bid

to atreus, jsem se chtel zeptat jestli mas svuj obchodni plan detailne sepsany nebo to mas jako ja na kouskach papiru a hlavne v hlave? detailne a peclive si vedu obchodni deniky jednu jeho cast v podstate tady publikuji ta druha v exelu uz ma asi 4MB tak ji zkusim nakopirovat nekde na web a dat sem link pokud to administrator dovoli, zacinaji se tam objevovat zajimava cisla ,treba bych mohl zmensit stop loss na nejakych -50 -60 $ a profit target posunout nekam k +180 +200 $ ,toto budu testovat na demu tyden po techto dvou tydnech live.

UT 17.8.10 Vcera jsem pomahal kolegovi v praci dlouho do pulnoci, dneska jsem jeste rano vyrazil na nakupy a vratil jsem se domlacenej tesne pred open, do toho jeste remeslnici co se mi motali kolem pocitace ,takze se mi do obchodovani nechtelo, nicmene dal jsem slib !!! Pres noc se russel vysplhal na sever a po openu startoval na pivotu R1 (nerad obchoduji formace blizko pivotu), reporty dopadli vicemene pozitivne, tak jsem se rozhodl pockat na nejakou obchodovatelnou formaci - prisla double bottom (ctverec) tak jsem zadal prikaz k nakupu , jenze suport byl prekonan (zakrouzkovano), ale okamzite se trh odrazil zpatky na sever tak jsem zbytril, protoze se domnivam ze pod tim DB zarybarili byci (jestli je mozny to tak vubec napsat). prikaz jsem dal pri prorazeni kanalu a profit target umistil blizko pivotu R1, dneska koncim se ziskem +110$. Premyslim zda pro me nebylo lepsi ,kdyz jsem prvni obchod ztratil, pak jsem se musel opravdu snazit vydelat ztratu zpatky a jeste neco navic. Jak jsem utahenej tak dnes nemam radost ani tech pet minut. pozitiva dne: vydelal jsem penize, profit target jsem upravil podle mych pravidel, obchod jsem uzavrel pred 16:00 SEC negativa dne: pouze jeden obchod, obchodoval jsem v ne moc dobre osobni kondici, obchodoval jsem tesne pred 16:00 SEC. vsem preji pekny a uspesny den

to Atreus vyborne, ja mam zatim uspesnost 70%, ted cekam ,kdy prijde prvni serie ztrat.

to hooky bude to 52 tydnu live

to The_BeAr tak si nech zobrazit volume a nemusis se ptat ;)

jeste prikladam screen shot

predminuly tyden ,kdy jsem zacal s obchodovanim zive, jsem ukoncil obchodovani se ziskem 285$, minuly tyden jsem jel demo a nyni budu obchodovat live pristi 2 tydny. pokud jedu demo tak jsem o 50% procent uspesnejsi, rad bych vedel proc? po 16.8.10 pred openem dopadl report dlouhodobych objednavek pozitivne tak jsem se rozhodl pockat na long signal, prvni 4 dny jsem mel pokazde prvni obchod ztratovy ,takze jsem opravdu cekal, cena se odrazila od pivotu S1 a kdyz prorazila kanal vstoupil jsem long, podle mych pravidel mohl byt vstup drive. Vystopupil jsem na profit target +130$, pokud bych zustal v obchode mohl jsem uzavrit obchod se ziskem az 1 000$ a to jsou ty penize ,ktere mi budou schazet az prijde ztratove obdobi, nicmene v soucasnosti se snazim maximalne dodrzovat moje pravidla ,vytvorit si nejaky profit a hlavne si dokazat, presvedcit se, vsugerovat si ,ze obchovanim lze vydelat penize. prvni den ,kdy jsem vydelal dvacku jsem mel vetsi radost nez dnes ,kdy se dostavil pocit radosti jen na pet minut ,nevim jestli to je dobre nebo spatne. Pozitiva dne: opravdu jsem cekal na dobry vstup Negativa dne: obchod jsem ukoncil predcasne, obchodoval jsem pouze jednou za den.

Dobry den ,zakladam toto vlakno jak je jiz patrne z nazvu pro novacky ,kteri jiz obchoduji LIVE nebo v nejblizsi dobe ,radove v tydnech, obchodovat zacnou, jsou zde vitani pozitivni lide ,kteri maji nejakou vizi. Na konci tohoto vlakna bych chtel sobe i ostatnim dat jasnou odpoved ,na kterou mi zatim nikdo primo neodpovedel - kolik lze vydelat nebo prodelat behem prvniho roku obchodovani. Behem 52 tydnu LIVE obchodovani tu budu zverejnovat sve obchody den za dnem. Hlavnim kriteriem ,kterym merim svuj uspech v teto "hre" je stav meho uctu ,vse ostatni jsou jenom plky. Nyni zacinam svuj druhy tyden zbyva jich 50. Muj prvni tyden je zdokumentovam v jinem vlakne ( www.financnik.cz/forum/read.php?7,154774,page=138 ).

