Martin_12

Ahoj ZDQ, Píšeš, že sleduješ tape. Rád bych se zeptal na jednu věc, která mi není jasná. Jedná se o velké ordery, které se často objevují, viz screen. Je to order, který je o mnoho vyšší než bid*ask, přesto se na tape objeví bez většího vlivu na cenu. Co jsou tyto ordery vlastně zač? Tzn, kdo za nimy stojí? Jakto, že nemají žádný aktuální vliv na cenu? Přihlížíš k nim ve svém obchodování? Vždy bude záležet na okolnostech, ale co ti tyhle ordery říkají? Můžu mít špatné data (IB) nebo by to mohli být příkazy, které byly spárovány již u brokera a na burzu se jen ohlásily (při pátrání jsem na tohle narazil, ale nevím) nebo ninja dá dohromady víc příkazů na stejné ceně a takhle je označí. Děkuji moc za odpověď. Martin_12

Ahoj, měl bych pár otázek k TaS, kterým pořádně nerozumím. V TaS vidíme všechny vyplněné objednávky. Tedy market, stop, limit buy\short, umístěné nad trh\pod trh. Jestli se již tady pletu, tak mě prosím upozorněte. Každý řádek v TaS zobrazuje jednu objednávku od jednoho účastníka na trhu. Pokud tedy koupím jeden kontrakt za market, objeví se v TaS řádek s mým jedním kontraktem nakoupeným za ask. Je to tak vždy? Nebo se může můj kontrakt přidat k nějakým dalším a v TaS se objeví na jednom řádku třeba ve skupině 20ti kontraktů? Zajímá mě situace na indexech. Neobchoduji teď live, takže jsem to nezkoušel a až zase za dlouho začnu, chtěl bych být připraven. S tím souvisí další moje nejasnost. Jak je to vlastně s velkými objednávkami, které velmi přesahují velikost bid*ask. Bid*ask je například 10122*10123 7*12. V TaS ale vídíme třeba. 10123 2 10123 3 10122 1 10123[bold] 462 [/bold] (vzhledem k bid*ask nepoměrně velké číslo, které nijak nepohne trhem.) 10123 5 10123 2 10122 5 Airmike zde psal, že pokud někdo hodlá nakoupit velkou porci vystaví limitní objednávku nad trh. Je to tedy tak, že se někdo rozhodne nakoupit třeba 500 kontraktů. Bid*ask je 10122*10123 7*12. Zadá tedy limit buy 500 10123. A teď se děje co? Mělo by se stát, že by zkoupil 12 kontraktů, ask se dostane na 10123 a zbytek mu tam zůstane. To se ale nestane. Takže, MM uvidí, že chce nakoupit, tak na ask doplní nabídku, obchod proběhne a v TaS se nám zobrazí toto velké číslo? Všechno to proběhne strašně rychle. Nebo to probíhá úplně jinak? Zajímavé také je, že každé TaS, které jsem vyzkoušel vypadá trochu jinak. Data mám od IB, TaS zobrazuji v Ninja tradru. Je ale velký rozdíl mezi tímto TaS a TaS, které nabízí IB v TWS. Nebo třeba TaS v platformě Think or sim (tady jsem zkoušel jen demo). Kdyžtak sem dám screen. Je to takový celý zvláštní a potřebuji vědět, na co se to vůbec koukám a co to znamená. Třeba v TaS od IB se výše zmíněné velké objednávky vůbec nevyskytují, ale je to tam celý nějaký ujetý. Například volume poskočí o 100 kontraktů, ale zobrazí se, že bylo nakoupeno jen 5. Mám v tom teda zmatek. Děkuji za rady.

Děkuji za skvělí článek. Velice mě inspiroval. Když jsem s obchodováním začínal, tak moje záznamy byly opravdu žalostné. Musím říct, že jsem také na to dost doplatil, plus jsem ztratil spoustu času. Teď je to již o něčem jiném, ale jak vidím, pořád můžu svou dokumentaci velice zlepšit. Vést si perfektní dokumentaci, je ta nejlepší rada, jakou může začátečník dostat.

