Automat

Qell, nedovedu si predstavit obtiznejsi ukol, nez obecne promluvit o obchodu s akciemi. (Ale je fakt, ze nevim, co je to "uvod do Brokera", takze treba je Tvuj dotaz absolutne konkretni.) Pokud chces obchodovat akcie, tak si (mi) zkus odpovedet na zakladni otazky. Kolik penez na to mas? Jsi pripraveny o vsechny tyto penize prijit? Chces, aby te to jednou trvale zivilo? Muzes se tomu venovat nekolik hodin denne? Na jakem trhu chces obchodovat? (Mas k nejakemu trhu vztah?) Vis jaky je rozdil mezi fundamentalni a technickou analyzou? Potom by se uz dalo neco povedet. Ale uplne nejlepsi je sednout si na kafe a o akciich kecat a kecat. To je nejlepsi skola. (Samozrejme s nekym, kdo se v tom aspon trochu vyzna.) Zkus si stahnout www.quotetracker.com, to je dobry zacatek... :-) Preju hodne uspechu a pokud Tvuj zajem bude opravdu vazny, rad Ti venuji dalsi cas. a verim, ze se pridaji i dalsi.

Nasledujici akcie budou toto pondeli s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. NCTY +1139 EJ +1135 CRM +1096 SPF +945 FSLR +911 LVLT +902 YRCW +798 CHB +753 FMCN +738 VRSN +728 ...aha, dnes ani jedno minus.

Bubi, u koho mas otevreny ucet? U MB Trading muzes i shortovat, ale short musis zadavat telefonicky. Nejde to pres MBT Navigatora. Zavrit to uz muzes, ale otevrit short Te Navigator nenecha. Ale pres SKYPE se da volat zadarmo, takze to zas az takovy problem neni (az na to spelovani). :-)

Jeste k tem vyrazum... ...a k penezum. Ja si myslim, ze tickery, ktere jsou obsazeny v "desitce" jsou ve srovnani s ostatnimi opravdu VYRAZNE volatilni. Tedy alespon v ramci tech 2000 sledovanych tickeru, kterymi ma smysl se zabyvat (a ma smysl se jimi zabyvat hlavne projejich dostatecnou likviditu). Opet z vlastni zkusenosti mohu potvrdit, ze na daytraydingovem uctu by nemelo byt jen 25000, ale aspon 30000 USD, protoze kdyz nahodou skoncis byt jen dolar pod 25000, tak uz nemuzes daytraydovat a kvuli shortu musis volat brokerovi... ...a broker Ti posle hned nekolik vyhruznych emailu.

Testovali jsme na pomerne malem segmentu trhu. Tedy USA, denni obchody a to v zacatku jeste tak, ze jsme den delili na dopoledni a dpoledni seanci, ale to jsme nakonec pro enormne vysoke naklady (poplatky) zrusili. Automat je odladeny presne pro tento segment a pro urcity druh akcii (vyhovuji asi 2000 z 32000 tickeru). Neda se tedu "vypustit na jiny segment". Byla by to loterie. Ale po radnych bcktestech a zmene parametru by to jiste slo. To by ale predpokladalo mnohamesicni praci. Uz jsem o tom nekde psal, ze bych to klidne znovu absolvoval, ale jenom s pripravenym tymem lidi a s horizontem tak dvou let. :-)

