navratil

Dobrý den, nevíte, existuje nějaká levnější alternativa k Market Balance od fin-alg? Těch 60 dolarů měsíčně se nezdá jako moc, ale spolu s dalšími poplatky se to během roku docela načte. Našel jsem pak ještě Market Delta, ale to je ještě dražší. Díky.

Andrea729: Moc sem už nepíšu, ale na tvůj příspěvek si dovolím zareagovat. Prošel jsem si nečím podobným. Měl jsem úspěšnou firmu, mraky volného času, ale práce s lidmi už mě prostě nebavila a pořád jsem přemýšlel o změně. Když jsem objevil trading, firmu jsem postupně utlumoval a spíš backtestoval nebo zkoušel tradovat a nakonec jsem udělal velký krok, firmu jsem prodal a rok jsem se full time věnoval tradingu. Ani já jsem si nepřipouštěl, že bych to nedal, hloupý nejsem, screen timu jsem měl za sebou hodně, umím zabrat, peněz bylo na ten rok dost i s rezervou, prostě nebyly žádné zásadní překážky a nepochyboval jsem, že to zvládnu. Absolvoval jsem dva mentoringy, proseděl jsem rok u počítače, backtestoval a trénoval jako o život a dopadlo to samozřejmě špatně. Co fungovalo na replay nefungovalo v reálu, kdykoliv jsem zkusil jít live, trhy se změnily (asi ne v reálu, ale v mém vnímání ano) a účet soustavně krvácel. Nakonec jsem samozřejmě uznal, že se vlastně už nikam neposouvám a jen zoufale čekám, jestli se něco nestane a nezmění a jestli třeba najednou nějakým zázrakem nezačnu vydělávat. Trading jsem opustil, našel si normální práci a teď jsem v podstatě spokojený zaměstnanec (ano, trochu rozpor, ale dá se to přežít :-) ). Po roce zase začínám koukat do grafů (teď jsem si tak uvědomil že i mě se dělalo špatně při pohledu na grafy), ale už do toho nejdu s tím, že to dám. Zkouším jiný přístup, jiný pohled, než minule, a buď to půjde nebo ne, ale není to nic, na čem by měla záviset moje budoucnost. Každopádně ti nezávidím tvoji situace, ale nejsi první ani poslední a i když nevyděláváš na burze, svět se nezboří a určitě existuje něco, co umíš, co tě baví a čemu se můžeš věnovat. Jestli tě manžel doteď živil bez problémů a nemusíš hledat práci kvůli pěnezům, máš hodně velký prostor si zařídit pohodový život, věnovat se něčemu užitečnějšímu, než koukání do grafů. Uvidíš, že za pár týdnů to přebolí a život půjde dál i bez tradingu. Klidně se vsadím, že až přejde ten "absťák", budeš na tom líp, než za ty roky neúspěšného backtestování. Přeju úspěch, ať to bude v čemkoliv. A lidem, co doporučují opce, spready, přivýdělky a vím já co ještě - pánové, zřejmě vůbec netušíte, v jakém stavu Andrea je, vaše rady jsou naprosto mimo realitu a určitě jí v ničem nepomůžou. Fakt ne.

Curi, tvoje problémy na moje ostny :-) Možná zkus uvést nějaké podrobnosti, jaké objemy na jakých timeframech a jakých trzích chcete točit, na jakém principu chcete obchodovat (indikátory, PA, statistika, něco úplně jiného...), jakou technikou (market, limity, stopy...). To je jako když se zeptáš jestli máš koupit benzín nebo diesel...co ti na to asi tak kdo bez dalšího upřesnění řekne?

Netušíte, jak to bude s účtama u brokerů, kteří mají sídlo na Kypru, jako třeba FxPro? Budou zdaněné i účty traderů? Já jsem tam konto shodou okolností nedávno zavřel, ale i tak mě to zajímá.

