Jirka_Z

..mám na mysli, když se cchi jako "zaregstrovat" kvuli datům.. :)

Ahoj tradeři, asi dělám to, co většina z Vás bactestujících na datech od Zen Fire. Nějak to píše že either email adres, IP or Mac adrss je stejná. Takže oni už ví, že sice mám novy email, ale že to bylo poslaný ze stejného PC? Díky. Jirka

Pro mě osobně je nejdůležitější vědět, co se na trhu děje. Osobně nedám na "indikátory" - ty jsou stejně zpožděné a jsou to "deriváty" minulosti. Proto posuzuji jen price action a volume. Z hledění do grafů jsem zjistil, že "něco" se děje když z jinak poklidného volume histogramu začne trčet nápadně vyšší "volume-bar". V tom případě, pokud je trhu v downtrendu, tak: Z hledění do grafů jsem zjistil, že "něco" se děje když z jinak poklidného volume histogramu začne trčet nápadně vyšší "volume-bar". V tom případě, pokud je trhu v downtrendu, tak: a) svíce je s velkým dlouhým červeným tělem, pak trh sedl na klouzačku, nabral rychlost a pojede pravděpodobně ještě dolů - sell b) pokud je trh v downtrendu a svíčka je s malinkým tělem (open je blízko close) ale s "dlouhýma končetinama", pak to znamená, že se na tomto místě začali prát býci s medvědama a může dojít k otočení trendu, nebo korekci - jedobrý se pak mrknout, kde byly swingy, zda trh nenaráží na podlahu atd. Toto mně osobně pomáhá definovat, co se děje. To je pro mě důležité. Zde se cítím jistý, když vim, která bije. Samozřejmě opačně by to platilo v uptrendu. Výše zmíněné může platit univerzálně, což je další plus, opět něco co potřebuji, mít jednoduchý komplexní nástroj pro pohled na trhy. Schválně jsem si našel jeden trh na barchartu a ihned identifikoval to, o čem jsem psal (píšu totiž z práce, a nemám svůj obch. software). Není tedy potřeba psát, co přesně obchoduji. PS.: Na přiloženém printscreenu jsem zaznačil, zmíněné situace. Poznáte, o jaký trh se jedná :)

Zdravím tradery, já se tomu věnuji už skoro 2 roky, velmi pomalu, postupně, v pohodě. Dív to bylo tak, že jsem po zaměstníní k tomu sednul a až třeba so 20.00 jsem se tradingu věnoval. MLuvil jsem o tom s kamarády, ale zkušenost jako že by mi říkali, že je to blbost, takovou nemám. Postupem čassu mě napadlo, že bych si rovnou mohl najít i takový job a nakonec našel. Obchoduju pro jednu společnost elektřinu a plyn, mám veškeré info, a hlavně o tom mám denodenně s kým mluvit, a to mě strašně baví..že jsem si prostě našel "své" lidi, kteří tím taky žijou. Já zkouším indexy, oni forex apod...připadá mi že jsem udělal nejlíp jak sem mohl..

Tak přátelé a problém vyřešen, ze supportu mi napsali: Resetting a simulation account will clear all historical trade data from this account. Please follow the instructions below to reset a simulation account. * From the NinjaTrader Control Center window select the menu Tools > Options * Select the "Simulator" tab * Press the "Reset" button Díky za spolupráci chlapci :))

Jen pro doplnění - píše to: Order has exceeded available account equity....vypadá to viz obrázek. Nevim, proč to najdnou píše, vždy bylo na sim account možnou koupit (prodat) třeba 50 kontraktů.

