Tridis

Já obchoduji FESX a to 1,5h od otevření US trhů. Po 17h signály neberu. Výhod pro mně je několik: pomalé obchodní tempo - ideální pro moji osobnost, obrovská likvidita, dobrá možnost dohadnout jak se může trh chovat - protože vidím dopolední seanci, dlouhá praxe v tomto trhu etc... Jediné na co se ovšem soustřeďuji je PS. ID obchodování je totiž pouze o tom. Je zbytečné neustále se "chrabat" v samotném systému - přeoptimalizovávat, přidávat filtry, měnit taktiku každou chvíli - když stačí pouze přidat kontrakt. Stačí když si položím otázku, co je mým cílem v tradingu? Odpověď je konzistentní vydělávání peněz. A to nemá vůbec souvislost s tím, jak dlouho obchoduji v čase, kolik obchodů udělám etc... Jediná důležitá věc je, abych byl schopen svůj systém psychicky obchodovat s multikontrakty. Nikdo to za mě na trhu nic neudělá, nikdo neřekne, počkej promysli si to! Takže je to o řízení sebe sama. Pokud tuto vlastnost trader nemá, může obchodovat jak dlouho chce a stejně bude prodělávat.

Backtest vám umožňuje zkoumat velmi jemné nuance vašeho systému (a to opakovaně - podle toho jak se bude váš trading posouvat), bez toho aby jste ztrácel reálné peníze. Backtest má obrovský psychologický dopad, protože jste mohl vidět jak se výsledky postupně "skládaly", než došlo k profitu. Nic vás nepřipraví lépe. Pokud nemáte představu, zda-li váš systém funguje, představu o jeho robusnosti, představu jak šly zisky a ztráty po sobě, nemá smysl se do toho business pouštět. Jistě není to dogma, ale bez něj to prostě nejde... P.

to Jan V., zda-li je system úspěšný či nikoliv vám odpoví pouze a jen váš vlastní backtest. Nesledujte výsledky ostatních (max. jako určité vodítko). Pamatujte na jednu věc. Každý jsme jiný a i když tradeři používají stejné systémy - výsledky jsou značně rozdílné. K vašemu dotazu - CCI obchoduje momentum v trhu, takže pokud se naučíte vyhybat momentům kdy neobchodovat (Chop), zvládnete psychologii (100% disciplnínu), jste na dobré cestě... Hodně štěstí P.

Petře, já bych chtěl také upřímně poděkovat za tento seriál. Pohybuji se na trzích delší dobu a přečetl jsem finančníka "křížem krážem" snad několikrát (a stále se vracím přes Wiki ke starším článkům). Tento seriál ovšem hodnotím jako pro mně nejpřínosnější a mnoho vašich slov jsem použil při aktualizaci mého trading plánu, především vaše postřehy o systematičnosti a konzistentnosti při obchodování. Jsem hluboce přesvědšen, že jestliže začínající trader bude postupovat podle kroků v seriálu, tak společně se 100% disciplínou začne profitovat. Díky P.

to MERKUR1, svého času jsem spolupracoval s nejmenovanou firmou v Brně, která se živila tím, že zprostředkovávala investice klientům (především na PBCP). Jakožto trader jsem nemohl uvěřit za co jsou lidé ochotni zaplatit a hlavně jakou službu za to získají. Viděl jsem na vlastní oči, jak přišel ráno na poradu manažer a řekl všem obchodníkům: Kdo máte jakekoliv otevřené pozice, které vykazují zisk, uzavřete je (klientovi řekněte nějaký dobře znějící důvod)...tato firma je samozřejmě živená s poplatků, takže touto operací vydělala peníze. Ale klient? Tomu se prostě řekla nějaká blbost ve smyslu, že "naši přední analytici očekávají pokles cen z důvodu nepříliš optimistických zpráv z Amerického bankovního sektoru" a bylo to. Lidé (kteří spravovali investice klientům v řádu milionů, nevěděli co je MM, nevěděli nic o TA a už vůbec nepoužívají SL). Vím, že to nesouvisí s tématem (je to jen na odlechčení), ale skutečnost je taková, že lidé prostě "spolknou" všechno, pokud je jim to vysvětleno dostatečně odborně. Přeji vám v obchodování úspěch. P.

