Přeji dobrý den, protože podobné konstrukce (deriváty) zpravidla nabízí brokeři typu XTB + banky, dál bych se o jejich vlastnosti moc nezajímal. Evidentně v těchto případech tradujete proti brokerovi (a to 100%, tj. netrhne Vás jen o poplatky + spread), takže výhru bych opravdu přirovnal ke kasinu - jednorázově ano, z dlouhodobého hlediska nemáte šanci. Opce navíc není standardní prostředek k intraday. Proč asi tyto firmy nenabízejí klasické opce ? S pozdravem kbtm

Také to v podstatě nesleduji ... to jen pro výpočet a porovnání sem do fora. "Důležité" pro mě je při ukončení každého trade - profit nebo ztráta (a to "důležité" je opravdu v uvozovkách - 1 trade nic neznamená) . Celkový výsledek vidím na grafu NVL - jako potvrzení funkčnosti (a i nefunkčnosti !) svého tradingu/strategie. Třeba můj poslední poznatek (jak jsem zjistil na grafu NVL) - to, co mi fungovalo před rokem (a to strategie typu "vypiš a zapoměň"), teď - v době nízké volatility - jsem musel nahradit sledováním profitu a nekompromisním uzavíráním na PT. kbtm

Přeji dobrý den, s tím výpočtem p.a. je to složité - asi to každý dělá jinak ... 1. celkové zhodnocení beru vzhledem k stavu účtu k 1. lednu (tam jsem momentálně cca 8% v mínusu - jak jsem tu už popisoval) 2. zhodnocení vzhledem k jednotlivému trade - tady beru v úvahu blokovaný margin nebo risk U zmíněného kalendáře je nulový margin, risk byl 190 USD (náklady na pořízení). U jiných strategií (diagonál, ...) je celkový risk daný vzdáleností mezi strike, který je také obsažen v marginu - takže tam to vztahuji k marginu. Pokud tady prezentuji p.a. vzhledem k pozici, vycházím z těchto hodnot (... trochu vylepšení ...) Oba výpočty jsou nepřesné, ale snad stačí. Z hlediska MM beru na pozici stejně nutnost blokovat minimálně 1000 USD, takže pak by stanovení p.a. bylo zase jiné ... Nehledě k tomu, že výsledný risk (tj. ztráta) může být ve skutečnosti vyšší než "papírový" vstupní debet/margin ! A obchodní deník ? Při otevření platformy si opíšu stav NVL (v TOS je zpětně za 5 dní, většinou to stihnu ...) do Excelu spolu s velikostí cash na účtu, zárověň mi to vykreslí graf. To je všechno ... Nic jiného nesleduji. S pozdravem kbtm

Po svých testech se orientuji jen na stranu put - sníží se tím riziko exnutí z důvodu dividendy. A protože i diagonály vypisuji na straně put (pokles ceny -> nárůst volatility -> vytažení PL křivky), zůstávám u stejné strany. Ještě mám pár kalendářů na JNJ put -67.5weeks/+67.5 (bude dividenda), takže ev. exnutí z důvodu ITM by mi nevadilo (měl bych vše jištěno koupenými opcemi). Asi to ale půjde také nahoru, takže jen přeroluji do dalšího týdne. Risk byl minimální (asi 30 USD/1, takže by mi to měl další výpis uzamknout. kbtm

Přeji dobrý den, zmiňované weeks kalendáře OK (SPY put -142weeks/+142) - v pátek vypsáno za (+-) 190 USD/1, včera jsem likvidoval se ziskem 10-14 USD/ netto (SPY mezi 141.35-141.85). Abych tady předešel diskuzím "... pro 10 USD ? ..." - vzhledem k risku (190 USD) je to kolem 5-7% během 5 dnů. A jedná se o standardní statistický trade. S pozdravem kbtm

... nebo tak ... Když se ale podívám zpětně na VIX, ta "mrtvá sezona" (VIX pod 20) může trvat dost dlouho ! kbtm

Přeji dobrý den, při současné volatilitě - kalendáře. Co jiného zbývá ... A likvidovat při zisku kolem 20-30%. I na diagonály je volatilita nízká. Myslím na indexu. Na hledání konkrétních stock nemám náladu/odvahu/zkušenost. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, u TOS probíhá obchodování až do 22:15 - mám ale občas obchod, který proběhl i do 22:30 (do té doby vidím cenové změny). Pokud se týká exnutí při expiraci, v postmarketu mě několikrát přiřadili, pokud byla opce alespoň 0.01 bodu ITM (stačil i knot na minutovém grafu). Občas ale jen část pozice. Předpokládám, že (třeba) u IB to bude stejné. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to xzajic - na štěstí bych to nesváděl ... blahopřeji. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den to richtip : (cituji : "v realu ale s plnenim v SPX neni zasadni problem") ... U kterého brokera SPX obchodujete ? Včera jsem zkoušel opět weeks DD na SPX (výpis na cca delta 15, nákup +-50 bodů +1/+2 expirační termín), souběžně i po jednotlivých diagonálech, od 18:00. Mid (za kompletní DD) bylo +120 USD, šel jsem až na +80 USD a nic ... Vše u TOS. Zřejmě neobchodovatelné ... Opakuji dotaz (možná zapadl ...) - neobchoduje někdo u IB opce přímo na futures ES ? S pozdravem kbtm

