Lucínek

filip44: To co prezentuješ je pro nováčka live celkem neobchodovatelné. Takže myslím, že ani nebudeš časem muset řešit, jak s protipatterny ... A co že se mi na tom nelíbí? Máš velmi malý TF a bereš signály, které nemají vůbec žádné potenciály s ohledem na možný (a očekávaný) pohyb trhu. Zkus do toho zahrnout to, že ten mikropattern musí být zároveň viditelný i na vyšším tf - tohle dilema rázem zmizí, protože o spoustu signálů přijdeš a budeš brát jen něco, co má alespoň trochu rozumné opodstatnění. Věřit tomu samozřejmě nemusíš, ale tuhle fázi honění se za každým stínem na malinkatém tf jsem si také (live) prošel a tudy cesta k úspěchu (alespoň podle mne) nevede. Ono totiž zjistíš, že ne vždy ušetříš, pokud máš malinké SL - máš jich o to více. A každý signál nestihneš, nejčastěji pak prošvihneš právě ty, které se rozletí do tvého směru a nadělí profit ... a nakonec zjistíš, že máš 10 obchodů za prvních 20 minut obchodování a jsi po půlhodince o pětikilo USD lehčí ... ne, znovu už ne, děkuji.

V čem mi to přijde divné? No jaká je typická vzdálenost od PP k R1, resp. S1? Přijde mi, že by to mohlo být relativně slušné RRR s ohledem na použitý SL (stavodesign na začátku tohoto vlákna přeci jen používal SL poněkud vyšší) a tak bych rozuměl, kdyby na úrovni R1 nebo S1 čekal PT, případně nastupoval TSL pro druhou sadu kontraktů. Ale protože se (opět podle mého soudu) na těchto úrovních nezřídka trh otáčí zase zpět, tak často musíš skončit někde na tom BE nebo něco podobného, ačkoli hranice S1 || R1 dosaženo bylo a RRR mohl být slušný ... nebo se pletu? Neobchoduji to takhle, takže jsem to až tak nesledoval, třeba jsem úplně mimo ... jen to na mne dělalo ten dojem. Porovnával jsi nějak distribuci zisků, velikost DD apod pro výstup tím tvým způsobem a pro pevné PT na S1, resp R1?

Otakar1 Napsal: ------------------------------------------------------- > -Nejlepší výstup je: pokud trh protne můj PP na > který jsem spekuloval, tak SL posunu 2 ticky > pod/nad první usečku mojí barvy, která PP protla a > dál posunuji TSL. Takže pokud jsem long a můj PP > protla červená úsečka, tak SL je stále na BE. > Pokud v tomto případě target PP protla zelená > usečka umístím 2 ticky pod ní SL a posouvám podle > zde prezentovaného výstupu tradera Danka. Tímto > způsobem jde z trendu vytěžit maximum. Jestli tomu dobře rozumím, tak "můj PP na který jsem spekuloval" je myšleno R1 nebo S1 podle směru Long nebo Short? PP je vždycky jenom jeden ;) Jinak ty výstupy mi přijdou zvláštní (nebo jsem je možná jenom nepochopil) - dokud se nedostaneš z PP na R1 nebo S1, tak posunuješ jen na BE, příp. při nějakém protipatternu přitáhneš na trochu těsnější SL a až když trh projde R1 nebo S1, tak posunuješ SL dále ve směru trendu? Jinak třeba na posledním screenu - podle čeho určíš, jestli brát odraz, nebo průraz? Proč by to nemohla být zrovna "korekce nového uptrendu"? Dále - k čemu je v systému EMA a k čemu YH a YL? Díky za objasnění ...

K tomu "odpolednímu zaměstnání na zajištění alespoň části příjmů" - znám několik traderů, kteří k tomu to účelu úspěšně používají dávky od Úřadu práce. Ono náš štědrý dotační systém silně poháněný socanskými spratky představuje pro nemakačenky velmi silnou motivaci nic nedělat, práci si nehledat a pobírat dávky. Takže proč toho pro začátek tradingu nevyužít také, že? ;) Sám se k tomuto kroku tedy rozhodně nechystám, ale je to také určitá volba. Ostatně jen z mých vlastních odvodů na "sociální pojištění", které bych rád a ihned zrušil (kdyby to jen šlo), bych měl v současnosti za každý odpracovaný rok předplaceno na několik dalších let na pracáku ...

