To: manka108 Díky za Info. Lynx mi v mezičase doporučil známý...

Zdravím. Děkuji za odpověď. Nemám v plánu z počátku obchodovat něco jiného než strategii Iron Condor. Pokud vím, je na něm větší margin než maximální ztráta, tj. na margin call bych se s jedním kontraktem za cca 500-1000 USD neměl dostat. Obchodování opcí bych rozhodně neměl jako hlavní zdroj příjmů. Beru to tak, že je na nich reálná šance je zhodnotit víc než na nějakém termínovaném vkladě a pod. Do budoucna bych rád přešel na IB, ale aktuálně na to nemám kapitál a zároveň jsem chtěl současný kapitál aspoň nějak zhodnotit než budu mít našetřeno na účet u IB. Proto jsem se ptal na jiné broikery než je IB. Je tedy nějaký jiný broker než TD Ameritrade, který otvírá účet od +/- 3500 USD? Díky, J.

Zdravím, založil jsem si demo na platformě ThinkOrSwim (broker TD Ameritrade). Několik měsíců jsem se učil opční obchodování (IronCondor + Covered Call). Během toho jsem šetřil na reálný účet. Minimální velikost byla 3.500 USD. Tento týden jsem se konečně dostal k tomu, že si založím reálný účet. Po vyplnění online formuláře mi to napsalo, že nemohu založit účet. Na LiveChatu jsem se dozvěděl, že mám smůlu, že neotvírají účty pro obchodníky z České Republiky... Mohl bych poprosit o radu, u kterého jiného brokera by bylo možné obchodovat? Interactive Brokers jsou fajn, ale vyžadují minimální účet 10.000 USD. Předed dík. J.

Zdravim. Tak prazdniny jsou opet tu a ikdyz me v zari cekaji statni zaverecne zkousky, tak se snad nejaky ten cas na programovani najde. Kontakt tu na me nekde je, tak se kdyztak ozvete :)

Mno slo, az to dotycnemu poslu, tak si s tim muze delat co chce ;) Jirka

Zdravim, problem v tom nevidim... Pisnete mi pak mail at vim, kam to potom poslat... ;) Jirka

Zdravim, na vas mail v profilu se nedostanu a stejne tak nikdo na muj, protoze se nezobrazuje kvuli antispamovym robutkum... Muj mail by byl normalne pristupny v profilu a tak doufam, ze mi moderatori fora prominou... Muj mail je bigbull ZAVINAC post TECKA cz

Zdravim, jelikoz jsem student, tak si v soucasnosti uzivam prazdnin a tudiz mam spoustu volneho casu... Programovani je vice mene mym konickem a to at uz se jedna o MQL nebo jiny programovaci jazyk. Napadlo me, ze by se mohl najit nekdo, kdo by chtel nejaky indikator, system ci nejakeho "hlidaciho pejska", ale sam moc neprogramuje nebo se napr. programovanim nechce zabyvat. Pokud by se nekdo nasel, staci mi pisnout mail... ;) PS: doufam ze jsem se timto nejak neprovinil proti pravidlum fora a pokud ano, tak se timto omlouvam SIDovi za pridelani prace s mazanitm tohoto vlakynka... ;) Dik, Jirka.

Zdravim, mel bych mensi dotaz. Minuly expiracni mesic (APR08) me zaskocil posledni patak. V tento den se vyhlasoavli nejake dulezite informace a ja jsem to nejak nezaregistroval. Teda vsiml jsem si toho az na grafu, ale to uz bylo pozde. Prechazim na obce z forexu a tam mi drive velmi pomahal ekonomicky kalendar na ForexFactory. Byl zde rozpis jednotlivych udalosti a kterych mens se dane udalosti nejvice tykaly... Zajimalo by me jestli existuje neco podobneho i na obcich. Dik moc, Jirka.

