Lucínek

Co takhle udělat si nový login? Potřebuješ jen jinou email.adresu, pomůže třeba www.10minutemail.com

O Evernote jsem již slyšel, OneNote aktivně používám. Mohl byste někdo, kdo máte praktickou zkušenost s obojím, porovnat výhody a nevýhody těchto dvou programů? Evernote svá data kromě lokálních kopií pro offline práci ukládá někam na server, takže jsou teoreticky přístupná z kteréhokoli PC připojeného k internetu. OneNote tohle pokud vím neumí, ale můžete si pro změnu nějaké ty jeho soubory odsypávat někam na FTP nebo tak něco a sychnronizovat je ručně, nicméně na počítači bez instalovaného ON se na ně ani nepodíváte a free OneNote viewer neexistuje, jen trial verze ON. Na druhou stranu jste u Evernote limitování velikostí a typem připojených souborů a počtem dat, která na server měsíčně ukládáte. Pokud máte placený účet (5$ měsíčně nebo 45$ ročně), tak je ten limit oproti free 40MB navýšen na 500MB, což asi většině normálních lidí bude stačit. Tak nevím, tohle jsem vyčetl na stránkách, ale zajímal by mne i názor na ovládání a členění obou aplikací, je Evernote podobný tomu ON? Člověk když se s něčím naučí (ON), tak si pak blbě odvyká ...

krakra: AOS byla pro mne slepá cesta, ne že by to nemohlo být profitabilní, ale nějak mi to nesedne. Takže jsem se nakonec vrátil k diskréčnímu obchodování.

MC: Ty bys potřeboval vzít skutečné "hammer" a vytlouci s ním ty hammery z hlavy. To, co jsi prezentoval, je krásný odraz od S/R, která se tam zdá (alespoň podle toho kousku screenu) být. Zapomeň už jednou pro vždy na hammer na RB grafech, jednak to je hvězda a ne kladivo a druhak na RB grafu prostě postrádá tenhle pattern smysl.

kopi007: www.ninjatrader-support2.com/vb/local_links.php?catid=1&sort=N&pp=15&page=5 Je to Economic News Indicator. Přímo ZIP by snad měl být zde: www.ninjatrader-support2.com/vb/local_links.php?action=jump&catid=1&id=234

Pokud to chceš brát filtrem toho JKR systému, tak to bylo opravdu bez vstupu. Jinak tam možná bylo třeba proražení toho congestion při low PRM, ale to je zase trochu jiný systém ;) Navíc bych pro něj musel vidět víc do historie, než co je na obrázku (sám neobchoduji TF, tak nevím, kde jsou tam jaké aktuální S/R). A nick si měnit nemusíš, ber to jako vtip. Ale pokud si na základě toho začneš více všímat, co ostatní píší a také co píšeš Ty sám, splnilo to účel ;) Mnoho zdaru v dalším studiu.

Jinak já ve svém deníku rozlišuji obchody na W,L a BE. BE jsou všechny, které nejsou ztrátové, ale jejich zisk je menší než velikost SL, takže nepokryjí ani jeden SL. Ty beru tak, že je prima, že nebyla ztráta, ale jejich "malý zisk" počítám jen jako "bonus". Takže mne potom zajímají tato tři čísla: Pravděpodobnost toho, že obchod nebude ztrátový: Win%1 = (W + BE) / (W + BE + L) Pravděpodobnost toho, že obchod bude vítězný (tzn. zisk větší než můj SL): Win%2 = W / (W + BE + L) Poměr zisků vůči ztrátám, kde zcela ignoruji BE: Win%3 = W / (W + L) Ve všech případech jde o POČTY obchodů, ne o to, jak vysoké ty zisky nebo ztráty byly. Jen pro zajímavost, aktuálně jsou tyhle hodnoty takovéto: Win%1 = 67%, Win%2 = 38% a Win%3 = 53%. Ale to už sem opravdu nepatří ...