Ahoj, Pete. ...no ono neni kazdy den posviceni. Navic ty tickery nejsou vybirany s tim, ze urcite budou volatilni. Seznam techto tickeru je vedlejsim produktem naseho AOS. Jsou to akcie, na kterych v uplynulem dni pri backtestu Automat nejvice vydelal (kladna cisla) a nejvice prodelal (zaporna cisla), serazeno podle absolutnich hodnot a vybrano je deset akcii nad 600 (dnes nad 600 bylo jenom osm akcii z celkoveho poctu cca 2000 sledovanych a to prave proto, ze cely trh zrejme nebyl prilis volatilni). To, ze Automat na akcii pri backtestu vydelal indikuje to, ze akcie mela delsi trendy. Velky prodelek znamena, ze se Automat dostal do "protifaze". Tedy, ze oteviral opakovane pozice, ktere se ale po chvili vyrazne obratily natolik, ze Automat se ztratou pozici uzavrel a znovu otevrel v opacnem gardu. Ze zkusenosti vim, ze opravdu vyrazne pohyby trvaji u akcii skoro vzdy nekolik dni (nebo aspon dva). Proto si troufam tvrdit, ze kdyz vcera tyto akcie mely výrazné (a čitelné) pohyby, budou je mit v pouzitelne mire i dnes. Pozn. Pro svuj vlastni daytrading Automat vybira na nasledujici den tri tickery vetsinou mimo tuto desitku (ale muze to byt i z ni). Vetsinou jsou ale jine, protoze parametru pro vyber tickeru je opravdu hodne a nejvetsi roli pri vyberu hraje historie tickeru (tedy historie jeho vysledku pri backtestech, ktera musi byt alespon tricetidenni. Pro dnesek (tedy pro patek 16. listopadu) si Automat pro vlastni obchodovani vybral: DRYS 0.400834 PBR.A 0.303312 SNDK 0.295854 Cislo za tickerem je doporuceni, jak velka cast prostredku se ma do dane akcie vlozit (tedy 40, 30 a 30 %). A na zaver desitka na dnesek (ale pro vcerejsi malou volatilitu trhu se dnes desitka mimoradne smrskla na osmicku). Nasledujici akcie budou tento patek s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. URS +853 LDK +820 ANW +764 KMX -627 FNM +610 ATPG -608 FTEK +606 SCA +602

Ahoj, Frantisku. Web je "verejne" pristupny, jenom ho proste nikomu nevnucujeme a hlavne ho neprezentujeme za komercnimi ucely. U profitabilnich a pomerne malo rizikovych projektu o investory neni nouze (drawdown max. 18 %, pravdepodobnost nuloveho vynosu po 100 dnech 0,01 %). "Debatuji" tady hlavne proto, abych se seznamil s lidmi, kteri maji podobnoe zkusenosti jako my. Tedy abych se s nimi o zkusenosti rozdelil. Je mi jasne, ze je dobre to, co rikam (vlastne to plati obecne pro kazdeho z vas) podlozit nejakymi konkretnimi priklady. (Proto volatilni akcie a proto nabidka zasilani doporuceni a zpistupneni webu na soukrome urovni.) Jednim z aspektu mehio vstupu sem je take to, ze si myslim, ze metoda vyvoje, kterou jsme aplikovali pri ladeni Automatu, je pouzitelna i na jine "segmenty". Tedy treba na delsi casove obdobi nez je jeden den, nebo treba na nemecky trh apod. Ale uz bych do toho nesel jinak nez s predem pripravenym tymem lidi a shprizontem dvou let. (Na Automatu pracujeme patym rokem dva, pricemz veskera organizacni prace ja na mne.) Uff, uff...