kdyz si romane06 ctu tvoje rozumy o drceni novacku ,ktery "nahodou" vydelali penize, o skodlivosti 3 obchodu denne atd. tak si uvedomuji ,proc asi Veronika stejne jako ja konci na zdejsi diskuzi, vsem preji pekny vikend.

veroniko ja si myslim ,ze mas vic nez dost toho nabidnout ,od lidi jako jses ty jsem se mohl pripravit k tomu prvnimu skoku do hluboke vody ,protoze jsem se od vas dozvedel co me ceka a tak jsem nemel takovy strach. tady plati - cim vic toho vim tim vim ,ze vlastne nic nevim. budu rad ,kdyz se dozvim jak pokracuje tvoje cesta.

Podarilo se mi najit zajimavy rozhovor se spolumajitelem firmy ,ktera provadi vysokofrekvencni obchody ,o kterych tu je prispevek od J.Rosse ,opravdu to stoji precist, je to obsahle tak jsem to nakopiroval do vlakna ktere je 3 roky mrtve ,nove vlakno kvuli tomu nechci zakladat. www.financnik.cz/forum/read.php?7,16018

rozhovor se tyka vyskofrencnich obchodu provedenych pocitaci pomoci algoritmu Pane Janečku, setkáváme se krátce po tiskové konferenci, kde jste oznámili, že se RSJ stala členem londýnské derivátové burzy. Jaké burzy a co to pro společnost RSJ znamená. RSJ Invest se stala členem Londýnské derivátové burzy Euronext.liffe. LIFFE (London International Finantial Futures and Options Exchange) patří mezi největší derivátové burzy na světě. Členství na Euronext.liffe představuje pro naši společnost významný milník jak z hlediska prestiže RSJ na světových finančních trzích, tak z hlediska celkové efektivity našeho obchodování. Zdá se, že jste na členství patřičně pyšní. Proč tak „malá“ firma navíc vlastněná několika fyzickými osobami o členství usilovala? Hlavních důvod pro naše členství jsou objemy obchodů. RSJ tvoří přes 2,5% objemu celé burzy Euronext.liffe. S takovýmito objemy je výhodné mít i za cenu jistých nákladů přímý přístup na obchodní systém burzy, protože se tím minimalizuje latence elektronického připojení. Druhým důvodem pro členství je snížení poplatků za zobchodovaný lot. RSJ malou firmou skutečně není. Je pro mě těžké pochopit, že tvoříte 2,5% objemu burzy Euronext. Jak je to možné? Vždyť zde jsou obrovské banky a jiné finanční instituce. Hlavní aktivum a konkurenční výhoda týmu RSJ Invest spočívá v hlubokých teoretických znalostech matematiky, konkrétně stochastické analýzy a matematického modelování. Vědecké teoretické znalosti jsou sice vzácné, ale pochopitelně nejsou naprosto ojedinělé. Co lze ovšem považovat za unikátní pro RSJ Invest je to, že tým společnosti je schopen aplikovat teorii a vědu do praktického businessu. Tato schopnost je nutně výjimečná, protože odborníci, kteří zmíněné znalosti mají a jsou tedy potenciálně schopni dosáhnout příslušných výsledků, se až na výjimky nezabývají businessem na finančních trzích, nýbrž většinou vědeckým výzkumem a přednáší na světových univerzitách. Jsem přesvědčen, že právě schopnost aplikovat vědecký přístup do praxe nám umožnilo se úspěšně uplatnit na těch nejvíce konkurenčních finančních trzích světa. Obrovský objem obchodů RSJ Invest souvisí s činností tvůrce trhu na trhu futures kontraktů, kdy v horizontu sekund provádíme obchody na obě strany trhu, nákup i prodej. Právě schopnost vyhodnocovat výhodnost těchto obchodů, které samozřejmě provádí automaticky počítač, souvisí se složitým matematickým modelováním. Jaké byly začátky podnikání. Proč derivátové burzy? Jak jste se na ně dostali? V roce 1995 jsem během studií na matematicko fyzikální fakultě UK inicioval založení RSJ Invest. Motivace pro založení obchodníka s cennými papíry byl můj zájem o obchodování s akciemi na nově vzniklém kapitálovém trhu v ČR po kuponové privatizaci. V roce 2000 se firma spojila s několika dalšími klíčovými lidmi a nastal výrazný růst našeho podnikání. V roce 2002 získává RSJ Invest derivátovou licenci a začíná se orientovat na zahraniční derivátové burzy. Jedním z důvodu zájmu o derivátové burzy je jejich velká likvidita. V roce 2003 byla RSJ Invest registrována jako oficiální poskytovatel likvidity (STIR liquidity provider) na jedné z nejvýznamějších světových derivátových burz Euronext.liffe. V prosinci 2004 RSJ Invest zvítězila v tendru a stala se oficiálním tvůrcem trhu (Designated Market Maker) na Euronext.liffe. Co znamená, technicky vzato, být tvůrcem trhu na derivátové burze? Má to výhody a jaká jsou s tímto spojená rizika? Funkce tvůrce trhu znamená, že daný subjekt musí být většinu času přítomen na trhu na straně nabídky i poptávky, přičemž rozdíl mezi jím kotovanou cenou nabídky a poptávky je obvykle limitován. Tato činnost je velmi významná pro