No a keď otvorím kondora ako dva spredy a cena "sa dostane za krídla" a OCC vybere moju opciu na pokrytie nejakej exekuovanej. Neuzatvori mi broker (konkrétne IB) cely spread a tak mi vlastne NE-priradi 100ks akcií, ale stiahne mi z účtu len rozdiel strikov? Máte niekto zážitok (alebo ste sa s tým stretli v reáli), že ste mali vypísanú opciu a boli ste OOC vybraný na pokrytie exekuovanej opcie? Štefan.

O.K. vďaka za odpovede už mi je to jasné! A ako je to s volatilitami ? HV sa udáva 30dňová, 90dňová, 120dňová To znamená že je to spriemerovaná volatilita HV za určité obdobie 30, 60, 120 dní. Ako je to s IV? Tiež sa počíta za nejaké obdobie, alebo IV sa vsťahuje len k jednému dňu? Napr. k akému obdobiu sa vzťahuje implied volatility na tejto stránke. (nikde som to tam nevidel uvedené) quote.morningstar.com/Option/Options.aspx?ticker=INTC&sLevel=A Štefan

O.K. Takže ak tomu dobre rozumiem cena opcie sa nevypočitava z greeks, ale len zo 1. vzdálenosti od strike 2. doby do expirace 3. úrokové míry 4. volatility podkladu (...snad jsem na nic nezapoměl) A následne na to sa z ceny vypocitaju greks? Prečo sa ale mení napr. Theta? veď čas do expirácie sa zo zmenou volatility nemení? Štefan

Dokaze tato platforma nakreslit graf Historickej a Implikovanej volatility? Dá sa v nej vypočítať pravdepodobnosť pravdepodobnosť profitu podkladového aktiva? štefan

Teoretická cena opcie verzus tržná cena opcie. 1, V danom čase má opcia nejakú tržnú cenu. Má svoju hodnodu delta, gama, theta ..., a v tejto cene sa odráža aj impl. volatilita. Ak chcem vypočítať teoretickú cenu opcie zadám do vzorca moju odhadnutu volatilitu. Prečo sa zmení aj hodnota greeks /delta, gama, theta .../? Domnieval som sa , že sa mení len volatilita a tým aj cena. Myslel som si, že greeks zostanu konštantné. Vyzerá, že nie. Mýlilm som sa? 2, Na nete od rôznych dodavateľov dát sa ku každej opcii / podľa strike, expiracia .../ udáva príslušná Impl. volatilita. No v grafoch je IV zakreslená len jedna pre všetky opcie bez rozdielu veku a velkosti strike. Prečo je to tak? Štefan

Sledujem pophyb cien opcií cez "Option trader" platforma TWS od IB. Call opcie mám v lavom stlpci vedla nich IV a Deltu, Put opcie mám v pravom stĺpci spolu s IV a Deltou. No a úplne vpravo je GREEKS - Gama, Vega, Delta. Rozumiem tomu dobre , že sú to hodnoty (rovnaké) Pre Call aj Put opcie? Vega je rovnaká pre Call aj Put, ale Thetu má mať Call inú ako Put. Otázka: Prečo mám len jednu Deltu a nie Deltu pre Call a Deltu pre Put? Štefan

Pri obchodovaní Earnings dochádza k zvýšeniu IV čo má za následok predraženie opcií. Klasický LONG STRADDLE môže byť poznačený práve touto okolnosťou. Preto som vyhútal toto: Čo ak vstúpime do pozície LONG STRADDLE o nejakú dobu skôr? Záleži podľa titulu akcie, povedzme že vstúpime do trhu o 2 týždne pred vyhlásením EARNINGS. Ceny CALL a PUT sú "seriózne", zvýšená volatilita sa na nich ešte neprejavila. Čo môže urobiť trh: 1, pôjde do boku 2, bude trendovať. V prípade, že bude trh trendovať máme požadovaný pohyb a naša pozícia zarába. Kľudne ju uzatvoríme ešte pred EARNINGS. Nebudeme chamtivý a uspokojíme sa s tým čo sme zarobili, lebo sa môže stať, že po vyhlásení výsledkov trh urobí pohyb - ale už proti našej zárobkovej pozícii - a môžme skončiť na cene spred dvoch týždňov. No a ak trh pôjde do boku - jednoducho máme otvorenú Straddle na aktuálnej cene pri EARNINGS, akurát za nižšie náklady. Samozrejme musíme pri tejto stratégii použiť opcie s vhodnou dĺžkov života, aby sa nestalo, že nám opcie vypršia deň pred earnings. Môže sa stať že budú drahšie, ale ich aj drahšie predáme, takže efekt otvorenia pozície 2 týždne vopred nám ich vyššou cenou nezanikne. Aký máte na to názor? Štefan

