Lucínek

tomnes: Díky za odpověď. V podstatě jsem něco takového celkem očekával, takže to není nic až tak překvapivého. Já jsem na tenhle problém při praktické aplikaci MM dle Rosse na live účtu pocítil také, frustrace z plných SL na několika kontraktech a pidi profitky se zavřením na BE, které jen pomalu strkají účet zase zpět nahoru. Ano, občas je homerun a "bez rizika", ale ... no nic, to je zde už poněkud OT. Takže prostě díky za odpověď.

Pěkný den, mohu dotaz na autora? Pořád mi vrtá hlavou ta věta: "Jako velmi cennou však zde hodnotím část, ve které jsou představovány i potenciálně velmi nebezpečné, nesmyslné, nebo nefunkční metody position-sizingu, jako například Kellyho formula, nebo metody Joe Rosse." Bylo by možné alespoň v jedné větě shrnout základní myšlenku nebezpečnosti nebo nesmyslnosti MM dle JR? Zvláště, pokud je tomu věnována jedna strana - pro Rossistu kupovat knihu za 150USD kvůli jedné A4 asi nemá význam. Šlo by to tedy nějak letmo nastínit? Díky ...

Jen technická připomínka, odkaz na minulý článek v úvodu je chybný a tudíž nefunkční ...

Mcwoj: Co je IWM?

yax: Láďo, to bylo vysvětlené skvěle. Předpokládám, že na dotaz "posouvaného SL" jde jen o to, že tohle je analogie "nakup a drž" s řízením rizika. Takže pokud bude akcie vytrvale klesat a já budu pořád sázet na její růst, tak jsem holt magor ... Jde to nějak aplikovat i obráceně, na klesající trh? Protože se předpokládá vlastnictví podkladového aktiva, tak asi moc ne, že ano? Jen mi ještě nejde do hlavy - proč vypisovat nejbližší opci k aktuální ceně? Proč nevypsat vzdálenější, která bude mít nižší premium, ale zase výrazně vyšší pravděpodobnost toho, že nebude zasažena?

Erik11: Ne, podkladové aktivum kupuješ jen na začátku. Potom už ne ... pak už jde jen o inkasování opčního prémia nebo o SL daný tou koupenou PUT opcí, nebo ne?

lemming: Tak nás, opční začátečníky, nenapínej ... ;-)

Mě to dost překvapuje, protože Martínek byl už jeden čas poměrně konkrétní, zajímalo by mne, kde je zádrhel ... ? Na tuhle knížku se těším moc, sice jsem ji už četl v angličtině, ale blbě vytištěnou (staženou z internetu) a rád bych ji měl v knihovně v nějaké důstojnější podobě ... je to pro mne osobně nejpřínosnější tradingová kniha, jakou jsem kdy četl.

Knihu jsem ze zvědavosti zakoupil - jde v mnohém o informace ze zdejších článků a tutoriálů přepracovaných do knižní podoby, navíc jsou tam některé "ochutnávky" ze seminářů, jako třeba konkrétní ukázky Iron Condor pro opční obchodování, které se normálně učí na semináři + výcuc všech těch seriálů o opčním obchdování apod. Takže podle mne pro začátečníka (zejména pak pro líného začátečníka, který nechce prosedět hodiny před monitorem studiem volně zde dostupných materiálů) jde o pěkné shrnutí, pokročilí obchodník nebo pravidelný čtenář serveru tam toho až tak moc nového nenajde .... ale jde jen o můj úhel pohledu.

1. Filtr pomocí vyššího tf neznamená, že by se měl vytvořit stejný signál, jako na nižším tf. Takže pokud máš např. systém využívající CCI, tak klidně na nízkém tf hledej signály pomocí CCI, na vyšším tf ale ani CCI nemusíš zobrazovat. Na vyšším kontroluješ převládající trend, tím vyšším tf mohou být myšleny třeba i denní grafy ... 2. Někdy aktivita v premarketu může mít vliv na obchodování v hlavních obch. hodinách. Hodně ale záleží na trhu - na Russelu je premarket prakticky mrtvý, na S&P500 je v klidu obchdovatelný ... atd. Pokud tomu tak není, můžeš celý premarket vypustit a hledět tak na začátku seance do předešlého dne ... smysl to má také. Na některém trhu se na range nebo volume grafu smrskne celý premarket třeba jen do jedné dvou svíček ...

m20artas: Není špatně kontraktní měsíc? A vybíráš si Russel jako TF, nikoli ještě jako ER2?

