Johan

Zdravím pm.mail Napsal: ------------------------------------------------------- > V tradingu je potreba venovat se primerene > predpovedi, Co to je předpovědˇ? Jako že, si tedˇ přiměřeně tipnu, že to půjde nahoru a já si vsadím?? Nemyslím si, že to je dobrá cesta ke vstupům. V době když jsem předvídal, kam půjde trh, tak jsem několikrát vybílil konto. Dnes přistupuji jinak. Buď mám signál ke vstupu nebo nemám. *** > ale podstatne vice tomu, co budu > delat, kdyz se pokazi pocasi (a jako ze se to > stava na trzich casteji nez venku). Souhlasím, jenom bych upravil malý detail. "Co budu dělat" bych změnil z času budoucího na čas minulý. Dnes je pro mne nepřijatelné, abych při vstupu už nevěděl kolik riskuji proti pravděpodobnému výsledku. Přeji hodně úspěšných obchodů Johan

Zdravím. lmiroslav Napsal: ------------------------------------------------------- > > ....., ale pokud jsi schopen tyto ztraty > minimalizovat, tak jsi v plusu... Ale o tom jsem psal. Je třeba poznat hranici mezi rizikem a ztrátou, a nedávat mezi ně rovnítko. Mám otázku : Jak minimalizovat tyto "ztráty"?? Já vnímám ztrátu v průběhu obchodování, jako důsledek hrubého porušení pravidel. Hodně úspěšných obchodů Johan

Zdravím. mantra Napsal: ------------------------------------------------------- > Kto chce byt z dlhodobeho hladiska ziskovy, musi > vediet predpovedat buduce stavy trhu lepsie, ako > ten kto tieto stavy len tipuje. Myslím si, že ve výše uvedeném přístupu k věštění není žádný rozdíl. Obojí je cesta do pekla. Už několik let jsem se snažil předpovídat stavy trhu, tipovat a vždy jsem dotoval znovu účet. Jakékoliv tipování nebo předpovídání je dobré pro gamblera. Lepší je v pokoře naslouchat trhu a dávat si pozor na žraloky a piraně (viz. Elder). Jistě, může se namítat, že předpovědi (pravděpodobnosti) jsou postavené na výsledcích z backtestů. Ale ... Jaká je pravděpodobnost, když otvíráte pozici, že budete ve stejné pohodě, jako když jste backtestoval?? Jediné, co dnes umím, a zítra budu potřebovat, je stanovení hranice mezi riskem a ztrátou. Protože pokud zítra nebudu mít pravdu a nebudu stát na té správné straně, chci pozítří nebo příští měsíc mít na účtu prostředky pro otevření pozice. Přeji hodně obchodních úspěchů Johan

Děkuji, potřeboval jsem nakopnout :) Ivan

Děkuji za odpověď. Mám ještě jeden dotaz: Počítadlo otevřených pozic Buy a Sell: Jak mám říct OrdersTotal(), že mi má spočítat všechny aktuálně otevřené pozice v jednom směru ********** ??? double total_buy=OrdersTotal(); - neumím zadat podmínku :S ********** Dík za ochotu Ivan

Zdravím všechny příznivce MT4. Potřebuji pomoct s trivialní záležitostí, ale nějak se v tom motám ... Potřebuji vypočítat EMA8 z posledního uzavřené baru a porovnat s "posledním uzavřeným close" double close1=iClose(NULL,0,1); double MA11 = iMA(NULL,0,MovingPeriod1,0,MODE_EMA,0,0); if(MA11>close1) { ........... } Děkuji předem za pomoc Ivan

Zdravím, uvedené výrazy jako fatal a koeficient strachu vznikly s komunikace s "Ron vs. Johan". Spíše jsou to takové pracovní výrazy, ale plně vystihují podstatu. Přečti si ještě jednou naše příspěvky a bude Ti to jasné. Sice nejsem úplně matematïcky zdatný, ale pochopil jsem to. Jednalo se o řízení celkového rizika s pohledu obchodování různých komodit souběžně. Přeji hodně úspěchů Ivan

Děkuji moc, teď už je vše úplně jasné. Vím, že "LR" bude v mojím MM hrát velmi důležitou úlohu. Poznámka: To naskočení na rozběhnutý vlak se mi zdá jako dobrá myšlenka. Bylo to myšleno tak, že když už jedu LIVE dvě komodity a v papertradingu připravuji třetí. V papertradingu zásadně používám pesimistický přístup, tj. buy za high a sell za low, pak v LIVE je velká pravděpodobnost, že výsledky se nebudou od sebe velmi lišit. Byla to myšlenka, že když znám svůj OS, tak můžu použít páku na páku Výhodu spatřuji v tom, že můžu nasimulovat větší "ACC" třeba až o 60% než ve skutečnosti mám (pokud mě pustí marginy) a se znalostí svého "DD" zvětšeného o 30% - "LR" to nepozná a po pár obchodech se to srovná. V případě dvou po sobě jdoucích ztrát u přechodu 3 komodity na LIVE se upraví ACC na skutečnou výši účtu. Neumím to matematicky namodelovat, ale při K% > 19% Murphy nebude. Nebo, že by ano :-))?? Přeji hodně úspěchů a trpělivosti s námi ostatními :-)). Ivan

