miroj

Ja zadavam TF-201012-nybot.scid (IB, Sierra). Musis mat ale zaplateny pristup na "InterContinental and New York Board of Trade (Non Professional) ".

Prepáč, ale screeny tak ako ich dávaš sú absolútne neprehľadné. Nie je tam vidno ani cenu, ani čas, ani timefarme, ani trh. Keby som sám neobchodoval ten istý trh, tak ani netuším že sa jedná o 1min graf na NQ. Skús neorezávať okraje obrázkov, kde sú všetky tieto podstatné informácie.

Nepoužívam síce Infinity, ale v poslednej dobe som tiež zápasil so Sierrou. Domnievam sa, že to nejak súvisí s poslednými verziami Sierry. Správa, ktorú spomínaš to boli rady, ako zredukovať nároky na počítač - zavrieť nepotrebné grafy, znížiť počet spätne zobrazovaných dní, zmenšiť počet riadkov vo worksheet studies a hlavne prepnúť ukladanie intraday dát na sekundové namiesto tickové atď. Po týchto úpravách sa mi situácia lepšila.

Pre časové úsečky to je indikátor CountDown Timer a pre range bar Range Bar Predictor.

Ten môj systém nie je AOS. Bola to aplikácia jednej myšlienky, ktorú som zo začiatku obchodoval mechanicky, ale práve kvôli horším výsledkom pri zmene trhov som to bol nútený postupne upravovať. Pôvodný systém v mechanickej podobe (kde každý deň bol jeden signál) fungoval celkom dobre počas 2009 - robil som backtesty aj z obdobia predtým, ale to trhy vyzerali inak a systém vykazoval malú úspešnosť. Tiež som ho skúšal na iných trhoch, ale najlepšie fungoval na NQ.

ahojte yax, bop nepoužívam síce breakout prvej korekcie, ale tiež mám na NQ systém zameraný na prvé pohyby po otvorení session. Po zmene trhov som tiež skúšal rôzne filtre, ale nakoniec sa mi najviac osvedčil jediný filter na premarket - signál beriem iba ak v premarkete došlo k breaku včerajšieho TR (prelomenie HiLo včerajšieho dňa). Počet obchodov sa síce zníži na 10-12 mesačne, ale výsledný zisk zostáva zhruba rovnaký, ako keby som bral všetky obchody. Od začiatku 2009 až doteraz bol iba jeden stratový mesiac. Mimochodom fixný PT mi moc dobre nevychádza.

Chcem sa spýtať skúsenejších, ktorí už zažili "stop running". Dnes došlo na NQ asi 3 minúty pred reportom ku gapu down 10-14 bodov nasledovaný gapom up 6,5 bodu. Keby nebol čas vyhlasovania reportov, tak by som mal pod Open Range zadaný čakací príkaz (stop) - cez ktorý teraz cena preletela gapom. Čo by sa udialo s mojím short príkazom, keby som ho mal v tom čase v trhu? Jedno viem iste - že by som so ziskom neskončil, aj keď trh išiel mojím smerom. Predpokladám, že môj short príkaz by bol exekuovaný niekde v oblasti extrémneho Low a potom by som bol vyhodený na SL po nasledujúcom gape UP so stratou minimálne -6,5 bodu. Sú moje úvahy správne? Viď obrázok

Mydlo SK Pre sledovanie reportov pre US indexy si vo forexfactory vyber filter na USD. Niekedy má na trh vplyv iba report A (červené), niekedy je citlivý aj na B alebo C report (ako teraz) a niekedy nereaguje vôbec - závisí to od celkovej nálady. Preto je lepšie pár minút pred vyhlasovaním dôležitejších reportov pritiahnuť SL, alebo sa držať bokom. No a včera večer bolo vyhlasovanie FOMC (komisie pre voľný trh) - jedno z najdôležitejších reportov (deje sa 8x za rok) - obyčajne je celý deň oveľa menšie volume, lebo každý čaká na výsledky, no a čo sa deje pri vyhlasovaní si zažil. Lepšie je v taký čas stáť bokom.

Po 30 dnoch demo ucet konci. Takze potom nemas ziadne data

mira_k, vďaka za poznámku. Jasné so Sierrou to nesúvisí, je to problém Interactive Brokers. Mal som to mal vložiť do vlákna o IB. ;)

Nahodou som mal otvorene grafy toho isteho trhu NQ v Sierre aj v Ninja. Zrazu som v Sierre spozoroval silnejsi pohyb pri ktorom Volume narastlo z 300 na obrovskych 4.000. Ten isty pohyb na Ninje nastal pri rovnakom Volume ako predtym – zhruba 300. Vedel som, že Sierra nie je vo Volume spolahlivá, ale že to bude rozdiel 3600 kontraktov na úsečke?

S testerom ti nepomôžem, ale pri exporte dat zo Sierry by som najprv skontroloval, či mám v Global settings nastavené "Intraday data storage unit" minuty resp. sekundy (nie tick). A patričný časový úsek si môžeš vybrať v Exceli (resp. vymazať tie ostatné nepotrebné).

Ale zasa sme sa nieco nove dozvedeli od Gladiatora. Takze vdaka ze si tych 112 USD skolneho zaplatil. ;)

Opius, mimochodom, presne v case tvojich vstupov boli vyhlasene 3 dolezite US reporty, na ktore zrejme cakal trh cely den.

V mojej verzii Sierry tuto studiu nemam, takze nepomozem. Sorry