burzu, protože se tím zvyšuje likvidita a atraktivnost trhu. Hlavní výhody pro nás spočívají v tom, že burza za tuto činnost platí a zároveň od burzy máme nižší obchodní poplatky. Rizika spojená s touto činností jsou významná. Při simultánní kotaci kontraktů s různými expiracemi a také kotaci tzv. „strategií“, tj. kotací různých kombinací těchto kontraktů (např. spreads, packs, bundles) jsme vystaveni riziku, že ve stejný okamžik proběhnou simultánní obchody na jedné straně trhu a naše pozice se tímto může dostat do velkého rizika. Správné řízení rizika opět souvisí s aplikovaním stochastické analýzy a matematického modelování. Prozraďte nám pár zajímavých čísel. Jakých objemů obchodů dosahujete. Dají se tato čísla porovnat např. s tuzemskými akciovými obchodníky? Jak již bylo řečeno, RSJ tvoří přes 2,5% objemu celé burzy Euronext.liffe. V absolutních číslech se jedná o objem přibližně 700.000 lotů (kontraktů) měsíčně. Nejvíce obchodujeme futures kontrakty na úrokovou míru Eura (Euribor) s nominální hodnotou 1 mil. euro a futures kontrakty na úrokovou míru anglické libry s nominální hodnotou 500 tis. liber. Vyjádřeno v nominální hodnotě, objemy obchodů RSJ Invest dosahují 211 biliónů Kč ročně, což je přibližně 233 násobek rozpočtu ČR. Toto číslo je srovnatelné s objemem všech tuzemských obchodníků a bank na českém trhu sečteném dohromady. Pojďme ale zpět k podstatě derivátových burz. Jaký je vlastně jejich význam? Význam derivátových burz narůstá s globalizací a existencí světového obchodu. Zásadní funkce derivátových trhů spočívá v možnosti zajišťování rizik, případně rozložení velkých rizik mezi mnoho subjektů. Tato schopnost umožňuje realizaci dalších kvalitních a přínosných projektů, které by bez existence derivátových trhů nebyly možné, protože žádný subjekt by nebyl schopen nebo ochoten nést případná vysoká rizika. Díky zajištění ať již směnného kurzu pro exportéry a importéry, nebo rizika změn úrokových sazeb pro výrobní podniky, nebo např. zajištění proti nepřízni počasí pro farmáře, je možné se velké části podnikatelských rizik vyhnout s soustředit se pouze na konkrétní odborný problém. Vysvětlete prosím našim čtenářům jak futures, opce a forwardy fungují. Zajišťování rizik se provádí obchodováním futures a opcí na derivátových burzách, nebo forwardů a opcí s bankami (s bankami se jedná o tzv. over-the-counter trh.) Kontrakty futures i forward fungují jako dohoda o budoucí ceně podkladového aktiva. Např. zakoupení 1 futures kontraktu na úrokovou míru Eura (tzv. Euribor) s expirací 6 měsíců znamená, že se zavazuji k tomu, že za 6 měsíců poskytnu 3-měsíční půjčku s daným úrokem (100 minus cena kontraktu) v hodnotě 1 mil. Euro. Každý den se účastníkům tohoto kontraktu, tedy této dohody, připisuje zisk nebo ztráta v závislosti na změně aktuálního odhadu budoucích úrokových sazeb. Procesu připisování aktuálních zisků a ztrát se říká mark-to-market. Nákup nebo prodej futures kontraktu s expirací 6 měsíců lze také chápat jako uzavření sázky o tom, jak velký bude příslušný úroku za 6 měsíců. Forwardový kontakt funguje podobně jako futures s tím rozdílem, že dohoda se uzavírá přímo s bankou a příslušné ztráty nebo zisky se vypořádají až v okamžiku expirace, tj. v našem případě se celkový zisk nebo ztráta připíše na bankovní účet až za 6 měsíců. Opční kontrakty fungují tak, že pouze jedna strana (držitel opce) má právo danou dohodu vyžadovat, pokud je to pro držitele výhodné. Za to ovšem musí platit opční prémii. Obchodování forwardových kontraktů nebo opcí s bankami je neporovnatelně nákladnější než obchodování futures kontraktů nebo opcí přímo na derivátové burze. Kdo jsou tedy vaši zákazníci? Drobní investoři to jistě nebudou. RSJ Invest v současné době již neprovádí brokerskou činnost (zprostředkování obchodů), pouze správu aktiv. Většina námi spravovaných aktiv pochází od několika zahraničních investorů. V jednom z předchozích rozhovorů jste tvrdil, že bez kapitálových trhů by dnešní vysoká prosperita a vysoká míra akcelerace nejen vědeckého vývoje ale samotné ekonomiky nebyla možná. Jak jste to myslel? Existují významné milníky v historii lidstva, mezi něž patří například vynález kola, elektřiny, nebo vznik Internetu a informační revoluce. Troufám si s plným vědomím do podobné významné množiny zařadit i vznik kapitálového trhu. Kapitálový trh umožnil koncentraci prostředků (emise akcií, obligací) a potažmo umožnil nevídaný růst ekonomiky. Stačí porovnat, jaké prosperity se podařilo dosáhnout za posledních 150 let oproti předchozím tisíciletím. Bez kapitálového