MNovak: Vidíš to moc černobíle, přesně jak jsem si to myslel i já. Představ si, že před vstupem musíš vyhodnotit spousty podmínek a filtrů, z nichž nekteré obvykle splněné jsou a některé ne, a ty si musíš v tom okamžiku vybrat, co je důležité, co má větší váhu a podle toho se rozhodnout zda obchod vzít nebo ne. Určitě to jde naprosto zmechanizovat, ale těch pravidel a jejich vzájemných vah může být tolik, že to prostě jednoduše nenaprogramuješ (a že jsem se snažil). A pak ti zbývá ta intuice, diskrece, pomocí které to vyhodnotíš. A tu prostě nemusíš být schopen předat, ať se snažíš jak chceš. K tomu občas něco bereš jako samozřejmé, něco ani nevíš že zvažuješ, protože ti to jen tak proletí hlavou, a tak to prostě ani neřekneš...prostě můj názor je, že jsou i systémy nebo přístupy, které předáš jen hodně komplikovaně, pokud vůbec.

MNovak - no já si taky myslel, že to není problém, ale jak jsem zjistil, tak něco umět a umět to naučit druhé jsou odlišné věci a prostě to ten trader nemusí být schopen předat - ať už proto, že neumí učit, nebo proto že žáci jsou tupci :-). Ty triviální chyby vynechám, tam je důvod jasný, ale ono to prostě nemusí fungovat ani když člověk dodržuje systém podle svého nejlepšího svědomí. Problém je, že pokud je v systému nějaký podíl diskrece, student ji vyhodnocuje jinak, než mentor, a prostě se nemusí podařit pohled studenta přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo systému. To je moje zkušenost, i když samozřejmě je možné, že jsem prostě tupec. Ale znám dost lidí, kteří prošli nějakým mentoringem (nemyslím jen kurz na víkend, ale opravdu delší vedení) a výsledky pořád nic moc, rozhodně se o nich nedá mluvit jako o stabilně ziskových traderech. Já si to vysvětluju důvody výše, ale je samozřejmě možné, že chyba je někde úplně jinde. Docela by mě zajímal pohled ostatních, nějak to přece jít musí.

Mě by spíš zajímalo, jestli je vůbec možné u nás s takovou firmu uspět. Předpokládám, že základ je funkční systém, který je autor schopen a naučit ostatní. V tom vidím trochu problém - po zkušenostech s pár mentory mi přijde, že buď je to rovnou podvod, nebo i když sami třeba tradují ziskově, nějak nejsou schopni to předat dál. Najít takového člověka asi nebude nic jednoduchého. Plus samozřejmě pak najít i tradery, kteří už ví co dělají a nejdou se do té firmy učit základy.

Jojo, přesně tak to myslím.

Tak si odpovím sám - zítra mělo nastupovat asi 10 lidí, bohužel to dneska zavřeli.

Když už se tohle téma zase otevřelo ve vedlejším vlákně, máte někdo aktuální reference na TGW Invest, jak jim to jde?

PetrPavel: Ještě jsem o tom přemýšlel a asi to tak nebude. Když to vezmu nějakým příkladem - vstupovat třeba na překřížení nějakých EMA asi ziskové nebude. Jít slepě na průrazu swingu asi taky ne. Ale je možné, že pokud k překřížení EMA dojde plusmínus zároveň s průrazem swingu, přesvědčí to dostatek obchodníků, aby šli mým směrem a dohromady už to edge dají. Takže můži mít edge, které je složené ze dvou částí, které edge nedávají. Sazmořejmě, pokud něco dává měřitelnou výhodu samo o sobě, je to super, ale na druhou stranu, podle stejné logiky to za určitých podmínek zase výhodu dávat nemusí. Takže všem díky za účast v myšlenkovém experimentu, jako vše v tradingu to nebude tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Včera jsem měl filozofickou náladu a napadla mě jedna myšlenka. Dejme tomu že stavím systém, kde mám nějaký vstupní signál a nějaké filtry. Systém bude mít RRR 1:1, tedy když započtu bid-ask spread a komise tak jsem dejme tomu na 45:55 pravděpodobnosti PT:SL u náhodných vstupů. A mám otestováno, že ten vstupní signál, pokud bych ho bral mechanicky a nefiltrovaně, mi tu pravděpodobnost ještě snižuje a systém, jde do ještě větší ztráty. Prostě sám o sobě mi žádné edge nepřináší. Ale když použiju filtry, tak se dostávám do zisku. No a mě napadlo, že přesně nevím, co to znamená - je vstupní pattern závislý i na filtrech a je to tak správně? Nebo je lepší vstupní pattern ze systému vyhodit a jít třeba marketem pokud filtry budou mít správné hodnoty? Není tedy edge v těch filtrech a na vstupním patternu vlastně nezáleží? Nebo to znamená něco úplně jiného? Neřešil jste někdo podobnou myšlenku?

