gandalf33

Pokiaľ viem, IB svoj existujúci princíp zatiaľ nezmenil, tj stále posiela dáta v balíčkoch po každých 0.2 - 0.3 sekundy (aj s akumulovaným volume). Tick dáta zadarmo, využíteľné na paper aj live, máš od Zen-Fire, stačí sa každých 30 dní opäť zaregistrovať z novej IP adresy s novou e-mailovou schránkou. Mne osobne toto pripadá príliš "československé" riešenie (nič v zlom) a radšej použijem dáta od IB, cez ktoré podľa všetkého napr. Tomáš úspešne obchoduje roky. Ale aj na Zen-Fire dáta pre volume grafy boli sťažnosti aj s ukážkami, napírklad v Mirus Furures vlákne.

"nejzávažnější chybou většiny začínajících obchodníků je absence popisu chopu. Dostávám velmi komplexní plány s veškerými pravidly vstupů i výstupů, ale na to nejdůležitější – kdy neobchodovat – jako by obchodníci zcela zapomněli" Toto môžem napísať na papier zlatými písmenami a na červenom hodvábnom vankúši to položiť na viditeľné miesto. Presne takto to bolo aj u mňa do záveru tohoto týždňa - žiadne pravidlá pre chop. Na to, aby som pochopil čo presne je týmto myslené, som potreboval urobť 850 obchodov v backteste a začalo mi to dochádzať až v závere (nad 700+ zhliadnutými a študovanými obchodmi jeden po druhom, každý deň po dlhé týždne). Svoj obchodný plán okamžite obohacujem o popis čopu a stanovenie pravidiel kedy neobchodovať. Dokonca začínam mať cit pre to kedy je chop - ťažko sa to popisuje, ale z tvaru CCI a price action je to vidieť. Každý si to ale musí dostať do krvi sám, tak mnoho zdaru.

IB nepotrebuješ prehovárať na nižší depozit v prípade, že ti známy poskytne zvyšných 5k na založenie účtu, po fundovaní môžeš peniaze vybrať a vrátiť späť. Pozor však na limity dokedy je možné obchodovať resp. dokedy máš v cene dáta...

Chybová hláška hovorí "market depth permission for YM is missing", nie sú market depth dáta Level II? Podľa toho čo píšeš máš Level I. Takisto, ja mám zatiaľ tiež len tzv. základný balíček, "Includes All Stock, Options, Futures" pre mňa jasne hovorí, že aj TF má byť súčasťou tohoto balíka. Keď sa pozrieš na help (otáznik) k "InterContinental and New York Board of Trade (Non Professional)", priložený text končí s "...in addition to foreign currency and equity index futures and options". Russell je equity index, čiže podľa mňa to z textu vyzerá skôr, že "InterContinenal etc." potrebuješ len ak chceš obchodovať ropu, kakao, kávu na ICE, nie TF, ktorý je zahrnutý už v prvom balíku. Svoj IB account som zatiaľ na obchodovanie nepoužil (zostáva mesiac-dva), takže toto ber len ako teoretické rady..

Ide pravdepobne o chýbajúci checkbox pri Market Data Subscription. Skús sa prihlásiť do Account Managementu a pozrieť dáta ku ktorým máš odber - či je medzi nimi aj ECBOT, resp. či market depth odber nie je niečo iné ako tvoj súčasný odber.

Môj nápad ako svoj systém prispôsobovať volatilite, hovorím len o nápade pretože zatiaľ som ho nepoužil v praxi keďže systém len budujem, je to jedna z poznámok v mojom backtestovom denníku: Každý mesiac v live spätne zbacktestovať aj s MAE/MFE analýzou a podľa toho si určiť primerané SL a PT hodnoty na ďalší mesiac. Samozrejme táto metóda ma svoje nevýhody (relatívne pomalé prispôsobenie sa zmene volatility) ale hovoríme o zachovaní finančnej úspešnosti systému, nie svätom grále, ktorý neexistuje...

Ešte poznámka k výpisom IC po vertikálach: z trade desktu TOS som si overoval ako je to s marginmi a zistil som nasledovné: Margin pre prvú vertikálu systém vezme šírku spreadu. Avšak pre druhú vertikálu, kým je príkaz WORKING teda čaká na vyplnenie, ráta plný margin aj za druhú vertikálu, k spárovaniu dôjde až pri vyplnení príkazu. Príklad: 1. otváram hornú nohu IC na RUT so strike width 10 bodov (šírka 1 strike), mám teda margin $1000, nohu mám otvorenú aj s týmto marginom 2. otváram spodnú nohu toho istého IC, kým môj príkaz čaká na vyplnenie, na účte sa mi blokuje *ďalších* $1000 za každý kontrakt.... 3. príkad z bodu 2 bol vyplnený, TOS urobí spárovanie, mám otvoreného celého IC tj oba nohy, margin $1000 Osobne som toto neskúšal na vlastnom účte, opisujem len v ľudskej reči to čo mi napísali z TOS. Čiže pri otváraní IC cez vertikály na TOS, pozor pri exponovaní celého účtu.....