trhu by efektivní koncentrace a tudíž podobná prosperita byla nedosažitelná. Vždyť na kapitálových trzích fungují spekulanti. Trhy jsou spojené nádoby. Speciálně v případě derivátových obchodů se dá říct, že jedni vydělávají a druhým zůstávají oči pro pláč. Jaký je váš pohled právě na burzovní spekulanty a jak v tomto funguje derivátová burza a její tvůrci trhu? Existence spekulata je podstatná z toho důvodu, aby finanční trhy, ať už kapitálové nebo derivátové, mohly dobře fungovat. Důležité je nacházet správnou tržní cenu dané akcie nebo derivátového kontraktu. Spekulant je samozřejmě motivován svým vlastním ziskem, nicméně pokud svou činnost provádí správně, pomáhá poptávkou a nabídkou nacházet tu správnou rovnovážnou a tedy ekonomicky nejefektivnější cenu. Spekulant dále poskytuje trhu likviditu a často je ochoten za úplatu přebírat část rizik. V tomto kontextu mohu zdůraznit, že je naprosto falešná myšlenka, že obecně finanční trhy nebo konkrétně derivátový trh je vlastně zbytečná hra s nulovým součtem, kdy jedni vydělávají a druhým zbývají oči pro pláč. Ve skutečnosti je tomu tak, že obě strany mohou dlouhodobě vydělávat! Spekulant na jedné straně vydělá racionálním obchodováním, ovšem na druhé straně vydělává i podnikatelský subjekt, který si zajistí svá finanční rizika a za to je ochoten platit. Čím více je na trhu spekulantů, tím větší je konkurence, efektivnější a likvidnější finanční trh, a tím levnější je zajištění. Pokud nějaký spekulant na trhu systematicky prodělává, znamená to, že jeho strategie je neefektivní a tedy i jeho přínos pro nalezení efektivní tržní ceny je nulový. Je tedy v pořádku, že daný subjekt je donucen z trhu odejít. Pojďme ještě závěrem k RSJ. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Jaká je další meta pro vás? Plánujeme rozšiřování a použití svých obchodních modelů pro obchodování i dalších komodit. Nyní začínáme obchodovat úrokových futures na americký dolar (tzv. Eurodollar futures), které se obchodují na chicagské derivátové burze Chicago Mercantile Exchange (CME). V dalších krocích plánujeme obchodování futures na obligace na derivátové burze Eurex. Dá se říct, že další meta je pro nás být významým obchodníkem na všech významných derivátových burzách na světě. S našimi plány souvisí to, že RSJ Invest průběžně hledá ty nejlepší mozky na českých vysokých školách. Rádi se také podílíme na sponzoringu některých vědeckých konferencí na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Také se proslýchá, že byste možná vstoupili na Burzu do Prahy. Je to reálné? Kdy? RSJ Invest výhledově zvažuje vstup na Burzu CP Praha, čímž by se společnost zařadila mezi největší obchodníky na SPADu. Jednou z hlavních motivací případného vstupu na BCPP je fakt, že RSJ Invest je česká firma se sídlem v Praze. Pokud naše analýzy ukážou, že vstup na BCPP je atraktivní, můžeme tak učinit jakmile se uvolní část analytických kapacit. To bohužel s největší pravděpodobností nelze očekávat dříve než v roce 2007. A nebude již pozdě? Nemá BCPP zlaté roky za sebou? Můžou se opakovat roční růsty v desítkách procent? Hlubší analýzy očekávané budoucnosti BCPP Praha jsme zatím nedělali. Dovedu si ovšem představit, že BCPP může dlouhodobě prosperovat jako regionální burza vedle několika světových center. Co se týče růstu akcií o desítky procent ročně, podobné hodnoty nelze samozřejmě dlouhodobě a opakovaně očekávat. Vedle ziskových období budou jistě existovat ztrátová období. Historické analýzy světových kapitálových trhů dokazují, že tzv. dodatečný výnos (excess return) akcie, což je výnos nad řekněme bezrizikovou úrokovou míru státu, je určitě nižší než 10% ročně. Někteří teoretičtí ekonomové se domnívají, že historická měření jsou z různých důvodů nadhodnocená a dlouhodobý dodatečný výnos je méně než 5%. Prosperitu jakékoliv burzy nelze podmiňovat růstem o „desítky procent“. O významu kapitálových trhů a světových burz jsme mluvili. Co se týče BCPP, její budoucí prosperita závisí na atraktivnosti regionální burzy pro investory v soutěži se světovými finančními trhy. Jaký je váš názor na možnost centrální středoevropské burzy? Tato myšlenka byla kdysi hodně aktuální, nyní se na ní ale zapomnělo... Nepovažuji se za experta na akciové trhy, nicméně se domnívám, že možnost centrální středoevropské burzy není příliš reálná např. z politických důvodů. Připadá mi dále, že model existence několika světových finančních center a menších regionálních burz může již být dostatečně funkční, bez existence středně velkých subjektů. [bold] [/bold] [bold] [/bold]