Jak tak koukam, tak TERCEM jsem tu v tuto chvili asi ja, nemam pravdu, MRAKOMORE? Ale nechme negativismu. Prekopirovavam sem kus diskuse, ktera se rozvinula na jinem foru, kde debatuji lide, kteri maji s AOS vlastni prakticke zkusenosti. Po precteni velmi zajimavych prispevku jsem se pokusil zodpovedet par dotazu. Nechce se mi ale pomerne dlouhy prispevek prepisovat a uzpusobovat zdejsi situaci. Pro Tebe, HRASO, pokud mas zajem o to, sledovat to online, plati nabidka docasneho zasilani obchodnich doporuceni, ktere Automat generuje. I kdybys jich "zneuzil" k vlastnimu obchodovani, nikoho bys tim neposkodil, protoze Automat podle zkusenosti zacne kurzy ovlivnovat az od cca 1 mio. USD (akcie, ktere vybira maji zpravidla volume nad 40 mio.) a na takove castce nebezi. Na zasilani doporuceni ale potrebuji Tvuj email a nejsem si jisty, zda si je tu muzeme vymenovat nebo zda tu funguji soukrome zpravy... :-( ========================== Tyyy jo, to je najednou nazoru. Diky za pekne pocteni. Jen par poznamek, mohu-li. 1. Mykadlo, pises "Automatická volba trhu, jak jí popisuje Automat je velmi zajímavá myšlenka...". Dekuji za pochvalu, je jich v Tvem priapevky vic, tak jsem se pyril hned nekolikrat, ale nevim co tou "Automatickou volbou trhu" myslis. Ja jsem o zadne automaticke volbe trhu nepsal. Vsechno se deje v USA, na akciich a v ramci jednoho dne. (Ale mozna jsi myslel nejaky obecnejsi vyznam vyrazu "Volba trhu".) 2. Jonatanus, mas pravdu. To nejcennejsi na nasem Automatu neni to, ze denne obchoduje a vydelava, ale to, ze si sam vybere, s cim ma obchodovat. "Vyberovy algoritmus" povazuji za 85 % hodnoty Automatu. S vyberem se uz pak da nalozit vselijak. Jsou to proste akcie v nejake "standardni" zajimave situaci, zpravidla dost podobne te, v jake byly jiny den jine akcie, takze si clovek nemusi prilis lamat hlavu fundamentem (tedy sektorem a dalsimi parametry). Staci se podivat na to, co ty akcie delaji a je to furt to same. Jen ticker se meni... 3. Pokud to nekoho bude opravdu zajimat blize, muzu zverejnit obchody, ktere Automat provadel s akciemi, ktere vybral pro sve obchodovani. VSUVKA Opakuji, ze desitka zverejnovanych akcii urcenych pro intuitivni daytrading je vedlejsim produktem Automatu. Automat sam pro sebe vybira na kazdy den maximalne tri akcie, se kterymi pak online pracuje (na zaklade podavanych minutovych kurzu). Opravdu vaznym zajemcum jsem ochoten docasne posilat online doporuceni tak, jak je Automat v prubehu dne generuje (na zaslany email). 4. Byla zminka o "Genialni myslence" a volbe trhu. Genialita myslenky (te nasi - opet dekuji a lehce se pyrim) je mozna v tom, ze nepracujeme s zadnou "burzovni" technikou (osvedcenou technickou analyzou), ale s obecnou matematickou teorii. Myslim, ze ty rovnice jsou nejak podobne modelovani proudeni, ale to jsem jen tak nekde zaslechl od chlapka, co modeluje matematicke simulace v Akademii ved a co jsem s nim o tom kdysi mluvil... Nepouzivame tedy asi nic z toho, o cem tu pisete (Divergence na CCI, MACD apod.). No a na zaver standardni odstavecek... :-) DAYTRADING CTVRTEK 15. 11., USA Nasledujici akcie budou tuto stredu s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. AMR -1076 EXM -1005 DSX +967 XFML +892 GIGM +878 ARM -867 DRYS +816 TBSI +811 OMG +801 URI +800

Nasledujici akcie budou tuto stredu s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. GIGM +1772 EJ +1431 ETFC +1330 NSIT +1300 LDK +1250 EDU +1105 SNCR +1020 MBI +1007 DECK +984 TLB +954