Tento článok odhaľuje jednu zaujímavú vec, ktorá ma už v minulosti mátala, zatiaľ som však nemal čas sa jej osobitne venovať: - vypisujem IC ako celok: vo zvyšku sveta sa teda musí objaviť X predávačov / nakupovateľov opcií, ktorí sú ochotní popustiť uzdu bid/ask spreadu a dať mi lepšie plnenie než NAT - vypisujem jednu vertikálu IC: vo zvyšku sveta sa teda musí objaviť X/2 (polovica z X) predávačov / nakupovateľov opcií, ktorí sú ochotní predať za menej než ask a nakúpiť za viac než bid.. ...jednoznačne to teda vyzerá že šanca priblížiť sa k MID je väčšia pri výpise vertikál osobitne, než pri výpise celého IC. Vďaka tomuto článku to mám podané o niečo "vedeckejšie" než moje úvahy pri pive - konečne a vďaka... od ďalšieho mesiaca teda otváram po vertikálach. Paulí

j.sumik, objednávka karty sa dá naklikať v menu naľavo v IB accounte. Exaktné položky ti bohužiaľ nepoviem, keďže odtiaľto sa v žiadnom prípade do accountu nebudem prihlasovať, videl som to však doma, nie je to ťažké nájsť, treba postupovať logicky, plus "nabídka" menu nie je nekonečná, stačí to prejsť.

Vystupovať na PT by sa práve preto malo limitným príkazom. SL, to je už iná vec... osobne by som asi neriskoval nevyplnenie a použil stop príkaz.

:D :D :D Airforce, áno bolo to myslené na teba ale v žiadnom, ani len okrajovom prípade ako urážka :) Škoda, ak Pajasrac dodrží slovo - naozaj bol úsmevným spestrením tohoto vlákna :) Je to prehratý súboj s vlastným egom - chýba open mind, to je všetko...

radusor, Aerosol, IC je založené na štatistike priemernej vzdialenosti bodov kde trh skončí pri expirácii od výpisu. Kým sa táto štastistika výrazne nezmení, pevne nastavené IC budú fungovať. To, čo podľa mňa nával ľudí môže spôsobiť, je nezadarenie sa výpisu so žiadaním kreditom, ale vzhľadom na to že IC je všeobecne známy princíp, ktorý každý obchoduje s inými nastaveniami a teda iné strikes etc., absolútne verím, že IC bude fungovať kým budem na tejto planéte dýchať kyslík. O tomto by sa dalo pekne rozpísať, nechcem však odbočovať od témy. Včera som v jednom z vlákien finančníka našiel informácie o Wall Street Warriors, z torrentov som mal prvú sériu za 20 minút a druhú za 2 hodiny (dokopy 2.7 GB) a do skorého rána som to pozeral... keď skutočne úspešný multimilionár povie, že najdôležitejšia je disciplína, prečítanie dnešného článku má akoby extra rozmer.....

Článok je vskutku geniálny, platí aj pre ID a v podstate k nemu nie je nutné nič ďalej dodávať. Snáď len, že čisto podľa mňa, traderi, pri strate okamžite hľadajúci spôsob ako v budúcnosti tejto strate predísť, ešte stále svoje rozmýšľanie neprepli na trader's mindset a hľadajú neexistujúci svätý grál. Preboha, veď netreba byť majstrom rocket-science na to aby som vedel, že je oveľa výhodnejšie svoj drahocenný čas a úsilie investovať do pilovania systému ktorý nadeľuje občasné straty, než do systému ktorý nenadeľuje žiadne - o ktorom sa tu už roky rokúce hovorí, že neexistuje :) Moja rada znie - berte opčný trading ako celok - keď z backtestov viete, že občasná strata príde, načo sa nad ňou v live akokoľvek pozastavovať? Ak mám byť z dlhodobého hľadiska profitabilný, musím ďalej mechanicky aplikovať to čo mám zbacktestované aj v rámci stratových mesiacov, a úspech sa dostaví sám.... Ľudská myseľ je samozrejme nastavená na rozlišovanie toho čo funguje a čo nie - ak priložím prst k horúcemu hrncu, tá bolesť ma prinúti zapamätať si to a už to nikdy viac neurobiť - prístup, ktorý v tradingu vedie do finančného hrobu. No a čo že som svoj hneď prvý opčný obchod v živote v strate? Z backtestov predsa viem, že je to normálna súčasť stratégie a na to koľko som zarobil, sa mám pozerať aspoň po 12-tich mesiacoch konzistentného obchodovania... Ja som v začiakoch nebol iný, hneď moja prvá live opčná pozícia šla prudko do straty, navyše som sa nezbavil ITM opcie v deň expirácie, v pondelok som sa teda zbavoval sharov za ďalšie poplatky, nehovoriac o assignment :)) Ani na chvíľu ma ale nenapadlo čokoľvek na stratégii zmeniť, ba priam naopak, bol som vďačný že som si vyskúšal riešenie tejto situácie s 1 kontraktom a nie desiatimi. Po ďalšie mesiace som pokračoval bez jedinej zmeny plánu. Tento obchod bol pre mňa len bezvýznamný puntík do štatistiky, teraz, o pol roka neskôr, sa teším 17% zhodnoteniu účtu za doslova temer žiadnu prácu, čo mi NIKDY nedá žiadna slovenská finančná inštitúcia.......