Zdravim, chtel bych se zeptat na prubeh expirace vypsanych pozic. Zatim obchoduji na demu, ale na live to bude asi stejne nebo podobne. Kdyz mam na platforme TOS napsano, ze do expirace zbyva 0 dnu, znamena to, ze dalsi den jiz nebude moznost dany kontrakt obchodovat. Take to tak je, ale ve vypisu otevrenych pozic je obchod otevreny na tomto kontraktu stale "aktivni". Je tomu tak pres cely vykend. Takze v nedeli mi TOS ukazuje ze do expirace zbyvaji -2 dny... Myslel jsem si, ze k expiraci ma dojit v sobotu po tretim patku v mesici a pokud se jedna o tydeni kontrakty, tak by k expiraci melo dojit prvni sobotu po dni, behem ktereho dany kontrakt bylo mozne naposled obchodovat... Dik, Jirka.

To Cuda: Zdravim, tenhle Bucafon vypadá moc zajímavě. Rád bych se připojil k zájemcům, pokud tedy bude tenhle systémek veřejně k dispozici (ať už by se jednalo o princip nebo o SW)... Dík, Jirka.

Zdravim, mel bych dotaz k tem co obchoduji live na TOS. Kdyz si vlevo otevru "quick chart" a sleduju vyvoj ceny a porovnavam ho s hodnotou v tabulce pod timto grafem, pripada mi jako by ta tabulkova hodnota byla asi o 5 minut pozadu za grafem. Deje se toto i na live? Vcera podklad OEX vytvoril nejake lokalni maximum. Hodnota v tabulce pod grafem se na toto maximum dostala zhruba 3-5 minut pozdeji (toto jsem sledoval na minutovem grafu). mam zatim otevrene pouze demo a tak by me zajimalo jestli se neco podobneho deje i na live a pokud ano, pak by me zajimalo cim je to zpusobene...? Dik, Jirka

Zdravim, Mam dotaz. Nevite nekdo, co se posledni dobu deje s Eur/Usd? cely den to ma rozkmit 30 pipsu a pres noc to posledni dobou udela pohyb 70pipsu a vic...? a to nejsou vyhlaseny zadny zpravy nebo je aspon nemam ve svem ek. kalendari...

Lisakus: Uvidime odpoledne, zatim se to k jakymukoli pohybu moc nema... Mozna mi to jenom prijde, ale na 1.3353 - 1.3368 bych to videl na mensi support... Jestli se koukam dobre, tak na USD/JPY je peknej swapik. IBFX na svych strankach tvrdi, ze pri long by byl swap 1,35 USD na minilot... To uz skoro zaplati spread... :D Jirka

lisakus: No na to jaky jsou data bych cekal vetsi pohyb... Stejne jako ty si pohravam s myslenkou ze neco malo hodim pres vikend. Jirka

To SID: Zdravim, kdyz to nelze nalezt na internetu, kde to tedy zjistim, resp. kde jsi to zjistil ty, tedy pokud to neni tajne :-) Jirka

To SID: Zdravim, zaujal me tvuj predchozi prispevek, kde se zminujes o volatilite mezibankovniho trhu (objednavky long/short). Mohl bych te poprosit o link na stranku s temito informacemi? Predem dik, Jirka

To Herman: Chtel bych te tez poprosit o vise zminovane materily ohledne opci v ceskem jazyce. Predem moc dekuju, S pozdravem Jirka mail: kondor1@email.cz

radovan65: Jsem cech, ikdyz to tak opravdu obcas nevypada... Cestina mi nikdy nesla... :D Jirka

MN Uz nevim jak jinak to napsat, tak se zeptam rovnou na tvrdo. Vis, co znamena slovo "ILUSTRATIVNI"? Ikdyz to opakuji asi po nekolikate, opet to zopakuji. Pozition sizing je dobra vec, ale: 1) Pokud se zvoli nevhodne, muj ucet pujde do pekel. 2) Tim ze zvisim potencialni zisky, zvisim i potencialni risk 3) Netvrdim, ze ti PS nemuze fungovat. Jen tvrdim, ze at je system jakykoli, vzdy lze najit alespon jeden zpusob vypostu lotu, ktery z profitabylniho systemu udela ztratovy. Je to jednoduchy. Kdyz budu mit nejaky profitabilni system, ale muj MM (MoneyManagment) bude stat za ..., muzu se treba zblaznit, ale profitovat na tom nebudu. Jirka