Takže se mi na SPX nepodařilo vypsat ani jednu pozici (TOS) ... Zkoušel jsem jak plný DD (+1320/-1370//-1430/+1470) v termínu weeks front, back +1 termín/+2 termíny, pak i po jednotlivých diagonálech a nic. Pro plný DD kolísalo mid mezi 20-35, nabídl jsem 40 - nic platné. Na všech strike bylo nenulové volume (i když se pro některé k nule blížilo ...). Zkusil jsem i přesun na jiný strike, nepomohlo. Možná to chtělo zahájit dříve, začal jsem vypisovat kolem 21:15. kbtm

To xzajíc : u Vás mě to ani nenapadlo - stačí se podívat na historii/obsah Vašich příspěvků. To hovoří dost jasně. Výpis call VIX na 24 je v současnosti (nízká volatilita) opravdu síla ... asi nezažil/nepochopil rok 2008 (hlášky typu "VIX nikdy nad 50 ..." se mi pořád vrací). Právě jsem začínal (u TOS, cca 1/2 roku) a stálo mě to na 3 opcích tehdy obrovských 1k USD. I když možná výpis VIX 24 put (tj. cca 10 bodů ITM - časovka skoro nulová) by smysl možná mělo ... VIX je "cash settlement" + evropská, tj. z hlediska exnutí bezpečná. kbtm

Zkusil jsem pár výpisů SPX na demu - a plnění téměř okamžité (dokonce za lepší MID) ! Doba se mění ! Večer zkusím pár diagonálů live - snad se povede ... Jen doufám, že si neprubnu hned také "naostro" rolování silně ITM SPX opcí. kbtm

Přeji dobrý den, u TOS jsem procentní zhodnocení účtu také nenašel (jen absolutní P/L na jednotlivé tickery), musí se počítat z poznamenaného NVL - alespoň tak to dělám. Jinak i ten printscreen z IB ale není problém napodobit/změnit - a zhodnocení si napsat dle přání. Jediná možnost, jak předvést svůj trading (u opcí to není nic zase tak složitého - intradenně se opce obchodují minimálně) - kazdý den uvést večer nově otevřené pozice + zavřené staré. Stačí 1 týden (weeks opce) a hned je jasno ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to borax : margin je u TOS (nyní Ameritrade) i IB +-stejný (pro kryté pozice). U TOS mi připadá struktura čitelnější (přesnější) - resp. málokdy se stane, že jsou jednotlivé opce poskládány "chybně", u IB se mi to občas stane. Protože ale neždímám účty nadoraz, tak jsem to zatím neřešil. U TOS mi nastává pravidelně dost zajímavá situace - pokud mám vypsané opce a zárověň zadám příkaz pro jejich odkup (GTC, třeba za 1 USD), margin je rázem nulový - jakoby se vypsané opce doplněním příkazu k odkupu změnily na kalendáře. Proč u TOS - dobrá platforma, data pro backtest (do konce roku 2011, teď jsou už data skoro nepoužitelná). U IB mám účet v plusu (+11% netto), jeho velikost je cca 1/4 než u TOS, takže ho detailně nesleduji a do celku nezahrnuji. Strategie na SPY stejná, plus pár opcemi jištěných stock (MCD, JNJ, INTC). To richtip : pár pokusů na SPX (live) jsem dělal před cca rokem, výsledky mě dovedly k tomu, co jsem psal. Je možné, že se zvedlo volume a už je to bez větších problémů. Zkusím ... Neobchoduje někdo opce přímo na "velký" ES ? To by mohlo být ještě výhodnější. A k tomu koníčku - nikde nebylo řečeno "vydělávám pokerem 10$ USD týdně" - napsal jsem, že pozice zůstala v zisku 4USD na 1 opci (na 1 kontrakt). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, se Vám opravdu divím, že na nick Dagobert reagujete ... je to jen další v řadě. 2% týdně na weeks ? OK - tak 1x za kvartál. Jinak - při současné volatilitě - ani náhodou ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, ano, máte pravdu, lidé mají občas dost scestné představy ... Zkuste si výpis na SPX ... Zpravidla nedostanete plnění ani ne demu, o reálu nemluvě. Ve "standardním" trhu - pokud tradujete OTM opce - to ještě ujde. Pokud se Vám ale opce dostane ITM, bid/ask se tak rozjede, že funkční SPY-strategie na SPX nefunguje. Výpis (např. popisovaný -134/+129) při risku 500 USD opravdu "vynesl" jen 4 USD (to je jen 0.8% týdně ... no, mě to zase tak málo nepřipadne ! - a je to pořád MNOHEM více než ztráta !!!), ale pokud by SPY končil na 134-135, mohl trade končit na +50 USD/opce (pozici jsem likvidoval ve čtvrtek na cca 136, vypsaná opce -7 USD, koupená +23 USD). Argument "nežijeme v kdybystánu" beru. Statistika je ale neúprosná. S pozdravem kbtm PS: na live-trhu se už pár let pohybuji a trading za koníčka tedy rozhodně nepovažuji.

