deenius

@EmmaKate Dvě seance denně obchoduji teprve od března, kdy jsem se k intradennímu obchodování naplno vrátil. Poslední rok jsem se hodně věnoval opcím a jiným pasivnějším strategiím, ale zjistil jsem, že se potřebuji věnovat něčemu aktivněji. Jsem prostě workoholik ? Intradennímu obchodování se s přestávkami věnuju posledních 5,5 roku. Za tu dobu jsem vyzkoušel pěknou řadu strategií a nejrůznějších obchodních přístupů. Kdybych měl popsat, co vše mám za sebou, tak bych tento příspěvek psal měsíc ? Avšak ve zkratce. Pokud získáš kvalitní OF vzdělání a můžeš se ID věnovat každý den, měla by jsi být schopna za rok obchodovat ziskově. Důležitou roli hrají záznamy seancí. Nahrávej si je a přehraj jednou týdně, například během nedělního odpoledne. To je způsob, jak se opravdu rychle zlepšovat, protože se naučíš číst trh. Vlákno o Stage 5 založím a pošlu sem pak odkaz. Zatím zde přidám pouze ten na recenze na serveru investimonials. http://investimonials.com/brokers/reviews-stage-5-trading-corp.aspx

Když jsem ještě obchodoval FIMS, tak jsem ukázky postoval zde na fóru. Najdi si můj deník ve VIP sekci. Dnes si už pouze nahrávám celé seance, protože podle mě OF nelze zachytit staticky na screenshotu. Z vlastních video záznamů se naučíš nejvíce. Odpoledne sleduju ZB, ZN, ZF a ES. Je lepší se diverzifikovat mezi dvě seance. Vždycky tak máš alespoň šanci, že se v průběhu jedné z nich objeví dobře čitelné OF a ty vyděláš. Když jsem se zmínil, že krom reversalů (odrazů) obchoduji i breakouty, tak to pouze v případě, že tak mohu velmi rychle a snadno vydělat. Takové příležitosti jsou zejména po otevření trhu a při vyhlašování či oznámení očekávaných, ale i neočekávaných fundamentální zpráv. Jednoduše řečeno, pokud se trh stane jednosměrnou ulicí, tak jdu s momentem a jsem v pozici dříve, než k samotnému BO dojde. Nikdy neskáču do trhu ve směru BO po tom, co trh již daný level prorazil!!! To je strategie lůzrů! ? Data i broker jsou zatím absolutně bez problémů. Teď jsem dokonce zjistil, že mám ještě o něco nižší komise, než jsem uvedl. Za FESX je to 1,68 Euro RT ? Asi pro Stage 5 založím samostatné vlákno a poreferuju o zkušenostech a možnostech tam. Pokud jde o obchodní software, tak dnes pro sledování OF používám Jigsaw Daytradr. V minulosti jsem používal Sierru i Ninju, se zapojením Numbers Barů (Footprintů). Ono je obecně více způsobů, jak číst OF. Záleží, co ti vyhovuje. Já dnes preferuji sledovat pouze DOMy bez grafů, viz. přiložený screenshot.

@EmmaKate Taky obchoduji evropské dopoledne. Sleduji trhy FGBM, FGBL, FESX, FDAX. Obchoduji pak FESX a FGBL. Máš naprostou pravdu v tom, že FDAX určuje směr i rychlost FESX. Doporučuji však sledovat i právě zmíněné dluhopisy, jelikož ti mohou napovědět, kdy obchodovat breakouty a kdy se zaměřit na reversaly. FESX i FGBL jsou trhy, které je opravdu třeba číst tick po ticku a vstupovat i vystupovat na základě aktuálního OF. Target 7 ticků je pravděpodobně blízko maxima toho, co ti tyto trhy dovolí. FGBL je trochu volatilnější, ale ani tam bych nehledal větší targety. Já osobně chodím pro 3 až 6 ticků při riziku 2 až 4 ticky. Takových obchodů lze udělat v těchto trzích dost. Někomu to může připadat málo, ale FGBL i FESX jsou velmi likvidní trhy, kde lze obchodovat klidně i s 50 a více kontrakty. Stačí se jen kouknout do time & sales a uvidíš, že nekecám ? Navíc tick má hodnotu 10 Euro, což při dnešní kurzu dělá CCA 12 USD ? Čili je to téměř jako obchodování ESka. Rozhodně však nedoporučuji obchodovat dopoledne NQ. Nedostatečná likvidita by ti mohla způsobit řadu problémů. Jinak ještě k tomu IB. Podle mě je tento broker naprosto nevhodný pro EUREX. Poplatek 4 Euro za RT je vysloveně zlodějna. Proto jsem také switchnul k Stage 5. Tam platím 1,71 EUR RT pro FESX a 1,41 EUR RT za FGBL kontrakt. Data používám od GAIN, což jsou data běžící na CQG serverech (to mám potvrzeno i vyzkoušeno z několika zdrojů) a platím za ně 35 USD měsíčně. V tom balíčku mám ale krom Eurexu i CBOT a CME trhy.