Markan, slová Vášho príspevku ste mi brali z duše. zhymll, samozrejme, človek ktorý má rodinu, deti, prípadne ďalšie zodpovedné úlohy na krku tohoto kalibru, pozerá na prechod na FT trochu inakšie než ja :) Potreba byť profitabilným v live pred prechodom na FT je teda opäť individuálna, a veľmi záleží čo od tohoto prechodu očakávate - či naďalej živenie rodiny, detí, atď alebo vás táto povinnosť neťaží.... Situácia v ktorej v mojom živote som, sa zrejme už nebude nikdy opakovať :) systém mám hotový, auto k dispozícii, žiadna hypotéka, náklady na živobytie a mesačné výdavky znížené na extrém, minimalizované tlaky (každému som dal vedieť že im nedám vedieť ako sa mi darí skôr než po pol roku a nech sa ma na to nevypytujú :) ) atď ... Mám za sebou všetko, potrebujem len pokoj na filnálny step. Risk-reward ratio môjho výstupu z práce je 1:1000... No nezoberte taký obchod. Tomarossa, veľmi dobrý zoznam, osobne by som v súčasnosti generovanie vedľajšieho príjmu plne nahradil opciami. Suma za byt na opčnom účte Vám mesačne vygeneruje ďaleko, ďaleko viac peňazí než prenájom tohoto bytu...

Ešte jedna poznámka k poslednému odstavcu toho čo som písal, samozrejme niektorým ľuďom ktorí odídu z práce a očakávajú že v tradingu sa im bude hneď sypať, to nemožno zazlievať - ak je človek v celom svojom doterajšom živote zvyknutý klidiť úspech vo všetkom na čo siahne, je predsa samozrejmé že v tradingu neočakáva nič iné. Títo ľudia nie sú pripravení na prostredie, ktoré vyžaduje iné zmýšľanie ako ich ich doterajší život po celý čas učil že je jediné správne.... ...až stovky hodín backtestov a paper tradingu takému človeku, v prípade že je otvorený sa učiť, ukážu, že trading vyžaduje odlišné mentálne nastavenie, než to ktoré im doteraz bolo vtĺkané ako správne. Týmto chcem povedať že si myslím, prehnané očakávania tradingu pri odchode z práce sú normálne a vysvetliteľné. Vlasnosť ktorú Tomáš často spomína, a z každodennej praxe tomu nestačím pritakávať, otvorená myseľ, je to čo je nutné na prechod na full-time tradera. Nie som zatiaľ taký skúsený aby som toto považoval za axiómu, ale v súčanosti som o tom extrémne presvedčený - bez otvorenej mysle to proste nejde. Ale to je téma obšírna na samostatný článok... ...tak nech sa darí všetkým, ktorí sa rozumne rozhodnú urobiť podobný krok.

