gandalf33

Dlhší citát od drvr: "podle čistě mechanického systému se dá obchodovat jen dočasně. Podle mě je nezbytné porozumět trhům z hlediska PA. Nemyslím tím, obchodovat čistě PA, ale diskréční posouzení musí mít vždy přednost před jakýmkoliv indikátorem. Myslím, že je to velmi důležité, protože trhy se neustále mění. Když ale porozumíte cenové akci, potom váš systém může fungovat velmi dlouho, troufám si tvrdit navždy. Začnete totiž selektovat obchody podle ceny a indikátor se stane jen dodatečnou pomůckou. Já používám indikátor CCI, ale ne k výběru obchodů, ale naopak díky tomuto indikátoru vypouštím obchody, které bych na základě PA vzala". Musel som prejsť nebom a peklom, aby som na toto prišiel (aj to len nedávno), a finálny impulz nevyšiel zo mňa, ale od "kolegov" traderov. Byť že mám toto vryté do podvedomia, mohol som ušetriť ťažké tisíce obchodov v backteste, a mnoho mnoho stovák hodín hnaním sa za ilúziou. Stále si myslím, že mechanické systémy môžu profitovať, ale cez obdobia s nepreberným množstvom strát, čo je ťažké ak nie nemožné pre normálneho človeka psychicky uniesť (zvládol by to možno 1 z 1000 alebo ešte menej). Na PA prístupe, kde má indikátor len sekundárny, potvrdzujúci charakter, sa mi páči fakt, že ku každému obchodu pristupujeme ako k ziskovému, nie ako k čiarke do štatistiky, kde sme po 20 obchodoch zarobili $100... pozor, len prečítaním tejto vety málokto pochopí jej význam. Skúsme sa na chvíľu zastaviť a predstaviť si to: ku každému obchodu pristupujeme ako k zisku, nie ako k puntíku do štatistiky... aké obrovské odľahčenie psychiky pri live... aká fundamentálna zmena prístupu k celému tradingu... ako na ruby prevrátený pohľad na obchodovanie aj v stratových obdobiach, smerom k lepšiemu... m.a.c.a, nezostáva než zagratulovať k dosiahnutiu toho, čo sa podarí možno 5 ľuďom zo 100, ak nie ešte (oveľa) menej. V live určite treba niektoré veci dolaďovať, u teba to je už len pocit prílišného sebavedomia po ziskovej sérii. Až toto doladíš, máš vyhráno, ak je pravda čo píšeš. Nech sa darí

jandra, Fancy Bar Timer priložený pre NT 6.5 aj NT 7.

"NEEXISTUJE obchodní systém, který je možné jenom slepě následovat, a vydělávat tak peníze. Ať už budete obchodovat FinWin, nebo jakýkoliv jiný systém, pak zkrátka a dobře platí, že musíte nejprve získat cit jak pro systém, tak pro trh, který obchodujete." Na červený vankúš a dvakrát podčiarknuť zlatou fixkou. Moje mechanické srdce dlho, veľmi dlho odolávalo :) Avšak tak to vyzerá, že nemechanická cesta má niekoľko nesporných výhod, ktoré z porazenia úplne čistej mechaniky urobia len otázku času...

Mydlo, čo narobíš. Neviem ako v Čechách, ale na Slovensku sú napr. autá drahšie než v zahraničí s tým, že v zahraničí sú o dosť vyššie platy... :) A podobne by sa dalo ísť ďalej cez bývanie, rôzne príspevky od štátu atď, ale zbytočne. Vieme aká je situácia a keď sa nám niečo nepáči, v dnešnej dobe nie je (finančne a povoleniami) problém odísť - a len čo sa začne aspoň približne permanentne dariť v tradingu, asi to aj urobím. Inak na margo diktovania čísel CC po telefóne, v USA je to bežná prax, ale zas poznám američanov, ktorí mi hovorili že nikdy v živote by na žiaden telefón číslo svojej kreditky nenadiktovali. Boli to však v USA žijúci poliaci s green card.....

roman06, súhlasím s 0 až mínus pár stovák mesačne, ale kdesi medzi tým a 100K mesačne je tých 10-15 tisíc czk mesačne. Určite to nejde skokom typu equity rastie = hor sa na 100K. Ja viem že si to tak nemyslel, ale zdá sa mi, že to tak vyznelo. tomas262, osobne s ID obchodovaním popri zamestnaní skúsenosti nemám, ale je pár ľudí na fórach, pre ktorých funguje venovať sa popri zamestnaní večernej seanse (tj cca 20:00 - 22:15, prípadne koniec skôr). Určite je to cesta, a istota mesačného platu popri tom pomáha psychike. Iné je dôjsť zo zamestnania extrémne vyčerpaný a skúšať ešte tradeovať..