ještě ke stop-lossu, používám SL 6 ticku (v případě výrazně horšího plnění ho upravím, ale nikdy ne více než 8 ticků) na ESTX 50, tzn., že ziskový obchod mi pokryje cca 2 ztráty a ještě něco vydělám. Jsem zastáncem striktního risk managmentu, protože když jsem začínal, zažil jsem si se ztrátami doslova peklo :-)

to all: výstupy jsou skutečně kriticky důležité a myslím, že pokud trader najde pro sebe vhodný typ výstupu, může se úspěšnost jeho systému drasticky zlepšit. Záměrně píši "pro sebe" protože každý jsme prostě jiný a každému vyhovuje něco jiného. Někdo je štastný, že má obchod rychle za sebou, vezme první profit, který mu trh nabídne a obchoduje dál podle plánu. Někdo je v pozici tak dlouho, že pokud trhy trendují, může zístat třeba i 1000 USD na kontrakt v jednom obchodě. Každý si ovšem musí najít takový výstup, který mu vyhovuje po psychycké stránce a je schopen ho obchodovat v živém trhu s více kontrakty! Vzpomínám jak jsem byl nadšený, když jsem se poprvé dozvěděl o výstupu 1-2-3 od MPlaye, říkal jsem si no to je paráda, rozjel backtesty, riskovost systému stopapala, ale ejhle, přišlo živé obchodování a já zjistil, že tento výstup prostě nedokážu obchodovat. Pocit že jste v protitu 300 USD a pozici uzavřete na 10 USD není pro mě. Jistě mnoho traderů to dokáže, ale já se prostě necítil dobře a o tom trading je, najít si co bude vyhovovat právě tobě. Abych se dostal k tomu co používám dnes. Přes vyzkoušení všech možných typů výstupů jsem si oblíbil dva. Fixní PT(za předpokladu, že je dobře spočítaný - to je otázka trhu - obchoduji evropu), který je dle mého názoru vynikající především pro nováčky a to důvodu, že po vstupu nic dál nemanagujete, vše je automatizováno a můžete odejít od PC. Výrazně tím ulechčíte psychice. Pokud máte RRR alespoň 1:2, vyděláváte. Pokud CCI14 protne ve zpětném pohybu linku 100 - tento výstup je přesně to co jsem dlouho hledal. Eliminuje malé zpětné pochyby trhu v trendu (kde například selhává posouvání SL nad/pod aktuální úsečku - kolikrát se mi stalo, že mě takto trh vyhodil a pak pokračoval dál) ale součastně dokáže v pozici udržet dostatečně dlouho. Tento výstup je pro všechny, kdo hledají něco mezi konzervativním a agresivnějším přístupem a osobně jsem velmi spokojený. Pokud se trader koncentruje na skutečně větší pohyby a nedělá mu problém ustát i několik korekcí, doporučuji vystupovat na protnutí ne linky 100, ale linky 0. Je to už ale hodně náročné a opakuji, výstupy je třeba vybírat s ohledem na velikost obchodované pozice a na to, na co jsem aktuálně připraven.

to yax, MERKUR1, velké množství traderů používá indikátory z těchto důvodů. Ostatně proto jsou tak hojně používané. Já se spíše snažil poukázat na to (jak o tom píše M. Douglas), že náš pattern (každý máme ten svůj, dle svého OP) se sice opakuje, ale výsledek obchodu je pokaždé jiný, resp. na trhu neexistuje žádná souvislost mezi jednotlivými obchody. Bohužel většina nováčků má právě s tímto problém, protože vidí "svůj" patten a očekává nějaký výsledek (většinou profitabilní obchod). Tento business je ovšem o pravděpodobnosti a rozdělení zisků a ztrát (v rámci našich systémů) jsou zcela náhodné. Přesně tohle většina traderů jen stěží akceptuje a je to typycký příklad špatného myšlení v tradingu. Jestliže trader nepřijme tento koncept (jehož poznání umožňuje pouze praxe) jen stěží se dostane na dráhu profitabilního obchodníka. Myslím, že kdo se pohybuje na burze delší dobu, musel si tím zákonitě projít.