Láďa, Airmike, dík. Áno, je pre mňa oveľa dôležitejšie toto obdobie využiť na posun vpred, než začať naozaj profitabilne obchodovať - verím že toto príde aj samo, časom, až ako trader dozrejem. Áno, dodržiavanie obchodného plánu v paper tradingu, prípadne live v lacnom trhu s jedným kontraktom, čo je pre mňa iba trochu reálnejší paper trading a porovnávanie s OP a backtestami je next step - uvidíme, je toho veľa. Náklady a mesačné platby som už znížil na minimum, nový paušál - len naozaj nevyhnutný najmenší mesačný poplatok, atď. atď. nechcem sa rozpisovať, yaxo, svoj opčný účet som prednedávnom prudko nabil a naše kondory mi momentálne dokážu zabezpečiť taký lepší slovenský mesačný plat za 3 hodiny práce mesačne, čo je len dobre (nespolieham ale na to, v prípade stratového mesiaca musím byť 3 mesiace bez výplaty prípadne s naozaj minimálnou, napriek tomu je to však EXCELENTNÁ pomoc). Airmike, niekedy si myslím, že ľuďom vôbec netreba hovoriť čo sa chystám robiť - mne samotnému to ušetrí nervy :) Inak v práci som obetoval 3 hodiny nadčasu kde som chlapcom vo svojom teame vysvetlil opcie a stratégiu Iron Condor s nákresmi, atď, proste normálna prednáška, s tým, že na opciách s relatívne normálnym účtom je možné slušne zarábať doslova bez práce - pár hodín mesačne, všetky cifry som im ale poskytol realistické. Keby mne niekto toto spomenul v čase keď som o opciách nemal ani páru, prídem domov a nespím, 24 hodín denne študujem danú problematiku kým ju nepochopím a neoverím si že je to naozaj tak a zakladám účet a skúšam opcie v praxi, pretože také niečo človek len tak vo svojom živote nevidí. A ako reagovali kamoši? Hľadali dôvody pre ktoré toto nemôže fungovať, išli domov, večer si pustili film, otvorili plechovku piva, zložili na pupčok a pozerali ho :) Keď sa ma nejaký známy pýta, keď je to také jednoduché, prečo to nerobí každý, moje odpoveď je - "Odpoveď sa skrýva v tebe samotnom. Práve si sa dozvedel že relatívne bez práce je možné dlhodobo v opciách rozumne profitovať. Prídeš domov a začneš to študovat? Nie, prídeš domov, a ideš von dať si pivo..." Ale späť k tematike článku... človek to musí mať naozaj dobre premyslené pri odchode z práce. Hlavné je vedieť PRESNE prečo to robí a PRESNE čo od toho očakáva a mať zadné vrátka do budúcnosti. Očakávania sú základný kameň pri odchode z práce - Petr napísal kedysi o očakávaniach veľmi dobrý článok, Tomáš to v tomto takisto dobre vystihol - ak odchádzate z práce s tým že zajtra ste tradingový zilionár :) tak zostáva popriať len sústrasť..

Zaujímavý článok a hodnotné príspevku vo fóre. Článok sa trafil do stredu čiernej časti na mojom terči - som vo výpovednej lehote, ostáva mi ešte 9 pracovných dní v práci. Z článku spadám do bodu b), avšak s rozdielom, že na živobytie mám zhruba 6 mesiacov namiesto 12 :) Moje rozhodnutie je však dobre premyslené a som pripravený na všetky scenáre. V prípade neúspechu alebo stagnácie okolo nuly nemám ani najmenší problém o pol roka získať dobrú prácu, prípadne part time job. Svoj odchod neberiem ako prechod na profitabilného FT tradera, aj keď toto by ma samozrejme potešilo najviac. Beriem to ako prepotrebný sabbatical od "bežného" zamestnania - 8 až 12 hodín náročnej manažérskej práce, kde každú hodinu príde nových niekoľko úloh, ktorých vyriešenie každej trvá niekoľko hodín až dní :) a pravidelné príchody domov o 10-tej večer, ak človek vykonáva svoju prácu naozaj s plným nasadením a svedomito, vyhorí. Ako sa hovorí, do tridsiatky na invalidný vozík. Tohoto mám po 4 a pol roku dosť. Tradingu som v mojom prakticky neexistujúcom voľnom čase napriek tomuto dokázal venovať 1000-ky hodín, spoznať čo dokážem a nájsť si systém, ktorý mi sedí. Nechcem už brať týždňové dovolenky, počas ktorých sa venujem 13 hodín denne tradingu a potom sa bez oddychu vrhám späť do svojej normálnej práce. Som hlboko presvedčený, že po odchode ma 1 mesiac venovania sa tradingu každý deň, celý deň, posunie vpred tak, ako v minulosti jeden celý rok. O tomto nepochybujem ani na sekundu. Nemám záujem vhupsnúť do live v hneď prvý deň odchodu z práce - chcem si všetko ešte raz veľmi detailne zbacktestovať a popri tom praktikovať ďalší paper trading. Nemusím snáď ani hovoriť, že jediný človek, ktorý ma v tomto kroku podporil, je moja snúbenica :) Z každej strany počúvam akú robím chybu a že si svoju prácu "mám vážiť". Riaditeľ mi minule vysvetľoval akú obrovskú chybu robím a že v tradingu sa nedá zbohatnúť a že "sa o mňa bojí" :) CEO firmy z US hovorí že trading je veľký klam a že radšej zájde do kasína. Od bližsích známych, ktorí vedia o mojom kroku, počúvam, že je to "príliš riskantné, a že podľa nich by som to nemal robiť". Týmto sa ale samozrejme nedá riadiť, pretože tí ľudia si nevedia predstaviť vybočenie zo štvorca svojich pravidelných istôt, vzdať sa pravidelného mesačného ISTÉHO platu je pre nich tá najväčšia nočná more, a v podstate nemajú predstavu o čom hovoria. Cením si ich starostlivosť a snažím sa ich presvedčiť, že naozaj nie je čoho sa báť. Minule som svojmu otcovi, ktorý je poľnohospodár, vysvetľoval, že ja v podstate vstupujem do práce NEPOROVNATEĽNE istejšej ako má on - svoj risk dokážem presne a exaktne kontrolovať a vyhnúť sa teda ruinujúcim stratám (resp. sa k nim ani len nepriblížiť) - to je luxus, ktorý si on - úspech jeho firmy závisí od počasia - nemôže v žiadnom prípade dovoliť. Príde rok keď je strašné sucho ako bol pred pár rokmi a celá úroda je v ťahu, nezarobil ani cent a náklady na dopestovanie plodín boli obrovské.... Uvidíme ako to dopadne, ale jedno je isté - ďalšie backtesty, odchytávanie nuancií a trading ako celok si počas nasledujúceho polroka mienim sakramentsky každý jeden deň užiť. Pavel