Zelené políčko je nejlepší hodnota pro nějakou kombinaci SL a PT. V tomto případě jde o PT 6 tick při SL 10 tick a zisk je 32 tick. sousední políčka analogicky říkají, že PT 6 tick a SL 9 tick by byl zisk jen 21 tick apod. To červené je nejlepší nastavení pro SL vyšší než 15 tick - hledají se tam optima pro SL do 15 tick a pro SL od 15 tick včetně. Takže nastavení PT 5 tick při SL 15 tick by bylo pro uvedené obchody nejvýhodnější - zisk 40 tick. Bylo to nějaké mé rozlišení, kde mne obecně takhle vysoké SL moc nezajímaly - byly na mne moc vysoké - ale zase jsem chtěl mít přehled i tak.

No, překlad se zas tolik nepovedl a překlepů a chyb je tam také jako máku, ale knížka je to výborná :-) Trading in the Zone mě osobně přišla ještě lepší, ale to je asi subjektivní.

To není moc v rozporu s tím, co jsem psal - chtěl jsem tím říci, že pokud se někdo prostě rozhodl, že to bude tak a tak, potom nemá smysl, aby se hrabal s MAE a MFE a "řezal" je podle toho, protože pak to nevypovídá o ničem. MFE v podstatě omezuje jen průběh grafu a to, jaké výkyvy otevřeného profitu jsem schopen snášet a akceptovat. MAE ale omezené je - absolutní výší SL, který jsem jako nejvyšší možný ještě schopný připustit.

No ... samozřejmě MÁ smysl zapisovat i vyšší rozsah hodnot MAE/MFE - třeba proto, že jinak nezjistíš, že se SL 160$ je úspěšnost sýstému 2x vyšší nebo že PT 800$ je téměř stejně pravděpodobný jako PT600$ a zajišťuje tak strmější ekvity apod. Ty hodnoty 600$ a 150$, se kterými má systém pracovat, bys měl nějak získat - a to "někde" je analýza MAE a MFE. Pokud jsi se rozhodl, že tyhle hodnoty jsou OK a že je měnit nebudeš, nemá ani smysl, abys nějaké MAE a MFE zjišťoval. Jiná situace je, pokud například víš, že nemůžeš jít přes SL 150$ proto, že na to nemáš účet a riskovat tak vysokou částku na jeden obchod nechceš. Pak nemá opravdu smysl psát, jaké by bylo MFE pro MAE 170$, pokud takový potenciální SL je pro tebe nepřijatelný. V tu chvíli je maximální MAE 150$ a MFE jen taková, pro která postačí SL 150$. Omezovat MFE nemá smysl, můžeš například brát vrcholy nějakých swingů apod - to pro případy, že usoudíš, že takhle velká korekce po swingu už by ti nebyla příjemná a že tedy budeš brát raději profit někde kolem vrcholu. Ten samý vstup tak může pro mne znamenat MFE jen 300$ (nemám rád velké korekce), zatímco pro jiného může být MFE 1000$ (vstoupí po otevření a veze se na vlně swingů přes celý uptrend a kolísání +300 -> nula -> +400 -> +100 -> +480 apod mu nevadí).

Podobný problém byl v pátek odpoledne i dnes ráno u DAXu, data ZenFire, broker Mirus Futures, chybějící historie (v pátek od 16:03, po 16"40 se to zase rozjelo i včetně těch dat od 16:03. , dneska je poslední v podstatě páteční close), zobrazují se jen grafy, jak je pochytá Ninja od spuštění, po reloadu opět všechno zmizí. Problém vypadá být i u řady dalších lidí, jsem zvědav, jak rychle z MF odpoví.