Okolo roku 2002 som kupoval svoju prvú .com doménu a v pohode som sa s tamojšími mejlom dohol na prevode na účet, o pár rokov neskôr som sa mejlom dohodol u úplne inej US firmy na kúpe servra prevodom na účet... podľa mňa ak ide o peniaze, ktoré im niekto chce zaplatiť, sú ochotní :) Ale možno sa odvtedy situácia zmenila... ...okolo 2005 bola pravdepodobne jediná banka na Slovensku poskytujúca virtuálnu kartu VUB-čka, dostal som od nich papierik s číslom karty a CVV2 kódom, a v ďalšej obálke pin - bola to paráda. Neviem ale či mali také pikošky ako ľubovoľné zablokovanie a odblokovanie zadarmo. Tatra Banka mala v roku 2006 virtuálnu kartu - ale vydávali ju len k embosovanej, osobitne nie, a embosovaná vtedy stála 500 Sk ročne.

AndrewD: "psychologie jedince je vam kompletne nanic, pokud ... delate ty stejne chyby, at uz pri vstupu, vystupu nebo jen ty typicke, kdy se bojite, ze prijdete o obchod a vstupujete unahlene." :) "dulezite je vsak, aby ty drobe nervy neprerostly ... kdy proste ten rozum zahodite a zacnete gamblovat. prave tohle odlisuje zkuseneho burzovniho obchodnika od zelenace" :) Máte pravdepodobne pravdu. Ale nie je toto presne tá oná tzv. [bold]psychológia[/bold] v day tradingu, o ktorej píšete, že je vám kompletne nanič? :) Ak niekomu k psychologickej pohode po stratovej sérii pomôžu práve meditácie, prípadne salámový sendvič alebo dobrý sex, a vďaka tomu je dotyčný schopný ďalej obchodovať podľa plánu, čiže zostať na profitabilnej strane barikády, ja by som mu to nebral....

Príspevok k debate "trading vs VŠ": zo svojich 6-ročných internátnych skúseností viem, že práve VŠ je to, čo vám dá skoro nekonečno času na trading... ja som sa tradingu začal venovať po VŠ, popri zamestnaní :) Ak by som sa však k nemu dostal od začiatku VŠ, mohol som byť o pár plných rokov ďalej.. škoda, keď si predstavím tie voľné celé týždne bez jedinej prednášky alebo cvičenia... ale na druhej strane lepšie, než sa dostať k ID tradingu po 50-tke, som vďačný aj za to čo mám. Intenzívny trading sa možnože prejaví na trojkách :) Ale ak neštudujete právo, kde je to len o pamätaní si a učenie = memorizovanie, ale smer ktorý vyžaduje používanie rozumu, najviac čo od VŠ získate je obecný rozhľad o komplexnosti úloh vo svete a základy počítača, nič viac použiteľné tam nie je... čiže nič viac ako trojky nie je treba, a čas je možné využiť rozumnejšie... Čiže roman06, aj keď myšlienku máš dobrú, podľa mňa je trading a VŠ možné bez problémov skombinovať, tj nie je nutné sa VŠ vzdávať... za 6 rokov na svojom internáte som každý týždeň mal 4 a pol dňa voľného času len a len pre seba, a takisto z vlastných skúseností viem potvrdiť, že stále žijeme v dobe, keď človek so skončenou VŠ má pred sebou trochu inú perspektívu než človek bez nej - čo sa týka zamestnania, prístupu ľuďom k nemu, a v neposlednom rade rozhľade o svete. Všetkým ašpirujúcim mladistvým prajem úspešné pokorenie býkov aj medveďov.