Vynikajúci článok s obrovskou úrovňou motivácie, časť číslo 1 som dokonca nanútil prečítať svojej snúbenici, bola nadšená a ešte viac chce aby som tradoval (tj nemá proti tomu, že kvôli tomu opúšťam svoju dobre platenú prácu, nič, lebo že by vyslovene chcela aby som sa tomuto venoval sa nedá povedať :) ). Vo svojej súčasnej práci som s hedge funds už skoro 5 rokov v každodennom styku keďže pracujem na manaźérskej pozícii blízko v oblasti ich správy, samozrejme len v technickej oblasti, napriek tomu pre mňa s kolegom moji co-workers v Írsku pripravili naozaj excelentnú prezentáciu v normálnej ľudskej reči (prezentácií o HF som absolvoval veľa ale toto bola prvá taká ako som si ju predstavoval, že by mala byť) a môžem potvrdiť nasledovné: Hedge funds spravujú takzvaní investment manageri, ktorí môžu de facto byť inštitúcie alebo individuáli. Individuáli sú to častejšie, a v tomto prípade, či človek vloží svoje peniaze do takéhoto fondu, rozhoduje životopis investment managera v najväčšej miere. Niektorí investment manageri - individuáli zároveň do svojho fondu vkladajú vlastné peniaze - z psychologického hľadiska pre nalákanie investorov je toto veľmi dôležité, v istom zmysle pre ľudí ktorí do fondu investujú ukľudňujúce - vidia, že IM má skutočnú motiváciu peniaze vo fonde rozmnožovať, ide však o 1% - 5% investment managerov..... Hedge funds, áno, podliehajú extrémne prísnym reguláciám (napr. platí zákaz akýchkoľvek reklám na hedge funds - v tomto sú ako kokaín, kokaín sa tiež nereklamuje, ale kto chce, sa k nemu dostane), ale to je práve kvôli tomu, že sú považované za veľmi rizikové, tj oveľa rizikovejšie než druhá sorta fondov - mutual funds (klasické podielové fondy, názov je však nepresný, pretože aj v hedge funds si kupujete shares), čiže investment manager fondu napríklad zistí, že originál obrazy Rembrandta dokáže na aukcii kúpiť za 500.000 GBP, a má v nejakej krajine vášnivého zberateľa, ktorý vie že ich kúpi za 600.000 GBP, tak aj takto sa môže pokúsiť rozmnožiť peniaze v hedžovom fonde, je to legálne.... sumy a princíp berte prosím orientačne, aby sa toto nezvrhlo na "ale veď zberateľ si ich môže kúpiť priamo na aukcii", a podobne. Hedge funds pracujú na princípe takzvaných ekvalizačných metód, existuje ich na svete niekoľko (zhruba 15), ekvalizačná metóda pre HF sa vždy dohaduje pred jeho založením vo forme tzv. prospektu (prospectus) a je to kompletný súbor pravidiel pre vyplácanie investorov. Niektoré fondy zvolia metódy ktoré vyplacajú investment managerom bez ohľadu na zisk tie serióznejšie takú, ktorá vypláca IM percento zo získanej sumy, podľa hodnoty za share v čase keď investor prišiel v porovnaní s hodnotou za share v čase vyplatenie. Je to celé veľmi jednoduché, kritické pomy tu sú nav (net asset value, hodnota share fondu v daný deň), incentive fee (poplatok, ktorý si účtuje správca fondu za správu fondu) a high-water mark (hodnota NAV v čase príchodu investora)... Dôležitý je poznatok, že ktorýkoľvek účtovník, získajúci prácu v spoločnosti spravujúcej hedžové fondy, nadobudne pocit že je to strašne jednoduché a tým pádom mladí ľudia zakladajú veľké množstvo nových malých hedžových fondov, lenže títo ľudia prídu do reality a veľmi rýchlo zistia že sa trochu prerátali a tak drvivá väčšina nových HF rýchlo zanikne, pretože IM nie sú schopní rozmnožiť peniaze vo fonde, ide v podstate o rozplynuté predstavy toho aká je správa fondu jednoduchá.. Kamarát z Írska, expert v tejto oblasti, hovorí že toto je dobrý jav, pretože tým pádom na trhu zostáva len niekoľko naozaj veľkých HF ktoré sa držia roky, a posilňuje to ich meno.. Mohol by som pokračovať ale myslím že môj príspevok je ajtak už pridlhý, na informácie z Tomášovho "konzorcia HF" sa samozrejme veľmi teším, pretože ma zaujíma každučká vec z tejto oblasti bez ohľadu na to či to priamo ovplyvní môj intraday trading a opcie, alebo nie :)

