kbtm

Přeji dobrý den, nejedná se jen o chybu v datech ? Mohl proběhnout split a v datech se toto nepromítlo zpětně. Podobné "nekontinuity" jsou v některých případech i v datech, downloadnutých z Yahoo. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, už to tady několikrát také zaznělo : zřejmě jediná šance, kde je možné získat zadarmo historické ceny opcí, je TOS - a to i na demo-účtu. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, settlement-values indexů jsou k diposzici na stránkách CBOE : www.cboe.com/data/settlement.aspx S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to MU35 : a asi ani nenajdete ... Pokud potřebujete close opcí (stock + ETF), jedinou možností je asi registrace dema u TOS. Tam je pak možné tyto hodnoty získat a i ev. natahat v html/txt formátu. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, zda je posun na B/E statisticky výdělečný nebo prodělečný, záleží zcela na Vašem obchodním systému. Tj. neexistuje jiná možnost, jak to zjistit, než vše otestovat na datech. "Okometrie" Vám určitě nepomůže, na pocity se rozhodně nespoléhejte. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to Tomas_66 : pokud potřebujete radu ohledně změny kurzu dolaru (nebo ceny něčeho jiného), tak se do tradingu rozhodně nepouštějte - budou to určitě vyhozené (Vaše) peníze. Na Váš dotaz "... půjde ještě výš ?" totiž existuje velice přesná odpověď, ale určitě Vám bude k ničemu - je to totiž 50/50 (a to přesně). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den pokud máte opci ITM (je jedno, jestli long nebo short) a nedomluvíte se s brokerem předem (TOS), bude po expiraci opce uplatněna a na účet Vám naběhne příslušné množství stock (short nebo long). Paralelně s tím Vám na účet naběhne/ubyde příslušná částka. U TOS máte minimálně 1 den na vyřízení. Není důvod ihned k MC - "stav" obchodního účtu není jen cash, ale i likvidní hodnota stock. MC dostanete, jen pokud půjde cena proti Vám a stav klesne pod minimální hodnotu. Velkou chybou ale je předpokládat, že silně ITM opce půjdou prodat/vykoupit ! Nemusí se Vám to povést ani za market (a i na tak likvidním podkladu, jeko je SPY !). Ztráta může být mnohem větší, než předpokládáte (ale můžete být i na "správné" straně a na nemožnosti likvidace opční pozice získáte). U IB je průběh (asi) podobný ... asi tu už někdo zmiňoval, že lze u příslušné opční pozice odmítnou exnutí (přímo v platformě) - a pokud vezmu v úvahu vlastní průběh obchodování, zřejmě bude po ev. exnutí automaticky aktivován příkaz na likvidaci pozice za market. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, K daňovému přiznání se NIC nepřikládá. O výpis z účtu se bude FÚ zajímat až při ev. daňové kontrole. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, dnešní trade : 16:05:07 odkup SPY AUG411 119c : -0.05USD/k 16:16:07 odkup SPY AUG411 110p : -0.05USD/k 16:16:28 výpis SPY SEP111 110p : +1.39USD/k 17:04:53 výpis SPY SEP111 120c : +1.05USD/k 17:06:43 roll SPY SEP11 120c/121c : +0.40USD/k 17:11:52 navýšení pozice SPY SEP11+109p/SEP111-110p//SEP111-120c/SEP11+121c : -1.44USD/k NLD k 22:00 : +0.73% S pozdravem kbtm PS : to HOVED111 : informační hodnota - předpokládám - nulová ... podobně jako Vašich posledních cca 10 příspěvků.