yax Napsal: ------------------------------------------------------- > bid: > > misto tech zasvecenych komentaru by ses mel vice > soustredit na svoje obchodovani. Urcite je tam > prostor pro zlepseni, jak jsem sledoval tvoje > prispevky. Chapu, ze po prvnim ziskovem tydnu v > zivem obchodovani jses plny nadseni a sebevedomi, > tak ti preju, at ti to vydrzi co nejdele. Hlavne > az prijde prvni drawdown, protoze to je prvni > misto, kde se zacina lamat chleba. A jinak abys > vedel, tak hodnotit neco po tydnu asi nema moc > velkou vypovidaci hodnotu (jak co se tyce plneni, > tak co se tyce vysledku). Navic vydelal/nevydelal > neni to hlavni kriterium, na ktere by ses mel > soustredit, spis by ses mel soustredit na > hodnoceni discipliny. > > Tak hodne zdaru, Lada diky, kolik tydnu live obchodovani ma vypovidajici hodnotu?

zdq Napsal: ------------------------------------------------------- > bid: Ja si myslim ze je to predovsetkym tak ze > ludia maju strach z toho comu nerozumeju a potom > vznikaju vselijake teorie. Mysliet si ze nejaky > superpocitac front-runnuje vsetky market ordre je > vtipne lebo staci si zapnut t&s a zamysliet sa ci > je tam nejaky edge. > > Niektore akciove burzy a ECN poskytuju clenom a > likvidity providerom vidiet ordre o milisekundy > skor (flash orders), ak som tomu dobre pochopil > (priblizne) je to preto aby mohli obist regulacie > a nemuseli presmerovat order na inu burzu s lepsou > cenou ale sami poskytnut najlepsiu cenu co sa da > zneuzit, neviem presne ale podstatne je ze na > futures burzach sa nieco take nevyskytuje. > > Inac vacsina high frequency tradingu a algo > tradingu sa podla mna zabera arbitrazov a relative > value market makingom a tam to dava zmysel, byt > automatizovany a najrychlejsi. Trhy budu coraz > efektivnejsie a tak ked chcu firmy vyuzit arbitraz > prilezitost musia byt rychlejsi ako ostatni. > Najskor zacali automatizovat a ked to robil kazdy > tak potom zacali nahanat milisekundy. Cize ak > niekto hovori ze je to hrozba pre traderov tak ano > pre takych ktori sa zaoberali hore uvedenym. > > Pre mna su nadolezitejsie vlastnosti trhu momentum > a S/R urovne vychadzajuce z procesu aukcie - > ferove a neferove ceny, a kedze obchodujem esx > myslim ze vacsinu informacii na zaklade ktorych sa > rozhodujem zobchodoval nejaky algo a zijem, nie je > to podla mna podstatne. > > Mysliet si ze algo je tu aby ma okradlo je mindset > urcite popularny v skupine skrachovanych traderov > ktori sa vyhovaraju na vsetko okolo seba. > > Je fakt ze algo je na wall streete hot a vacsina > ponuk na trading job vyzaduje c++, phd a neviem > co, ze diskrecny trader uz asi nikdy nebude v > svetlach reflektorov, ale to neznamena ze sa > neuzivy. > kdyz jsem se dival na jobs.efinancialcareers.com tak tam je strikne vyzadovano univerzitni vzdelani zamereno na matematiku a dolozena dvojleta praxe ,oni si svoje OS uz nechaji naprogramovat od programatoru, ty black boxy tu uz byli pred 15-20 lety tak se proste historie opakuje ,za pet let treba goldman sachs tuhle divizi bude muset prodat ,protoze mu uz prestane sypat nebo mu to naridi government. Asi jako ted ,kdyz se vraci do mody price action a cena, kdyz vcera vsichni prisahali na indikatory a predevcirem na fundamenty. Kdyz se podivate na toto video tak vas asi trefi slak, kolik berou lidi z ostanich firem co obchoduji na wallstreetu media.bloguje.cz/829144-bajecny-zivot-na-wallstreetu.php a vydelavaji vase penize. Porad jde na burze v klidu vydelat penize ,coz jsem si prave dokazal tento tyden, plneni jsem mel lepsi a rychlejsi v realu nez na paper v demu ,kde jsem mel porad slip na stopce 1 tick a kolikrat se mi stalo ,ze vstup limit nebyl vyplnen. Zaverem dle me - to co delali driv ,ze za nima klient prisel ,ze chce nakoupit intel do 60 dolaru za akcii ,kdyz byl v patek 59 tak ho nakoupili v pondeli za 59.50 a klientovi ho preprodali za 59.80kus. Tak to ted delaji ve vetsim eloktronicky na burze a hlavne v tech petasekundach. jak uz jsem psal - pokud to nepujde na wallstreetu tak prejdu na burzu v asii nebo v evrope zijeme v globalnim svete . :)

