PTomi

Ahoj Nevím, kde se mám zeptat, tak to zkusím tady. Myslím. že jsem zde dříve viděl vlákno pžímo k FinWinu, ale nemohu ho najít. Nevíte jestli tady někde není? A to Hlavní co se chci zeptat. U systému FinWin Pert s Tomášem uvádějí ve své knize na str.168 zmínku o doplnění timefraimu o volume 500 a Tick 133.Nikde ale není psáno co s tím. Kde bych se dočetl o co jde a jak to použít. Tick 133 vůbec nevim co je. Díky za ochotu Tomáš

díky za rady Tomáš

Dobrý den Byl by zde prosím někdo, kdo by mi poradil jak ty pivoty využít? Je jasné že možností je asi nepřeberně. Snažím se obchodovat FinWin + vnáším do toho své nápady, a celkem to jde (backtesting). Mám ale příliž neúspěšných obchodů. Chtěl jsem tedy použit pivoty, a to tak, že pokudje PT větší než rozdíl mezi aktuální senou a pivotou (pokud by cena při dosažení mnou zvoleného PT musela přelézt přes některou z úrovní spočtených pivot), tak nevstupuji. Projel jsem si testovaný úsek NQ znovu s touto podmínkou a zisk byl rázem o 1/3 menší. Tudy asi tedy cesta nevede. Jak bych měl ale jinak pivoty používat. Nikde jsem tady takovou radu nenašel. Díky Tomáš

Doufám tedy jen že K% a F je to samé, akorát označení je z jiných zdrojů. U obojího se píše o Kellyho formuli.

mira_k Doufal jsem že bude stačit 5000 USD, ale když jsem se ve vzorcích na které jsi mi dal link dopočítak až k K%=0,1814 , spočítal jsem si podle vzorce tady z finančníka www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing-1.html F*velikost účtu = 0,1814*5000= 907USD tuto částku použiju tedy asi pro jeden obcod "Toto číslo pak jednoduše vydělíte marginem a dostanete počet kontraktů, se kterými máte obchodovat". Takžejsem si naserfovaj margin na NQ u IB což je 1750 USD dále pak 907/1750=0,518 = půl kontraktu. Potřebuji tedy 10000USD ? Nebo tuto poučku nemám bratvážně. Připadá mě, že s 5000 by to mělo jít bez problémů. Díky Tomáš

To mira_k Ještě k mému minulému článku drawdown -340 dol max počet ztrátových obchodů za sebou 4 Je to dobré nebo špatné? Díky Tomáš

Ahoj Doufám že jsem na správném vláknu Chci se zeptat. Snažím se backtestovat trhy NQ. Používám FinWin 2V a 0/V a dostal jsem se za posledních 5 měsíců k těmto výsledkům. Nevím však, jestli je to spočteno správně a co mi to má říct. nl - počet stratových obchodoů - 69 nw - počet ziskových obchodov - 53 n - celkový počet obchodov - 122 SW - súčet všetkých ziskov - 8848 SL - súčet všetkých strát -5152 W%=nw / n = 0,43442623 Percentuálne vyjadrenie počtu ziskových ku všetkým L% = nl / n = 0,56557377 Percentuálne vyjadrenie počtu stratových obchodov ku všetkým. W = SW / nw = 166,9396226 Priemerný zisk zo ziskového obchodu. L = SL / nl = 74,66666667 Priemerná strata zo stratového obchodu. R = W / L = 2,235798518 Pomer priemerných ziskov ku priemerným stratám. RRR= 1/R= 1/2,235798518 asi System Expectancy [USD] SE = W% . W – L% . L = 0,302934426 = 30,29% II. Trade Expectancy [1] TE% = SE / L = 0,40 pomer priemerného obchodu k stratovému (W% . PT – (1 – W%) . STLO) / STLO > TE% 0,520491803 > 0,40 U některých hodnot bylo popsáno jaké by měly být (např poslední vzorec), ale u jiných ne. Jak z tohoto poznám jestli je systém dobrý, a kde jej zlepšit. Díky za odpověď. Tomáš

to mira_k nebo někdo jiný, kdo by věděl kde najdu téma ukazatelů prosím o link. Nejsu stavu tady takové téma najít. Díky Tomáš

mira_k Díky za vše, Dám se do toho Tomáš

mira_k Rád bych tady zmiňované údaje(%win,pruměr na obchod, RRR, profit factor, expectancy, drawdown) uvedl, ale ještě jsem je nevyhodnocoval (což je asi chyba). Nevim ani co je to za ukazatele a co mě řeknou. RRR Je popsáno v manuálu, ale stejně nevím jestli to chápu dobře, protože mě případá dívné počítat průměrný zisk z součtu všech zisků (asi jen ziskové obchody bez ztrátových?)/počtem uskutečněných obchodů(ziskových i ztrátových dohromady?). To bych potom měl prum.zisk 72dol/ obchod (ziskový obchod). V případě že používám stoploss 60dol je RRR=1:1,2. Ale je to správně? A o čem to vypovídá? Vysvětlení ostatních parametru jsem nikde nenašel. Je to snad někde v kostce vysvětleno (co se jak spočte, co o čem vypovídá a co s čím souvisí)? Díky Tomáš