albeon, aký záchvev a cest. portál?... ak človek vďaka tradingu dosiahol to že sa presťahuje kam chce a podelí sa o to s ostatnými, je predsa normálne že sa o cestovaní vo vlákne k článku diskutuje... Pred Tomášom takisto snímam klobúk a prajem len to najlepšie čo zo súdka menom život môže vyjsť.

Markan, som momentálne viacmenej v identickej situácii. Prestalo ma baviť brať dovolenky na jeden týždeň a počas neho venovať tradingu 13-16 hodín denne a potom opäť venovať skoro podobný denný čas svojej práci po dobu niekoľko mesiacov a tak stále dookola. Potrebujem posun vpred v tom, čo ma skutočne baví. Už som v jednomesačnej výpovednej lehote, mám našetrené na 5 mesiacov života + účet u IB. Je to veľmi riskantný krok a samozrejme mám finančne aj sociálne premyslené všetky scenáre vrátane toho najhoršieho, som presvedčený, že v tomto prípade o nezodpovednosti ani zďaleka hovoriť nemožno. Potrebujem veľký posun vpred a to mi dá len venovanie sa tradingu full-time, či už v live uspejem alebo nie. Predpokladám, že za mesiac úplnej posadnutosti stihnem toľko ako v minulosti za jeden celý rok. Nemá význam dlhšie čakať. Teoreticky neskôr môžem dať vedieť ako to dopadlo, a poslúžiť tak ako inšpirácia pre ostatných našetriť a odísť z práce, prípadne v nej ostať :) Airmike, príčin môže byť nespočet, no stále som presvedčený že všetky súboje s egom, snaha sa podobať, pikošky ako dopasovanie nových indikátorov aby som aj ja zachytil ten 400 USD pohyb od začiatku do konca a podobné totálne blbosti ktoré podľa mňa s profitabilným tradingom nemajú nič spoločné ale je dobré tým prejsť a sebapozorovaním si to uvedomiť, sú založené na emóciách.. ja osobne viem, že keď som v trhu ohraničenom PT a SL, čo cena robí medzi tým so mnou veľmi máva, takže skutočne zlomovým riešením pre mňa je nevidieť čo cena medzi tým robí. To je všetko, jednoduché ako facka. Tvoj príspevok čo píšeš je celý o uvedomení si tradera, o čom vlastne trading je a čo ho robí profitabilným, a zdôrazňuje nutnosť náhľadu na seba samotného, pretože každý niečo robíme z chamtivosti a podobne, dôležité je si to však o sebe uvedomiť a vidieť že toto do tradingu nepatrí. Že trading nie je o odchytení každého pohybu od začiatku do konca, dokonca zďaleka nie je ani o odchytení každého pohybu, musí každý pochopiť sám. Mne v tomto extrémne pomohli e-mini kurzy, kde som všetky súčasti tradingu začal vidieť ako jeden funkčný celok. Tj nie patterny, money management, kontrolu risku ako osobitné moduly ale ako jednotný celok kde všetky tieto veci hrajú svoje kľúčové úlohy spoločne. Ale čo ja, paper trader, môžem o tomto hovoriť. Stále som presvedčený, že aj s RRR 1:2 sa dá zarábať, a niekomu toto môže dokonca kvôli častejším profitom psychicky vyhovovať viac neť tu spomínané dogmy "pod RRR 1:3 nikdy neobchodovať" a pod. Samozrejme že RRR chcem mať čo najlepšie, ale na trhoch kde veľké pohyby sú skôr raritou toto dosiahneme len znížením SL -> častejšími stratami. Všetky tieto pomery a výsledné príjmy (alebo výdavky :) ) si už však každý musí spočítať sám.