zdq Napsal: ------------------------------------------------------- > Ten clanok od Rossa ma vsetky znamky dobrej > konspiracnej teorie. tak ono se tomu muze verit ,ze ma goldman sachs svoje servery ulozeny desitky metru od burzy a o ty pikosekundy vidi driv co se deje na burze nez se to dostane na screen obchodnika v evrope ,proste fyzika, ty black boxy byly na zacatku 90 let odpovedny za nenadaly pokles akcii ,kdyz se zacalo obchodovat po netu. jenze ted to bude sofistikovanejsi. Matne si vzpominam nez padl Lehman tak zlato skakalo tak ze stop loss na kontrakt 500$ byl malo, behem vterin byl clovek venku a nezalezelo na kterou stranu sel obchod ,kdyby to prislo na russel tak si muzu hledat jinou zabavu. Nicmene pocitace jsou porad hloupejsi nez lide ani ty sachy nad clovekem nedokazou vyhravat. ps maximalne ty algoritmy vyprodukuji nove paterny co se budou opakovat porad dokola tim lip pro nas ;)

hooky Napsal: ------------------------------------------------------- > Vím že to neni do tohodle tématu ale mohl by mi > prosím jenom v jednom příspěvku odpovědět jak to > teda je s těma pocitacovýma algoritmama ? a že je > 40% uzavřeno ?a do dvou let 60% ? zajímá mě > tohlavně kvuli tomu že chci pomalu začít live a > abych za 3-4 roky zjistil že je po trzých. napadá > mě otázka zda neni lepší rovnouo se začít zajímat > o opce či spready ale co jsem tak pochopil tak se > jedná zase o trochu jiné částky. pred tremi mesici odnekud tu informaci prebrali lidovky.cz, on v tom asi goldman sachs nepojede sam tak to bude souboj tech velkej a jejich matematiku ,kdyz se dva perou tak se treti smeje, proste nesmim mit svoje stopky a profity target mit umisteny jako stado ,po kterem oni jdou a konecne neni jenom Amerika ,tohle stoleti bude definitivne patrit Asii a v Changhaji uz maji taky burzu stejne jako v Tokiu, nemyslim si ,ze by si komousi nechali chytat kapriky ve svym rybnice od velrybaru z wallstreetu. vzdycky tu jsou anomalie - nekdy se nekdo rozhodne ,ze proste pujde proti proudu jako nick leason z Barings Bank nebo makler z Generali ,ktery mel v pozicich nelegalne snad 50 miliard euro a pak ta cena jde uplne nelogicky ,proto tu mame ty stoploss. ;) ;)

dnes dva obchody tesne po otevreni - cekal jsem ,ze se cena odrazi od spodni trend line kanalu ,ale uzavrel jsem obchod moc brzy nez probehli predmarket prikazy (vstup byl 16 vterin po openu) nebo tam byl goldman sachs a jeho black box - co ja vim, dalsi vstup byl okamzite po double bottom a exit jsem umistil tesne pod pivot S2 ,kde jsem cekal ,ze se cena bude odrazet coz se take stalo, emocne srdicko netlouklo protoze na takovy hovadiny uz nemelo cas a ja vedel ze muj obchod bude ziskovy i kdyz jsem porusil pravidlo jeden obchod behem prvni pulhodiny, celkove jsem tento tyden tezce vydelal obchodvanim +285$ po odecteni komisi takze se stale vyplati chodit do prace a pracovat, samozdrejme mam radost i kdyz proti paper trajdingu jsem prumerne o 150$ mene nez jsem mel mit ,udelal jsem nekolik chyb, nicmene maximalni pokles byl -220$ coz je oproti papiru v norme ,win ratio jeste nemam spocitane ,ale bude podstatne horsi v live. pristi tyden budu obchodovat opet demo ,takze se ozvu live opet pristi pristi pondeli. Pokud by tu nekdo mohl zverejnit sepsany obchodni system na price action???? - stale neumim popsat dokonale paterny ,ktere obchoduji nicmene uz mam ty grafy za dva nebo tri roky tak nakoukane ,ze dokazu s velkou pravdepodobnosti urcit jak se bude graf chovat pokud nastane nejak situace, samozdrejme naoplatku zverejnim pak muj finalne sepsany obchodni system vcetne statistik. Je to posledni stavebni kamen ktery potrebuji dat pristi tyden dohromady. Pokud nekdo mate konstruktivni dotazy rad je zoodpovim, krome poznamek ,ze tri obchody denne mohou byt skodlive a tak podobne. S nadeji hledim do budoucnosti ,ti co meli ztratovy tyden - hlavu vzhuru, tem co vydelali blahopreji a ze srdce jim to preji i kdyz to mohli byt moje penize co jim pristali na ucte. pekny vikend bid