Čo sa týka môjho plánu, je na ňom ešte kusisko roboty. Ale to príde a čoskoro. Niekedy v budúcnosti by som uvítal a tým pádom aj poprosil o článok, ktorý by čisto vymenoval všetky bežné/odporúčané diskréčne doplnky k mechanickým signálom z indikátorov, s praktickými ukážkami na grafoch (stačí jedna ukážka k doplnku...).

Abrams: 1. možno ti systém nesedí ako uliaty? Skúsil by som sa poobzerať po možnostiach signálov tam, kde chcem naozaj vstupovať do obchodov, a hoci aj napr. postaviť úplne nový systém, ktorý bude vstupovať, tam kde to chcem ja (niekoľko mesiacov tvrdej práce). Ale to nie je nutné. Každý by mal dokázať úspešne obchodovať akýkoľvek profitabilný systém - len treba naozaj chcieť. 2. Rada od JiM36 je perfektná 3. Vnútorne ešte nie si presvedčený, že nedodržiavaním plánu sa nedá zbohatnúť. Odporúčam vstupovať všade, kde uznáš za vhodné, a tieto vstupy si značiť do obchodného denníku napr X-kom v stĺpci Hunch (tj.: vstup mimo plán). Na konci mesiaca zrátať P/L a porovnať s tým, čo by mohlo byť, a stratu poriadne precítiť v žilách, dopriať si frustráciu a nespokojnosť, to je dobre. V tom extrémne nepravdepodobnom prípade, že by vstupy mimo plán skončili malým ziskom, si treba uvedomiť, že toto so skutočnými peniazmi nebudeš schopný v žiadnom prípade obchodovať, že kvôli malému zisku sa neoplatí robiť takýto veľký počet obchodov, a že to je len jeden mesiac, posudzovať by si to mal podľa viacerých (mnohých) mesiacov. 4. Pamätaj, že pri daytradingu stráca peniaze 95% ľudí, chytrých rovnako ako ty, a zarába 5%. Čiže keď "vnútorne cítiš", že teraz sa asi trh pohne určitým smerom, ten istý vnútorný pocit má pravdepodobne 95% ďalších ľudí..... jediná možnosť ako uspieť v daytradingu je prinútiť sám seba dostať sa na 5%-tnú stranu, dotlačiť sa tam silou-mocou. Jediný spôsob ako vyčnievať z radu, ako byť menšina, a v tradingu toto rozhoduje medzi ziskom a stratou, je dokázať to, čo väčšina nedokáže, inak to v žiadnom prípade nejde. A väčšina nedokáže dodržať plán, keď majú čistý a jasný pocit, že teraz predsa trh musí ísť dole..... túto myšlienku si treba zopakovať párkrát cez viacero dní, a efekt by sa mal postupne dostaviť.

pss - na BlackBerry 8820 je to veľmi pomalé, značne nepohodlné, ale obchodovať sa pravdepodobne dá. Ja som cez to nikdy obchod neotvoril, ale sledoval som P/L otvorenej pozície.

Až doteraz som bol pre účel mobilného opčného obchodovania rozhodnutý pre HTC, ale zrejme to prehodnotím :) Zaujímalo by ma, či je v iSwim po prihlásení v ľubovoľnej chvíli niekde dostupná informácia, či sme na sim alebo live účte, tak ako v thinkDesktop? A v opčnom reťazci, zrejme určite ide zobraziť aj ďalšie stĺpce na jednotlivých strikes (napr. delty)? Nie som veľkým fanúšíkom iPhone, ale účel svätí prostriedky. Vďaka za inšpiráciu.

Pepe2000, áno, opisoval som len to, čo funguje pre moje mentálne nastavenie na trading :) Podľa mňa v zásade platí, že čím skôr posuniem na BE+1, tým viac akoby virtuálnym sliderom premieňam svoj systém na "kopec BE+1, občas SL, občas pekný profit", ktorý môže niekomu fungovať omnoho lepšie, než moje neposúvanie na BE+1... jasná vec. Väčšie/menšie win % atď. sú už len dôsledky, o ktorých by sme sa mohli rozprávať až do Silvestra. Zrovna pred chviličkou by mi posun na BE+1, nastávajúc 25 bodov v profite na YM, zachránil 12-bodovú stopku :) Čiže každému čo mu vyhovuje...

