Tridis

Zdravím, třeba někoho bude inspirovat moje cesta. V první fázi přišlo uvědomění, že příjem z tradingu je omezován pouze mým talentem. Poté, po nekonečném zkoušení všech možných tradingových přístupů (a ztráty mnoha peněz) jsem zjistil následující: Mám schopnosti zpracovávat informace z trhu velmi rychle a to vše i za podmínek vysokého rizika. Tuto schopnost dokáži udržet také při extrémní volatilitě či jakýchkoliv odstrasujicich podmínech na trhu. Postupem času jsem také objevil, že dokážu obchodovat bez dlouhé doby věnované podrobné analýze, protože moje rozhodování je rychlé a automatické. V mém tradingu je například běžné, že během jedné minuty otevřu i tři pozice (long, short, long nebo jakkoliv jinak) a vydělám na obou stranách trhu. Jsem si vědom toho, že můj tradingový styl je přesně opačný, než se dočtete v knihách (proto už žádné nečtu). Zjednodušeně řečeno, chci radši vydělat 4 ticky (obchoduji DAX) v každém obchodě (a udělat takových obchodů např. 10 denně), než vydělat 10 ticku v jednom obchodě. Tento styl vyžaduje max. soustředění a prvotřídní cit pro čtení krátkodobých patternu. Jenomže. Tento styl se nemůžete naučit, protože je spojen s mým kognitivním a osobnostním vnímání trhu (tak jako já se nemohu naučit ten Váš). Hezky to napsal Brett Steenbarger. Je to jako když řídíte závodní auto. Máte velmi dobře vypěstované instinkty, založené na živé zkušenosti s tím, jak denně tradujete. Netroufám si někomu radit, ale doporučuji jedno: Najděte styl, který vám vyhovuje, protože pak nebudete potřebovat disciplínu. Nebudete totiž chtít dělat nic jiného. Hodně štěstí P.

Jedna ze skvělých věcí na price action je ta, že Vám poskytuje spolehlivé a ziskové signály jak v trendovém trhu, tak v trhu, který jde do strany. Mnoho obchodních metod pracuje dobře v trendujících trzích, ale přestává fungovat v trhu, který nemá trend nebo naopak. Tato výjimečná a přizpůsobivá obchodní metoda Vám bude konzistentně dávat ziskové signály za jakýchkoli tržních podmínek. Nial Fuller (2011)

Podle mě je pro tradery důležitá tato věta: "Trhy v drtivé většině času vytvářejí mikroswingy, které často poskytnou dobrou příležitosti ukončit ztrátovou pozici lépe, než v místech, kam se stop-lossy běžně umísťují." Ze svých statistik vím, že pokud se po vstupu nerozjedou trhy mým směrem např. do 2 min. (obchoduji na 5tf), začíná pro mě být tento vstup nebezpečný a silně se koncentruji na tvorbu zmiňovaných mikroswingů. Tento přístup skutečně dokáže "ušetřit" několik plných SL. Samozřejmě je potřeba obchodovat bez ega, protože stane se, že vyskočíte a trh pokračuje našim směrem. Je to součást hry...

bez jasně stanoveného cíle si trading vůbec nedokážu představit. Ve firmě si dáváme kvartální cíle. Většina se týká vývoje a údržby strategií a jejich následné implementaci do obchodních portfolií. Na tento kvartál, resp. do 31. 3. máme cíle: statistické arbitráže - výběr páru a jejich spuštění na zkušebním portfoliu, založení dceřiné společnosti v Irsku a založení offshore na Bermudských ostrovech. Ve druhém kvartálu pak zisk licence CTA (Commodity trading advisor), návštěva expa CTA v New Yorku a založení divize v CR na zprostředkování investic pro institusionální klientelu. Samozřejmě, že strach mám ze spousty uvedených cílů, ale život je o neustálem překonávání sebe sama. Úspěšné obchody P.

Já bych články na téma opčního obchodování také uvítal, případně články na téma pokročilých technik position-sizingu. Pavel

Jediná šance jak se přestat obávat velkých hráčů je pochopit jak to hrají. Že napálí trh po makrech přesně opačným směrem, než všichni čekají, že chodí pro SL a proto běžně proráří S/R, swingy, trend line, pivoty atd. pro ně je to absolutně easy business..tímto se nesmíme nechat rozhodit. Naše výhoda proti těmto subjektům je v tom, že každý z nás spravuje tak malou částku (oproti jejich milionum USD), která absolutně nedokáže pohnout trhem. Proto dokážeme být extrémě flexibilní, což oni s takto velkým objemem nedokáží. Co je ale podstatné, že tito obři obchodují nad 1hour tf a ostatní je nezajímají (ani nemůžou). Pokud tedy jsme my na nižším TF a chodíme si pro malé PT, tak jsme pro ně bezvýznamní....určitě bych z toho nedělal vědu a soustředil se spíše na své strategie... P.

