kbtm

Přeji dobrý den, jeden "postřeh" k FIO eBrokeru ... data US stocks jsou o cca 20 minut opožděna ! Pokud chcete aktuální data, musíte použít jiný zdroj. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, jiný timeframe jsem na Alpari nezkoušel ani neporovnával, předpokládám, že bude jeho kvalita podobná. Pokud jsem potřeboval jiný timeframe, vše jsem si převáděl z minutových dat CMSFX. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, takže konkrétně (a live ...) : - měl jsem vypsanou opci ACI JUL10 23p, včera jsem zadal příkaz k přerolování na další termín, příkaz nebyl vyplněn a opci mi během noci "exli". - dnes v 9:14 mi přišlo od brokera (TOS) upozornění, že k tomuto došlo : "...you have been assigned on 1.0 ACI 100 JUL 10 23 PUT in your account ..." - v platformě vidím, že mi z účtu ubylo 2300 USD (+15 USD poplatek), "zmizela" vypsaná opce a mám na účtu long 100 stock ACI za 2300 USD (a vzhledem k tomu, že cena akcie je kolem 20 USD, ztráta je kolem 300 USD) - protože stock v tomto případě nechci, zadal jsem příkaz k prodeji, stock jsem prodal za 2020 USD (+5 USD poplatek) Takže po těchto transakcích je účet o 300 USD nižší. Byla další možnost - ponechat si stock a přejít do obchodování covered. Já zvolil výpis strangle AUG10 - zatím nevím, jestli byl příkaz vyplněn, pokud ne, zítra je také den ... Začínám tak s "čistým stolem", žádná opce není rolována, resp. si nenese s sebou žádnou nepřiznanou ztátu. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, vypořádáním myslím finanční vyrovnání (== přesun cash mezi vypisovatelem a kupcem opce) vůči ceně opce (resp. v případě RUT vůči settlement value) v den expirace opce, je-li tato ITM. Pokud je OTM, je samozřejmě bezcenná a stav účtu není ovlivněn. Exercise (přiřazení kupcem opce kdykoliv během "života" opce) nemyslím - v tomto případě ani nemůže nastat. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, také pro upřesnění : konkrétně pro Russel (ticker RUT - předpokládám, že myslíte tento zde nejčastěji omílaný a ne opci na "plný" futures kontrakt ...) platí ještě některé další výjimky/speciality : - jedná se o tzv. evropský typ opce, tj. k excersise dochází jen v expirační den (tj. nikdo Vás neexne i v případě ITM opce) - vypořádání je VŽDY v penězích - tj. nepřistane Vám na účtu podklad v shortu/longu, jen se Vám změní stav účtu. - trochu se liší termín expirace (zpravidla čtvrtek - běžné opce mají expiraci v pátek) - cena opce pro peněžní vypořádání se stanovuje výpočtem - nemá stejnou hodnotu jako close podkladu v expirační den S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, jestli máte jednoduchou strategii, která zhodnotí účet o 100% ročně, sem s ní. Marně ji hledám už několik (desítek) let. PS : a stačí mi třeba i polovina !!! PS : doufám, že si uvědomujete, jakou (...) jste napsal. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, u live e-Brokeru v záložce "Obchody" je seznam všech obchodů i s poplatky (asi 1.5 roku zpětně). A v rámu vpravo nahoře je ikonka pro export do EXCELu (formát csv). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, primárně se bude každý broker snažit, aby k něčemu takovému nedošlo - nechce přijít o zákazníky. Pokud ale tato situace nastane, bude asi nekompromisní ... Broker je pouze zprostředkovatel mezi 2 stranami, tj. problémy v případě nutnosti vyrovnání mezi kupujícím a prodejcem rozhodně "nenechá na sobě". A to se asi bude týkat každého brokera. Margin je pojistka pro řešení situací, které nastanou v normálním "provozu". S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, ale ono je dost důležité řešit "cobysa stalo keby sa stalo" ... Na podobných serverech toto asi nebude nikdy řešeno, protože smyslem těchto serverů není primárně strašit ve stylu "... přijdete o účet a ještě se zadlužíte" ... "... stává se to maximálně 1x za y let ..." Pohyby podobného typu Vás nezlikvidují pouze v případě, máte-li dost cashe na účtu (jak na margin, tak na sanaci ev. průšvihu). To je jediný a definitivní SL, který vás může ochránit. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, už to tady bylo několikrát zmiňováno - budete mít na účtu záporný stav a budete muset ztrátu uhradit. Brokerův problém to rozhodně není, má to ošetřeno ve smlouvě. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, před časem jsem porovnával forexová data několika poskytovatelů - a Alpari patřil k těm nejmizernějším ... Srovnával jsem s live-daty CMSFX (minutová + část ticková). Pokud potřebujete data starší a také kvalitní (od dat CMSFX se liší minimálně), zkuste GainCapital (ratedata.gaincapital.com). Data jsou ticková v textovém formátu a jejich konverze do jiného tvaru by neměl být problém (...). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, i když to považujete za skončené ... Kdysi jsem si toto také zpracovával a osvědčil se mi postupný export "stránka po straně" na disk PC, pak otevření v OpenOffice (výsledek byl lepší než v MS Wordu), postupné připojování dalších stránek a hromadné odstranění některých zbytečných textů (nadpisy, texty hlaviček příspěvků). Nakonec jsem vše vyexportoval do PDF. Je to sice dost pracné, ale dostanete tak kompaktní dokument, který je možné i dobře vytisknout. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, ten termín "páteční close" je jen doba do expirace/cena opce - tj. údaje, o které můžete opřít statistiku. V reálu se Vám rozhodně nepovede vstoupit do trade na close ceně. Pokud budete otevírat trade za otestovaných podmínek (tj. v podstatě u statistických trade se jedná o čas do expirace, ev. ještě volatilita), je v podstatě jedno, kdy vstoupíte - v cca 50% se Vám to povede lépe než máte natestováno, v cca 50% hůře ... U opcí je velká výhoda (myslím statistický trade), že nemusíte vstoupit přesně na nějaký pattern, který se Vám objeví na (x-minutovém) grafu. Po pár obchodech se asi spíš budete orientovat dle premia, které obdržíte/vydáte za vstup do trade (resp. které je možné obdržet/vydat). Samozřejmě je možné používat opce jako pákový instrument pro long/short akcií/komodit. Pak jsou patterny důležité (?). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, to Honza K : Máte pravdu, že IC je možné obchodovat za jakékoliv volatility ... ale pro každou hodnotu volatility je vhodný jiný nástroj. Pro období nízké volatility je MNOHEM (nevím jak to víc zvýraznit !) výhodnější obchodovat strategii DD nebo kalendáře !!! Pokud budete obchodovat IC během nízké volatility (která navíc v současnosti pořád klesá), získáte nízké premium a první větší nárůst/pokles - tj. úlet IC - Vám nadělí plnou ztrátu (...). Pak stačí 1 obchod za rok (to je těch 10% neúspěchu) a jste na nule nebo ve ztrátě ... S pozdravem kbtm