To Ron: Děkuji za rychlou a podnětnou odpověď. Dále bych chtěl poděkovat za gratulaci k úspěšnosti OS, i když si myslím, že nic nového jsem nevymyslel. Jde v podstatě o velmi jednoduchý OS se vstupy na formaci 1-2-3 v trendu, SL dle ATR a výstupy na PT dle Fibo. Bojuji s úspěšností vstupů a zjišťuji, že pokud při backtestu zvednu úspěšnost nad 55%, tak udělám max. 2 obchody v jedné komoditě měsíčně. Asi se snažím marně o větší četnost obchodů při tak vysokém "nw". Snad bude cesta rozšířit porfolio o jiné komodity pokud to dovolí MM. AD 1 - 2) Tak nějak jsem to cítil, popsal jste to velmi srozumitelně, ale .... Nevím jestli jsem dobře porozuměl (ale pro jistotu) : " Max%_1+Max%_2+Max%_3 se rovná Min% = 0 Max% (Global) = ACC . K% . k(fatal). Nebylo mi pořád jasné, co je myšleno tím Max%. Z toho, co jsem se dozvěděl, je to u OS natvrdo nastavený celkový - maximálně možný Risk v % (SL), který vychází z K% zmenšený o "k(fatal)". Pokud tomu tak není, tak prosím ještě jednou :-)). AD 3) Katastrofu už mám za sebou :-)). Takže vždy SL. AD 4) Nerozumím: "V pripade MOZNOSTI vacsich DD je velmi dolezity pomer velkost_uctu/Cena_1_kontraktu." Je tím myšleno: "ACC/Průměrná ztráta=1 až 2% z ACC"?? "Cena_1_kontraktu = multikontrakt nebo multikontrakt/počet" AD 5) Bylo tím myšleno, že pokud dělám papertrading, mám za sebou cca 30 obchodů a přecházím na live, tak místo lineárního náběhu K% použiji celý K% z papertradingu a v podstatě použiji tyto výsledky jako počátek "LR". Ještě jednou děkuji za ochotu. Ivan

To Ron: Zdravím. Zaujal mě LR a snažím se ho zapracovat do svého MM. Protože už svému obchodnímu plánu začínám věřit a vím, že jediná cesta k dalšímu růstu je přes multikontrakty. Vcelku jsem princip Kellyho (Risk% = W% . EF% . T%) pochopil, jenom mám problém s aplikací pro poziční obchodování. Chtěl bych poprosit o zodpovězení několika otázek, třeba to pomůže i ostatním. Vstupy: Obchoduji pozičně většinou Corn, Wheat a Sugar. účet (pro ilustraci) : 15.000 USD n Počet obchodů 35 nw Počet zisk. obchodů 20 nl Počet ztrát. obchodů 15 R Poměr nw/nl 1,3 SW Suma zisků 10025 SL Suma ztrát 6662,5 W% Ziskové obchody v % nw/n 57,1 EF% Efektivita v %(SW-SL)/SW 33,5 E Expectancy (SW-SL)/n 96,1 RF Reward Factor SW/SL 1,5 K% Hodnocení systému v % K%=W%*EF% 19,2 DD ?? max 760 USD (součet dvou největších ztrát po sobě jdoucích) 1) LR stanovovat pouze pro konkrétní komoditu nebo pro všechny obchodované komodity současně? Nebo některé údaje z celkových výsledků obchodování všech komodit použít pro obchodování jednotlivých, např. W% a EF%? 2) Jak stanovit minimální a maximální velikost investice s ohledem na jednu jedinou komoditu? Má to nějaký vztah k marginům? 3) Jak pracovat s velikostí marginu v LR? Zatím dodržuji pravidlo max. 50% účtu. 4) Jak stanovit DD pro potřeby K%, když zatím nebylo víc jak 2 ztrátové obchody za sebou (papertrading i real) ???Vím, že to přijde :D. 5) Můžu pro pro náběh Kellyho použít výsledky z papertradingu - při aplikaci na jednotlivé komodity? Děkuji předem za ochotu a přeji hodně obchodních úspěchů. Ivan