Zdravím, nevíte někdo o indikátoru na 1-2-3 do Ninji, možná i placeném? Našel jsem jen něco na BMT, ale moc to nefunguje :-(. Díky.

Nemůžu si pomoct, yamato se opět trefil a ukázal, proč je pod motivačními články tisíc pozitivních příspěvků, ale v sekci "Kolik sype trading" ticho po pěšině (a pěšina pro jistotu zrušená, abychom ten pozitivní duch moc nestrhávali zpět do reality). Můžu být stokrát namotivován, ale ani v nejmenším to neznamená, že něco dokážu. Hezky se o tom ale sní...

tom_swing: Já můžu mluvit jen za sebe - mám za sebou 2 coachingy, jména uvádět nebudu, aby to admin nesmázl, ale oba dva tu mají spoustu příspěvků a z nich je vidět, že už mají leccos za sebou a že jsou dávno za vodou. Výpisy jsem vidět nechtěl, vzhledem k možnostem photoshopu bohužel nakonec stejně musíš hlavně věřit. Jeden coaching skončil hodně blbě, bylo vidět, že prezentovaný systém je sice krásně jednoduchý a logický, ale v reálu prostě nefunguje a doteď netuším, jestli aspoň předtím chvíli fungoval, nebo ne. Když jsem se pak dozvěděl, že systém prezentovaný jako mechanický, je vlastně nutné doplnit diskréční složkou, kterou mentor jaksi neumí předat, bylo jasno. Druhý systém už je celkem jasně funkční, tam už jsem šel i na základě referencí a zatím jsem sice i s tímto systémem v mínusu :), ale to je hodně diskréční a může za to hlavně hlava a je jasně vidět zlepšování výsledků s časem. Když už jsme u toho, kdo z vás viděl výpisy P+N, než si zaplatil kurz? Já si tipnu, že nikdo... A své výsledky tu nikdo další nezveřejňuje hlavně proto, že ztrátu jaksi není proč zveřejňovat :-) Mám pocit, že poslední dobou sem hodil kladná čísla jen Pavel K. a stejně byl xzajicem dost drsně zpochybněn, když to napíšu slušně :).

capricorn88: Před pár lety jsem se ptal na to samé a taky mi nikdo konkrétně neodpověděl. Teď ale už chápu proč - trading vydělává strašně málo lidem. Z těch, kdo sem chodí, v podstatě nikomu, nebo aspoň ne tak, aby měl příjmy o tolik větší, než kdyby dělal něco jiného (čest výjimkám, pokud se ozvou). Mám kontakty na docela dost traderů, včetně několika, kteří trading i učí, ale kromě jednoho jsou na tom ti mentoři stejně jako my ostatní - chvíli nahoře, chvíli dole, v lepším případě moc neztrácejí a největší zisk mají z prodeje kurzů.

Tak to bylo tou čárkou (u tebe jsem si jí nevšiml, tak jsem na to nakonec přišel sám, ale i tak díky) - to je na zabití. Vložím vzorec s čárkou, v sheetu se z ní stane středník. To musel vymýšlet nějaký magor.

Nevíte někdo, proč nefunguje vložení CORREL do buňky po stisku tlačítka? Sub Button2_Click() ActiveSheet.Cells(1, 1) = "=CORREL(B1:B4;B1:B4)" End Sub Pokud umažu = v uvozovkách a nechám vložit jen text, do buňky se ten vzorec vloží. Když před něj ručně potom dopíšu =, korelaci vypočítá. Ale vložení přímo ve skriptu to hodí chybu 1004, vůbec nechápu proč. Když místo CORREL vkládám třeba SUM, funguje to jak má. Dík za rady.