MN Problem o kterem mluvim je ten, ze po ztrate spocitaspocet lotu, ten je mensi a tudiz pokud mas v pipsech stejny profit jako byla predesla ztrata jsi v minusu, protoze prvni obchod byl s vetsim poctem lotu. Ilustrativni prikald: Udelam obchod 100 pipsu do minusu. Vypocet lotu budu mit nastavenej napriklad tak, ze puvodne jsem obchodoval 2 miniloty a nyni mi pocet lotu vychazi 1 minilot. Kdyz nyni udelam o 100 do plusu , jsem ve ztrate, protoze: (2*(-100)+1*100) = -100 Samozrejme toto je extrem, nicmene je na nem dobre videt, jak to funguje. To jak ty pocitas pocet lotu je uz druha vec. Ja beru PS obecne ne jen jeden zpusob. Tvrdim, ze pokud mas vic ziskovych obchodu nez ztratovych a ze profit faktor je vetsi nez jedna, existuje alespon jeden zpusob vypoctu lotu vzhledem k velikosti uctu takovy, ktery z toho profitabilniho systemu udela system ztratovy. Samozrejme nepocitam pripad kdyz je PF roven nekonecnu a to jest v pripade, kdy neprobehl ani jeden ztratovy obchod. To je extrem, kterej je v praxi v podstate nemozny (snad s vyjmkou Sida :D ) a Jirka

MN Ano precetl a nyni jsem si ho pet precetl znova. Chces tim rict, ze pokud jsou uspesne 2 obchody a 1 neuspecny, jsi s PS profitabilni? Pokud ano, lehce lze dokazat, ze to co tvrdis, muze byt pravda jen nekdy. Delat to nebudu, take bych tu omilal to same. Priklad, ktery jsem uvedl byl jen ilustrativni nikoliv realny. Dal bych rad uvedl, ze to, co tu pisu, nepisu kvuli tomu, abych napadal tvuj zpusob obchodovani! Delam to proto, ze chci upozornit, ze tim zvysis profitovost, ale tez tim mnohem zvisis RISK. Ptas se co delat s volnymi prostredky. To je na tobe. Lze je treba vybrat :) Tez je muzes nechat na ucte pro pripad ze by jsi mel delsi ztratove obdobi jako rezervu. A samozrejme ty volne prostredky muzes dale zhodnocovat. Ja nerikal nedela to vubec! PS je dobra vec, ale vseho s mirou. Pro ilustraci sem prilozim obrazek jak se chova krivka equity v delsim ztratovem a delsim ziskovem obdobi...