Přeji dobrý den, u všech dotazů platí ano ... Tj. může nastat situace, že nebude fungovat SL, může Vám to vymazat účet a můžete jít s účtem do minusu. Broker to má ošetřeno ve smlouvě - pokud jste fyzická osoba, ručíte majetkem. Jak je to ale řešeno v reálu, to Vám asi nikdo neřekne - asi to nebude příliž častá situace (ani brokera moc neláká nějaký nejistý soudní spor, takže snaha z jeho strany zabránit likvidaci účtu bude dost silná). Ale stát se to může. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, a podobně není možné se spoléhat na zdánlivě bezriskantní (resp. s předem daným rizikem - tj. "zabudovaným" SL) některé opční strategie - IC, kalendáře, DD, ... Pokud se opce dostanou do stavu "silně ITM", cena za likvidaci ztrátové pozice (díky narostlému spreadu) může několikanásobně přesáhnout očekávanou "backtestovou" hodnotu. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, opravdu se přiznám, že absolutně nevím, kam se trhy vydají za minutu/hodinu/den/ ... (a silně pohybuji o tom, že to ví i obchodníci s akciemi). Musím se spoléhat pouze na statistiku a moneymanagement. A statistika mi mimo jiné říká, že jedna ze strategií vhodných pro současnost je neřízený IC (ne že bych podobné strategie obchodoval ...). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, asi byste si to měl lépe nastudovat ... Právě v současnosti - díky zvýšené volatilitě - je vhodné vstupovat do IC (tedy neutrální strategie). Kam předpokládáte, že trhy v "opčním" horizontu (dny/týdny) půjdou ? Já to odhaduji (tak jako ostatně vždy) 50/50 ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, nejste sám, přechod se jim trochu sesmekl ... Nezbývá nic jiného, než čekat. Jejich support nereaguje, zřejmě jsou zahlceni dotazy. Je otázkou, jak budou řešit ev. reklamace (nemožnost otevřít/zavřít trade) - ale smlouva na podobné případy asi bude připravena. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, s tou cenou Au to není tak "ujeté", jak líčíte - resp. byste si měl ověřit pár informací, než něco napíšete. 1 OZ Au dnes koupíte na našem trhu za cca 32k CZK, tj. cena se pohybuje právě kolem 1000 CZK/g. Viz www.zlate-mince.cz S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, byl bych také trochu opatrnější ve volbě a hlavně chápání významu slov. Co je to "neomezený" risk ? Já to považuji za reklamní tah brokerů, fondů a bank, které své klienty nutí primárně do nákupu opcí/warantů. To ti chudáci (kteří opce prodávají) jsou opravdu takoví dobrodinci - prodají nám opci, na které určitě vyděláme nebo je to jen parta gamblerů, které to baví ? Slovo "neomezený" je silně psychologicky podbarvené. Podklad (stock, ...) může spadnout na nulu - a to není nekonečno. Podklad (stock, ...) může posílit o x % (o nekonečno procent ?). Vyšší riziko je v případě nárůstu ceny podkladu. Je ale skoro nemožné, že by byl v případě "celoburzovního" růstu cen příliž rychlý a neočekávaný. A pokud Vám gapne 1 podklad - bude to nejspíš po earnings. Ale i gap nahoru je zpravidla (!) dost rychle vyplněn, protože dost dalších parametrů jde v tomto případě proti ceně (třeba velký nárůst P/E). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, v 1. poznámce máte asi chybu ... v době zvýšené volatility je výpis opce mnohem bezpečnější než v době nízké volatility. A nakupovat opce v době vysoké volatility jsou s vysokou pravděpodobností vyhozené peníze ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, momentální stav na SPY - přiložený IMG. Jen jestli hloubkou trhu nemyslím něco jiného ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pokud potřebujete vidět hloubku trhu : - list "Trade", "All products", do okánka vepsat ticker - objeví se seznam opcí (termíny + strike + greeks + ...), na vybrané hodnotě bid/ask (+ termín + strike) klepnete pravým tlačítkem a v menu vyberete hodnotu "Trade grid" (Nebo zobrazit přímo na stejném listu lištu "TRADE GRID" (2. shora) a do okénka vepsat ticker (v případě opce to asi bude problém ...) TOS není primárně opční broker pro komodity/komoditní opce - tyto asi zobrazuje jen pro informaci. Resp. neznám nikoho, kdo by přes TOS komodity/komoditní opce obchodoval. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, i v Excelu jde zpracovat velké objemy dat. Stačí jej "propojit" s datovou tabulkou Access (třeba ...). Momentálně mám v tabulce OHLC EOD (od 01.01.2001) cca 6000 stock (seznam z FinViz.com), je toho přes 12M záznamů (soubor má kolem 900 MByte). Dotaz typu "vrať kompletní seznam pro ticker, setřiď dle data" na mém 6 let starém šrotu (P4 HT 2.6 GHz/1GByte RAM) je vyplněn za 50 ms. Sekvenční čtení je pak kolem 2000 řádek/s. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, protože jsem silný "neutralista", jednoznačně k podobnému systému směřuji. Momentálně vše ve fázi testů ... Na zmíněné stránky jsem už narazil dříve, hlouběji jsem je ale neprohlížel. Je tam alespoň zmíněn algoritmus pro výběr párů a řízení během trade ? S pozdravem kbtm PS : páry MU/AMAT, PL/AEL, TSO/CVI mají dle mého testu PL křivku dost nevyváženou, pár EEM/VWO má zase malý výnos na 1 obchod (vysoce korelují).

vakov : mám účet u TOS i IB, na SIM ale neobchoduji, takže s podobným problémem jsem se nesetkal. Na "live" bylo vždy vše OK (ovšem s tím, že v 1 příkazu mám maximálně 2 strike - spread nebo strangle/straddle). kbtm

Přeji dobrý den, i volba MKT nemusí být nic platná. Pokud se například budete pokoušet prodat silně OTM opce (tj. z "nenapadené" strany) a to i jednotlivě, nemusíte uspět ... prostě není volume, o Vaše opce není zájem (to zvláště platí s blížící se expirací). A tak bude tak zablokována likvidace kompletní pozice. I u TOS je podobný problém. Mnohem rychlejší (resp. jistější) je plnění, pokud do pozice (IC) vstupujete/vystupujete pomocí jednotlivých spreadů. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, a likvidovat místo kompletní pozice jednotlivé opce postupně ? Včera jsem u IB vykupoval "skoronapadené" SPY 127p (za 15 USD, cena byla cca 127.35), plnění jsem dostal během 2-3 sekund (spread byl jen 1 USD). Otevírat/likvidovat vše za MID zní lákavě, někdy je to ale nemožné. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, stáhnul jsem, načetl do Excelu a ... ? Potenciál to asi opravdu má - zoptimalizovat, vybrat ETF, kde to funguje (tomu se říká optimalizace, ve skutečnosti je to přeoptimalizace) a prodat jako leštěný prd (obchodní systém) zájemcům ... Podobně postupoval L. Williams (Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů). Jeho "strategie" bezvadně fungují na historii, v reálu ale už ne. S pozdravem kbtm