Problém BE je presne taký ako ho popisuje Tomáš, ale ak sa na to pri backteste zameráme, musíme to vidieť. Ak si pri každom obchode začneme všímať, ktorá ja posledná hodnota, od ktorej sa ešte cena vrátila na BE+1 a preťala by ho pred skutočným výstupom, vidíme, že často sa cena vráti aj z "diaľky", a to že budeme na BE+1 posúvať veľmi skoro a tým si chrániť profity, je len zbožný sen. Práve preto by som ja osobne nikdy Excel na BE+1 nepoužil (jedine že by obsahoval aspoň OHLC každého baru medzi vstupom a výstupom a vedel prepočítať výstup na BE+1). Osobne som vo svojom backteste zaviedol okrem MAE, MFE aj MSE analýzu - Minimum Safe-Breakeven Excursion. Do MSE kolónky si značím prvú hodnotu Close takú, že sa cena už nevráti k BE+1. Pozor, je to ťažšie, než to vyzerá... treba to "nakoukat" aby sa človek nepomýlil. Úlohou tohoto značenia bolo umožniť systému posun na BE+1 čo absolútne najskôr, ale s minimálnym dopadom na zisky. Na moje prekvapenie som ale zistil, že bezpečný posun na BE+1 bez väčšieho impactu na gain je možný, len keď je už obchod relatívne slušne v zisku... Po prejdení 350 nových obchodov v backteste som zistil, že v čase, keď mi štatisticky nastane bezpečný posun stopky na BE+1, je lepšie z obchodu už rovno aj vystúpiť nejakou výstupnou metódou a tak či tak nenechať cenu sa vrátiť späť. Výsledkom je metóda ABC Exit ktorú popisujem v inom vlákne, a vôbec nepoužívanie posunu na BE.

Moje MSA má v title bare MSA2, zataľčo v "About" mám 3.1.1.... ale inak skvelý program. karelk: 2 roky po otázke, tu je odpoveď: Analysis - Position Sizing - Equity Curve Crossovers, tam checkbox Show moving average on chart. Ktokoľvek sa čo i len trochu pohrá s týmto programom, mal by odpoveď na podobnú otázku nájsť aj bez diskusného fóra za max pár minút.

Food for thought: Jeden z výstupov ktorý som nedávno testoval, je ABC výstup. ABC = After Big Correction / Consolidation. Dáva mi zo všetkých výstupných metód najlepšie výsledky - oproti statickému SL + PT zvyšuje win % a [bold]zároveň[/bold] aj každomesačný zisk. Výstup je 85% diskréčny, 15% mechanický, začiatočníci by sa mu teda pravdepodobne mali vyvarovať, aj keď ja radím sám seba medzi začiatočníkov a beriem ho ako veľkú výzvu a v súčasnosti ho plánujem obchodovať (uvidíme ako to pôjde). Pri výstupe ABC ide o to, voľným okom rozoznať väčšiu korekciu alebo väčší chop v rámci progressu nášho obchodu. Po väčšej korekcii / chope vystúpiť na close prvej úsečky v opačnom smere než je náš obchod. Trade management: SL posúvať pod (long) / nad (short) každú korekciu, ale nikdy neposúvať ináč a nie agresívne (tj aspoň 1 tick nad high pre short / pod low pre long). Testované zatiaľ len na YM. Priložený screenshot: Šípky naznačujú entry do obchodu, zelená šípka smerom hore - long, červená smerom dole - short. Úplne vľavo je long entry (zelené šípky smerom hore, vstup možný na jednom z týchto barov, prípadne oboch). Fialová čiara: posúvaný SL. Modrý nevyplnený rámček: Toto je vyhodnotené ako veľká korekcia / väčší čop a znamená, že po tomto vystupujeme na close prvého opačného baru. Výstup je označený zeleným krúžkom. Druhý obchod - short - sme vyhodení na posunutej stopke, so ziskom, avšak opäť je ukázaný veľký potenciál ABC výstupu, ktorý z času na čas dokáže podržať v obchode, kde cena ide od jednej premarket úrovne k druhej, čo sa deje veľmi často. Výhodu ABC výstupu vidím v tom, že je veľmi diskréčny - a ja nie som fanúšikom statických stopiek a profit-targetov, mám rád systém, ktorý sa prispôsobí tomu čo sa v trhu deje (volatilite...). Výstup ABC považujem za ideálny v kombinácii s inými výstupmi - určite odporúčam s polovicou kontraktov vystúpiť na akejkoľvek PRM úrovni ktorá je preťatá v obchode, v ktorom práve sme. Aj keď nie som fanúšikom PT ako som spomínal, kombináciu ABC s výstupom na malom PT si viem poľahky predstaviť. Čiže toto je jeden z možných výstupov na zamyslenie - u mňa štatisticky číslo jedna. Musí však sadnúť vašej povahe - pozerať sa ako ma ABC vyhodil so ziskom 7 tickov keď trh šiel neskôr ďalej a urobil 25 tickov kde som mohol mať svoj vypočítaný PT, toto treba zvládnuť, a stáva sa to často. Celkovo však ABC oproti PT nadeľuje temer dvojnásobné zisky (s tým že už statický SL + PT ich nadeľuje slušne) a má ešte vyššie win %. Viacero malých ziskov a občas nejaký väčší - tak ako písal Ruda o svojich výstupoch na ES. Podotýkam že výsledky ABC ktoré tu prezentujem sú zladené s mojimi vstupmi, tj na vaše vstupy nemusia sadnúť - všetko je otázka vlastného testovania.