To: palopuk Zdravím, WCCI lze zobrazit i v TNT. Zkus paterny na TF 15 nebo 30min. Tam je něco vidět, ale moc mi to nesedělo. Člověk musí u toho pořád sedět, pořád klikat a to mě nebaví. Na denních datech je toho poskrovnu (trend 6bar+). Spíše mi vyhovuje plánovat obchody u snídaně a realizovat u večeře :-)). Používám ho pro protvrzení dokončované formace 1-2-3 na kukuřici a pšenici. Přeji hodně úspěchů Ivan

To: maty Zdravím, určit trend a proražení úrovně do směru trendu. Více na www.financnik.cz/art/findikatory/indikatory-williamsR.html nebo .... absolvovat nějaký kurs :-)). Ivan

Zdravím, myslím si, že je jedno kdo odpovídá. Luboš píše rozumně a dává prostor pro diskuzi. To si myslím, že je fajn. Luboš mi napsal, že bych si měl ujasnit úlohy jednotlivých stran. Zkusím to popsat, ale přitom očekávám diskuzi na toto téma. Vím, že už tady na toto téma se jiskřilo názory, zkusme to znovu. Pro příklad komodita - Corn Commercials: - výrobci komodity (velcí producenti - prodat komoditu nebo si zajistit současnou cenu do budoucna) - spotřebitelé (př. velkoprůmysl potravin a krmiv, výroba lihu - nakoupit komoditu nebo si zajistit současnou cenu do budoucna) - hedge fondy (pojištění cen - (zprostředkovatel pro menší producenty a spotřebitele) smluvně zajistí nákup a prodej komodity za určitou cenu a přitom se sám zajišťuje přes opce a futures. Speculants: - Large - komoditní fondy (spekulace s cizími penězy na růst nebo pokles) - Small - "to jsme my" (spekulace s vlastními penězy na růst nebo pokles) Můžeme prodiskutovat, jestli úloha výše uvedených hráčů, je popsána správně jak z pohledu účelu a logiky. Pokud se na tom shodneme ;). můžeme probrat vlivy jejich působení na trh a cenu. Přeji hodně úspěchů Ivan

Tak je správně :( :(. Přeji hodně úspěchů. Ivan

Zdravím, přesně tak. Z důvodu velké volatility se mi aktivoval SL a plnění bylo podstatně horší než jsem předpokládal. Vím, že na vině nebylo nízkému volume, ale moje rozhodnutí, jít do takového obchodu. Proto jsem to napsal, aby ti - perspektivní obchodníci, kteří to s tradem myslí vážně, nedělali zbytečné chyby a poučili se na mých. A když jsem to už zaplatil, tak ať je z toho nějaký efekt. Vím, že je udělají stejně a nedají na doporučení. Opravdu sledovat trh s tak nízkým volumem je podle mne neefektivní, protože s tak malým trhem dokáže hýbat pomalu každý i Spec small. A o čem pak chcete diskutovat (aspoň doufám)?? Nebo víte, že tento trh silně koreluje s jiným (ropa, cukr - samozřejmě nadsázka)? ********** "A psát do pěti článku po sobě že má tahle komodita nízký volume mě připadá trochu zbytečné." ********** Myslím si že není. Pokud to napíší jiní 5x tak asi na tom něco pravdy bude. Zkuste třeba 10TNOTE nebo 90denní EuroDolar. To jsou podle mne zajímavé trhy i pro začínající. Velké volume, OI a hlavně hodně hráčů ze všech kategorií. Určitě by jste našel zpřízněnější duše ;). Nechci nějakým způsobem brát iluze a nadšení. Omlouvám se, jestli jsem svým příspěvkem u vás vyvolal nelibost. Přeji hodně úspěchů Ivan

To Luboš: jasně, je to logická otázka. Dík za ní, aspoň mě to nenechá ukolébaného v klidu. Souhlasím s tím, že Spec large a Comerc jsou protipoly, které hýbají s trhem. Ale ještě tu máme hedge fondy (Comerc), kteří poskytují služby (zajištění - pojištění ceny). A ty jdou i proti fundamentům - šílené krávy, nadúroda a otočí trend na sever (záleží na poptávce - přání zákazníka??). Zde se trochu stírá rozdíl zařazení komoditních a hedge fondů, kteří jsou soupeři z pohledu COTu, ale v podstatě dělají to samé a nám do toho vnášejí chaos. Moje vysvětlení je asi takové, pokud na straně Comerc se long nemění, ale short se snižuje - mají v tom prsty hedge, kteří udělali obchod s Spec large. Píše o nich Larry W. v knížce o COTu. Nemám ji celou přečtenou, zatím čtu kapitoly, které mě zajímají nejvíce, abych byl co nejdříve v obraze, a pak si ji v klidu přečtu celou. Zatím z těch střípků se mi skládá mozaika. Třeba to vidím jinak, než autor předpokládal, ale informace hned zkoumám na grafech. Doporučuje sledovat poměr Comerc short proti OI. Na této informaci se dá nejrychleji predikovat otočení pomyslného tankeru. Snažím se být tredový obchodník, a tak se chci dostat jenom k delším trendům. Myslím si, že v kombinaci s EW by to mohlo jít (myslím, že Robopol o tom psal také v jiném vlákně). Mám se ještě toho moc učit :D. Přeji hodně úspěchů Ivan