katzz, v jednej knihe som čítal, že z času na čas programátori robia review AOS a môžu máličko pozmeniť nejaký ten jeden parameter aby udržali krok s trhom - riziko preoptimalizácie je veľké. V žiadnom prípade však nejde o tvorbu nového AOS pri zmene podmienok v trhu. Článok je veľmi dobrý, oceňujem autorov finančníka sledujúcich dianie na fóre a produkujúc tak aktuálne články. Slová skúseného človeka zdôrazňujúce fakt, že strach o funkčnosť systému je zo začiatku zbytočný a treba sa sústrediť na podstatné veci ako správnu implementáciu risk managementu, sú pre začiatočníkov veľmi povzbudivé. Vďaka

Je to hodnotná diskusia, všetko však už bolo opísané a odprezentované na e-mini kurzoch finančníka. Airmike tu má dobrý príspevok na ktorý by som rád reagoval - čo je príčinou iných hodnôt výstupov, než by mali byť podľa plánu? Emócie tradera, nič iné. Obchodovať live sa ešte len chystám, no mám pre seba pripravenú pomôcku, ktorú budem používať a myslím, že môže pomôcť každému kto má problém so sledovaním pohybu ceny kým je v obchode a používa PT (tj nie posúvaný SL only): obrázok black.jpg komplet čierny, otvorený v ACD See napríklad (full-screen), po vstupe do obchodu, keď SL a PT sú nastavené, alt+tabom sa prepnúť na tento obrázok a počkať kým Ninja cez reproduktory zahlási 'target filled' alebo 'stop filled'. Je možné aj vypínať monitor, tento spôsob ale považujem za šetrnejší. Inak toto je len jedna z implementácií "po vstupe do obchodu odísť od počítača", ktoré Tomáš N spomínal už pred rokmi, takže všetko tu už naozaj bolo...

Plus off-topic: Láďa: "kdyz nemas svuj system vyzkouseny a nevis, jestli ho zvladnes obchodovat. Coz si zrovna myslim, ze na volume grafech a s RRR 1:2 to nebude nic lehkeho do zacatku." Neviem ako spolu súvisí náročnosť obchodovania systému a volume grafy..... vstúpiť do obchodu presne podľa plánu napriek sérii predchádzajúcich strát je podľa mňa zo začiatku ťažké bez ohľadu typ grafu ktorý si obchodník zvolil. Uvidíme ale ako to pôjde so skutočnými peniazmi. borax: "plně se připojuju k Ladovi,jak z placením za data, tak taky k dlouhodobé funkčnosti systému s RRR 1:2 bych to vůbec růžově neviděl" S platením za dáta sa po úvahe takisto pripájam k Láďovi, ale s RRR 1:2 nemám problém. Samozrejme by som uvítal RRR 1:3, najlepšie ešte väčšie, bohužiaľ to už generuje množstvo strát, ktoré môže byť pre priemerného tradera normálne, no pre mňa je už psychicky veľmi ťažko obchodovateľné. Nad systémom s RRR 1:2 som strávil cez 1000 hodín a mám v neho PLNÚ a absolútnu dôveru. Vysoká úspešnosť je to, čo ja pri tradingu potrebujem. Max consec. losses za dva a pol roka mám 5, kým max consecutive winners 14... Systém berie naozaj len tzv. "tutové" obchody, priemer 0.9 obchodu za deň, s tým že každý druhý order nie je fillnutý (je to súčasť stratégie). Toto mi nerobí ani najmenší problém kým mám každý mesiac ziskový, stabilne, a viac ziskových obchodov ako stratových, to, že každý ziskový je navyše dvojnásobok stratového beriem ako príjemný bonus. Ale o tomto snáď niekedy v inom vlákne.