Mike, pracoval som v slovenskej pobočke US firmy, ktorá vyvíja softvér na správu hedžových fondov - čiže priamo s fondami sme boli síce v každodennom kontakte, ale 98% z toho po technickej stránke - administrácia databáz, atď., nie trading alebo fyzické aspekty správy fondov. Riaditeľa by si musel poznať - človek bez štipky vlastného rozumu, ktorý sa brutálne drží svojich rozhodnutí a obhajuje si ich za absolútne každú cenu, aj keď sú proste zlé. Nikto, NIKTO na svete nemá 100% rozhodnutí správnych - uvedomenie si tohoto je len jeden z mnohých aspektov, ktorý robí z chlapca muža, a jeden z mnohých, ktoré uňho chýbajú. Za posledné 3 roky, keď som ja robil rozhodnutia ktoré ovplyvňovali budúcnosť firmy, som si priznával nejakú chybu KAŽDÝ JEDEN DEŇ. Úroveň rešpektu od prvého do posledného zamestnanca firmy z každej z našich pobočiek, ktorú som vďaka tomuto po čase nadobudol, odporúčam zažiť každému - toto sa slovami nedá opísať. Nevadí však, viem že to riaditeľ myslel dobre v zmysle, že chcel pre mňa budúcnosť takú, akú on považuje za dobrú. Chcem sa podeliť ešte o (zatiaľ) jednu poznámku: Nedávno som otcovi, ktorý riadi poľnohospodársku firmu, vysvetľoval že ako trader mám oveľa, oveľa kontrolovateľnejšie zamestnanie ako on sám - v tejto dobe človek zatiaľ nemá nad počasím moc, a úspech poľnohospodárskej firmy závisí od počasia - zatiaľčo ja ako trader absolútne a exaktne kontrolujem svoj risk, vopred viem maximum toho čo stratím a mám jedinečnú možnosť si to nastaviť tak, aby som stratil čo najmenej - to je výhoda, ktorú nielen žiadna poľnohospodárska firma ale väčšina firiem všeobecne, nebude mať najbližších 300 rokov.