PPavell Napsal: ------------------------------------------------------- > Nevíte co to bylo dnes v premarketu za divočinu? > na FF jsem nic neviděl > Pavel analytik z patria finance by napsal ,ze investori uzavirali pred vikendem dlouhe pozice. duvod se vzdycky najde ;)

Carousel46 Napsal: ------------------------------------------------------- > Četl někdo z vás článek J. Rosse The Cheat > Machine? > www.tradingeducators.com/world-market-news/ > broadcast/edition005/ Co si o tom myslíte? > Občas si ty jeho postřehy pročítám, ale zdá se mi, > že v poslední době ze sebe chrlí samé negativní > názory. Vážím si ho a jeho přístup je pro mě > inspirací, ale jeho pohled na realitu trhů by > jednomu vzal chuť obchodovat. > > Petr > > "Whether you think you can or you can't, either > way you are right." ,ze se dejou na wall street prasarny to asi nikoho neprekvapi, ze lidi ze statniho uradu co to tam ma hlidat koukali misto prace tri roky na porno, nicmene Amerika vzdycky mela samocistici schopnost a kdyz se nekde objevil vred tak to dokazali vyriznout tak snad o tu schopnost neprisli. nekde psali ze v soucasnosti je 40% obchodu uzavreno diky pocitacovym algoritmum a do dvou let toto cislo vzroste na 60% a pak ze ty black boxy nefungujou. jsou pokazde videt prvni milisekundy po otevreni trhu kdyz vidi kde jsou umisteny SL a PT a pak po ty pulhodine ,kdyz se ohlasuji reporty :)

dnes jeden uspesny obchod za +100$ na prorazeni double bottom nicmene jsem podle mych pravidel mel vstoupit o tri ticky drive tomu jsem upravil i profit target (nicmene i bez posunuti bych byl uspesny ,ale byla tam hranice 6540.0 b tak jsem to umistil jeden tick nad ni), emocne jsem mohl vyskocit z kresla ,protoze jsem uz zacinal trpet syndromem prvniho ztraceneho obchodu a chtel vynechat prvni pulhodinu obchodovani, dnes jsem pozvan na grilovacku takze s obchodovanim na 90% pro dnes koncim a jdu si proplachnout mozek pivem, zitra me ceka posledni live obchodovani neb pristi tyden pojedu opet demo a pak dva tydny live a pak opet tyden demo a pak tri tydny live a tak dal.

roman06 Napsal: ------------------------------------------------------- > bid... tak ted uz te chapu , tak snad se ti to > povede muj back test a paper trading rika ,ze ano ;)

roman06 Napsal: ------------------------------------------------------- > Bid, jak se tak divam tak se z tech TL za chvili > pos* ne sranda, nevim jaky mas ucet ale ty 3 > obchody denne muzou hodne skodit, vsak uvidis jak > to dal pujde... drzim palce > > Ja jsem ted hodne pasivni poslednich par dni... > nejak nevidim prilezitosti na ktere cekam... ty trade lines tam vznikaji postupne ,takze se vzdy soustredim na posledni zakreslenou, kdyz to na konci moji seance zazoomuji na cely den tak tam vznikne oobrazek z ,ktereho by si se .... , muj ucet mi staci na to ,abych mel po sobe 80 ztrat a byl porad jeste ve hre ,to znamena 27 po sobe jdoucich ztratovych dni, muzes mi verit ze tak dlouho obchodovat nebudu. nedovedu si predstavit jak bych se naucil obchodovat (zkrotil emoce) pokud bych cekal na jeden obchod denne. kdyz jsem jenom dneska napocital 8 signalu ke vstupu behem 3 hodin. pokud se chci naucit obchodovat tak proste obchodovat musim a nemuzu se vymlouvat ,ze nejsou prilezitosti ,kdyz tam jsou kazdou vterinu, zalezi pouze na obchodnim systemu, pokud mi OS nedava signaly tak asi bude spatny, si to pamatuji WOODIE CCI ,ktery mi zabral ROK A PUL papertradedingu nez jsem ho zahodil jako system ,ktery mi nadelil 1 signal k ziskovemu oobchodu za dva dny. Zaverem: 3 obchody pro me v zadnem pripade nemohou byt skodlive spise naopak, diky nim si behem dne uvedomuji jak se chovam po ztratovem obchodu, jake mam emoce ,jestli mam strach vstoupit do dalsiho obchodu , jestli chci z dalsiho obchodu pouze pokryt ztratu nebo vydelat neco navic, zda vstupuji dle mych pravidel atd. :)