A ta celková ztráty - je způsobena sice poplatky, ale na propadu se podepsaly zářezy na call straně. Tam diagonál uřídit nejde. Proto v současnosti (nízká volatilita == malá premia == velký podíl fees) jsem jen na straně put (s nižším počtem kontraktů). Na call mám jen weeks pár vertikálů (a to u IB, kde mám nižší poplatky). kbtm

Přeji dobrý den, ne, zvítězila lenost ... Vstupy do strategie ... bylo nutné hledat denně (vyhledával jsem extrémní odchylky od průměru) + dohledat důvod extrému (např. gap po earnings, ...). Je mnohem jednodušší se podívat jednou denně dopoledne na graf (třeba) DAXu (tj. připravit se "duševně" na večer) a pak ev. zareagovat. Pokud je vše OK, pouštím TOS v pátek (vstup do nových pozic) a pak až ve středu/čtvrtek/pátek pro výstup. Vzhledem k marginu (na diagonál 1k USD) je ziskovost dokonce vyšší. Strategie ... se nevzdávám - ale asi to chce kratší timeframe. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, kombinaci opcí s ... nevyužívám - pro většinu stock nejsou opce v dostečné likviditě (resp. mají příliž velký rozdíl bid/ask). Ano, weekly diagonály obchoduji (SPY), přesunul jsem se v současnosti jen na put stranu. Na call straně občas vypíšu vertikály. Jedná se o pravidelné výpisy ... a aby si někdo nemyslel, že je vše OK, momentálně mám účet (TOS) v cca 10% ztrátě (vzhledem k 1.1.2012). Vše na vrub fees ! Poslední expirace - diagonál -134/+129 - výpis v pátek za debet 6 USD, likvidace ve čtvrtek za kredit 16 USD, rozdíl +10 USD, fees 6 USD, zbývá 4 USD profit. Broker mě určitě má rád ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to iigis : kdysi jsem hledal europan-news na www.onvista.de . Jak je to ale v současnosti, nevím přesně - vzhled serveru se dost změnil ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, asi Vám nezbývá nic jiného, než si to vyřídit telefonicky. Chat ani e-mailový kontakt nepomůže. Měl jsem podobný problém. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission Pro USA stock je to 0.005 USD/1, minimálně 1 USD, maximálně 0.5% za kompletní trade (+ další poplatky burze - jsou to opět cca desetiny % za trade). Bude dost záležet, na kolik trade bude nákup/prodej rozdělen a jaká bude cena/stock. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, jestli Vám to bude stačit ... : kompletní verze mého testeru (IC/DD/DC ... modifikace) - tj. obsahuje data SPY : www.kbtm.cz/opce/SPY2012_uni.zip Kompletní data TOS - thingBack (do 02.01.2012) - ve formátu CSV: www.kbtm.cz/opce/spydata.zip Data jsou do cca 20.12.2011 OK, od té doby ale v ThinkBack v TOS chybí pro některé expirace některá data - resp. tabulky obsahují zpravidla jen údaj bid/ask a zbytek (delta, ...) chybí. Data jsem zatím jinde nehledal, testování momentálne nepotřebuji. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, souhlasím s MichalJanovky - přes helpdesk/chat jsem nikdy ničeho nedosáhl (a s těmi Indy mám stejnou zkušenost - každý kontakt na chatu končil popřáním hodně úspěchů). Nezbylo mi nic jiného, něž požádat kolegu s perfektní angličtinou, který mi telefonicky vše vyřídil (končila platnost kódové karty a novou se mi nepodařilo aktivovat - chyba byla u nich v systému). Na stánkách IB je popis Vašeho stavu, způsob, jak to vyřešit, jsem ale nenašel : "Burnt Orange: Indicates a cancellation request has been accepted by the system but currently the request is not being recognized due to system, exchange or other issues. At this point the order is not confirmed canceled. You could still receive an execution while the cancellation request is pending. " Takže Vám zbývá asi opravdu jen telefon (nebo Skype). S pozdravem kbtm