Pepe2000, Ruda, a mnohí ďalší: jednotka s hviezdičkou. Tu je trochu odlišná skúsenosť od toho o čom sa tu píše: Všetci moji známi berú môj trading úplne v pohode a buď ma nechávajú robiť si svoju vec a nestarajú sa do toho, alebo ma podporujú :) Je to dôsledok jediného. Každému, komu som oznámil čo sa chystám robiť, som v skratke vysvetlil náročnosť procesu, že ide o kontrolu rizika, že bez napísaného a otestovaného systému to nejde, že 95% ľudí nezvláda obchodovať ani úspešný systém kvôli psychike, atď., a až neskôr v rozhovore, tj po 1-2 minútach, som zdôraznil, že šanca že ja to prekonám existuje, a ak to vyjde, budem veľmi štedro finančne odmenený, čo je jediné o čo mi ide (prudký osobný rozvoj je pre mňa blahodárny bonus, už len kvôli tomu sa oplatí robiť trading). Čiže môj oznam ostatným mal veľmi ďaleko od "idem obchodovať na burze a o pár rokov budem zilionár", skôr sa podobal na "idem podstúpiť extrémne náročný proces vyžadujúci 8-16 hodín práce denne, kde nejaké slabé výsledky môžem reálne očakávať možno po roku, ale v prípade že vytrvám, môj mesačný príjem ďaleko presiahne priemer". Výsledok: priateľka - rozumie celému tradingu ako celku. Má absolútne realistické očakávania, úžasne ma podporuje - za posledné roky som od nej nepočul ani jedinú negatívnu vec na trading alebo mňa v súvislosti s tradingom (žiadne "to sa nedá" a pod.) rodičia - nemajú proti môjmu rozhodnutiu opustiť prácu a venovať sa výlučne tradingu absolútne nič. Otec mi dokonca ponúkol 11.000 eur na obchodovanie. rodinní známi - uvedomujú si riziko s tradingom spojené, a neustále mi opakujú ako veria že uspejem. kamaráti - občas sa pýtajú "no čo, už si milionár?", avšak len zo žartu. Títo sú najviac zasiahnutí mojim rozprávaním o náročnosti práce, kde ich z času na čas informujem o dosiahnutých pokrokoch mojej tvrdej celodennej a každodennej práce na tradingu - pokrokoch nie finančných. Vedia čo to obnáša, a majú EXAKTNE jasno v tom, prečo úspešný človek s vlastnou firmou, keď sa dozvie o tradingu, otvorí si účet, napumpuje ho pár miliónmi, a ihneď obchoduje, ho dokáže za krátku dobu vyluxovať. Veľmi dobrú skúsenosť mám s mnohými američanmi - tí neriešia to, že človek opúšťa "normálnu" prácu a ide obchodovať, pre nich je to samozrejmosť, u nich práveže trading patrí do kategórie absolútne normálnych zamestnaní. Inak každý príspevok tu napísaný je prudko pravdivý. Tiež som stretol v živote pár ľudí, ktorí sa mentálne nedokážu odosobniť od životných istôt, považujúcich ich za jedinú správnu vec :) Napríklad riaditeľ práce, ktorú som kvôli tradingu opúšťal - v komplet celom živote, všetkom čo robí a hovorí je dieťa v tele muža - dodnes nechápe ako som toto mohol urobiť, napriek spomenutému absólútne realistickému vysvetleniu o čom trading vlastne je, a zdôrazneniu, že šanca na môj neúspech existuje, a dokonca je vysoká, ale v prípade že predsalen uspejem, budem mať život o ktorom každý na tejto zemeguli sníva, je to obrovský tradeoff kvôli ktorému jediná rozumná vec čo človek môže urobiť je vyskúšať či to naozaj vyjde - napriek tomuto dodnes nechápe, ako som mohol opustiť dobré zamestnanie. Toto nevadí - takíto ľudia musia byť, a je jasné prečo takto hovoria, a je treba uznať že chcú len dobre, nechcú zle - pripájam sa k názoru, že to najlepšie je s takýmito ľuďmi sa o tradingu nerozprávať, prípadne "Ot: Tak ako sa darí v tradingu? Odp: Dobre." je tá najlepšia voľba, ako spomína Ruda. Čo ma ale fascinuje, že trading málokoho fascinuje - kľudne by som o ňom so zanietením mohol rozprávať 12 hodín v kuse bez prerušenia, 95% ľudí ktorých poznám, však začne moja rozprava nudiť asi po 20 sekundách :) :) Tento fakt ma doslova fascinuje....

Vo svojich backtestoch v Exceli 2007 využívam stĺpce až po stĺpec AB pre každý obchod, v stĺpcoch A a B mám dátum a čas obchodu a často som mal problém zistiť, na ktorý obchod to vlastne pozerám, ak som sledoval obsahy stĺpcov napr. Y, Z alebo AA. Dnes som si povedal dosť, a našiel som na nete naozaj fantastickú pomôcku, ktorú mám v Exceli sotva 2 hodiny a neviem si ju vynachváliť. RowLiner (stiahnuteľný odtiaľto): http://www.cpearson.com/excel/rowliner.htm Ukazuje na ktorom riadku a stĺpci je práve kurzor + highlightuje aktuálny cell, viz screenshot. Po stiahnutí, inštrukcie pre Excel 2007 (tieto nie sú na stránke, je to môj postup): 1. Office Button (úplne vľavo hore) 2. Excel Options 3. Add-Ins 4. Go 5. Browse 6. zvoliť stiahnutý súbor a OK Potom priamo v Exceli, kliknúť na tab Add-Ins napravo, Row Liner - RowLiner Setup, pre príjemnejšiu vizáž je treba pohrať sa s Nudge Down. Snáď to niekto tiež ocení.

