Stanley

Domino R: Podle mne je správně druhá varianta, čili: průměrný zisk/průměrná ztráta = RRR

Tomh: Máš k dispozici výsledky backtestu?

Romza: Co je to ten cross QQE?

Jen pro zajímavost: FIO snížilo poplatek na futures na 5,95USD, když budete obchodovat najednou 2 kontrakty.

MERKUR1: Podle mne se v této diskuzi pletou 2 věci dohromady: Náhodný vstup je takový, kdy si třeba ráno hodím korunou a podle toho jdu LONG nebo SHORT. Vy ale nemluvíte o náhodném vstupu. Mluvíte jen o vstupech LONG, a to už není náhodný vstup, protože je každému jasné, že akcie mají dlouhodobě tendenci stoupat. Takže o náhodných vstupech nemůže být ani řeč. Potom na konkrétním vstupu z dlouhodobého pohledu samozřejmě až tak nezáleží, jestli nakoupím ve 14hod či v 16hod, nebo na nějaké korekci.

MNovak: Díky za objasnění. Jak psal ale alter, záporné číslo vyjít nemůže. Myslel jsi pravděpodobně hodnotu pod 1? O tom, jestli je strategie zisková či ne rozhoduje podle mně profit faktor. Myslím si, že platí přímá úměra v tom, že čím má systém vyšší % win než loss, tím je poměr risk/zisk horší. Naopak systémy s menším % win mají tento poměr lepší. Mají třeba ale zase delší období ztrát a to psychicky ustát není také nic jednoduchého. Tak nevím. Zatím jsem na žádný kloudný systém s dobrým poměrem RRR nepřišel a to se zajímám o Forex už docela dlouho. Vždycky se v takovém systému objevila dlouhá řada ztrát, psychicky těžko únosná. Možná jsem jen ty strategie málo dotahoval po stránce MM a řízení pozice v průběhu obchodu, nevím...Možná i základní SL by šel snížit, ale dělám testy ručně, tak je to docela vopruz:-( alter: expectancy je to samé co profit faktor?

MNovak: Neprodělávám ani nevydělávám. Co takhle mi to zkusit vysvětlit, místo zbytečných poznámek o tom, jestli vydělávám či ne? Díky.

Já pořád nějak nechápu, proč všichni říkáte, že když člověk obchoduje s negativním RRR, že vás trh časem dostane na kolena, a že je to psychicky více náročné. No nevím tedy, ale mě přijde psychicky mnohem náročnější mít pozitivní RRR, ale mnohem menší úspěšnost. A proč by vás jako měl trh dostat na kolena? Lary Williams obchoduje co jsem četl jeho knihu většinu systémů s negativním RRR. Riskuje např 2000USD aby vydělal 1000USD. Záleží přece na povaze tradera, co mu vyhovuje více a co má natestované, ne?

robert: Jsem zvědavý na výsledky:-) Jen jsem trošku nepochopil to zadávání objednávek, kam přesně se umisťuje vstup. Můžeš to prosím tě popsat pro mne konkrétněji? Nejlépe nějakým příkladem? Díky.

Lucínek Napsal: ------------------------------------------------------- > EDGE není jen vstup. Edge je i ten MM. Takže proto > JE možné vydělávat na vstupech při hodu korunou. Tohle je podle mne pěkný nesmysl. Vydělávat náhodnými vstupy? Krátkodobě možná ano, ale dřív nebo později prostě přijde ta série ztrát, která vás vyřadí ze hry a nepomůže vám žádný MM. Že lze dlouhodobě vydělávat na náhodných vstupech je dle mého mýtus.