M. Douglas říká: "Pokud mám nějaký soubor kritérií, která se neustále opakují, tak je zde vyšší pravděpodobnost, že daná situace nastane, než že nenastane (tzv. edge). Problém je, že vizuální pattern nebo nějaká matematická rovnice nemůže předikovat, co udělají lidé, kteří následně vstoupí do trhu. Jako jednotlivci, kteří nemají možnost pohnout trhem jsme závislí na někom jiném, aby pohnul trhem v našem předpokládaném směru. Pokud se tedy objeví náš pattern, tak nemám vůbec ponětí, kdo přijde do trhu po nás. Nemá tak smysl analyzování, souzení nebo zkoušení přijít na to, jestli to bude fungovat nebo ne...

S náhodnými vstupy do trhu vydělávat lze (pomocí striktního MM), ale proč bych to proboha dělal, když (jak píše Petr v článku) v průběhu dne existují momenty, kdy je prostě větší pravděpodobnost, že by trh mohl jít mým předpokládaným směrem...náhodné vstupy nemají logické opodstatnění a slouží pouze k zajímavé demonstraci toho jak silný a potřebný je v tradingu MM. Naše "edge" nám neřekne jestli bude teto obchod loss/profit, ale dává nám výhodu na sérii obchodů! Pokud vstupuji zcela náhodně, tj. bez jasně definovaného patternu (jehož podrobné nuance mám samozřejmě důkladně otestované) tak tuto moji "edge" postrádám a můžu jít rovnou do casina roztáčet ruletu... Bohužel schopnost konzistentně obchodovat svoji "edge" má pouze 5% profesionálů, zbytek má problém tento koncept nahodilosti přijmout, a ve snaze že trhy přeci jen kontrolovat lze, ztrácení pomalu peníze...

Pod to co uvádí MN se můžu podepsat. Přikládám část mého příspěvku, kdy jsem na podobné téma diskutoval s jedním traderem v jednom foru: "Takže popořádku. Je jedno co kdo obchoduje. V tradingu je podle mě nejpodstatnější uvědomit si, že aby jsme mohli vydělat peníze, musíme je nejprve ztratit. Hned vysvětlím o co jde (připomínám, že to není z mojí hlavy, ale vše vzniklo na mém posledním sezení). Pan psycholog mi říkal následující. Vše v životě má svoji oponenturu. Morké - suché, malé - velké, vyskoé - nízké, horké - studené atd. samozřejmě nemyslím jen věci hmotné ale i další. např. žárlivý - tolerantní, chytrý - hloupý, zdravý - nemocný, asi chápeš co tím myslím, tak to nebudu tady vypisovat. Co tím ale chci naznačit je následující. To abychom měli profity, musíme mít i ztráty!!!! tzn. zisky - ztráty. Takto mi to zní logicky, ale uvedomnění toho je zatraceně těžké. Pan psycholog mi popsal následující věc. Představ si, že vlastníš firmu a máš cca 5 zaměstnanců (o tom, že trading je business snad nikdo nepochybuje). Blíží se konec měsíce a tvá účetní ti nese podepsat faktury které je potřeba zaplatit. Součastně chce také podepsat příkaz aby z banky odešla platba na mzdy tvých zaměstnanců. Koukáš na to a podepisuješ. Mzdy pro lidi, oprava vozu obchodního zástupce, vyučtování el. energie, fakrura za pronájem kanceláře, atd. Podíváš se tedy kolik jste měli tento měsí obrat a zjistíš, že jste měli obrat 500.000,- CZK. Začneš sčítat náklady, které jsi právě podepsal a zjištuješ, že všechny tvé náklady dělají 400.000,-CZK. Co to tedy znamená? Vydělal jsi 100.000,- CZK (bez zdanění). Už víš co tím myslím? Ano ztráty jsou v tradingu naše NÁKLADY NA PODNIKÁNÍ a proto mi přijde úplně stejné, kdy mám ztrátu, říci si, že jsem například pozval obchodního partnera na pořádný oběd, nebo že jsem koupil nový stůl do kanceláře, ten význam je stejný. Nemůžeme mít na trhu žádný zisk, aniž bychom neměli i ztráty! To je uplně proti logice trhů".