Přidám další screen ze včerejší seance. Důležité je, že těsně předtím, než začal propad, dramaticky vyschl order book. Podobně jako při vyhlášení zpráv. Vyschl order book a asi za 30 sekund trh spadl o několik desítek bodů. Na přeskočených úrovních nejsou žádné uskutečněné obchody. Také se dramaticky rozšířil bid\ask spread. Kolem 25 bodů. Důležité je také to, že ani v takových vyjímečných dnech. Pokud člověk obchoduje přiměřený počet kontraktů. A ke všemu to skončí v té horší variantě. Nevymaže mu to celý účet. To je pro mě dobré vědět do budoucna.

Ahoj, přikládám historická denní data pro ES, od roku 1995. (formát pro NJ) Rád bych se zaptal, kde by se daly najít denní data pro YM. Ty bych také využil, bohužel jsem je nikde zdarma poskytovat nenašel. Děkuji. www.ulozto.cz/4467823/es-.csv

Ahoj Gordne, mohl bych se zeptat, na jakých úrovních očekáváš, že do hry vstoupí scalpeři. Je to na všech SR, "swingách", po pull-backu než se trh znovu rozjde...? Kde si na to dát největší pozor. Jen takový nástin by určitě stačil. Popřípadě ukázat pár screenů, pokud máš takové situace uložený. Děkuji. Gratuluji k úspěšnému tradingu. Martin_12

Airmike Děkuji za odpověď. Trápila mě situace na trhu, kdy v level 2 vidím na cenových úrovních objednávky v hodnotě několika desítek kontraktů. A najednou v TaS vidím příkaz, který jakoby přeskočil dvě, tři cenové úrovně, i když v level 2 byly na těch úrovních ještě před vteřinou objednávky, které nebyly vyplněny a tudíž musely být staženy z trhu. Jinak by trh nemohl přeskočit několik cenových úrovních.

Ahoj, Z ohledem k TaS a Level 2 mi nejsou jasné dvě věci. Doufám, že mi někdo poradí. První věc. Jestli to chápu dobře, tak v level 2 vidíme limitní objednávky, které tvoří likviditu trhu. Jsou tam vidět všechny limitní objednávky? Například: může i drobný obchodník zadat velikou limitní objednávku, v řádu stovek kontraktů, dál od trhu. Nebude jí chtít vyplnit. Když se cena přiblíží, tak objednávku zruší. A ta objednávka se zobrazí v level 2? Nebo jsou to jen limitní objednávky od market makerů? Druhá věc je ta, jestli se musí všechny objednávky vyplnit. Např.: když by někdo zadal limitní objednávku v hodnotě několika tisíc kontraktů na danou úroveň. Bude tam ta objednávka, dokud se nenajde dalších tisíc příkazů na vypárování, pak se trh pohne dál. Nebo je možné tuto velkou objednávku nějak přeskočit, když bude někdo chtít obchodovat za jinou cenu, na kterou by se ale dostalo až po překonání dané objednávky. Děkuji za rady.

Děkuji za odpovědi. Na zmíněnou knížku se podívám. Martin_12

Ahoj Airmike a ostatní. Zaujal mě tvůj příspěvek, kde píšeš o ceně podkladu, futures kontraktu na daný podklad a jejich deltou. Rád bych se o tom dozvěděl více. Zajímalo by mě hlavně to, jak se cena futures kontraktu vlastně přesně vytvoří a jak ji nákupy na jejím podkladu a na samotném futures kontraktu přesně ovlivní. Hledal jsem hlavně na stránkách burz, ale nic uspokojujícího jsem nenašel. Jestli k tomu kdokoli máte nějaké materiály nebo radu, kde by se podobné informace daly najít, určitě to ocení více lidí. Za každou informaci nebo nasměrování budu moct rád. Děkuji. Martin_12

Pěkná knížka o VSA je od Toma Williamse "The Undeclared Secrets That Drive the Stock Markets".