Miles: Naprostý souhlas (tu)

Souhlasím s corporate. Je potřeba najít v trhu určitou výhodu a z ní těžit. Jinak nám podle mne nepomůže ani sebelepší MM a může se nám stát, že budeme pořád na špatné straně trhu.

cendalf Napsal: ------------------------------------------------------- > Stanley + Jiris109: > Chtěl bych tu myšlenku s nastavováním SL a PT dle > volatility vzít zpět...bohužel nemužeme a ani > nikdy nebudeme moc vidět,jaká bude volatilita, > vždycky jen uvidíme, jaká BYLA volatilita vis. > ATR, proto mechanickému přístupu moc nefandím a > ani bych se nedivil, kdyby tento BO systém v mech. > modu vykazoval záporné výsledky. > Tento BO systém obchoduji diskréčně, o SL a PT > rozhoduje aktuální povaha a situace v trhu, proto > nedoporučuji mechanizaci, nebo zakomponování > indikátoru/ů...nejspíš by to vedlo ke snížení > dosažených výsledku, nebo dokonce k záporu. > Mám takovou zkušenost...více indikátorů=více > filtrů,ale zároveň více možností=více > pochybností=více psych. bloků... Promiň, ale myslím si, že si trošku odporuješ. Vždyť ty přece taky nastavuješ SL a PT podle minulosti a situaci na trhu v průběhu obchodu taky prakticky posuzuješ podle minulosti. O nic jiného se totiž jako obchodníci podle mně nemůžeme opřít. Jde statistickou výhodu z minulosti, kterou přece hledáme, ne? Navíc ATR není žádný filtr. Jen ti může napovědět velikost SL a PT vzhledem k volatilitě. Podívej se na konec roku 2008, jak to tam najednou začalo lítat. Volatilita stoupla na několik týdnů o 3-4 násobek, takže upravit SL a PT je potom nutnost, jinak může jít systém s pevnými hodnotami do háje. Podle mně jsou prostě PT a SL založené na aktuální volatilitě mnohem logičtější než pevně dané hodnoty. Samozřejmě že nemůže nikdo dopředu vědět, jaká bude volatilita za 5 dalších úseček, ale rozhodujeme se přece podle přítomnosti, ne budoucnosti.

Tak už to vím. Díky moc:)

herman, Rombic: Díky, "ten reverse split" to bude asi ono. Můžu se ještě zeptat, co to znamená v praxi? Kdybych je cca před rokem koupil za 5USD, jak by se ten reverse split projevil před těmi 2 měsíci prakticky?

Dobrý den, mám dotaz ohledně ceny akcií spol. AIG. Vím 100%, že 23.9.2008 byla její LAST cena okolo 4,7 ,ale když se na graf podívám teď, tak tam je cena mnohem vyšší, což vůbec nechápu:-( Nevíte, co by mohlo být příčinou? Možná si pamatujete na články o této pojišťovně, když začala krize. To ty akcie nějak přecenily nebo co? bigcharts.marketwatch.com/interchart/interchart.asp?symb=aig&time=&freq=

Jiris109: Zajímaly by mě výsledky i z dalších měsíců, než jen za leden. Je to příliš malý vzorek dat pro nějaké závěry, zda by to při mechanickém přístupu mohlo fungovat. cendalf: Upravovat SL dle volatility je dle mého soudu celkem nutnost a je na to i indikátor: ATR, který spočítá průměrnou volatilitu za x posl. úseček.

cendalf: 60+31=91. Jak jsi potom mohl mít od března do července 88 obchodů celkem???:-) Co jsem letmo koukal na červenec, tak ten byl opravdu pro odobné breakouty asi nic moc. Vstupuješ i na druhou stranu breakout zóny, když první proražení skončí na BE či SL?

markon: Nezapomněl jsi na mně s těmi informacemi?

MNovak: Díky za praktickou radu a pěkný příspěvek, jak se dívat na ztráty, aby se zlepšila psychika.

Výborný, praktický článek, stejně jako příspěvek od "focuse". Díky chlapi:-)

Fletmaster: Je hezké říci, že to nesplňuje podmínky dvojitého dna, ale je taky potřeba říct proč, nemyslíš? Pokud bude překonáno high včerejší úsečky, bude to podle mne potvrzené.

vladko11: Díky moc za tip (tu)

Ahoj kolegové, našla by se dobrá duše, která by upravila indikátor MACD-hist. tak, aby když ho dám pod nějaký TF, aby zobrazoval stav TF o úroveň vyšší? Čili když ho dám pod denní graf, tak mi bude zobrazovat stav na týdenním grafu. Bylo by to možné?

Zdravím, na USDCAD se dle mého vyrýsovala celkem pěkně formace dvojité dno. Koukněte na to. Pěkná divergence RSI14:-)