Ahoj všem, pro ty z Vás, kteří nesledují aktivně tradingovou literaturu, připomínám, že vyšla kniha od Marka Douglase - Trading in the Zone v českém překladu. Vazba a překlad opět nejsou ideální (podobně jako u prvního dílu), ale věřím, že pro obchodníky, kteří nečtou anglicky bude přínosem. Úspěšné obchody P.

PetraSR, jestli máte pocity, které popisujete, nejste připravená na realný trading. Jak můžete pociťovat nespravedlnost, flustraci a neschopnost když nevíte, co udělá trh? Copak dokážete jeho pohyb nějak ovlivnit? V tradingu se soustřeďte jen na to, abyste udělala ve, co máte v plánu. Ostatní záležitosti Vám konzistentní peníze nepřinesou. P.

jenaL: samozřejmě, že moje snaha vstupovat se slevou je motivovaná snížením rizika. Spíše jsem měl na mysli, praktickou implementaci tohoto vstupu do trhu, s tím lépe kvantifikovat vstup (např. pro backtest). Trh nadělí platný pattern. C vstupní úseky je vyšší než 2% max. risku od nejbližšího swingu, proto hledám prostor, kde příkaz umístím, abych dodržel MM. Motivace je jak jsem zmínil - snížit riziko, ale zároveň je poměrně mnoho variant a možností, kam se dá příkaz umístit. A o to mi jde. Osobně vystupuji podle indikátoru, tzn., že profit/loss je pokaždé jiný, stejně tak i mé RRR (nemyslím teď potenciál obchodu, to je samozřejmé)... K Vaší reakci. Nesnažím se z tradingu dělat vědu, jsem naopak člověk, který vše zjednodušuje až na samotnou podstatu věci, ale vstupy se slevou jsou velice diskreční a hledám cestu jak vstupy konzistentně aplikovat v praxi... Také bych se rád zeptal traderů, jak dlouho nechávají umístěný limitní příkaz v trhu, když nedojde k exekuci např. následující 2 úsečky. Úspěšné obchody P.

Přidal bych se k jenaL. Vstupy se slevou považuji za vynikající metodu. Většina trhu má tendenci se po vstupu "lehce vracet" a to je ideální možnost, jak si snížit riziko. Za důležité považuji identifikovat momenty, kdy takto vstupovat (a kdy klasicky na C). Mám vypozorováno, že trh se např. lépe vrací, když trenduje, resp. je již etablovaný tren, oproti tomu, kdy např. dostanu protitrendový pattern. Tam většinou vstupuji na C, protože mi ze statistik vyplívá, že mi trh "ujíždí". I přes nespornou výhodu této techniky, je psychicky náročnější, protože samozřejmě trh Vám občas "ujede" (a zrovina udělá mega pohyb) a to je věc, kterou nováček "neskousne". Mám dotaz pro tradery, kteří tyto vstupy se slevou používají. Jak kvantifikujete prostor, kam umisťujete vyčkávací příkaz? Je to pouze podle toho, aby Vám vyšel SL nad/pod swing, nebo je to nějaká fixní vzdálenost od C úsečky? Tato technika mi přijde opravdu výmečná, ale je vysoce diskréční.. díky za případný tip :) P.

Můj názor je, že většina traderů neuspěje, protože jsou levohemisfericky myslící osobnosti (manažeři, lékaři, programátoři a další "znalostní pracovníci"), kteří se snaží do trhů neustále aplikovat pouze tvrdou logiku (která jim v minulosti přinesla úspěch). Bohužel trading je činnost, kde se využívá častěji pravá hemisféra, vyžaduje ale i manažerský pohled na věc a to si myslím, že je právě dost nevídaná kombinace. Takto uvažujících lidí je minimum. Pavel

Renda, při vší úctě k Vám, pokud od roku 2004 studujete a dnes v roce 2010 stále nevyděláváte, tak asi trading není pro Vás to pravé. Sice nepíšete jak na tom teď jste, ale podle poslední věty: "a víte co - já na to příjdu", bych si tipl, že konzistentně nevyděláváte. Je to jen můj osobní názor, ale pokud se tradingu věnujete 6 let, musí být jasně vidět progres. Pokud tomu tak není, gratuluju a doufám, že se Vám povede dobře, v opačném případě se ale zamyslete co jsem napsal, protože trading není pro všechny a je lepší věnovat se činnosti, která vám přináší zisk :) P.