Zdravím všechny tradery, dnes jsem spustil mou Ninju s daty od Zen-Firu (skrz Mirus) - training account, data mi běží, ale najednou nelze obchodovat (papertradovat) z grafu. Nevíte čím to může být? Díky všem za případnou odpověď. Jirka

Pokud se tu někdo ptal na smysl futures na index, tak nabízím vysvětlení: je třeba si uvědomit, že obchodování futures je jen "vydělávání bokem". Dám příklad s jednou akcíí (ne tedy s balíkem akcíí, který tvoří index): Pokud máte akcii a CHCETE ji držet aniž byste ztráceli její hodnotu (=zafixovali si hodnotu), pak, když si myslíte, že její cena pujde dolů, tak otevřete na tuto akcii krátkou futures pozici (zavázal jste se prodat, prodal jste) - co to znamená? Že když cena Vaší akcie bude klesat, pak Vám právě ten futures kontrakt bude vydělávat. Pokud tedy klesne cena akcie o 100 USD, pak ale futures kontrakt vydělal těch 100 USD - byl jste v krátké pozici, vydělával jste na poklesu. Chápete jo? No a pokud někdo drží balík akcíí, pak se mu hodí spíš otvírat futures pozice na celý idnex. Uvědomte si, že smysl jakýchkoli futures trhů je zajistit si cenu do budoucna. A jak tu někdo správně napsal, u indexů vy nedodáváte, končí to jen tím peněžním vyrovnáním, tzn,. jen kolik Vám přiteklo na účet (nebo odteklo) a hotovo. Jestli akcii nebo balík akcíí pak skutečně prodáte, je jen na Vás. Šlo jen o to, o kolik se Vám znehodnotila akcie (spotový trh), tolik Vám vydělal ten futures kontrakt (futures trh). U komodit jako cukr atd, to navíc končí i fyzickým dodáním.

Ahoj, pokud vím, tak se tady mluvilo o forexfactory.com...viz článek: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/burza-fundamenty.html

Aldo, jo pouzivam :) cetl jsem o problemech s UPC, ale nikdy jsem je nemel..tak ze by ted?

Ahoj Aldo, takovému primitvnímu receptu jsem vůbec nevěřil, ale funguje to :) Děkuju moc. Vzhůru do trhu. Jirka

Ahoj tradeři, po spuštěni Nninja Traderu, vidim pohyby jen od doby spuštění aplikace, tzn, nevidím historii kontraku a vlastně musím čekat než se utvoří pár nových svíček, což ale samosebou není vončo. Minulý kontrakt YM (12-08) bylo vše v pohodě, ted jsme na kontraktu 03-09 a najednou mám tyto problémy. Setkal jste se někdo s něčím pdobným. JE to chyba ZEN Firu jako vendora? nebo Mirus Futures? Diky. Jirka

Až trapně jednoduché, děkuji. Jirka

Dobrý večer, používám demo účet Mirus Futures a mám tedy data od ZEN FIREu. Můj dotaz zní: nevíte prosím jak vyexportovat data stávajícího kontraktu tak, by mohly být uchovány pro další backtest v NT? Diky. Jirka

Eifi, je to tak. Strach mít nemusíš, z tohoto má strach naprostá většina začátečníků. Jediné co na trhu futures probíhá, je přeceňování hodnot otevřeného kontraktu (pozice) - jen toho závazku - toho slibu odebrat či dodat. Pokud bys držel pozicii po LTD, pak už bys musel dodat či odebrat, ale to u spekulanta nehrozí. Podstatné je, že burza sama určujš velkost závazku - kontraktu. Čili pokud chceš na burzu koupit 1 kontrakt, musíš se zavázat koupit např. 100 tun pšenice. Ne více ne méně. (pokud tedy burza definuje velikost kontraktu jako 100 tun). No a jak se hýbe cena za jednotku - za tunu pšenice - tak se Ti přeceňuje ten kontrakt. Pokud je najednou tuna o 1 dolar dražší, no tak pak ti najednou naskočí na tento kontrakt zisk 100 USD (100 t x 1 USD), pokud to jde o další dolar nahoru, už máš vyděláno 200. Jak už někdo napsal - pokud se na trhu objeví 20 opravdových kupců a 20 opravdových prodávajících...a pak se na trh nahrne 500 spekulantů kteří otvírají 500 pozic tak najpozději ve FND všechny tyto pozice (těch 500 "virtuálních") spekulanti sami zase uzavřou. V podstatě je to taková autoregulace :) A proč někdo dovolí otevírat fiktivní kontrakty? No protože spekulanti jednoduše přináší likviditu a opravdoví kupci či prodávající pak mohou přesněji zacílit - zpřesnit a realizovat - své nákupy či prodeje a zakalkulovat si to do hospodaření při zvolené ceně.

