve své generaci dostatek známých (=spolužáků), kde můžeš v případě potřeby zalovit. To současné VŠ už neposkytují ... díky současné koncepci VŠ se dnešní studenti mezi sebou téměř neznají. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, a jak by to vypadalo, pokud byste tento ticker obchodoval stejným způsobem už (třeba) 5 let, tj. 20 earnings ? Navíc Vám to gaplo do call, tam je "uřízení" zpravidla mnohem jednodušší - pokles volatility ja na Vaší strane. Co se týká platformy ThinkOrSwim, tak jste asi jediný, komu se zdá nepřehledná ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, jak to lze zbacktestovat ? Dle postupu ... Ano, nálada se na trhu mění. Ale ne zase tak podstatně. Pokud akcie gapovala v minulosti, s větší pravděpodobností bude gapovat i v současnosti a naopak. Buď budete hledat o firmě všechno podstatné (což už je stejně promítnuto v ceně/volatilitě) a podle toho se rozhodovat, nebo zkusíte obchodovat statistiku. Netvrdím, že to co fungovalo v minulosti, bude fungovat i do budoucna ... ale často to vychází až s udivující přesností. Pokud máte (alespoň) demo TOS, zkuste pár posledních earnings u několika firem - těch co příliž negapují (třeba IBM, ...) a těch, co gapují (APOL, ...). Tj. v thinkBack den před earnings otevřu short straddle (strangle), druhý den zavřu. Nelze hodnotit 1 obchod u 1 tickeru - pokud budete ale mít (cca) 20 tickerů, výsledek vypadá docela dobře. PS : strategii momentálně neobchoduji, je to pro mě moc adrenalin ... za uspokojivé považuji otevírat platformu tak maximálně 2x týdně ... (a to zpravidla jen proto, abych si opsal NLD). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, rady typu "... zvaž, jestli to má smysl ...", "... v hodně případech bývá ..." a podobně jsou nanic ... Doporučuji : - vybrat x podkladů, které "unese" účet a mají dostatečný volume (třeba ze seznamu S&P500 ... ono jich zase tolik není !) - zjistit si earnings dostatečně hluboko do historie (dříve se vše bezvadně hledalo na Briefing.com, bohužel šel server cestou komercionalizace a stránky jsou doslova zapleveleny reklamou a historie už také není dotupná zdarma - alespoň jsem to momentálně nenašel). S trochou skřípěním zubů stačí i třeba TOS, earnings se tam dají najít také. Možná zná někdo jiný server ? - natahat opční data 2-3 dny před a 2-3 dny po earnins (stačí nejbližší 1-2 expirační termíny) - asi TOS ... - zpracovat Pro 1 ticker při "ruční" práci to trvá tak 2-3 hodiny (+- 10 let zpět). Všechny otázky typu "funguje to ?", "je to dost profitabilní ?", "jak velký potřebuji účet ?", "drawdown ?" a podobně máte tak zodpovězeny. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to Libri : ... nebo OIH (má vyšší cenu). Korelace s futures je podobná. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, co je na tom složitého ? Data dostanete v obou případech ve formě textového souboru. Jen z iVolatility za cca (minimálně) 10 USD/měsíc. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to potřebujete údaje OHLC (resp. jen H a L) tickeru/podkladu ? V tom případě máte mnohem jednodušší je natahat z Yahoo (např.). Tam to jde bez problémů (a třeba přímo Excelem ... makro má jen pár desítek řádek). Výpočet volatility je bez problémů. Pokud ale potřebujete close opční data (ta jsou v TOS), zbývá Vám asi opravdu jen "ruční" práce/automat. Jiný způsob jsem nezjistil. Volatilita je obsažena v datech (pokud si sloupec navolíte pro zobrazení). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, IP je přiřazena poskytovatelem Vašeho internetovského připojení. Jakého používáte ? Bude to asi znamenat spojit se s přímo s technikem/call centrem a dohodnout si změnu. Připravte se ale (nejspíš) na jejich dost nepříjemné vyptávání. To co děláte (resp. dělá automat) dost smrdí spamováním. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to Vám asi fungovat nebude ... Přes DDE je možné z TOS tahat jen realtime data. Pokud potřebujete historii z ThinkBack, musíte si to sám "odklikat" nebo použít nějaký klikací automat. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, minimální požadovaný počet akcií je 1 ks ... Méně už to nejde. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, můžete zkusit downloader : www.yloader.com/ Tahá EOD data z Yahoo/Google přímo ve formátu CSV (date, O, H, L, C, volume). PS : dřívější verze byly free ... (možná se ještě dají někde starší instalace najít) S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to st.david : A jak Vám vycházejí testy ? PS : občas mě napadá něco podobného ... a zpravidla to po převedení do reálu blbě končí a je to drahé (naštěstí se už dost ovládám). PS : natestovat APOL na předearningový nebo statistický výpis je na demu TOS práce na 2-3 hodiny. Takže nic nemožného ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to tomas262, profesor : doporučuji vrtulník ... Letiště není nutné. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, jak píší předchozí přispěvatelé - převod EUR USD asi nic nevyřeší, riziko je stále 50/50 (?). Mě bylo doporučeno hedgnout cash na účtu nákupem x kontraktů CHF (Swiss Franc). Z hlediska zabezpečení se to jeví jako nejsmysluplnější ... (alespoň mě). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, mno, snad se mi to povede - můj náhled na edge výpisu ... Situace : vypisuji straddle, každou nohu za 100 USD, tj. mám na účtu 200 USD (100+100). Ten, kdo kupuje, je ve stejném okamžiku ve ztrátě 200 USD. Pokud se cena nezmění (teorie ...) - v den expirace mi 200 USD zůstává, protistrana těch 200 USD definitivně odepisuje. Pokud cena "ujede" o 1 bod (beru standardní opce na stock), 100 USD mi zůstává, protistrana má ztrátu 100 USD. Pokud cena "ujede" o 2 body, jsem na nule, protistrana také ... A případ ještě většího pohybu ? Jsem ve ztrátě - ale ponížené o vstupní premium ! A protistrana - ta je v zisku - ale POZOR - opět ponížený o vstupní premium ! Pokud si prohodíme přímo stock, je moje ztráta/zisk zisk/ztráta protistrany - tam mi chybí polštář cash-e za výpis. A otázka "kdo by ty opce kupoval ?" Třeba i já kupuji opce - vykupuji zpět své prodané opce, nakupuji silně OTM opce pro snížení marginu. Opce není nástroj "teď", to je nástroj "za měsíc, za kvartál, za rok" ... Za svým názorem si stojím - časovka je edge, které Vám jiný nástroj nedá (vlastně dá ... spready - tam také kupujete/prodáváte čas). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, tak se diskuze trochu posunula ... Když jsem potřeboval rychle zpracovat řadu statistických výpočtů, za mnohem lepší řešení považuji použití více PC než jednoho "nadupaného" stroje. Výpočty lze zpravidla rozdělit do skupin (třeba dávky jednotlivých tickerů) a je jedno, v jakém pořadí je výpočet prováděn. Používal jsem jednodeskové PC (na MB je umístěn procesor), třeba (v současnosti - PC jsem používal v roce 2006, tehdy byl HW méně výkonný) : www.alza.cz/intel-d510mo-mount-olive-d154450.htm Na PC běžel systém W98, přístup k jednotlivým PC byl prostřednictvím sítě a sdílených disků, pro spuštění aplikací, natažení další dávky dat nebo přepnutí na jiný výpočet se do PC vstupovalo přes VNC. Výhody : - díky paralelizaci výpočtů obrovský nárůst výkonu - nízká spotřeba / minimální vývin tepla - skoro bezhlučné (jen ventilátory zdrojů) - rozumná cena (cca 3-4k CZK/ks) S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, souhlasím s nickem luo - časová hodnota u opcí je pro vypisovatele obrovské edge (a zároveň obecně vlastnost opcí). Pokud je opční byznys "zero-sum game", tak pak je zřejmé, že výpis musí být statisticky výhodnější než nákup. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, píšete, že při papertradingu bylo vše OK. V čem je tedy problém - resp. co se změnilo ? Nárůst/pokles volatility ? Earningové/neearningové období ? S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, na tu dlouhou/dobrou/silnou historii bych se příliž nespoléhal. Knihu "Curyšské axiomy" jste četl ? Doporučuji ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, asi jsem se nepřesně vyjádřil (předpokládal jsem jen 1 ticker) ... Jedná se celkem o maximálně 3 ID obchody během 5 dnů (bez ohledu na ticker). V jeden den otevřu i zavřu - je ID obchod a mám 1 ID obchod vyčerpaný. Jeden den otevřu, druhý (některý další) den zavřu - není ID obchod, nesčítá se. Když jsem měl účet pod 25k, několikrát jsem se také dostal do "sledování" - po exnutí opce (1. obchod) a likvidaci long/short podkladu (2. obchod) se ihned objevilo upozornění na existující omezení (TOS). Některé možnosti jsem ale nezkoušel a nejsem si jistý, jak je to se započítáním (třeba : nákup podkladu + postupný prodej po 1/2). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, s ETF se obchoduje jako se stock, proto se na tyto obchody vztahují stejná omezení (max. 3 ID obchody během 5 dnů se stejným tickerem). Máte 2 možnosti : - počkat 5 dnů bez obchodu s konkrétním ETF, pak se limit "restartuje" - doplnit účet na minimálne 25k USD Jinak Vám hrozí zablokování účtu (pokud tomu broker nezabrání) - a to na dobu 90 dnů. S pozdravem kbtm

Díky alespoň za reakci ... Zřejmě data dopočítám. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, data pro 21.01.2011 mi chybí v live i demu. To, co se (mě) zobrazuje, nejsou data tohoto dne, ale close ze čtvrtka 20.01.2011. Je to napsáno v hlavičce ("No Data (shoving 20.leden 2011)"). Máte tam snad něco jiného ? S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, nákupy na e-aukcích (Aukro, eBay) bych neodsuzoval - hlavně pro "sběr" mincí pro investiční účely. Pokud nejde o kvalitu (...), lze tady nakoupit (třeba) Ag-mince, kde lze zakoupit 1 g Ag za cenu kolem 12-13 Kč, tj. cca 400 Kč/oz (to jsou odhadem současné ceny - během 1/2 roku se o dost zvýšily). Podobné ceny nikde jinde nedosáhnete. A i ev. přečištění Ag na bary Vám Safina provede za relativně nízkou cenu. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, asi to bude i v obchodovaném time-frame ... 95% zde registrovaných uživatelů řeší intradenní obchody - maximálně v rámci několika (desítek) minut. Tam se obchoduje se SL několik ticků/pips. Pokud budou Vaše obchody probíhat v rámci hodin/dnů (a k tomu se ETF primárně nabízí - poplatky RT jsou zde vyšší), pak Váš SL už nebude pro brokera dostupný/zajímavý. S pozdravem kbtm