Je to, jak píše Míra. Ale kromě je vhodné si v těch vzorečcích ještě přidávat podmínku, že dělitel není nula. Tedy pokud např. v buňce A1 máš počet win a v buňce B1 počet loss, tak ten vzorec by měl správně vypadat takhle: =KDYŽ((A1+B1)=0; 0;A1/(A1+B1))

Dege: Ono pohlaví pisatele se obvykle pozná podle tvaru minulého času sloves, pokud se samozřejmě pisatel nepřetvařuje. Já jsem své příspěvky nikdy jinak nepsal ... ;) Stejně tak bylo zřejmé asi po druhém příspěvku, že jsi děvče ... ale pokud někdo píše (nebo možná pýše :D ) slova jako že něco "chybý" nebo "vydí", tak se takovéhle detaily asi ztrácí ... :-)

MC: Není zač. Jen bych případně prosil tykat a respektovat (i přes pro někoho možná nepochopitelnou přezdívku) fakt, že nejsem pohlaví ženského ;)

MC: Jinak když máš svíčky jako tele, tak se jich opravdu na monitor moc nevejde, pro mne osobně je ten tvůj screen moc detailní a chybí tam nějaký větší náhled na trh.

MC: Nechci tě zklamat, ale tak, jak ten graf vypadá, tak tam žádné RR nikde není, jediné co tam je, je pěkný DT na Hi PRM přesně v 15:30. Asi se budu opakovat, ale věta "já osobně bych ,ale tento obchod filtroval ,protože hodně prorazil Low premarketu a při návratu byl stejně vzdálen 4 ticky od hranice premarketu (což je hodně)" (kromě toho, že používá nesmyslnou interpunkci a ještě chybně zapsanou s mezerou před místo za ;) ) je zcela zavádějící. Tebe má zajímat, kde svíčka končí z toho hlediska, kde se odrazila, tedy v tomto případě kde má low. Jestli je zelená a pokračuje tak long, tak je ti úplně jedno, jestli je to tick nebo 5 před nějakou hranicí - důležité je, OD ČEHO se odrazila a PROČ tedy asi se změnil směr ceny. Stejné je to s tím tvým druhým obchodem, tak jak to máš zakresleno, tak je tam max. odraz od TL, rozhodně ně od Lo PRM. Tak to vidím (rozhodně ne "vydím") já. Dege ten pěkný DT také nevyužila, ale tak jak má zakreslenu tu svou S/R linku, tak ta 2 je platný odraz od ní. Ačkoli (neznám předchozí vývoj ceny) já bych ji asi takhle nezakreslil a v tomhle místě bych takhle nevstupoval, ale to je právě o osobním přístupu každého.

dtb je databáze. Od pondělí to mají nějaké rozesr... rozbité ;) Tímto i odpověď na dotaz casablancax - mají tam nějaký technický problém či co a tak bych se teď raději držel stranou. Data DAXu jsou za pondělí zcela mimo mísu. Sice jsem včera i dnes jel normálně, ale to pondělí bylo totálně nepoužitelné. Teď momentálně aktuální stav nevím, obchoduji jen do 10:00, max. 11:00 hodin.

Macekkk: Je to na stránkách supportu NT i s příklady. AOS co jsem dělal sem dávat nebudu a na didaktické příklady bohužel nemám v současné době čas, omlouvám se. www.ninjatrader-support2.com/vb/forumdisplay.php?f=30 www.ninjatrader-support2.com/vb/forumdisplay.php?f=31 V principu jde o použití (přetížení) metod: OnBarUpdate() OnOrderUpdate(IOrder order) OnPositionUpdate(IPosition position) OnExecution(IExecution execution) kde na vhodných místech voláš ExitLongStop resp. ExitShortStop. Je to na poněkud delší povídání, ale příklady na supportu by Ti měly napovědět dostatečně. Princip není složitý a máš proces umisťování a posunování SL a PT plně pod kontrolou. Pokud to z těch příkladů nepochopíš, pak to asi není pro Tebe, psát automaty v NS.

krakra: Bude, ale bere se při výpočtu v potaz close historické úsečky. Mnohem lepší je naprogramovat to tam přímo, ostatně ty ATM se v tom kódu automatu používají dost blbě.