dnes po open opet ztrata nez jsem si stacil zaznacit kanal tak jsem vstoupil na jeho horni hranici -100$, po dalsim validnim signalu jsem nevstoupil a pak porusil pri dalsim pravidlo pouze jeden obchod behem prvnich 30 minut a dalsi ztrata -120$ ne nebyl to slip ale posunul jsem stop loss takze jsem opet porusil dalsi pravidlo, nicmene po reportu jsem si pockal na short v kanale a pockal az prorazi trend line z jihu, mohl jsem pokracovat v obchodu po dalsim validnim signalu "vlajka" v obchodu ,ale nez jsem posunul profit target tak jsem byl venku se ziskem 300$ pro dnes koncim definitivne ponevadz neporusim pravidlo maximalne 3 obchody denne, jsem spokojeny na 60% hlavne diky profitu. uvidim co zitra a dalsi mesice

fuxo Napsal: ------------------------------------------------------- > Ahoj, ano idem WCCI live. Dufam, ze nebude vadit > ze budem tykat. S live som zacinal koncom aprila, > takze teraz cez vikend sa chystam akurat na > vyhodnotenie svojho 3 mesacneho live. Zacinal som > s WCCI ZLR v kombinacii s FinWinom. Potom som mal > malu krizu a trosku prehodnotil system a znovu > backtest. Bolo to potreba, lebo som chcel prejst > na RB, ale nevedel som presne, co a ako budem > robit so stop lossom a ako budem vystupovat, no a > pri live obchodovani ma to napadlo, tak som to > musel znovu otestovat (cely rok naspat). > Predtym som obchodoval 3min TF, teraz 15 range > bars. Z WCCI zatial pouzivam len ZLR, ostatne > patterny este nemam komplet dotestovane, ale mam > zalusk na GB100, asi ho v buducnosti pridam. > Takze teraz od 14.6. idem len cisto ZLR na TF > 15RB. Celkovo sa sice motam okolo nuly, resp. v > miernom zisku, ale myslim, ze dolezitejsie je, ze > mi to funguje a aj vysledok nula povazujem za > velky uspech na uplneho greenhorna po 3 mesiacoch > s tym ze som stihol zmenit aj time frame Rozdiel > oproti backtestom samozrejme je, a to hlavne kvoli > mojej psychike a vymyslaniu pocas toho, ked som v > pozicii. > Na vysledky sa pozeram z pohladu 20 obchodov. Sada > 20 obchodov, bola vzdy ziskova. Stale robim chybi, > stale vymyslam, napriek tomu, ze pravidla mam > jasne a ani moje pravidla pre riadenie pozicie mi > uz neposkytuju ziadny priestor na diskrecne uvahy. > Takze momentalne chcem pokracovat cisto ZLR a > pracovat len na svojej psychike! Uz si nechcem > hovorit, ze keby som nebol sprosty a dodrzoval > svoj plan, tak uz som mohol byt niekde inde. > > Ako ochutnavku prikladam vcerajsi obchod, presne > podla toho ako obchodujem. Zaroven si vsimni, ze > tam vcera bolo pekne GB100 asi o 19:30 s odrazom > od EMA34, pri vystupe ked CCI prekracuje 100 > naspat potencialny zisk 500USD. Presne taketo > GB100 chcem casom pridat do systemu. > > Co tyy a WCCI nejake vysledky, plany, testy? > > Fuxo ahoj, prosimte za ty tri mesice jsi udelal kolik LIVE obchodu?

fundamenty jsou na prd ,kdyz se nekdo rozhodne jit s hlavou proti zdi nebo se uklikne o 5 nul, dneska ve statech dopadli vsechny reporty spatne trh sel stejne nahoru na nove denni maximum a to se nestalo poprve, zitra se doctete od analitika ze rozhovory na blizkem vychode dopadli dobre a tak se investori rozhodli nakupovat nebo podobnou volovinu, pamatuju si jak psali ,ze cela asie se propada o desitky procent a az otevre USA tak to bude krach cen tak jsem v pondeli prodal a stalo me to -2 000$ protoze ve fedu v sedum hodin jejich casu rozhodli sejmout sazby o 14 dni driv nez byl planovany report. takze asi tak