To Robopol: Právě v této knížce jsou popsané vztahy mezi speculanty a hedge (comerc). Pokud te zajima COT, urcite bych si ji poridil. Ja jsem ji koupil na Amazonu v bundle s jinou knihou asi za :S (20-30), nevím, prostě pár dolarů. Vím jenom, že to bylo míň jak jeden obchod na PITu. Sám bojuji s angličinou, ale jde to. Zajímavá myšlenka L.W. Sledovat short pozice od Com proti OI. Postavil jsem si na tom indikátor COT s malou úpravou (navíc odečítám koeficient poměru Spec long proti Com short). Zdravím Ivan

Zdravím, rýže je nepoužitelná hlavně pro svůj objem. Loni jsem jí jednou zkusil a divil jsem. Trend jsem odhadl dobře, ale na SL jsem si vidělal :(. Dnes už jen velké objemy C, S, W. Přej hodně úspěchů Ivan

Zdravím, možná malá nepřesnost, možná se mýlím já. Komoditní fondy nejsou Com, ale Spec. Na COTu jsem vypozoroval, že právě Spec large kopírují objemem pozic weekly chart. Myšlenka použít COT jako primární zdroj pro určení směru budoucího trendu a EW jako signál pro vstup mě zajímá už delší dobu a něco na tom je. Mám v rukách zajímavou knížku od Larry W. "Trade Stocks ...with the Insiders" a je v ní spousta odpovědí i přístupů, jak se dívat na informace z COTu. Velmi podnětná. Přeji hodně úspěchů Ivan

Zdravím, je pravda že Spec small jsou short, ale :D oni jsou na straně short od 3/05 pořád!!! Je asi potřeba se podívat co dělají Com. JA vidím, že zavírají short pozice. Kdo hýbe s trhem?? Myslím si že COM. V některém vláknu jsem četl, psal to Radim, že z pohledu EW půjdem na sever. Já to sice ještě na EW nevidím (začátečník), ale v COT signál je. Spec large snižují long a Com snižují short. Jaký bude dopad těchto pohybů? Přeji hodně úspěchů Ivan

Zdravím, vidím to trochu jinak než : "obzvlast ta posledni zmena je dost velka, coz by mohl byt signal, ze tak levne uz COM nechcou prodavat,". Podle mého názoru Com zavírají short pozice přes Spec large. Díval jsem se zběžně (nepočítal jsem to) Greenhornovi na tabulku a vypadá v pořádku :S. Asi je potřeba pochopit logiku zápisu. Přeji hodně úspěchů. Ivan

Zdravím, souhlasím s Greenhornem. Com nakupují poměrně agresivně už třetí týden za sebou a pokud nebude nějaký drsný fundament, tak jedem na sever :). Large spec už nebudou mít sílu stlačit cenu dolu. Můj COT indikátor (vlastně Larryho) : 21.2.06 3 28.2.06 4,4 7.3.06 6,7 14.3.06 10,4 Přeji hodně úspěchů Ivan

Zdravím, tomu signálu z grafu jsem rozuměl, ale nerozuměl jsem signálu od COTu. To neměla být kritika, ale dotaz, kde COT posílá signál nebo něco signalizuje. Snažím se ho pochopit, jsem teprve v začátcích. Jediné co jsem tam viděl, že spec.large snižují long a u comerc ho mírně navyšují. Spíš to vnímám, že comerc začnou tlačit cenu dolu a přitom zvyšovat své pozice v long a mezitím ten pomyslnej tanker otočí na sever. Hodně úspěchů Ivan :)

Dobrý večer, těch linků tady bylo uvedeno několik, např: barchart, futuresource atd. Osobně používám druhý uvedený. Hodně úspěchů Ivan

Zdravím, zkoušel jsi víc kontraktů (třeba 3) a vystupovat na PT1 až PT3 (120,240,360 US)? A po každé exekuci PT posunout SL? Nevím jak ti to dovolí MM, ale je to dost účinné. Aspoň mě to funguje. Přeji hodně úspěchů Ivan