@RedBullTrend Testovat by jsi měl na kontinuálním kontraktu. Ten by ti měl být tvůj software schopen "vyrobit". V praxi (forward testing), si pak musíš jednotlivé kontraktní měsíce hlídat, respektive rollování. Dobrou pomůckou je tento kalendář od NT: https://ninjatrader.com/blog/trade-desk-calendar/

@xjames26 Odpověď brokera nebyla alibistická. Pokud se trhy zblázní a volatilita je na maximech, tak je zcela běžné, že datafeedy nemusí fungovat na 100 %. V takovém případě je lepší se držet raději stranou a počkat, až se trhy zase trochu zklidní.

Pokud by se ještě někdo další chtěl podělit o své zkušenosti s obchodováním komoditních spreadů, budu velmi rád ?

Chtěl bych, aby bylo toto vlákno věnováno primárně diskuzi o obchodování spreadů, ale samozřejmě ti odpovím. Vše záleží na tom, zda máš dostatek času, peněz a vůle. 1. Čas - Naučit se číst trhy trvá opravdu dlouho. Z mé zkušenosti mohu říci, že to vyžaduje alespoň rok každodenního sledování trhů, aby se člověk naučil vnímat kontext a viděl všechny možné situace, které mohou na trhu nastat. Tuto fázi však lze o něco zkrátit, pokud, stejně jako já, začneš obchodovat dvě seance denně (EU a US). Rozhodně však nedoporučuji obchodovat večerní (odpolední US) seanci, pokud k tomu nemáš zvláštní důvod, např. zvýšená volatilita, vyhlášení reportu, atd.. Rovněž doporučuji si seance nahrávat a pak se z nich učit. Je to stejné jako se sportem. Prostě studuješ, jak se hráči chovají v určitých situacích. 2. Peníze - Je velmi naivní si myslet, že díky ID si každý den vyděláš nějaké peníze. Nikdy to tak nefungovalo a nikdy to tak fungovat nebude. Hlavně z počátku je proto třeba mít dostatečné úspory nebo dodatečný příjem, kterými pokryješ své životní náklady. Na ID musíš nahlížet z hlediska ročního cíle (% z účtu nebo konkrétní částka). Vývoj účtu za poslední týden, měsíc, ale dokonce i kvartál je irelevantní. Pouhé dva, tři měsíce v roce se mohou výrazně podílet na tvém celkovém ročním výsledku. 3. Vůle - Člověk to prostě nesmí zabalit po pár týdnech či měsících, kdy se nedostavují očekávané výsledky. Všechno chce svůj čas, jak už jsem zmínil. Rovněž svou roli hrají i podmínky na trzích, které nemůžeme absolutně ovlivnit. Je třeba neztrácet hlavu a mít pevnou vůli k dosáhnutí svého cíle, tedy full-time tradingu. Když čteš příběhy úspěšných traderů, tak zjistíš, že většinou svůj první účet vymazali, ale následně se stali neuvěřitelně úspěšnými, jako například Paul Rotter, zvaný "Flipper". To měj vždy na paměti. Nakonec ještě dodám, že čtení OF má mnoho podob a je třeba najít svou cestu. Uvedl bych zde i nějaké linky, ale obávám se, aby to nebylo v rozporu s pravidly diskuze. Tak přeji hodně zdaru a síly, pokud se do toho pustíš ?