MN: Pokud bude pocet profitabilnich obchodu stejny jako pocet ztatovych obchodu, mam uspesnost 50%. Pokud nepouziju PS a bude-li prumerny profit uspesneho obchodu bude 101 a prumerna ztrata ztratoveho obchodu 100, bude muj ucet kontinualne rust a to nasledovne: 1101,1001,1102,1002,...,1501 napriklad. Bude stejne tak profitabilni i position sizig? Ano i ne. Pokud pouziju prilis riskantni PS, muj ucet se bude exponencialnim prubehem postupne vymazavat. V tomto pripade by musel byt position sizing minimalni a z dlouhodobeho hlediska by vysledek byl lepsi, ale behem prvnich X obchodech by se temer neprojevil, takze by do systemu byl zahrnuty navic. Tvrdis, ze nezapocitavam kvalitu tradera. Neni to zcela pravda. Kvalita tradera se odrazi v prumernem profitu tradera. Pouzil jsem extremni priklad, aby bylo na prvni pohled znatelnejsi, ze obchodovani s PS nemusi mit vzdy lepsi vysledky nez bez nej. Ja netvrdim, ze PS je spatna vec. Jen poukazuji na to, ze vysledky nemuseji byt vzdy lepsi. Jeden z nejdulezitejsich ukazatelu pro PS je profit faktor (PF). Pokud PF je napriklad 1.01, system je profitabilni, ale pouze s konstatnim poctem lotu, nebo pripadne hodne "jemny" PS. Pro kontrolu zde uvedu jak profit faktor pocitam (sejne jako MT4): PF = abs ( suma(X) / suma(Y) ) , kde X= zikove obchody a Y = ztratove obchody. pokud budu mit system na obchodovani, ktery ma uspesnost obchodovani 50% a PF = 1.01 bude to s position sizinkgem setejne jako jsem napsal vyse. pokud budu mit system s uspesnosti 99% a PF= 1.01, znamena to, ze udelam 99 obchodu a postupne se mi ucet vysplha do zavratnych vysin, ale pak prijde ten jeden ztratovy obchod, ktery s velkym poctem lotu smaze vse co jsem do soucasnosti nastradal a mozna i udela nejakou tu ztratu. Jaky tedy musi byt PS, aby byl profitabylnejsi (z dlouhodobejsiho hlediska) nez pouzit konstantniho poctu lotu? Pro nazornost pouziju opet priklad, ktery jem tu jiz pouzil. Tedy vsechny kladne obchody maji profit 101 a ztratove 100 pipsu (pro jednoduchost). Stejne tak se stridaji obchody: zisk, ztrata, zisk,...,zisk, ztrata. Profit faktor (PF) je roven cislu 1.01 a uspesnos tobchodu je presne 50% : Po prvnim obchode pocet lotu muzu zvysit maximalne 1,00999999999999 krat, protoze navisenim 1,01 krat bnych udela nasledujici vec: - po prvnim obchode (pocet lotu je roven 1): 1000 + (101 * 1,00) =1101 - po druhem obchode : 1101 - (100 * 1,01) = 1000 Takovychto dvojic obchodu bych mohl udelat nekonecno a stejne by my v konecnem dusledku muj ucet nevzrost ani o dolar. Takze pokud zolim mensi hodnotu multiplikatoru (nez 1,01), muj ucet bude rust a tentokrat jiz exponencialne. Nicmene prirustek po prvnich obchodech bude mensi nez pri linearnim prubehu. PRoc tomu tak je vysvetluje prilozeny obrazek.

K tomu drawdownu. Byl bych s tim opatrnej, protoze to zalezi z kolika obchodu se ten DD sklada. Pokud se DD sklada jen z jednoho obchodu, pristi stejne profitabilni obchod nas do plusu nedostane. pokud clovek nepouziva position sizing a udela obchod +101pips a hned po te -100, je v plusu. Jenze pokud bude nastavovat pocet lotu dle velikosti uctu, bude tomu zhruba nasledovne. Zacneme li s 1000USD a budeme-li pocitat pocet minilotu, podle velikosti ucut (vztazene k 1000USD): Zpocitam pocet lotu pro prvni obchod: 1000$/1000$= 1 minilot (1$/pip) Prvni obchod je tedy 100 pipsu a stav uctu po tomto obchode je 1100 $. Nyni znovu zpocitam pocet lotu: 1101$ / 1000$ = 1,101 minilotu (1,101$/pip) Druhy obchod: -100 $ * 1,101 = -110,1 Z tohoto vyplyva: prestoze ztratovy obchod je v pipsech (-100) mene ztratovy nez ten ziskovy (101), snizi nas ucet na cca 990 $ !!! Ja osobne bych pouzival pozition sizing jen u systemu s profit faktorem mnohem vetsim nez jedna. To ze ma bez PS nejaky system profit faktor 1.2, neznamena ze vysledky s PS budou lepsi. Posledni vec. Cim delsi dobu nebyl ztratovy obchod (obdobi), tim vetsi pravdepodobnost, ze zrovna ten pristi ztratovy bude. Takze kdyz mam pomer poctu ztratovych a ziskovych obchodu roven jedny, pak po 10 ziskovych obchodech je pravdepodobnost, ze pristi obchod bude opet ziskovy je pomerne mala. Respektive pravdepodobnost, ze se mi v budoucnu povede udelat 10 obchodu po sobe ziskovych je v tomto pripade "zanedbatelna". Plati pravidlo, ze zisk je umerny riziku. Tedy pokud zvysim pocet lotu, zvysim mozny zisk, ale take znacne zvetsim rizko. Jirak

To jvcbroker: Zdravim, jiz jsem se tu na podobnou otazku ptal akorat na jineho brokera. Zajimalo by me jak moc se lisi data (Ask/Bid) na demu oproti Live uctu. Dik za odpoved, Jirka.