Pokud vím, tak to takhle nějak blbne, když používáš záznam pro Market Replay nebo nějaké to ukládání tickových dat. Když to vypneš, bude se to načítat vždycky celé ... kdysi jsem měl podobný problém a tohle pomohlo.

Co ti na tomhle odkazu nejde? www.financnik.cz/forum/read.php?3,59 - diskuse od začátku www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,page=14 - 14.(poslední) strana.

Jinak ten můj vstup byl na krásném DT, velmi pěkně vykreslená formace. Úspěšností jsem myslel úspěšnost systému, ne vstupu ... win%, RRR, expectancy ... Jestli je to popsáno někde před těmi 138 obrazovkami, tak to se omlouvám, nehrabal jsem tolik do historie ... tohle vlákno sleduji jen příležitostně.

já jedu PA na RB8 a RB12 - DT/DB a RR. SL je základní 10 tick, PT nepoužívám, posunuji SL na RB12 nad/pod svíčku správné barvy. Podle plánu měl být můj vstup někde na 8682,5 nebo tak něco, nevidím to ve screenu přesně a platformu jsem už vypnul. Při tom trailing stopu měl být profit 23 bodů.

Lasky: Netestovat. Podle toho, co píšeš, nemáš ještě představu ani o systému, ani o trhu ani o ničem jiném. Nebudu se opakovat, přečti si to tady - strana 14, druhý příspěvek shora. Platí pro tebe totéž co pro jarynnna, který ale na rozdíl od tebe už alespoň tuší, co vlastně chce ... www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,151299#151299

jarynnn: Na to tu už odpovědi jsou, je tu celé vlákno o MF - www.financnik.cz/forum/read.php?4,99000,page=72

MC: Někde tady (v diskusi Backtesting - www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,page=14) jsem popisoval, proč si myslím, že SIM (tedy paper trading) je v první fázi mnohem důležitější, než backtesty nebo nějaké zírání do mrtvých grafů. Zkus nad tím popřemýšlet. Seanci jde i nahrávat a potom použít Market replay ...

Dikon - to musíš mít PT někde kolem 20 bodů, že? Tedy 40 tick ... se SL kolem 10? S jakou úspěšností vstupů?

Dikon - a ty máš nastavení jaké? RB, SL, PT? A podle čeho vstupuješ, proražení swingu na OR? Nebo na čem nastupuješ? Já jsem si počkal na ten sešup v 9:33 - abych pak prováhal a nestihl zadat vstupní příkaz a jenom smutně (a přiznávám, že dost naštvaně) koukal, jak mohlo být +575€ na posouvaném SL doma. Po sérii SL z prosince by se to víc než hodilo ... zamázl bych tím 5x SL a to by v současnosti víc než bodlo :-(

peepo: Jak to máš nastavené, ten DAX? Díky za potvrzení RB6, ale ještě pro zajímavost jaký SL a PT nebo posuny na BE atd? Díky ...

Já mám zen-fire data od Mirus Futures. Ale napoj to, na koho potřebuješ. Mě IB nesedí, nemám je rád. Ale je pravda, že třeba jako jedni z podle mne mála brokerů drží SL a PT jako OCO vazbu na serveru u sebe, takže můžeš mít v trhu oboje a pokud přijdeš o připojení, nic se neděje. A taky přes ně jdou obchodovat rozumně i opce ... Každopádně bych paper i backtesty jel nad daty, na kterých bych plánoval obchodovat.

Normálně buy/sell, nejlépe přes nějaké čekající příkazy na určitých hladinách. Z toho NT to jde pak do deníku i přímo exportovat a člověk to nemusí přepisovat ručně.