Jestliže čte tento článek začínající trader, doporučuji přečíst ho ještě jednou a hluboce si "zafixovat" zmiňované myšlenky. Systematičnost je totiž z mého pohledu v tradingu naprosto klíčová vlastnost. Osobně jsem měl v začátcích tradingu s filtrováním a archivací informací velké problémy, dokud jsem nepochopil (samozřejmě až po ztrátách ze kterých jsem neměl možnost se poučit), že "bez toho" to prostě nejde. Osobně vnímám trading jako naprosto normální byznys a takto k němu i přistupuji. Pracovní den má několik fází, které mám již tak "zautomatizované", že je to taková "daily rutine". Dopoledne se věnuji pouze sobě (sport, osobní záležitosti...), po obědě se začínám věnovat naplno tradingu (procházím screenshoty minulých seancí a vyhodnocuji nakolik jsem se odchýlil od OP a proč, studuji další myšlenky, knihy atd.). Hodinu před otevřením US trhů medituji (mám pro tyto účely speciálně vytvořenou poslechovou meditaci), následně přichází příprava na obchodování (analýza chování trhu, zakreslování S/R úrovní, low/high atd.) a poté již plná koncentrace na trading. Udělám většinou 1 obchod (vímečně 2) a končím. Zaznamenám své obchody do deníku, udělám detailní screenshot obchodního dne (jak jsem obchodoval - jak jsem měl obchodovat) a vše uložím do šanonu. Kolem 17:30 odcházím z kanceláře (mám kancelář do které normálně dojíždím z domu - neumím si představit, že bych obchodoval z domu). Všechny tyto fáze dělám jak nejlépe umím. Po čase zjistíte, že je to práce jako jakakoliv jiná a vše se Vám plně "zautomatizuje". Úspěšné obchody P.

Mirek F., mira_k, Velká část mého "edge" je právě v tom, že dokáži dobře identifikovat momenty v trhu, které i přes to, že mi nabízejí platný vstup, nechci vstoupit a naopak. Myslím, že už jsem to popisoval v předchozím příspěvku, tak znovu. Začne seance. Trh vykazuje silný trend, zrovna se odrazil o S/R úrovně, došlo k prolomení swingu atd. (každý navnímává a vyhodnocuje tržní informace jinak a každý potřebuje vidět "tu svoji realitu", která mu říká GO).... V tomto případě vstupuji i když můj pattern vypadá zcela jinak (ne tak dokonale jako např. v backtestu) protože jsem o celkové situaci v trhu přesvědčený natolik, že neváham a vstupuji. Přitom pokud bych nezapojil zkušenost a cit pro trh (obchodoval pouze technokraticky přesně dle OP - nemohl bych vstoupit). Opak. Dostávám platný signál (dle OP - odpověď na otázku 2). Trh ale divně "tiká", vytváří "doji", pohybuje se v kanále, není identifikovaný trend - zkrátka nejsem si jistý - nevstupuji. I když je pattern platný a mám ho v OP! Jsem si vědom, že pro technicky orientované tradery je můj přístup nepochpitelný a těžko obhajitelný, protože podobné situace se kvantifikují jen steží (odpověď na otázku 1), ale já musím obchodovat tak, jak mi to "sedí". V zásadě si tedy pod "citem pro trhy" představuji hlavě identifikovat momenty, kdy neobchodovat. Shrnutí. Když jsem obchodoval přesně podle plánu, necítil jsem se dobře, protože plán říkal GO a já to "intuitivně necítil", což mělo za následek, že jsem častěji chyboval (cítil jsem v sobě rozpor) a potažmo ztrácel. Nyní mi můj přístup naprosto vyhovuje (viz. můj příspěvek z OP), protože moje prava hemisféra je při vstupu v souladu s levou, takže necítím sebemenší rozpor v tom co se chystám udělat (na podobné situace samozřejmě dlouho čekám - 01/2010 - 7 obchodů). Můj cíl v tradingu je konzistentní hromadění profitu v dlouhodobém měřítku a to jsem schopen pouze a jedině tehdy, kdy jednám tak jak jsem uvedl. Jen připomínám, že obchoduji s MK, takže jsem velice vybíravý na situace, kdy budu riskovat svůj kapitál. Asi jako většina traderů, spatřuji úspěch v PS, nikoliv v měsíčním zisku na kontrakt, takže musím být velice trpělivý, pokud se týká distribuce obchodů. Ještě upozorňuji, že můj přístup je silně individuální (asi jako celý trading), takže mnoho traderů má odlišný postoj, nicméně pro mě jsou to stabilizované, konzistentní profity, které dosahuji s čím dál větším pocitem klidu... Pavel