to ladas Ahoj. Díky za odpověď. Mrknu na to. To co píšeš mě připadá z mého pohledu reálnější než 3000. Nevím jakým způsobem bych se na ně dostal. Začal jsem na nějakých 200dol, což mě připadalo ubohé. Proto jsem to začal projíždět znova a znova. Udělal jsem si všechny možmé kombinace, a zjistil jsem že se výdělky o dost zvednou když obchoduji jen ve směru EMA 204, také jsem si vytypoval ve které dny jsou jaké výdělky a zjistil jsem, že v pátek bych peníze většinou jen odevzdával. Takže jsem pátky jednoduše vynechal. Počet obchodů se tak radikálně zmenšil (zhruba na polovinu). Vychází to na 1 obchod denně. Ale s měsíčním průměrným výdělkem jsem se dostal na 3 násobek to zn. 600/měsíc. Teď přemýšlím jak to ještě zvednout. Kdybys věděl o nějakým dalším zlepšováku, tak budu vděčnej. Měj se Tomáš

to Everest Díky za odpověď. Vydím, že mám ještě co dohánět. Snažím se ovchodovat NQ systémem FinWin patterny 2V a 0/V. Píšeš o systému PA - Nikde jsem ho tady nezahlédl. O co se prosimtě jedná? A je tady na to nějaké vlákno, nebo článek? Díky Tomáš

Ahoj všichni Prošetl jsem toto vlákno, ale nikde jsem se nedozvěděl sumu, kterou je schopen dobrý obchodník z těchto trhů dostat. Dělám si momentálně back testing, a došel jsem kprůměrné sumě 250dol/měsíc na kontrakt. Připadalo mi to tošku chudé, takže jsem se pokusil více filtrovat obchody. Postupně jsem se dostsl k 600dol/měsíc na kontrakt. Zajímá mě ale, kam až se mohu posunout a jde li to ještě vůbec (abych se nesnažil dále vylepšovat zbytečně). Je to dobrý nebo špatný výsledek Díky za odpovědi Tomáš

No zatím volím trhy NQ, ale na doporučených stránkách se mi blbě hledá (pokud jde o informace typu obchodní hodiny, velikost ticku, atd.) zkusil jsem to najít tady, www2.barchart.com/profile.asp?sym=NQU9, ale je to jiná burza. (IOM) Četl jsem tady někde, že se indexy obchodují na více burzách. Je to snad tak, že jsou na všech těchto burzách ceny určitého indexu shodné? Nebo mám radši bojovat s doporučenýma stránkama. Díky Tomáš

Díky Mrknu na to Tomáš

Ahoj chci se zeptat, který trh obchodovat (intradeně). Do teď jsem si myslel, že corn je dobrej, protože byl doporučen v manuálu. Deť jsem se ale dozvěděl, že corn prý není pro intra... příliž vhodný. Ale proč? Na tomro vlákně jsem se ještě dočetl že jsou vhodné YM,ES, mini SaP, mini DJ, mini RUSSELL , EURO, a ER2 Jsou lepší než corn? Jsou to futures? Jde myslím o měny ne? Funguje u nich pákový efekt? Nikdy jsem se o ně nezajímal. Kde bych načerpal ty nejzákladnější informace o nich? Nikde jsem to tady nějak nenašel, nebo jsem se díval blbě. Díky Tomáš

Ahoj Břondo Chci se zeptat na mějaké drobnost, ale je to asi do jiného vlákna Tak to napíšu tam www.financnik.cz/forum/read.php?2,1314,page=13 Dík Tomáš

Našla by se prosím odpověď na minulou otázku? Nebo jsem tak mimo, že to ani nemá cenu? Dík Tomáš :S

Díky. Ještě bych se dovolil zeptat. Jde mi o to že max.VOL je na cornu od 16.30 našeho času. V tuto dobu bych si představoval obchodovat. Pokud tedy sednu k počítači v 16.00., abych měl čas se zoriantovat, mohu vidět poslední úsečky z 13.00. Na těchto úsečkách může být etablovaný trend, nebo etablování nemusí být dokončeno, nebo dokonce múže být vykreslena část nějakého patternu, který však není dokončený protože se v 13:00 přestal vykreslovat. Najednou nastane 16:30 a vykreslí se úsečky které tento patern nebo popř. trend dokreslí a potvrdí. Platí takový patern nebo trend, který je vlastně přetržený mezi 13:00 a 16:30 ?našeho času. Když bych si projížděl grafy, tak to na sebe často dobře navazuje. Ale v době mezi 13:00 a 16:30 se přece taky trošku obchoduje , akorát se to nevykresluje ne? Kdyby se po vykreslovalo, tak by vše bylo úplně jinak ne? A pattern, který teď vypadá třeba v pořádku, by vypadal úplně jinak. Předem díky. Tomáš

to Břonda Takže beru to tak, že v pravidlech to není, pokud se mě ho povede použít pro zlepšehní výsledku, --- moje plus. Díky Tomáš

Dyl by prosím někdo tak hodný a ujistil mě, že u ZLR nemusím LSMA sledovat? Díky Tomáš

Ještě bych se chtěl ujistit. Na začátku woodieho příručky jsou zmínky o LSMA. Pochopil jsem o co jde, ale v paternu ZLR o něm není zmínka. Je tento indikátor snad jen pro jiné patterny a ZLR se netýká? Díky Tomáš

V manuálu jsem myslím četl že optimální stav je volume nad 10000. Pak nenastávají problémy s plněním, atd. Jo ale teď se dívám, týkalo se to denního volume takže OK. Díky moc

Ještě mám jednu otázku otázkuohledně volume- VOL. u corn. zjistil jsem, že když se dívám na time ftame 1min tak je maximální vol třeba 700, ale když přepnu na time frame 60min, je VOL 4040 (v tom samém čase jako předtím). Jak je toto možné? Díky

Jojo už to vidím. Díval jsem se na to příliž lokálně a nenapadlo ně to . Díky