@jerry8 Pokud to není tajné, mohu se zeptat, jaké máš se spready výsledky? Děkuji

Ahoj. Nevím na co narážíš, ale diskuze k AOS Turbo je zde: https://www.financnik.cz/forum/f36-kurz-aos-turbo/ Já se ji ale už neúčastním

Opčním spreadům jsem věnoval poslední rok života. S čistým svědomím mohu prohlásit, že jsem prozkoumal téměř každou možnou strategii, včetně nejrůznějších variací a úprav. A že jich bylo Ty strávené hodiny na webu a testováním strategií v OptionNet Explorer mi bohužel nikdo nevrátí. Můj závěr je takový: Samotné opční spready neposkytují vůbec žádnou edge. Nesměrové opční strategie pro pravidelný měsíční příjem fungují jen tehdy, pokud je v trzích dostatečné prémium a chovají se více či méně "standardně". Stačí však jedna neočekávaná událost (černá labuť) a obchodní účet může být velmi rychle a lehce smazán a nebo přinejmenším utrpět velmi významnou ztrátu. Směrové opční strategie s použitím debetních či kreditních spreadů jsou sice o něco více bezpečnější (trader neriskuje většinu účtu na jeden obchod), avšak je třeba mít schopnosti pro určování budoucího vývoje trhu. To je podle mě z dlouhodobého hlediska velmi obtížné, protože trhy neustále na něco reagují. Obecně považuji swingové obchodování za slepou cestu. Pokud rozumíš OF, tak také chápeš proč

AOSy na základě genetických algoritmů jsem zcela zavrhl. Byl jsem součástí několika skupin, fór a vývojových týmů (zahraničních), ale očekávaný výsledek to nepřineslo. I přestože měli někteří jedinci částečně úspěch a dokázali rok či dva generovat nějaký ten zisk, tak ten další zase pro změnu vše trhům odevzdali zpět a někdy i přišli o větší část účtu. Nevím, jak se daří Tomášovi, ale za mě tohle prostě není ta správná cesta. Věnoval jsem tomu hodně času a vyzkoušel více cest. Pravdou je, že software z tebe ziskového tradera neudělá. To je jen iluze. BTW, nepotřebuje někdo server??? Na základě toho, co dnes vím o trzích bych se ani do AOS nepouštěl. Je to příliš mnoho práce s nejistým výsledkem. Jedinou výjimkou jsou podle mě HFT. To je ovšem úplně jiná liga

V tuto chvíli obchoduji OF, ale ne tak, jak se zde učí. Dopoledne se zaměřuji na FGBL a FESX, odpoledne pak na ZN, ZB, ES. Celkově tím strávím kolem pěti hodin denně, což se mi zdá rozumné a diverzifikace mezi dvě různé seance se mi také zamlouvá.

Poslední dobou zvažuji, že do svého portfolia zařadím i obchodování spreadů. Trochu jsem prozkoumal internet a zdá se, že řada obchodníků má s tímto přístupem slušné a stabilní výsledky. Zajímalo by mě proto, jaké jsou vaše zkušenosti a doporučení. Určitě budu také rád za informaci o výši vašeho ročního zhodnocení a zda se vám tyto výsledky daří dosahovat konzistentně. Děkuji

Je to již nějakou dobu, co jsem se tímto systémem zabýval a také strávil nějakou dobu na stránkách Woodie Clubu. Nicméně, pokud si to dobře pamatuji, tak Mplay naprogramoval a otestoval Woodieho systém na několika trzích a došel k závěru, že je celkově prodělečný. Když to potom prezentoval samotnému Woodiemu, tak mu na to řekl, ať si to nechá pro sebe a nikam to dál nešíří. Škoda jen, že již neznám stránku, kde jsem se to dočetl. Ale když budete trochu googlit, tak na tuto informaci jistě narazíte. To jen jako poznámka pro ty, co by s tímto systémem chtěli ztrácet čas.