Ahoj, z mého pohledu na trh byl dnešek docela pěkný den (jako i úterý a středa, čtvrtek byl pro mě dost problémový). Trh otevřel u dlouhodobého high. To je pro mě vždycky příslib zajímavého dne. Zezačátku šel trh do strany. Po vyhlášení "lepších než se čekalo" fundamentů se trh konečně vydal dolů, otestoval support z premarketu a navrátil se ke svému high. Avšak, již s celkem nižším volume, což je pro mě známka slabosti trhu. Spolu s tím, že trh ještě neudělal žádný pohyb a skoro každý den má YM 80-100 bodový range, je to rozhodně zajímavá možnost k zobchodování. Trh začal jít dolů a vstup na nabízené korekci jsem už neodmítl. Trh dojel až k PP+low premarketu a až do konce dne se pohyboval v mírně rostoucím kanále. Ano neskončil jsem v "bůhvíjakém" profitu, ale své jsem si vydělal. Navíc při dnech s celkem malým range (kolem 100 bodů) si vystačíme s daleko menším SL. Často jsem v prázdninových měsících vstupoval se SL 5,6 bodů a bohatě to stačilo. (Můj základní SL je 9 bodů, víc nikdy neriskuji.) Samozřejmě, každý koukáme na trh různýma očima, ale myslím, že i v minulých měsících šlo na trzích vydělat. Pěkných příležitostí bylo hodně. Ano, zmenšil se denní range i volume, ale jinak je vše při starém. Co fungovalo předtím, funguje i teď (SR,swingy,volume,PA......). Myslím, že na to měli případně obchodníci zareagovat jen například snížení svých očekávání v podobě PT, SL. Možná obchodníci obchodující volume a range bar grafy pocítily změnu v range a volume razantněji. Ale to nemůžu ze své zkušenosti posoudit. Když srovnám dnešní den s 11.9.2008, tak kromě toho, že před rokem šel trh celý den up a měl range 350 bodů, mi jinak průběh dne přijde podobný s dny v předchozích měsících. Je to samozřejmě jen můj pohled. Ale rozhodně bych si trhy ze začátku roku nijak neidealizoval, taky tam bylo zatraceně těžký vydělávat. Pro mě teda bylo:) Navíc, v tradingu neznám pojem "špatný den", znám jen velmi mnoho druhů pěkných dní. :)

K backtestu, pokud se začátečník začne zajímat o obchodování, je podle mého názoru backtest nejlepší způsob, jak se pohnout směrem kupředu. Rozhodně bych s backtestem neotálel, i když si nebude trader moc jist, co to vlastně dělá. Takový začínající trader ještě nebude rozumět vztahům vzhledem k trhům, ale čím dřív začne, tím dřív se může stát skutečným obchodníkem. Vybere si jednoduchý systém třeba podle CCI nebo Rosse. Ani nejde o metodu, ale zezačátku jde o to, začít se pohybovat v prostředí, kde bude v budoucnu vydělávat skutečné peníze. V průběhu backtestu si trader začne uvědomovat, co je důležité, co si je třeba poznamenat, na co si dávat pozor. Nebál bych se v průběhu prvního backtestu ani měnit parametry, nebo když dostane nápad, poznamenat si ho a začít si zapisovat a backtestovat i ten.... Na konci tohoto procesu bude trader vědět o trzích již daleko víc než na začátku, navíc získá určité zkušenosti z praxe, ne jen čtením článků. Dobou backtestu bych si vůbec nelámal hlavu. někomu příjde dost půl roku někomu třeba 2 roky zpět. Přestal bych až tehdy, kdy bych si myslel, že již jsem připraven přejít na další úroveň. Jde spíše o pochopení určitých mechanismů. Na konci tohoto procesu bude trader mít již hodně vlastních zkušeností, které získal v průběhu backtestu. Navíc dojde i k poznatku, že při testování by měl být poctivý(ale zase se to s poctivostí nemusí extrémne přehánět). Bude vědět, co mu vyhovuje a co ne. Tyto zkušenosti využije ke stavbě svého systému nebo k úpravě systému někoho jiného. Bude již vědět co, jak a jakým směrem chce jít. Backtest č.2 by už měl probíhat na základě toho, co bude chtít trader obchodovat. Hlavně neporušit při backtestu své pravidla. Bude již vědět, jakých výsledků se chcete dobrat, takže backtest o délce 5,6ti měsíců může být dostatečný. Přitom je důležité stále načerpávat informace z různých web stránek, knih, článků, ale také si být vědomi, že v tradingu neexistují žádná dogmata a každý si jde svou cestou. :) Vzhledem k článku, "Pavel" určitě již nějaké zkušenosti v tradingu má, navíc má velmi dobrého partnera s kterým může výsledky a průběh své cesty "stát se tradrem" konzultovat. Těším se, jak se bude vyvíjet dál:) Přeji hodně štěstí. Martin_12