Pokud vím, tak NT jako broker nefungují - jsou to jen prodejci programu. Nicméně spolupracují s mnoha brokerskými domy, takže bych to chápal spíš jako že tě k někomu takovému nasměrují. Ale při live obchodování budou chtít platit tak jako tak ... Nicméně pro SIM obchodování máš plnou verzi NT na neomezenou dobu zdarma, takže pokud chceš zatím jet jen paper, tak si jen zařiď nějaký ten demo účet a můžeš začít ... Jinak bych prostě pečlivě vybral vyhovujícího brokera a 60USD za měsíc není za ten program zas taková pálka. Nebo jej koupit a máš to za rok a půl zpátky. A možná čím dříve, tím lépe, protože se ještě neví, jestli po uvedení verze 7 výrazně nezdraží ...

Laadiis: Ahoj, po delší době jsem zavítal do vlákna o BTH. Experimentoval jsem teď nějakou dobu s AOS, ale pokorně se vracím zase k ručním backtestům a diskréčnímu obchodování. Takže jsem zvědavý, co nového přibylo ... neviděl jsem BTH několik měsíců. Ale k dotazu - záleží výhradně na Tobě jako autorovi, komu a jak licenci poskytneš. Osobně VIP sekci vnímám jako určitou skupinu lidí, která zaplatila peníze za účast na kurzech - ale ne Tobě, platila je Tomášovi s Petrem. Z tohoto pohledu chápu, že mají od T+P určitou "výhodu" uzavřené sekce, která je zde stejně dle mého proto, aby neunikalo na seminářích předávané know-how i mezi čtenáře, kteří si semináře nezaplatí ... ostatně například diskuse nad patterny FinWin je striktně směrována právě do uzavřených vláken, bez ohledu na fakt, že již ve dvou knihách byla část FinWin prezentována i neúčastníkům kurzu. Tobě ale tato separace podle mne mnoho přinést nemůže - čím více uživatelů to bude používat, tim více potenciálních donátorů. Omezení jen na VIP Ti podle mne nic neřeší, pokud za to nemáš nějakou kompenzaci od T+P (protože tím činíš VIP sekci mnohem zajímavější).

Soptik009: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody ...

tradermike.net/2004/05/trading_101_expectancy/ nebo také www.isigmasystems.com/eva.html Jinými slovy správně je to, kde je znaménko mínus. Jde o dolarovou hodnotu průměrného obchodu a měla by být kladná, ideálně co největší ;-) To, co vychází Tobě, je pro začátečníka VELICE slušné. Ale jde o velmi malý vzorek dat. Vzorec, kde by se dělilo, je spíše RRR - Risk Reward Ratio. Tedy poměr zisku a risku. Ten by měl být ideálně alespoň 2, číslo 5.9 je také velmi dobré. Pro zajímavost - co je to za systém, který backtestuješ?

tictac: Nemam s tim problem, mam live ucet u Mirus Futures.

kozidech: Např. ze ZenFire je možné vytáhnout kvalitní tick data asi rok zpět. Už se to tady řešilo mockrát.

A případně - nakolik je možné se po tomto prožitku ztotožnit s tím, co BB popisuje ve své knize?

EDGE není jen vstup. Edge je i ten MM. Takže proto JE možné vydělávat na vstupech při hodu korunou. Ale pokud spojím dobrý vstup s dobrým MM, mám edge samozřejmě větší. Jinak je pravda, že důležitost vstupu roste s kratším časovým rámcem.

V jaké podobě je ten skript? Je to jen soubor.cs, nebo je to jako soubor.zip a jsou v tom ještě nějaké další soubory kromě toho soubor.cs? Pokud je to zip, tak přes File -> Utilities ->Import Ninja Script. Pokud je to jen cs, tak nepjprve jej nakopírovat do uživatelské složky dokumentů, kde je adresář: Ninja Trader 6.5\Bin\Custom\Indicator A následně v menu spustit Tools -> Edit ninja script->Indicator, vybrat ten "svůj" a po otevření okna s kódem dát F5 (Build script).