Myslel jsem to takto:

Myslím, že kniha je plná velice zajímavých témat, které každý trader musí ocenit. Osobně mě nejvíce obohatila kapitola "Potenciál profitu a ztrát je neomezený". I když jsem na téma iracionality trhu přečetl materiálu více než dost, informace v této kapitole mi pomohly ještě lépe "navnímávat" chování trhu. Důležité je skutečně přijmout koncept, že se v daný okamžik může stát cokoliv.... Knihu 100% doporučuji všem traderům. Přečet jsem ji sice i v originále, ale v češtině jsem ji lépe pochopil. I přes několik chyb, je to velice vydařený překlad. Úspěšné obchody P.

Marek 53, u obchodníků bývá pravidlem přecházet do nového kontraktního měsíce vždy druhý čtvrtek příslušného měsíce. Tzn., že 11.3. je vhodné začít obchodovat 6/10. Ale určitě sledujte volume... Úspěšné obchody P.

to all, je tu někdo z traderů, kdo obchoduje FESX s více jak 20 kontrakty? Rád bych se zeptal na rozdíl v plnění oproti cca 10-ti. Díky za případné info... P.

sd77, Trh nechybuje nikdy, takže nerozhodná jste pouze vy. Chcete mít pravdu nebo vydělávat peníze? Držte se, P. :)

Zajímavá diskuse. Můj názor je, že pokud dostanu platný signál ke vstupu, ještě to neznamená že vstoupím. Vím, že to zní podivně a že si většina traderů řekne, že když přeci mám platný signál - musím ho vzít, protože pokud ne, tak se začínám vzdalovat becktestovaným výsledkům etc... Vidím to jinak. Osobně obchoduji s velkou koncentrací na trhy. Za dobu, kdy obchoduji jsem si vytvořil pro svůj trh, resp. jeho pohyb (FESX) takový cit (předtuchu), že vnímám každé tiknutí úsečky a mám poměrně silné přesvědšení o tom kam by se mohl vydat ještě dříve, než se tak stane. Krásně o tom píše Tomáš ve své poslední knize:"...praktická aplikace vypadá např. tak, že dostanete regulerní signál ke vstupu, ale celým svým tělem přitom cítíte, že takový signál nemá žádnou validitu. Buďto trh právě příliš nejistě "tiká" ze strany na stranu, nebo v trhu řádí skalpeři a daný signál vypadá spíše jako do očí bijící past. Jedná se vlastně o běžné filtrování obchodů na základě citu pro trhy a zkušenosti...pokud jsem si v tomto celkovém procesu jistý tím, co dělám natolik, abych se učil i na jiných úrovních než té racionální (čili spíše na úrovni podvědomé), nepocituji nutnost vstupovat do každého obchodu, ale raději si počkám na ten, kdy je levé hemisféra mozku v plném souladu s tou pravou (racionálno v souladu s pocitem)" Osobně tedy zastávám názor, že city a pocity mají v obchodování obrovský význam (alespoň pro mně). Nejvíce se mi osvědčily při výstupech, kdy poměrně přesně dokážu identifikovat momenty kdy trh "jede", kdy "drhne" a kdy "stojí", což mi dobře pomáhá odhadovat délku pohybu. Ne jedenkrát se mi stává, že potenciál z obchodu s RRR 1:2 dokážu díky "pocitu u trhu" řídit ručně např. do RRR 1:4. Hlavně ale cítím kdy neobchodovat, což je kriticky důležité. Toliko za mě..P.