vlke, ja som skôr toho názoru, že zo začiatku obchodovať rôzny systém podľa toho, "aká si myslím, že je práve situácia na trhu", povedie len k frustrácii a mizerným výsledkom všetkých systémov. Som presvedčený, že ak je systém založený rýdzo na elementoch, ktoré v tradingu existovali stále a je predpoklad, že ešte dlho budú, je takýto systém funkčný dlhodobo - S/R zóny, cykly, double topy/bottomy, atď atď. Určite existujú vo svete ID systémy, ktoré fungovali v roku 1900 a fungujú aj dnes (dostať sa k dátam z toho obdobia, otestoval by som svoj). Ale späť k plávajúcej WFA analýze - včera som sa zamýšľal nad tým, či vôbec pre ňu vo svojom ID systéme mám využitie. WFA analýza sa podľa mňa hodí, ak ID systém má kdesi v sebe zakomponované pevné parametre - napr. pevný SL, pevný PT, prípadne nejaký koeficient, ktorý je možné časom upraviť. Môj systém nič z toho nemá, keďže ho nechcem v prípade zmeny podmienok v trhu meniť. Po dokončení rozšíreného testovania výstupov, budem z neho možnože schopný vylúčiť aj ATR, tým pádom mi zostane v rukách profitabilný súbor pravidiel dynamicky sa prispôsobujúci dianiu v trhu - v tejto chvíli ma nenapadá žiaden slušný dôvod na využitie WFA oproti regulárnemu backtestu.

MERKUR1: Nesúhlasím s dogmatickým pomerom nižší vs. vyšší timeframe, ktorý uvádzate (1:5). Každý by mal používať to čo mu funguje, mne napr. funguje 1:3 absolútne zázračne a iný pomer by som v súčanosti nepoužil. Inému zase funguje 3-min vs 13-min a pod...

Vďaka za článok Tomáš, rozmýšľam ako tieto analýzy aplikovať na ID trading a napadá ma jedine, že vzhľadom na meniaci sa charakter trhu by u mňa osobne plávajúca WFA mala jednoznačne prednosť pred ukotvenou - analýza, kde súčasťou live plánu je na nasledujúce obdobie (out-of-sample na historických dátach) používať nové parametre. Ak niekto v ID tradingu dokáže otestovať 2 roky späť, potom rok OOS, potom opäť 2 roky a rok, a potom opäť - klobúk dole, ja si myslím, že mám trpezlivosť ako malý slon ale toto by som nedokázal - máte Tomáš odporúčania na "lepšiu" (=kratšiu) periodicitu WFA analýzy pre ID trading, napr. jeden diel by mohol pozostávať zo 6 mesiacov alebo 3 mesiacov...? Takisto som sa nedávno so svojím systémom pohrával s myšlienkou na každý ďalší mesiac upraviť fixný SL a PT podľa MAE a MFE minulého mesiaca, čo je v podstate istý variant WFA analýzy. Reakčný čas na zmenu nálady trhu o veľkosti jedného mesiaca mi ale pripadal pomalý, tak som siahol po ATR - aj z mnohých iných zdrojov než finančník o tomto prístupe čítam samú chválu. Backtestovaním veľkost SL, PT a posunu na BE na základe ATR sa však opäť dostávame len k tzv. optimálnym koeficientom ktorými budeme ATR-ko násobiť, čiže aj tu vidím potenciál na využitie WFA. Vďaka.