Ignawin: Nastavit to jde, ale pak to deformuje indikátory - je to v Chart properties, ale ty skoky ceny přes celé OR nestojí za to, podle mne tím mnohé informace ztrácíš. A za mne naposled k tématu Avast - nad tím Avastem já jsem zlomil hůl naposledy někdy před dvěma až čtyřmi lety a od té doby s ním nemarnil čas. Těch zklámání s ním bylo dost na to, aby mne to na hodně dlouho odradilo. Třeba už jsou na tom lépe, je to možné. Nesleduji to. Takže se omlouvám na možná neaktuální antidoporučení, až uslyším ze všech stran, že Avast je "the best of", tak ho možná ještě někdy zkusím, zatím mne to moc neláká.

Budme uprimni - kombinace dobre nastaveneho firewallu a uzivatele s mozkem, ktery aktivne pouziva, staci k tomu, aby clovek zadny antivir nepotreboval. Sám mám všechny své počítače dlouhodobě "čisté" a antivir nepoužívám buď vůbec, nebo jen v omezené míře.

No k tomu antiviru ... to, že je Avast zadarmo, ještě není důvod k tomu ho používat. On totiž za víc ani nestojí ... Zrovna antiviry nejsou taková pálka, aby si ho člověk nemohl koupit a takový NOD, Kaspersky nebo AVG jsou o dvě úrovně nad Avastem. Rozdíl mezi Avastem a počítačem bez antiviru je jen takový, že bez Avastu běhá ta mašina rychleji ...

yax: a nemůže to být tak, že účastníci se rozdělí na dvojice a každá má k ruce jednoho asistenta? To by celkem vycházelo ... Také by mě zajímalo, jak celý proces vypadá, knihu jsem četl, rozhodně není nezajímavá ... Český seminář byl snad jen ten jeden, ale nějaký kontakt na Simonu Wenger, co jej vedla, potažmo na nějaké další kurzy, jsem nenašel ... víte někdo něco bližšího?

vasto: Malý tip - já jsem den po dni na různých tf nikdy "nehotový" systém nebacktestoval. Pro stavbu OS (potažmo tvorbu celého OP) bych doporučil postup spíše následující: - zvolit trh, typ grafu a tf, který mi "sedne" - procházet grafy den po dni a uprostřed grafu hledat zajímavé situace, které vedly k pěkným profitům - začátky nových trendů, obraty stávajících apod. U všech hledat, zda nemají nějaký, pro mne snadno rozpoznatelný společný rys. Určitě takové nebudou všechny, ale u mnoha se něco takového najde. Poznamenám si co a jde se dál. Případně se lze inspirovat v TA a hledat konkrétní tobě známé patterny. - zkusím takový rys následně hledat paper, tzn. sedět u živého grafu a jen koukat, neklikat, nikam nelézt, jen koukat. Pokud se objeví ta správná "kombinace", zkusit si ji na demu zobchodovat. Ničím jiným než tímhle se nenechat rozptylovat. - pokud zjistím (po týdnu, 14 dnech, měsíci ... je to individuální), že to je něco, co mi relativně vyhovuje a jsem schopen to detekovat v živém trhu, pustit se teprve do backtestů. V té době bys už měl mít jasno v tom, co hledáš, jaké nuance by tě asi mohly zajímat nebo co dalšího u uvedeného ještě sledovat. Backtest provádět výhradně na pravé straně grafu, tzn. nevidět ani úsečku navíc! Pak by se nemělo stát, že budeš měsíce backtestovat něco, co ti ve skutečnosti nesedne nebo nebude vyhovovat jinak. Nebudeš tak frustrovaný z neustále "zahazované" práce. A pokud ten systém bude fungovat, i když nebude třeba nějak moc úžasný, tak nad ním nelámej hůl a nehledej zase něco nového. Časem to nakoukáš víc a víc a budeš v tom vidět nové možnosti, jak to případně ještě filtrovat lépe. A i kdyby ne - každý systém, podle kterého dokážeš být konzistentně výdělečný, je dobrý. Vše ostatní je už jen o počtu kontraktů.