Já mám v současnosti obvykle 1 - 3 signály za první hodinu obchodování DAXu a končím, často už po tom prvním, pokud je zajímavý. Věta "i když nedávají moc signálů (tím lépe, neberou mnoho času)" mne v tomto kontextu tedy trochu mate - pokud mám systém, který dává signálů málo, musím u toho sedět celou seanci a čekat na signál, který ani nemusí přijít. Já, když jdou věci dobře, mohu sednou pár minut před devátou k PC a v půl desáté mít vyděláno a vypnout mašinu (nebo jen sedět u PC, posunovat čas od času SL a dál to neřešit). Také mám mnohem větší manévrovací prostor pro možné chyby. Vynechám obchod - no a co? Během týdne budu mít 10 jiných. U systému se 3 signály za měsíc - vynechám obchod? Hmm ... to už tenhle měsíc asi nedoženu ... ne, to není nic pro mne.

To záleží na tom, jak to chceš obchodovat. Já sám zaznamenávám maximální MAE takové, které pro mne má smysl. Tedy pokud jde obchod v mém směru jen 5 ticků při MAE 4 ticky, pak udělá MAE 20 tick, aby následně byl profit 100 tick ... tak pro můj systém, kdy pracuji se SL do 10 ticků, je prostě MAE 4 a MFE 5. Všechno ostatní je SL. Mohl bych tam dát hodnoty 20 a 100 - ale protože hodnotu SL 20 tick tam ani nesleduji, ve všech políčkách tabulky by tenhle obchod byl jako ztrátový. Takhle jej mohu využít, pokud bych zvažoval záchytný mikroPT - mám statisticky podchycené, že např. v 88% případů mi stačí SL 7 tick na PT 3 ticky. Sice tak neobchoduji, ale mohl bych. Takže - jestli je MAE 40 tick nebo 100 je jedno, pokud sleduješ hodnoty SL třeba do 15 tick. V tabulce se zaznamenají jen jako ztrátový obchod. Stejně se zapíší všechny obchody, které neudělaly ani tick MFE. Prostě MFE = 0, MAE třeba 20. A vím, že je to ztrátový obchod, vynechat jej nemohu, zkresloval by zásadním způsobem vyhodnocení.

smazak: Marku díky, že sis našel čas a udělat tak pěkný obrázek, už jsem chtěl vytvořit něco podobného. Ano, jistě že na grafu 5 min a 30 min jsou VELMI ZÁSADNÍ rozdíly. Oproti tomu grafy RB9, RB10 nebo RB11 jsou prostě téměř stejné, jen na jednom máš hammer, na druhém ne. Přesně v duchu toho Markova obrázku. Navíc třeba na denních grafech je ten význam už poměrně velký - hraje tam roli, kde je close cena, kde je cena open a až ve třetím sledu kde jsou knoty. Ale ne na takhle malém tf jako jsou RB10. Takže ano, jkr převedl svůj systém, který mu třeba funguje. Já proti tomu nic neříkám. Jen zde vidím jasnou snahu mnohých dalších o slepé přebírání tohoto systému a s tím i přebírání jakýchsi předpokladů, které jsou mylné (ačkoli třeba fungují - ale ono je to tak, že by třeba fungovala i ta druhá varianta, jen ji jkr netestoval, protože se mu kladiva a hvězdy v backtestu lépe hledají, co já vím ... pokud "hammer" funguje, je dost pravděpodobné, že bude fungovat i varianta II.) A stejně tak je prostě nebezpečné si na RB grafu všímat toho, kde jdou těla a ignorovat knoty. Ale to už bych se opakoval. Každý musí mít svou hlavu a tu používat. Pokud se zde objeví takovýto systém a hned za tři dny jsou tu screeny (byť paper) od lidí, kteří se jej snaží napodobit, jistě u těch ostatních chybí jakýkoliv backtest nebo další podrobnější nastudování chování tohoto systému. Jinak s JKR jsem vždy vycházel korektně a pochybuji, že by mé příspěvky bral jako navážení se do jeho osoby. Tak jako v mnoha jiných případech se ozývají spíše obdivovatelé ;) Přeji všem chladnou hlavu, rozumný náhled a hromadu vlastního úsudku při posuzování trhu a systémů.