Cockroach: Já bych tedy nerad aby to přerostlo do nějaké hádky, ale argumentovat Mike Bellafiorem v souvislosti s QCT je docela odvaha - právě z jeho knihy jsem získal asi nejlepší představu, jak by měla properitary trading firma fungovat, a QCT se tomu nepřibližuje ani omylem (samozřejmě uznávám, že přístupů k prop tradingu je víc, není je SMB). Zrovna v SMB je trénink tou zdaleka nejdůležitější věcí, trvá několik měsíců, naprostou většinu pravidel a vůbec systému tam mají dané, jako něco, o čem se nediskutuje. Přizpůsobit si mohou tradeři jen malou část. Ve spojení s tvou poznámkou o grafech to fakt vypadá až neuvěřitelně, že v takové anarchii někdo opravdu začal vydělávat :-) Tak dej pak report, jak pokračujete, čím víc píšeš, tím zajímavěji to vypadá ;-).

Cockroach: Díky za report, vypadá to, že nenastoupit nakonec nebyla tak špatná varianta :-). Věta "Ztráty se pomalu stabilizují, nekterí z nás začli vydělávat." je jak z příručky o pozitivní komunikaci - překládám si ji jako "Docela dlouho to byl velký průser, ale teď už neproděláváme tolik a jeden trader (prý) už měl i měsíc lehce nad nulou." Je otázka, jestli nefunkčnost nové platformy není jen způsob, jak to celé bezbolestně ukončit :-). Každopádně nic ve zlém, já jsem Martáskovi i všem, co do toho opravdu šli, fandil, ale od začátku si to představovali jako Hurvínek válku a nakonec jsem radši zvolil jinou cestu, i když mě by bývali vzali. Jestli se můžu zeptat, jak u vás probíhala výuka tradingu (nemyslím ovládání platformy, ale systém obchodování) nebo nějaké předávání znalostí? To mi na tom konceptu, jak ho představili na pohovoru, nesedělo asi nejvíc. Pořád se mě snažili přesvědčit, že nic takového vlastně ani není potřeba, že si na to každý přijde sám.

spec799: A co umíš, jestli to není tajné?

Pavel K.: Abychom si rozuměli, RRR 1:3 pri %win 50% určitě dosáhnout jde, to nijak nezpochybňuju, jen bych byl hodně opatrný to prezentovat jako že to není problém. Až tohle člověk dokáže, tak potom už nemá problém ;-), do té doby je to sakra těžké. Tobě nezbývá než gratulovat. Mmch, jestli se můžu zeptat, chápu správně že teda čekáš jen na vyslovené tutovky? Na TF 5min, žejo? Kolik teď děláš obchodů?

stranger: Dalsie fakty: RRR 3:1 neje problem dosiahnut, Win% 50% taktiez neje problem dosiahnut. Jasně, v excelu to problém opravdu není, v reálu bych se to za fakt vydávat neodvážil.

detroit: Money management nikdo nezpochybňuje, ale tím, že opakuješ nesmysl a vydáváš ho za dokázaný, asi nikomu nepomůžeš, žejo...Empirický důkaz toho, že to je nesmysl je jednoduchý - kdyby to fungovalo, dělal by to každý. Jen pro ilustraci, naklofal jsem do ninji tu strategii, můžeš ji zkusit vyladit do zisku. Přikládám i výslednou equity na náhodných vstupech na 5min TF, nějak mi nepřijde, že by to dokazovalo "you will make money over time". Čím to asi bude? Random rand = new Random(); protected override void OnBarUpdate() { if(Position.MarketPosition != MarketPosition.Flat) { if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Long && (Close[0] Close[1])) ExitShort(); } else { if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat && rand.Next(10)

xzajic: Podmínky nikdo nedefinoval, proto mě zajímá ten důkaz - prostě bych to chtěl vidět v praxi. Mě tady fakt občas přijde že všichni mají super stroje na peníze které sypou i na náhodných vstupech, ale skutek utek...Ale co, no flame, prostě kdyby mi to někdo byl schopen posunout z úrovně urban legend, budu rád.