Přeji donbrý den, chtějí (resp. chtěli před cca 3 lety) 2 doklady (fotokopie) - OP + ŘP (třeba) a vyplněné WBEN-8. Pokud máte bydliště v ČR, korespondenční adresa Vám asi stačit nebude ... S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pokud jsem z thingBack tahal nějaká data, tak buď ručně (den po dni) nebo pomocí programu, který emuloval myš + klávesnici (a tu otravnou práci dělal za mě). Bylo to něco free stažené z Internetu ... Teď jsem to na disku PC už nenašel, zřejmě jsem to už smazal (s tím, že podobné programy jsou snadno dostupné). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, hodnota close je hodnota close daného dne - s open (nebo jinými hodnotami) druhého dne nemá nic společného (trh vždy otevírá menším nebo větším gapem). Pro testy jsou tyto hodnoty dostatečné (mě alespoň stačily ...). Nemusíte "honit" cenu na cent - veškeré údaje/výpočty by Vám měly dát statistický údaj, zda Vaše strategie končí ve strátě nebo zisku. Pro výpočty jsem vždy používal (pro zjednodušení výpočtů) nejhorší hodnoty (tj. volbu bid/ask), v reálu by to tak mělo být vždy lepší. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, pokud chcete data dál zpracovat (např. Excelem), je formát CSV jednoznačně výhodnější. Formát HTML je spíš jen pro zobrazení v prohlížeči, odfiltrovat data (nějakým používaným programem) je mnohem náročnější. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, ve webovém rozhraní tato možnost (zřejmě) není. V desktopové aplikaci jsou historická data (hodnota close dne) dostupná ve složce "Analyze", volba "thinkBack". Data lze vyexportovat v HTML nebo CSV formátu (kliknutím vpravo nahoře na ikonu tiskárny, volba "Export"). S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, - ideální zdroj dat : TOS (i demo) - nástroj pro backtest : nic vhodného jsem nikde nenalezl ... zřejmě Vám nezbude nic jiného, než si vše zpracovat v (např.) Excelu S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, trhy (indexy - SPX, SPY, ...) v žádném případě nejdou do strany. Už rok posilují takovým způsobem, že jakákoliv neutrální strategie "nefunguje" - tj. generuje jednu ztrátu za druhou. Strategie IC/DD/SS (a podobné) jsou ziskové do pohybu podkladu cca +- 3-5%. Pokud navíc zvolíte chybně strategii (v současnosti IC - nízká volatilita), nemáte šanci uspět. S pozdravme kbtm

Přeji dobrý den, a nebude to trochu i tím, že začátečníka (tj. někoho, kdo s opcemi začíná a podobný analytický nástroj ho velice láká) podobné analýzy velice uchvátí, a toho, kdo obchoduje live a delší dobu, už podobné "grafiky" moc neuchvátí ? Podobné články k takovým diskuzím přímo vybízejí. S pozdrvame kbtm

Přeji dobrý den, v TOS se tyto obchody testují naopak velice dobře. Zpravidla pokud se Vám jedná jen o zjištění ziskovosti konkrétního obchodu - k tomu je jakýkoliv jiný nástroj (EXCEL) málo vhodný (resp. testování přímo v TOS je MNOHEM rychlejší). EXCEL (a podobné ...) je vhodný pro statistické vyhodnocení více obchodů - tj. k hledání optimálních hodnot. Pak je platforma TOS opravdu nepoužitelná. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, v podstatě vám napovídají výsledky - v období nízké volatility je strategie IC neobchodovatelná - resp. obchodovat se dá, ale výsledky neodpovídají přijatému risku. Pro rok 2006/2007 (a konec 2009/2010) zkuste DD. S pozdravem kbtm

Přeji dobrý den, data můžete "natahat" z platformy TOS - i z dema. S pozdravem kbtm