qay1: Kdyby to bylo příkazem MIT (market if touched), tak asi ano. Ale osobně neznám nikoho, kdo by používal PT a měl je jako MIT. Každý koho znám používá limitní příkazy. A tam platí to, co jsem uvedl.

Sushi: "na tick přesně se trh opět odrazil a pokračoval UP. Těžko říci, jestli by byl PT exekuován... " Téměř jistě nebyl. Ve všech backtestech je potřeba počítat s tím, že kvůli spreadu mezi bid a ask a faktu, že obchoduješ vždy za tu horší cenu, je třeba brát jako "zásahy" jen ty pohyby, které cílový PT protnou alespoň o hodnotu průměrného spreadu. I tak se to v reálu samozřejmě může chovat jinak, ale o tom už řeč není.

PaB: Ano, termín hammer se zde už delší dobu používá poněkud nesprávně pro hammers i stars. Problém ale není v tom pojmenování, problém je zejména v tom, že svíce "hammer" či "star" na RB grafu prostě nemá význam, jaký je možno jí přikládat na grafech časových, zejména těch na vyšších čas. rámcích. Je to jen berlička, která ale v tomto případě nefunguje. Stačí si totiž jen o tick nebo dva změnit nastavení RB grafu a je po hammeru nebo se naopak vytvoří někde, kde předtím nebyl. Zkuste se prosím nejprve zamyslet nad tím, jak svíčka na RB grafu vzniká a pak podle toho hledat patterny (candle sticks patterns totiž obecně na RB hledat nejdou. A kdo by mi na tom dokázal najít středovou doji svíčku, tomu snad koupím pivo a doporučím ke studiu něco jiného než trading :D ) S tím souvisí i výrok "Jen jsem nakonec dala přednost té výše, protože se jí dotklo více svíček tělem a k tomu další i ty se svým knotem." Je to přeci jedno. Dotek je dotek koncem svíčky. Jestli je tam jen knot nebo jestli je tam plná zelená následovaná červenou je úplně jedno. Naopak, ignorování "knotů" by se vám mohlo pěkně vymstít, protože jsou to také pohyby ceny, které dosáhnou na SL, než se trh rozjede tím správným směrem. Takže když už jsem se tak rozepsal: Znamená výše uvedené, že nesleduji, jestli je svíčka "hammer", "star" nebo plná svíce?Ale ano, sleduji. Zejména v průběhu pohybu ve směru trendu. Protože pěkné plné svíce značí pohyb jedním směrem bez velkých protipohybů. Trend složený ze samých hvězdiček nebo kladívek se požadovaným směrem nesune tak jasně, takže na druhou stranu lze zase snáze vstupovat limitem nebo "se slevou", kladiva v uptrendu nebo hvězdy v downtrendu mohou signalizovat vyčerpání pohybu atd.

Prima, takže takhle je to OK? Je to všechno jasné, jak to funguje?

Já nevím, jaké občanství je pro AmeriTrade dost dobré. Problém prý teď mají z řady dalších evropských zemí, ze kterých, to netuším.

To nesouvisí s účtem v zahraničí, ale údajně s tím, že nemají dohodu s českým finančákem. Platí to i pro Slovensko a řadu dalších států.

Dege: No pro live je ta rada úplně jiná. Nikdy neodcházej od počítače, pokud máš v trhu čekající nebo pracující příkazy. Jediné, kdy se na to můžeš vykašlat a jít pryč, je situace, že jsi v trhu, máš zadaný SL a PT a tvůj broker drží u sebe i OCO vazbu mezi nimi. Jinak nikdy nevíš, co se může stát.