To Borax, naštastie 3.9. som AIG nedržal, ... takže dividenda nebude Štefan

Obchodujem cez IB, mám nakúpené akcie AIG a pozajtra 6.11.2008 je AIG EARNINGS. Takže dostanem dividendu? A ako to zistím, že som ju dostal. Je jasné že mi stúpne účet, ale mám stále otvorenú pozíciu s AIG a cena akcií kolíše - takže to needokážem seriózne odčítať. Takže ako sa dozviem koľko som dostal - a či vôbec som niečo dostal? Pošle mi broker nejaké info? Štefan

Asi to nebude problem AIG, lebo nefunguje mi to ani s IWM a TLT. Asi bude niečo zle nastavené v TWS. Kto vie poradiť? To CEDR: Pokial ide o ten trailing stop, nepouzivam ho a nemam ho ani v mojej strategii (a nechcem otvoriť obchod s TSL - len tak na skúšku). Ale čo som pozeral tak mám v TWS funkciu TRAIL a TRAIL LIN - mám ju prístupnú, takže by nemal byť problém použiť ju. Ak tento príkaz zadáš a potvrdíś Transmit, môžeš zavrieť platformu a odísť od PC. Ja tak denne robím síce nie s TSL, ale s klasickými BUY LIMIT, SELL STOP LIMIT, dokonca aj s GTC ... Štefan

Nedari sa mi nastavit nákupný príkaz aby bol funkčný aj mimo regulárnych otváracích hodín (chcem kúpiť akcie AIG): "Allow this order to be triggeredor filled outside of regular trading hours" TWS mi jednoducho nedovolí zaškrtnúť a odfajknúť okienko s touto voľbou. PREČO? Mám GTC príkaz typu STP LMT Štefan

No niečo som o BUY/SELL počul :-) dosť často tieto prikazy používam v komodiách a akciách, ale tam je to v celku jednoduché, buď akciu kúpim, alebo predám. Plánujem moje stratégie vylepšiť o "trvácny" StopLoss, čo vlastne je nákup opcie proti mojej pozícii na rovnakom Strike. Opcie som ešte nikdy nekupoval/nepredával no a čo som si naštudoval, ma dosť nastrašilo aby som náhodov nevypísal opciu a nedostal sa tým do problému. Takže: 1, BUY Call opcie znamená že opciu kúpim a riskujem len premium - k ničomu ma to nezaväzuje 2, SELL Call opcie znamená, že opciu vypíšem? a riskujem neobmedzene? 3, BUY Put opcie znamená že opciu nakúpim a riziko je len v prémiu - opäť bez uáväzkov 4, Sell Put opcie znamená že opciu vypíšem a opäť riskujem neobmedzene? Obchodujem cez TWS od IB. V praxi to znamená, že kliknem mišou na ticker tej opcie o ktorú mám záujem /strike a čas/ a zadám BUY+počet kusov a cenu a potom potvrdím Transmit a čakám? Vďaka za odpovede. Štefan

Ak chem kúpiť opciu /call, put/. Nedá sa v TWS u IB pomýliť a namiesto kúpi ocie ju vlastne predám-vypíšem? Štefan

Viete mi niekto poradit Kde v TWS od IB nájdem informáciu o tom či ešte môžem urobiť intreadenný obchod s akciami (pri účte pod 25K) Vďaka Štefan

Zapačilo sa mi obchodovať IntraDenne akcie, akurat že mám malý účet pod 25K. Takže obchodujem cca každy druhy deň. Čo je na tom pravdy že pravidlo "3xobchody za 5dni" platí len na /akciové/ marginové účty? Ak si zmením marginový úět na nemarginový - budem môcť obchodovať akcie do nemoty aj na účte pod 25K? Štefan