XMMS, chápu, že člověk má dost otázek. Já to mám podobně, že nejprve musim zjistit, jak to vlastně funguje. Zkuste se mrknout na tabulku, kterou jsem zpracoval a vložil do jiného vlákna: www.financnik.cz/forum/read.php?18,16785,page=4 ... možná by mohla pomoci. Pozn: Každý prdávající či kupující se vlastně jen tváří že chtějí koupit nebo dodat, ale pokud jen spekulují, tak jen vystoupí z obchodu otevřením zrcadlové pozice. Co to znamená? to znamená, že jako kupující jsem se zavázal odebrat, a tak pokud chci z obchodu ven, musím se zatvářit jako prodávající a zavázat se dodat. Takže já teď jsem povinen dodat a zároveň odebrat - a tím se dostávám ze hrratr prohrály. Protože dodávám sám sobě, tak tohle burza řešit nebude, nebylo by to racionální. Burza už to nechá na tobě zda si dodáš a odebereš si to :))) Dám příklad ze života, který se odehrál včera v hospodě: hráli jsme karty: já, bratr a kamarád. Kdo prohrál hru, musel dodat pivo a kdo ji vyhrál musel pivo odebrat (spíše chtěl odebrat :) - takže taková hra s nulovým součtem. Ten kdo byl druhý, tak nic nedostal ani nedal. Dohoda byla, že se vyrovnáme až po poslední hře První hru jsem prohrál, bratr vyhrál. Tzn. já dlužím jedno, bratr odebírá Druhá hra, Kamarád vyhral, bratr prohrál Tzn. bratr dluží, kamarád odebírá Celkově tedy: já dlužim jedno pivo (je mi vlastně jedno komu), bratr jedno odebírá, ale jedno dluží (takže je ze hry venku, vlastně uzavřel svoji pozici) a kamarád od něj jedno obdrží. Vše tedy vychází, jak má. Ten proces "vyrovnání se" by na konci by probíhal: já dávám jedno bratrovi, bratr jedno odebírá, bratr ale jedno dluží kamarádovi, a tak mu ho dá (uzavřel pozici) a kamarád jedno obdrží. Racionálně je to však takto: já jedno dlužím, a tak ho dám rovnou kamarádovi. A takto to na burze funguje. Bratr svoji pozici uzavřel, já a kamarád jsme ji drželi až do konce a byli jsem zavázání dodat, resp. odebrat.

Zkusím se podělit o svůj rodící se systéma možná poprosit o názory: Je založen na WCCI14, obchoduji trh YM s 5 min TF hlavní obchodní hodiny. Vstpuju po překročení nulové linky - pokud je protnuta zespodu nahoru tak long a vice versa. Nebudu tady popisovat výstupy - zjednodušeně řečeno jsou po zpětném zalomení křivky - dle toho kde k zalomení dojde, mám určitá rozlišení. Jde o to, že můj systém docela generuje profit a equity se zdá být hezká. Jeden fakt je však zvláštní, jakoby můj systém nepotřeboval nastavovat Stop-Lossy a ani Profit targety. Totiž ty zalomení se vždy postarají o solidní výstup bud se ziskem anebo s únosnou ztrátou. Nikdy jsem neuvažoval obchodovat bez SL, ale backtest jako by mi říkal, že SL a PT nejsou potřeba - o vše se postará systém výstupů. To by ale nebylo nic pro mě - napadlo mě tedy přece jen nastavovat SL, ale řekněme daleko od vstupu, aby trh dýchal, tak jak je zbacktestováno a SL nastavovat jen pro-forma z psychických důvodů. Pokud bych začal s 10 000 USD, pak vzhledem k zjištěnému drawdownu, risku na jeden obchod a obchodování zatím s jedním kontraktem se zdá vše ok a bezpečné a dlouhodobě perspektivní. Navíc můj systém je jasně daný. JE spíše mechanický než diskreční, což mi vyhovuje zatím. To proč nad vším váhám je z toho důvodu, že ať Finančník nebo třeba Dr. Elder (Come into my Tr. Room) vždy a všude nabádají k SL. Jediné riziko, které mne vzhledem k výše uvedenému napadá je, že již od začátku live-tradingu mohu chytit nepříjemnou a netradční séri ztrát, která mě může vymazat. Ale dle backtestu jsem ztratil při největším DD asi 2000 USD.