Krakra, psycholog mi po diskusi se mnou postavil konstelaci, kde figurovala následující témata: strach, chamtivost, trpělivost, úspěch a neúspěch (pro ty kdo nevědí o co v konstelacích jde, tak připomínám, že se jedná o metodu, která umožňuje vidět problém, jeho příčiny i cestu k řešení, více např. zde: www.cestoudomu.cz/?sekce=3&kont=0 )... Nechci se pouštět do detailů (některé jsou dost osobní), ale v podstatě jsme zjistili, že jsem se bál úspěchu. Pocházím z velmi slabé sociální rodiny a mockrát jsem slyšel od rodičů výroky typu:" taky jsem měl spoustu plánů" nebo "takovejch chytrej už bylo, jednou si na mě vzpomeneš...". Tyto výroky ve mě podvědomě vyvolávali pocit, že uspět prostě nejde. Přátelé, jde. Jen si ten úspěch musíte povolit. Kdo obchoduje s více kontrakty, ten ví, že peníze fluktuují na účtě poměrně rychle a je potřeba tutu fázi ustát. Co k tomu potřebujete? Odvahu přiznat si pravdu. Nebojte se podívat co je za tím vším. Najděte minulé zkušenosti a přiznejte si opravdové pocity, které v souvislosti s tím máte, nebo jste měli. Kdo to chce zkusit, doporučuji: Projít konstalací, která vám bude postavená na míru (s odborníkem!!!), Projít "cestou osvobození" od Brandon Bays, přečíst nebo poslouchat CD "Čtyři dohody" od Miguel Don Ruiz....změní vám to myšlení a o to v tradingu jde. Hodně úspěchů P.

Pepe2000, obchoduji FESX, ale v čase otevření US trhů...dopoledne neobchoduji P.

Hodnoty v tabulce nejsou žádný konkrétní systém, je to pouze příklad pro tradery, kteří chtějí být milionáři přes noc :) Hodně úspěchů

rozumím, prošel jsem si podobným scénářem...Strach vzniká na základě našeho modelu, který je uvnitř vás. Pokud mohu poradit, musíte ten model najít. Nikdy se nezbavíte strachu, pokud nenajdete to co ho skutečně způsobuje. Hledejte odpověď na otázku, čeho se skutečně bojíte? Těch odpovědí může být několik. Ja jsem se také bál, že přijdu o peníze. Tušil jsem, že jestliže budu jednat, tak jak jsem ze začátku v trzích jednal, nedopadne to dobře. Ale měl jsem sílu se tomu postavit (resp. postavil jsem si na to s odborníkem konstelaci - doporučuji) a podíval se na svůj strach hodně zblízka. Pokud to necháte tak jak to je, tzn. odmítnete poznat co váš strach způsobuje, pak většinou stále poroste. Musíte si důvěřovat a změnit myšlení. Peníze jsou jen oběživo, fluktuují mezi lidmi - není žádný důvod, proč si vytvážet v souvislosti s penězi nějaké symptomy, zvlášť když obchodujeme na burze... Držím pace a přeji odvahu :)

Sice neuvádíte co stálo za vašim DD, ale pravděpodobně to bylo porušování plánu. Porušování plánu mnohdy úzce souvisí s nereálným očekáváním v trzích. Na těhto diskuzích každý píše o částkách cca 2000 USD/EUR/kontrakt, což u nováčka vytváří tlak, že pokud nedosahuje těchto výsledků, dělá něco špatně. Následně ho tento tlak nutí porušovat pravidla ve snaze vydělávat více. Nováček chce také být rychle FT trader, takže počítá kolik musí minimálně vydělat, aby se mohl obchodováním živit. Nyní se ale zamyslete? Co třeba zhodnocení kapitálu o 100% ročně? Hned vysvětlím. Pokud chci zhodnotit svůj kapitál o 100% za rok, měl bych vydělat za měsíc 8,33% kapitálu (vydělím-li 100% 12ti měsíci, viz. příloha). Stačí přijmout myšlenku, že v ID se vydělávají peníze obchodování více pozic. Zjistíte totiž, že abyste otočil svůj účet o 100% za rok, stačí vydělat např. 300 EUR na stragegii/měsíc a o ostatní se již postará position sizing. Možná si říkáte, no jo, ale když otočím svůj účet o 100% za rok, tak to se nemohu tradingem okamžitě živit (protože výše účtu zatím není dostatečně velká) - ANO i to je možné, jenomže trading je běh na dlouhou trať a je potřeba k němu i takto přistupovat. S podobným cílem jako najdete v tabulce, je trading úplně pohodový business, kdy pouze čekáte na ideální příležitost...vydělat totiž 300 EUR/měsíc je mnohem reálnějších než se stále stresovat jak to, že všichni mají tato čísla a já ne... A propo, umíte si představit jak bude s tímto přístupem vypadat váš účet za pár let? :)