Jo, přesně tak nějak to myslím. Pár základních pravidel, které se vejdou na mnohem menší prostor, než je jedna A4. Ano, může být podrobnější plán, který bude zahrnovat co já vím třeba i co dělat v případě výpadku připojení, bude obsahovat ukázky grafů s typickými situacemi apod. Ale to je podle mne taková berlička, která jen pomůže si některé věci ujasnit. V praxi to je potřeba mít co nejjednodušší, jinak se v tom ztratíš - nebo si opravdu myslíš, že udržíš v každém okamžiku v hlavě každé slovo z 18 stran, které jsi napsal? A že dokážeš v reálném čase vyhodnotit, jestli situace v grafu něčemu neprotiřečí a splňuje pravidla popsaná na 18 stranách? To asi ne ... Podle mne 2 měsíce paper jsou takové nutné minimum před tím, než se rozhodneš se do čehokoli dalšího vůbec pustit. Třeba zjistíš, že ti testovaný systém vůbec nesedne a začneš hledat nějaké nuance nebo něco úplně jiného ... a je to tak v pořádku. Ale aspoň nebudeš litovat desítek hodin nad zbytečnými testy.

Bubaaak: Je zde řada vláken, které NEJSOU ve VIP sekci a na jejichž základě se dá postavit slušný profitabilní obchodní systém, zejména na základě price action. Takže bych se tak nevázal na FinWin a kurz, pokud není pro vás momentálně dostupný ... nic ve zlém, ale přijde mi, že schováváte hlavu do písku před tvrdou prací a dalším studiem s vysvětlením, že "pro vás nejsou dostupné materiály". Ono totiž ve finále na použitém systému zas tolik nesejde, úspěch tkví někde trochu jinde. A bez pochopení PA bude i cesta FinWin mnohem horší ... vzájemně se to dobře doplní.

peepo: A další nastavení? Na RB6 je hromada falešných signálů, s jakým SL a PT nebo posunem tam pracuješ? Kolik byl třeba ten protipohyb, který jsi tam na tom grafu ustál po vstupu do pozice?

jarynnn: Já jsem neřekl, že je backtest na nic. Ale je k ničemu v téhle fázi. Toaletní papír byl samozřejmě vtip, příspěvek ale obsahoval velmi konkrétní radu. Ale dobrá, ještě jednou a podrobněji. Zkus to takhle: Nejprve si ujasni a sepiš, co chceš asi tak obchodovat. Zapomeň na obchodní plány čítající několik stran A4 - snaž se udělat si to co nejjednodušší. Pro začátek si nastav i nějaké základní hodnoty SL a PT nebo trailing stopu - pokud je to nějaký převzatý systém, převezmi i tyto hodnoty, jestli ne, poraď se s někým, jaké hodnoty "nastřelit" nebo je dej "od oka". Pokud se ti pravidla tvého OP nevlezou na arch A4, stejně nebudeš schopný si je pamatovat a konzistentně obchodovat, rozhodně ne jako začátečník. Pak s touto přípravou zasedni k PC a začni tento systém obchodovat. Samozřejmě jenom paper. Dělej to tak alespoň dva měsíce a pokud možno velmi konzistentně - tzn. neber nic, co je v rozporu s tvým nástřelem OP a naopak ber všechno, co do tvého OP spadá. Po dvou měsících paper už bys mohl mít poměrně jasnou představu, co chceš v grafu vidět, co je pro tebe přijatelný SL, jak dobře snášíš pevné PT, jak snášíš to, že se ti pár ticků přes PT cena otočí a vymete plný SL nebo třeba SL posunutý na BE, jestli ti nevyhovuje více nějaká metoda posunu SL bez pevných PT apod. Navíc ti také bude víc než jasné, k čemu vlastně potřebuješ (nebo naopak nepotřebuješ) analýzu MAE/MFE a jak ji provádět, abys věděl, co ta čísla říkají a jak s nimi dále pracovat. Na základě toho pak můžeš udělat backtest, který opravdu k něčemu bude a od kterého se můžeš odrazit k live obchodování. Jinak budeš dělat BT jen proto "že jsi slyšel, že se to má" a výsledek bude spousta ztraceného času. Mnozí jsme ten čas tak ztratili a tak buď to vezmi jako dobrou radu, nebo si tu cestičku prošlapej sám a opakuj naše chyby - je to tvoje volba. ;)