Dobrý večer, jak se z odstupem času díváte na přechod ER2 na ICE (nyní TF)? Máte pocit, že se try ER2 a TF chovají analogicky a backtest rok starých dat ER2 pro obchodování na ICE bude relevantní? Díky. Jirka

Dobrý večer, kdo je podle vás nejlepším poskytovatelem historických dat do Ninja T. pro backtesting? Na kolik vás to zhruba vyšlo? Např. ze Zen-Firu mi napsali, že neposkytují historická data. Díky za příp. odpověď všem kdo si udělají čas. Jirka

to jazz: diky po za googlovani Zen-Fire, nemohu nikde tento datafeed získat...v čem je problém..je nunto nejprve mít účet u brokera a poté budu mít tento datafeed k dospozici? nebo se stránky ZF prekopavaji, jak se zdá na adrese www.zenfire.com? Co myslíte? Díky komukoliv za příp. odpověĎ.

Dobrý den všem traderům, můj dotaz zní, zda jsou 1 minutová historická data z Openticku nebo Zen Firu dostatečně odpovídající pro kvalitní a adekvátní backtesting s ohledem na budoucí živé obcodování s Infinity brkers. Jinak řečeno neliší se ty data příliš od uvedeného brokera? (jestli se vůbec nějak liší a tedy zkreslují). Ptám se proto, neboť v článku bylo uvedeno, že čím menší time frame, tím nepřesnější mohou být data... Děkuji za případnou odpověď. Jirka

Malá tabulka

Přátelé, tadyje to jasně:

Na podporu mé teorie tu mám definici: Hedging spočívá v tom, že pomocí derivátů můžeme fixovat cenu určitého finančního intrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. [bold] Jinými slovy to znamená, že k určité dané pozici sjednáme na termínovém trhu takový obchod (pozici) jehož zisk či ztráte se bude vyvíjet zrcadlově k dané pozici. [/bold] Neboli: bude-li se vlivem vývoje zhodnocovat daná pozice, bude se naopak zbehodnocovat pozice na termínovém trhu. Subjekt, který se tedy zajišťuje, vyrovnává pomocí termínového obchodu svoji otevřenou pozici. (to presne tvrdim) Spekulace je na rozdíl od zajištění chrakterizována tím, že při ní dochází k otevření určité pozice na termínovém trhu. Spekulant se nesnaží vyrovnat termínovým obchodem ztrátu plynoucí z určité dané otevřené pozice, ale sjednává termínový kontrakt s cílem profitovat na cenovém vývoji. Myslím, že mám pravdu. :)

Jasně, ale u opcí máš možnost neodebrat. U Futures odebereš a ještě se zajistíš. Jako majitel opce přece jsou případy kdy opci neuplatním (strike je vyšší než aktuální cena) ale podklad potřebuju. Proto bych vyvolil futures. Nevim, zda jsi o tom přesvědčen nebo víš to na 100%. Já sem si myslel že už to konečně vím, ale teď si myslím, že teda nevim :) Nicméně to co jsem myslel, mi dává logiku.... Proč se teda zajišťovatelům říka hedgers? Mám to teda chápat tak, že mě jako hedgerovi zůstává ta pozice až do konce otevřená? a beru to za těch 10? Nicméně, nikdo neříká, že i ten hedger to neukončí předčasně, tzn, že vystoupí z pozice... Hele, máš tři hvězdy, takže si myslím, že na tohle "voni budu majstr"..ale stejně...nemyslím si že je to tak těžké chápat, ale rád bycch se dobral něčeho vysvětlujícího, protože vždycky musím proniknout do podstaty věci, jinak by mě nebavilo obchodovat.