to Mirek F. YM obchoduji během celé seance. Slippage počítejte 1 bod na obchod. Většinou to tak je, občas dostanete pozitivní slip, občas dostanete slip jak na vstupu(pokud vstupujete za market), tak i na výstupu. Tak na 35 procentech obchodů slip nedostávám. I když okolo půl šesté až do osmé klesá volume, tak jde trh pořád dobře obchodovat. Občas s opravdu malým stop-lossem. Možná bych doporučil snižit stop-loss na 90 USD, výsledky by vám to nijak dramaticky změnit nemělo a mě vědomí, že bych měl RRR 2:1 v live pomohlo. (Každý obchod vás bude stát poplatek a slip). I když jsou vstupy přesně dané, ale neobchoduje je počítač, tak to vůbec neznemená, že do obchodu vstoupíte. Na psychologii je radno dát si pozor.

to P.i.e.t.r.o._l. January 19, 2009: Martin Luther King Day [3rd monday in Jan].

Filips, US futures tedy i E-mini trhy(ER,YM,NQ.....) nemůžeš obchodovat pokud jsi mladší než 21 let. Alespoň u IB to nejde. Nevím jak u jiných brokerů. Jedině si otevřít účet pod dohledem zákoného zástupce, který za ten účet poté ručí. Ale v tom si už nejsem moc jistý. Martin_12

Hmmm, tak účet pro obchodování futures jde opravdu otevřít až od 21 let :S

Tak po mnoha dotazech k IB servisu snad vím vše co potřebuji k otevření účtu. Tedy, pokud vám není 21, tak si otevíráte cash účet. Od 18 ti let. Minimální velikost účtu je 3000USD. Můžete obchodovat jen produkty, které se obchodují v měně jako máte účet. A na rozdíl od margin účtu máte vždy plný margin V těchto dnech je to např u YM 3503USD . Samotné obchodování se v ničem neliší. Zítra si budu otvírat účet, tak pak dám vědět. Jsem mladší než 21. Martin_12

Věděli. Trading a poker toho mají společného docela dost. Na pokeru se dá také dobře trénovat disciplína a psychika, mě v tom poker dost pomohl. Martin_12

to xPepsa, Finwin určitě jde použít i na YM i na více trhů. Sám jsem backtestoval Finwin na YM, rok 2007. Ještě nemám všechno dotestováno, co potřebuji, tak jsem výsledky ještě neuveřejnil. Ono po tom backtestu vyvstaly spousty otázek, které musím dořešit. Ale tak rámcově: obchodování kazdý den od 19.00 do close. komise 5USD, slip 10 USD, výstupy na PT, jeden konktrakt. Čistý zisk přes 20000USD. Equity rovná skoro jak pravítko, jenom s jedním masivním drawdownem o velikosti 10SL za sebou.

Díky za odpověď, ale trochu mě vykolejila. Podle zpožděných dat se pak ale nedá real obchodovat, 9 min. je opravdu velký rozdíl. Když si teda pak program koupím a předplatím data. Tak ty data uz zpožděná nebudou? Rozumím zpoždění pár sekund, ale minut? Anebo tomu už prostě nerozumím...

Ahoj. Chtěl jsem zkusit demo Trade Navigatoru. Zaregistroval jsem se, stáhl demo, úspěsne stáhl historická data. Ale když si dám zobrazovat data real-time, tak je mám zpožděné o 9 minut? Mate nekdo stejny problém nebo nevíte, co s tím. Nebo se v DEMU data zpžďují záměrně? Dekuji. Martin_12

Tak jsem selhal při hledání vydavatelství impossible. Jestli by mě někdo mohl nasměrovat, co napsat do googlu, aby se mi odkaz na kýženou stránku objevil ve výsledcích, budu nesmírně vděčen. Martin_12

Jen aby někomu neunikla další epizoda. ;) Martin_12

to Masher, Můzete použít funkci v exxelu "četnosti", kdy zadáte v dané množině císel takové číslo, aby vám to ukázalo četnost čísel nad\pod tou hranicí. A podle té četnosti snadno spočítáte, jaká je nejvýhodnější kombinace (viz. nápověda v exxelu). Možná existuje snadnější řešení, já to dělám takhle. Je dobré, že z toho hned vidím i úspěšnost obchodů. Martin_12