Toto je veľmi zaujímavá problematika o ktorej som netušil, že existuje, kým som nezačal s výberom brokera.. Môj systém je extrémne jednoduchý, teda očakávam že bude aj veľmi robustný, a všetky doterajšie testy ma presvedčili, že je (otestované pre periódy indikátora o plus/mínus 10 s krokom 1, a mnoho ďalších parametrov zmenených o niekoľko hodnôt jedným aj druhým smerom). Čo môže spôsobiť príchod kumulovaného volume od IB niekoľkokrát za sekundu, namiesto po 1 ticku? Maximálne to, že veľkosť volume barov nebude v rozmedzí 10000 a 10003 ale v rozmedzí 10000 a 10070, čo by na stratégiu nijako zásadnejší vplyv nemalo mať. Príklad: kontraktný mesiac Dec 2009, deň 2009-12-04, počet tickov za daný deň: 602 734. V čase od 15:31:00.0 do 15:31:00.3 zbehlo 14 tickov, s volume dokopy 70. Uvažujeme pesimisticky 4 desatiny sekundy (0.0 až 0.3). Z toho ten volume 10070. Ten naakumulovaný volume 70 je najväčší, ktorý som našiel asi 5 náhodnými vstupmi okolo 15:3X (nijako systematicky som úzke hrdlá nehľadal). Petra a Tomáša považujem po prečítaní viacmenej všetkých článkov aké kedy vyšli na finančníkovi za extrémne skúsených, keďže temer úplne všetko o čom písali a čo som si myslel, že mne sa nemôže stať, sa mi stalo (ako jeden príklad za všetky uvádzam zvládnutie základov, postupné zozložiťovanie systému až napokon po mnohých stovkách hodín štúdia a backtestov návrat k absolútnym základom v hlbokom presvedčení, že toto je všetko čo potrebujem), a veľmi ma zarazila Petrova poznámka v tomto článku "Pokud budu stavět svůj systém na volume, patrně s daty poskytovanými IB nemohu obchodovat." (ako som už v tomto vlákne spomínal). S týmto mám nulové skúsenosti takže netuším. Uznávam yaxo, teoreticky by som mohol pred odovzdaním svojho imania IQ Feedu obchodovať s dátami od IB paper, a uvidím ako to pôjde... Mirus vlákno mám celé prečítané a po posledných screenshotoch od obchodníka ktorý obchoduje cez volume grafy, uvádzajúceho rozdiel vo volume baroch po opätovnom načítaní dát z predch. dňa, kde mu systém vďaka tomuto vygeneroval falošné signály, ďakujem, Mirus nie. Paradoxne, svoj systém mám otestovaný na historických dátach od Zen-Fire :) ... Ale ako vravím, je postavený tak, že neverím, že rozdiely, ak budú v spôsobia výrazné porušenie systému (aj cez ten Mirus by to teda vari šlo). IB oproti Mirusu si však nevyberám kvôli dátam. Zatiaľ som ho otestoval na volume 9500 (2 a pol roka), a podľa očakávania profit skoro ten istý, rozdiel je úplne zanedbateľný, jediný rozdiel ktorý nastal je v úspešnosti, ktorá klesla z 65% na 63%. Predpokladám, že s testami ďalších volume bude úspešnosť, keďže to je viacmenej to jediné čo ma na tomto systéme zaujíma (spolu s RRR a priemerným počtom obchodov na deň) lineárne stúpať, na volume 10000 dosiahne 65% (keďže toto mám zbacktestované) a nad volume nad 10000 si 65% minimálne udrží, možno mierne poklesne, uvidíme. Ak toto číta ktokoľvek skúsený v tejto oblasti schopný poradiť na čo sa v tejto chvíli zamerať, prosím o tú radu. Mne momentálne vychádza dokončiť bactesty rôznych volume (s hodnotami ako to uvádzam v predch. príspevku) a potvrdiť si tak aj volume-robustnosť systému, venovať patričný čas demo-účtu na IB (v prípade úspechu ušetrených $80 mesačne v absolútnych začiatkoch určite zaváži) a ešte uvážiť ten IQ Feed.

Doplňujúca poznámka: na kvalitu dát temer každého brokera čítam z každej strany negatívne poznámky. Chodiť od brokera k brokerovi, zakladať a rušiť účty v prípade nespokojnosti s dátami aby som si to sám vyskúšal, na poplatkoch za prevod peňazí prerobím a vnútorne stále nebudem spokojný a istý kvalitou prichádzajúcich dát, týmto nechcem prejsť. Venovať sa "okrajovým" brokerom typu Vision Financial Markets, Optimus, Brewer a pod., ktorí nie sú často diskutovaní, sa takisto nemienim, radšej vyberiem niekoho o kom mám feedback z tejto stránky. A v tomto jasne vedie IB. Občasné zlé skúsenosti s tu diskutovanými AMP Futures, Mirus, PFG, atď. sú okrem fóra finančníka prítomné aj na zahraničných stránkach. Ale aby som sa vrátil k podstate tohoto vlákna - čo sa týka dát, IB sa sústreďuje na lowcost trading, dáta sú u nich len okrajový bonus - toto presvedčenie som nabral po prečítaní nespočet komentárov tu aj na zahr. stránkach. Čiže ak dáta, nie od IB. Inak myslím že je to momentálne najkvalitnejší lowcost broker pre obchodovanie futures. Zatiaľ u mna teda vedie kombinácia NT platforma + IB broker + IQFeed dáta. Na to, že som live ešte neobchodoval je to možno trochu finančne náročnejšie riešenie, ale vo všetkom vo svojom živote mám rád kvalitu, a obzvlášť v tejto sfére, ktorá môže môj život nadobro zmeniť k lepšiemu, som si za ňu ochotný priplatiť. Vyzerá to, že u IQ Feed pri tejto kombinácii budem mať nárok na "CME Group Globex Exchange Fee Waiver" (obchodovať chcem iba ES), čo je $30 mesačne dole, čiže výsledne $80 mesačne ($60 basic service + $20 futures). Všetko si to ale ešte nechávam overiť u nich, uvidíme čo mi odpovedajú.