MNovak: Ja si pod diskréčnym obchodovaním predstavujem subjektívne posúdenie situácie, napr. double tops/bottoms, prípadne posúvanie SL pod/nad korekcie do smeru obchodu a podobne, ktoré je možné popísať (tak ako zdôrazňuje Pavel K.), nemyslím, že tu ktokoľvek hovoril o "Takže žádné takové, že budu obchodovat podle pocitů". Samozrejme, v tomto máte pravdu, trading je špecifický v tom, že vás nastaví na skazu v prípade, že nedoladíte jeden jediný parameter obchodovania (z tých, ktoré Petr uvádza na začiatku článku), nie tobôž ak začnete s obchodovaním podľa pocitov. Celý v článku popisovaný problém sa opäť viaže k jednej jedinej veci - neschopnosť traderov prijať straty ako prirodzenú súčasť obchodovania. Samozrejme, že sa ruka musí pred kliknutím myši po stratovom obchode roztriasť - ak by toto neexistovalo ak ste začínajúci trader, niečo s vami by nebolo v poriadku. Je to učenie celého vášho života - ak vidím zlý výsledok, robím niečo zle. Nie je jednoduché zmeniť svoje rozmýšľanie pre trading, kde do toho dáte niekoľko mesiacov extrémne tvrdej práce, urobíte všetko v poriadku, vezmete obchod 100% podľa plánu tak ako máte, a napriek tomu stratíte peniaze. Dostávate celým doterajším životom naučený signál "niečo robím zle, treba to opraviť", ktorý v tradingu ale nikam nevedie. Je to princíp horúceho hrnca, keď sa raz dotknete horúceho hrnca a popálite sa, celý život sa budete dotýkaniu horúcich hrncov vyhýbať, ale čo je dôležité, podvedome - bez toho aby ste sa na to sústredili. Predstavte si že sa brutálne popálite, veľmi vás to bolí, a tesne na to vám niekto ukáže na sporáku druhý hrniec a bude vás silou mocou presviečať, že je studený, a že sa ho kľudne doktnite, no dotknete sa ho? 99% ľudí si túto príležitosť nechá ujsť :) Ak by tento ľudský reflex neexistoval, naši predkovia žijúci pred desiatkami tisíc rokov (tj nie až tak dávno aby človek dnešnej doby už tento reflex nemal!) v lesoch, horách a pralesoch by vyhynuli, dostala by ich divoká zver a všetky nástrahy prírody, a my by sme tu vôbec neboli ;) Čo tým chcem povedať je, že roztrasená ruka po stratových obchodoch je totálne ale úplne prirodzená vec signalizujúca, že je s nami všetko v poriadku. Pochopenie prečo sa bojíme zobrať ďalší obchod je dobrým psychologickým pomocníkom pri braní ďalších obchodov. A ako toto fixnúť? Existuje len jediný spôsob - zo začiatku sa prinútiť silou vôle a silou uvedomenia si faktov a skutočnosti, a postupným opakovaním sa pomaly, pomaličky ale ISTO vaše podvedomie natrénuje na trading a zistí, že je to naozaj hra pravdepodobnosti a nie toho "trafiť profitabilné obchody", vtedy odpor a tým pádom aj trasenie rúk ustúpi. Toto môžete dookola čítať a zamýšľať sa nad tým aj 1000-krát, neoblafnete to, musíte svoje podvedomie natrénovať na branie obchodov podľa plánu. Ak by človek dokázal akceptovať risk čisto len "myslením", tj uvedomovaním si veci a nie okolnosťami ktoré opakovaním vecí natrénujú naše podvedomie, reflex princípu horúceho hrnca by stratil efekt a človek by vyhynul....

pipet - to isté platí v slovenčine. Mne to v textoch však absolútne neprekáža - nevnímam to. No, idem popracovať - zatiaľ klasickým, ručným backtestom :) Akciovým párom dám šancu až budem vedieť či dokážem alebo nie, byť dlhodobo profitabilným v ID, ale už sa na ne teším. Vyzerá to ako veľmi vhodný prvok na diverzifikáciu obchodovania.

stomas, ak som Mirus dobre pochopil, s NT môžeš dokonca cez nich obchodovať live zadarmo bez toho aby si si musel kupovať licenciu NT - avšak v oklieštenej podobe, tj. bez ATM a bez custom indicators. Inak na tvoju otázku odpoveď nepoznám, podľa mňa ak tam aj nejaké poplatky sú, tak smiešne... možno odpovie niekto iný, prípadne si otázku mohol smerovať priamo do Mirusu.