dnes na ESTX 2 obchody. 2x B/E. P.

já dnes na ESXT 1 obchod. P.

Pokud se někdo rozhodne studovat angličtinu, doporučuji pobyt v rodině vyučujícího. Je to finančně náročnější, ale jednoznačně nejefektivnější způsob výuky. Hlavní výhody tohoto programu: Pobyt v rodině vyučujícího Domácí výuka je nejrychlejším způsobem naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu nebo některý jiný. Klienti jsou ubytování v domě vyučujícího, který jim poskytuje 15, 20, 25 nebo 30 soukromých lekcí jazyka týdně. V ceně pobytu je zahrnuto u ubytování v jednolůžkovém pokoji s plnou penze a klienti se účastní běžného života rodiny (včetně rodinných a společenských událostí ). Spojí tak studium jazyka s poznáním života obyvatel určité země a získaji tzv. kulturní gramotnost – ví, jak se lidé v dané zemi chovají v určitých situacích, co je zdvořilé a co naopak faux pass. Tato zkušenost je při jednání se zahraničními partnery často k nezaplacení. Kurz šitý na míru Na základě informací o osobě klienta (věk, jazyková pokročilost, zájmy atd.) vyhledáme vhodného vyučujícího. Vyučující tedy má nejen dostatečné zkušenosti a kvalifikaci pro výuku, ale odpovídá i dalším požadavkům klienta. Tím je zaručeno, že výuka bude probíhat v přátelské atmosféře, což je při této formě studia velmi podstatné. Obsah výuky vyučující plně přizpůsobí představám klienta a jeho jazykovým potřebám. Jelikož je jediným studentem v kurzu, také tempo výuky se řídí podle něj. Tento způsob studia je maximálně efektivní a je také ekonomický, protože studenti se učí mnohem rychleji než ve skupinovém kurzu. Maximální jazykový pokrok Jazykový pokrok je zaručený. Klienti bydlí v domě vyučujícího, a jsou tak nuceni používat cizí jazyk nepřetržitě. Ne pouze během vlastních lekcí ale po celou dobu: při společném stolování, na výletech a při různých kulturních a sportovních aktivitách, jichž se mohou během pobytu zúčastnit. Privátní výuka je navíc mnohem příjemnější než skupinový kurz s dalšími studenty, kteří mohou mít různou pokročilost a odlišné studijní cíle.

Trading je silně individuální. Mě naopak přehod na 3 min. TF výrazně pomohl. S pocitem, že mám 3 min čas na rozhodnutí, zda-li pattern zobchoduji či nikoliv je pro mě úleva při koncentraci. Je to opět důkaz, že než se staneme 100% schopnými tradery uplyne mnoho let ve kterých si každý hledá ty nejdrobnější nuance pro své obchodování...P.

Stando, je vidět, že pokud se týká hlavy, tak se hodně zlepšuješ. Pochvala :-). Zkus si přešíst v knize Jak se stát intradením finančníkem str. 92. (prostřední odstavec), týkající se vstupování do trhu na podobné ceně. Mě osobně to dost pomohlo...Pěkný víkend P.

to roche, pokud to myslíte s obchodováním skutečně vážně, tak přistupujte k sim. obchodování jako k live tradingu, tzn. žádné backtesty, žádné surfování po nefu, žádné telefonáty apod.(pokud navíc obchodujete na volume grafech). Z počátku se Vám to bude zdát divné, ale tyto špatné návyky se velmi špatně odstraňují v budoucnu a mohu vám říci, že jakmile se půstíte do obchodování více kontraktů, budete nalepený na monitoru. Váš plán trénujte s fiktivními penězi tak dlouho, dokud nebude perfektní v jeho exekuci a dokud nebudete konzistentě vydělávat peníze. V opačném případě příjdete o Váš investiční účet. P.

to Lucínek, souhlasím. Jak jsem se bavili, zpočátku bychom se měli držet co nejvíce mechaniky...P.