Ahoj! Potřebuju poradit. Nastavil jsem si propojení IB a NT. Vše OK. Nicméně, jelikož data od IB stojí za prd, tak používám datafeed CQG. Jak ale v NT poznám, odkud to aktuálně "cucá" data? Dole v okně mám obě připojení zelené, ale netuším, zda to mám nastaveno správně. Standardně se připojuji nejprve k datům CQG a poté k IB. Děkuji za radu.

Podařilo se někomu v poslední době otevřít účet u TD Ameritrade? Děkuji

Ahoj kolegové! Nějak mi z účtu během měsíce zmizelo okolo 100 Eur a nevím za co. Žádné obchody jsem minulý měsíc neudělal a mám nastaven jen odběr dat na americké indexy. Nevíte, kde bych našel přesný přehled toho, za co platím? Přesněji řečeno, výpis poplatků? Děkuji

@Dagobert Vím, že je tvůj příspěvek už staršího data, ale i přesto bych se chtěl zeptat, jakou strategii používáš pro obchodování VIXu a jak se ji daří? Pokud to samozřejmě není tajné Z tvého popisu to totiž vypadá na naked PUT/CALL.

@Valter Takto jsem nerozlišoval. Já nepochybuji o tom, že existují dobré fondy, kde riziko řídit umí. Já se jen nedokáži ztotožnit s Andreasovou myšlenkou, že 45 % DD je OK.

Ano Petře, sem tam narazím na přehled fondů a jejich výsledky. Naprostá většina z nich není schopna porazit S&P500. Tak k čemu jim je ta "tuna" analytiků? Mě však jde o úplně něco jiného. O poměr rizika ku zisku. Na tomto serveru nám bylo léta vtloukáno do hlavy, že jediné nad čím máme v tradingu kontrolu, je náš risk a vstup. Zbytek je otázka statistiky a distribuce pozitivních a negativních výsledků. Osobně si proto nedokáži představit, že bych chtěl riskovat 45 % svého účtu pro 15 % navýšení. Nebo vy snad ano? Svěřil byste Andreasovi své peníze? Já tedy rozhodně ne!

Andreas: Z dlouhodobého pohledu mohou drawdowny dosahovat 2-3násobku průměrného ročního zhodnocení. To jako vážně ??? Kdo ze zde přítomných by byl ochoten svěřit peníze člověku, kdo takhle řídí svůj risk? Tzn., 45 % DD pro 15 % return p.a.? To už rovnou můžu nakoupit nějaký index a budu na tom lépe.

@leahcim Nevšiml jsem si, že diskutujeme ve veřejné části. Když tak bych poprosil o vložení odpovědi do samostatného vlákna k AOS turbo. Děkuji

Ahoj! Mohl bych se zeptat, jak jsi upravil ony podmínky pro vyhledávání nových kandidátů? Já se snažím tento krok stále zefektivňovat, ale nějak jsem teď zamrzl na mrtvém bodě. Ta statistika 3 systémy z 12-ti se vztahuje k CA? Děkuji

Děkuji za odpověď, ale myslím, že jsi mě nepochopil správně. Chci obchodovat na základě order flow a vstupovat pomocí DOMu, takže hloubku trhu chci vidět. YM se obchoduje na CBOTM, ES a NQ pak na GLOBEX. Tudíž bych měl podle mě zvolit volbu: [bold]Full CME Group (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) with Market Depth for nonprofessional Trading accounts [/bold] V článku se píše, že pokud máš live účet u nějakého podporovaného brokera (např IB), tak se stačí jednou měsíčně připojit k tomuto účtu a nemusíš platit poplatek burze (CME).

Ahoj Otevřel jsem účet u IB a aktivoval real time data od SC za 35 USD, ale nejsem si jistý, jaký "balíček" burz aktivovat. Chci obchodovat NQ, YM, ES, takže logicky je na výběr z těchto dvou možností: 1. Full CME Group (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) with Market Depth for nonprofessional Trading accounts 2. Full CME Group (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) for nonprofessional Trading accounts Je třeba ta hloubka trhu? Jak je to s těmi poplatky burze? Opravdu postačí se jen přihlásit jednou měsíčně na ostrý účet u IB a nemusím je platit (viz. článek)? Děkuji