Jj, vďaka za info Štefan

Vďaka Lemming, Ešte jeden dotaz do fóra: ak zadám opačný príkaz - teda vlastne StopLos alebo ProfitTarget a zaškrtnem pri ňom FILL OUTSIDE RTH + nastavím ho ako GTC - tak sú moje pozície chránené aj o niekoľko dní mimo obchodných hodín? Teda IB mi uzavrie pozíciu na akcie aj o 3 hodine ráno? Samozrejme ak bude likvidita. Zaujíma ma to preto aby som mohol v kľude spávať s ochránenými otvorenými pozíciami. Aby sa nestalo, že na druhý deň otvorí akcia GAPom, mňa síce broker vyhodí z obchodu na SL ale s oveľa väčšou stratou. Štefan

Ahoj, vie mi niekto poradit s TWS (ucet u IB). Vcera som chcel nakupit akcie AIG za 2,20. Bolo to však pred otvorením thov okolo 14,00 nášho času. Exekúcia neprebehla hoci sa cena pohybovala od 2,00 hore. Myslím si , že asi bude problém v tom , že TWS je štandatne nastavené , že akcie sa môžu obchodovať len od 15:30 do 22:00. Ak chcem obchodovať mimo obchodných hodín asi musím niečo v TWS prepnúť. Viete niekto čo to môže byť? V TWS som nič také nenašiel. Mimochodom pohyb v tom čase na trhu bol a aj volume bolo zopár miliónov akcií - takže niekto musel obchodovať, ALE AKO? Štefan.

Vďaka za rady priatelia. Obrovskou dedukciou som prišiel na to, že ak sa obchoduje od 15:30 do 22:00 tak by tam malo byť 78 sviečok. Bartchart ich tam má 77 a poslednú má len O=H=L=C akože 78 sviecu. Potom jednoducho 1. a 2. - 5min. sviecu spočítajú do jednej. Záver nebudem vstupovať po 5. min. svieci , ale po 10. min. svieci - čo by malo byť ako v backteste podľa barchart.com po "prvej" 5.min svieci - managovanie obchodu ďalej podľa 5 min. Detektiv Oriešok

No nejak som to spackal s tymi obrazkami. Poprosim admina Petra (Toma) aby vymazali zduplikované zbytočné príspevky - teda ak sa to dá. I am sorry Štefan

... no obrázok nebude, nejde mi vložiť JPG

obrazok

Rozdiel je v ich velkosti - teda v cene. Mám stratégiu vstupu do obchodu po prvej 5min. svieci. Napr. posledné dva obchody v GLD (ETF na zlato) som dostal 2xSL, lebo som obchodoval podľa grafu v Sierre. Ak som si to ale neskôr prešiel podľa barchart.com - prvý obchod by bol BE a druhý PT!!! Čiže miesto 2 stoplossov mohol byť slušný profit. Vlastne som mal zle načasovaný vstup. Nastúpil som skôr do obchodu ako som mal (ešte keď cena nedosiahla vrchol 5 min. sviece podľa barchart). Podľa Sierry bola svieca vykreslená. A ešte jedna vec v sierre mám o jednu sviecu navyše ako v barcharte. Ak sa mi podarí pošlem aj obrázok. Štefan

Rozdiel je v ich velkosti - teda v cene. Mám stratégiu vstupu do obchodu po prvej 5min. svieci. Napr. posledné dva obchody v GLD (ETF na zlato) som dostal 2xSL, lebo som obchodoval podľa grafu v Sierre. Ak som si to ale neskôr prešiel podľa barchart.com - prvý obchod by bol BE a druhý PT!!! Čiže miesto 2 stoplossov mohol byť slušný profit. Vlastne som mal zle načasovaný vstup. Nastúpil som skôr do obchodu ako som mal (ešte keď cena nedosiahla vrchol 5 min. sviece podľa barchart). Podľa Sierry bola svieca vykreslená. A ešte jedna vec v sierre mám o jednu sviecu navyše ako v barcharte. Ak sa mi podarí pošlem obrázok. Štefan