Tomassino, to co zmiňujete je velmi, velmi těžká otázka pro tradera. Jestliže bych bral všechny signály naprosto mechanicky (tak jako to děláme v backtestu), je to skutečně velmi náročné na psychiku a managování pozic. Pokusím se to vysvětlit názorně. Blíží se vstuní pattern. Koukám zdali nevidím kolem nějaké nebezpečí v podobě nízkého volume, blížké S/R, která není v souladu s mým RRR, chopu atd....soustředím se na přesnou exekuci a vstoupím do pozice. Pokud bychom měli dodržovat OP (abychom dosahovali přibližným výsledkům z backtestu), neměli bychom už do obchodu nikterak zasahovat vysloupili buď na SL, B/E či PT (nebo jiného výstupu, který máte zbactestovaný). A tady nastává zádrhel související s psychikou a s citem pro trhy. Osobně se snažím o to, abych co nejlépe rozšifroval to, jak pattern vyniká. Jestliže trh má dynamiku a trenduje a celkově cítím, že se obchoduje, beru mechanicky každý pattern a posléze obchod managuju. Pokud ovšem vidím, že se pattern "nějak" divně zformoval, např. se trh pohyboval v chopu a pak na mě pattern "nějak vykoukl", mohu ho sice považovat za platný signál, ale nevezmu ho. Minulý týden jsem díky citu pro zmiňované situace odfiltroval řadu ztrátových obchodů, přičemž pattern se vytvořil naprosto přesně. P.

to Tr, jsem podiven, že toto nejduležitější vlákno zeje prázdnotou. Jestliže jste ochoten přidávat své obchody vč. pocitového deníku, rád se připojím a můžeme to spolu konzultovat. Obchoduji live ESTX50. Prozatím děkuji za váš tip. P.

Sebe-disciplina je možnost dostat se k přijetí opatření, bez ohledu na váš emocionální stav. Stejně jako má každý jiný sval sílu, my všichni mame rozdílnou úroveň sebe-disciplíny. Každý má nějakou - pokud můžete zadržte na několik sekund dech, máte to také jako nějakou vlastní-disciplínu. Ale ne každý má svou disciplínu rozvinutou ve stejné míře a prto jsou lidé disciplninovaní a ne. to pasaž z webu Steva Pavliny (stevepavlina.com), dopručuji. P.

Mirku, pocity jsou v pořádku, pamatujte ovšem na jednu zásadní věc. Nikdy nemůžete vědět přesně kdy začíná a končí trend. Zachytit proto každý větší pohyb trhu je prakticky nemožné. Jestliže zachytíte velký pohyb trhu (samozřejmě musíte mít k tomu koncipované výstupy - fixní PT vám to nikdy neumožní) je to zpravidla taková měsíční premie, která zvyšuje equity. Jestliže se ovšem budete koncentrovat pouze na větší pohyby, vyžaduje to velkou trpělivost. Pokud začínáte s ID zkuste si obě varianty, tzn., jak koncentraci na velké, tak i malé pohyby. Uvidíte, co vám sedne lépe. Duležité skutečně je, uvedomit si, že nikdy nevíme jak velký pohyb přijde. Je proto (alespoň s počátku) dobré naučit se brát co nejčastěji menší profity, než příležitostně ty velké. Osobně jsem ve fázi, kdy se snažím spíše snížit riziko (definovat pravděpodobnost pohybu a smeru) než se zamýšlet nad velikostí pohybu. Je to určitá příprava na obchodování více pozic. Jestliže máte OS, který vám dokáže stabilně předpovídat pohyb trhu o velikosti 70-100, USD, potom máte vyhráno a vše ostatní je jen MM. A ještě něco. Nikdy se nezlobte, že thr udělal nějaký pohyb a vy jste u toho nebyl. To prostě nemůže nikdo vědět. Berte profity dokud jsou a víc neřešte. P. :-)

to Mirek, vaše reakce chápu, obchodoval jsem podobně. Nebyl pro mě problém udělat i 5-6 obchodů za den. Samozřejmně je to špatně a jedná se o hlavní problém začínajících traderů. Jednak to vytváří zbytečné poklesy kapitálu, ale co je horší, neustále to ve vás vytváří tlak - teď ten obchod musím vzít, abych dohnal ztrátu....zkuste si najít takový OS, který bude generovat patterny, které mají vysokou pravděpodobnost, ale nižší frekvenci.... Osobně si myslím, že si tím musí každý prostě projít, aby pochopil, že vysoká selekce je pro úspěšný trading nezbytná (tedy v případě, že chcete být full-time). Osobně čekám na skutečně nejlepší příležitosti, což může představovat třeba 3 obchody za týden. Pracuji ovšem s PT 300 USD a jestliže má trh sílu (a nevidím kolem žádné nebezpečí), řídím obchod ručně a jdu k profitům kolem 500 USD nekdy i více. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že skutečně stačí udělat do měsíce třeba jen 10 obchodů a jste ve značném zisku. Časem pochopíte, že nejdůležitější je managment samotného obchodu. ID není o zbotatnutí na jednom kontraktu. Je to o position sizingu. Proto bohatě stačí i 1000 USD na kontrakt měsíčně, ovšem s železnou pravidelností :-) P.

ID obchodování je tom, počkat si skutečně pouze na nejlepší příležitosti. Obchodovat tam, kde není velký potenciál je z dlouhodobého pohledu jasně ztrátová záležitost. A to je na tradingu nejtěžší. Sedět a nic nedělat. Abychom vydělali 2 nebo 3 tisíce USD/měs na kontrakt, nemusíme dělat obchody každý den. Z počátku je pocit, že musíme stále obchodovat (a chytit každý větší pobyb) přirozený. Po určitých zkušenostech bych však měla frekvence obchodů výrazně klesat. Pozorujte to u sebe. V ID se velké peníze vydělávají obchodováním více pozic. Proto dosahovat zisku 1 nebo 2 tis. není vůbec špatné. P.

Mirek F, myslím, že yax to napsal velice výstižně, takže jen na doplnění. Jestliže se naučíte filtrovat chop, máte velké šance na profitabilní obchodování. Ve skutečnosti je to tak, že trading je o tom umět vystihnout momenty, kdy neobchodovat. Když to přeženu. Jestliže trh trenduje, je v podstatě snadné naskočit na korekci (nejlépě na co nejnižším TF - kvůli velikosti SL) a realizovat profit. Horší je si ho dále udržet a systematicky ho navyšovat. A jak chop poznáte? - rapidně klesne volume - trh je často v blízkosti EMA 34 (čím dále je naopak od ní, tím silnější trend je) - bary jdou v řadě za sebou (klidně si namalujte do grafu proužek velikosti danné svíce a jestliže se z něj trh nedostane, neobchodujtre) vím, že se to ve foru říká lehce (a skutečnost je bolestivější), ale veřte mi, k profitabilnímu obchodování vám stačí dělat 1 trade/den (nejlépe ve stejnou dobu - zjištěnou dle analýzy volume několika dnů nazpět) s vysoku pravděpodobností úspěchu (například proražení nějakého významnějšího swingu či hight/low dne... Zkuste si jak zmiňoval yax na simu obchodovat s 5 kontrakty a uvidíte sám jak vysoce selektivní musíte při rozhodování o vstupu do obchodu být. A ještě něco zkuste si na simu i jiné než časové grafy, např. volume nebo range bar. P.