Co se tyka "me kristalove koule", je v ni obsazeno skoro petilete usili nevelkeho tymu lidi. Matematik (autor cerne skrinky, ktera analyzuje ciselne rady), "odbornik" na daytrading a americky trh (to jako ja), ktery to cele koordinuje a v pocatcich mel hlavni podil na tom, aby se eliminovaly "slepe ulicky" a postupne se na veci podilelo nekolik programatoru. System muze fungovat (a nejaky cas u klienta v USA i fungoval) plne automaticky. Udelat API rozhrani tak, aby se prikazy zadavaly automaticky, neni az takovy problem, ale neni to problem "obchodni". Problem je, zvolit typ prikazu (tim, ze jsem na trhu jiz deset let, byl jsem u spousty zmen a zavadeni novych prikazu, take u pocatku Medveda - emailu jsem si primo s panem Medvedevem v r. 1999 vymenil, no, malo...) a zajistit a zkontrolovat jeho uspokojeni. Pri prikazech typu MARKET a objemu cca 700 tis. USD dochazelo k pomerne velkemu slippage, ktere pozralo az 50 % zisku (proto povazuji za nutnost zavedeni inteligentnich prikazu). V soucasne dobe davame prednost rucnimu zadavani prikazu na vice uctech. Vyvoj a udrzeni API rozhrani je drazsi, nez zaplaceni inteligentni obsluhy (tohle vam dam klidne pisemne). Vzhledem k rocnimu vynosu, ktery je okolo 80 % neni pro klienty problem, takovou obsluhu zajistit. Osobne jsem jiz trikrat zadaval preprogramovani API rozhrani pro prijem dat (vynucena zmena providera apod.). Naposledy kvuli tomu Automat nekolik mesicu stal. (Jen nahodou programator, ktery se na to vykaslal a nedal vedet, jeste zije...) :-) Co se tyka funkcniho algoritmu, je ma zkusenost takova, ze neni az takovy problem najit algoritmus, jako spis najit pro dany den (bavime se stale o DAYTRADINGU) tu akcii, na kterou bude fungovat. Protoze hledat "UNIVERZALNI ALGORITMUS" (videli jste nekdo film ¶ - pí?) je samozrejme blost. Proto nas Automat dela to, ze kazdy den po obchodovani stahne data z trhu a simulovane obchoduje s asi 2000 akcii (peclive vybranymi z celkoveho poctu asi 32000 tickeru, ktere v USA na trhu jsou). Vysledky sveho obchodovani ulozi a nad takto ziskanymi vysledky (mame historii od poloviny r. 2002) provede "vyberove rizeni". Vysledkem vyberoveho algoritmu je odhad, s jakymi tremi akciemi se mu s nejvetsi pravdepodobnosti povede nasledujici den. Soucasti odhadu je i doporuceni rozlozeni prostredku. Tedy kolik procent z celkove castky se ma do ktere akcie dat. No a nasledujici den se minutove kurzy posilaji "cerne skrince" a ta behem dne vyplyvne nejaka doporuceni. V prumeru tak asi 1,5 na kazdou akcii, takze poplatky jsou prijatelne. Predpoklada se, ze neni problem shortovat a ze se obchoduje s vetsi castkou penez. Ale i pri 10 tis. USD je system dostatecne profitabilni, aby ho nesezraly poplatky. Vic asi nema cenu zatim psat. Jen par mych "pocitu" pro naslednou diskusi: 1. Samozrejme mne zajimaji i ostatni automaty a finty, ale nejsem si jisty, zda nekdo prozil to co ja (od r. 2003 se tomu venuji na plby uvazek - kdyz nepocitam muziku, squash, badminton, petanque, scrabble a agroturistiku), takze mne spis napada sto otazek, na ktere se budete ptat vy, nez dve, na ktere bych se zeptal ja. Ale budu opravdu vdecny za debatu a za konstruktivni podnety. A nejake otazky z me strany urcite prijdou (jen proste nevim, kam az jste kdo dosel pri tomhle hledani kamene mudrcu). 2. Rad necham nahlednout na web, na kterem je popis a kazdodenni vysledky i jednotlive obchody. Ale pouze soukrome. Adresu webu nechci "zverejnovat". Takze rad poslu emailem nebo si muzeme pokecat po SKYPE nebo telefonu. 3. Nebranim se ani tomu zasilat po nejakou dobu on line doporuceni (abyste videli ze nekecam), :-) ktera Automat dava. Nemyslim si, ze jejich "zneuziti" k ostremu obchodu by mne nebo kohokoli z klientu ohrozilo. System je schopen absorbovat tak 2 mio. USD. Na takove castce ale nebezi. 4. stejne tak ke studijnim ucelum mohu predem poskytnout to nejcenneji, tedy vybery Automatu pro nasledujici den. Dobre se s temi akciemi da intuitivne daytradovat, protoze mivaji dele trvajici trendy, nebo aspon trochu citelne pohyby. 5. Zverejnovane seznamy akcii jsou vedlejsim produktem algoritmu. Je to vyber nejvolatilnejsich akcii v danem obdobi. S temi je radost daytradovat. Ani se clovek nemusi divat co jsou zac. (Kladne cislo znaci, ze v simulaci na nich Automat vydelal, zaporne, ze prodelal, tedy ze se dostal do protifaze, tedy ze akcie ma vyrazne, ale kratsi trendy.) Prikladam vybery na nekolik minulych dni (uzival jsem si muziky a pratel, tak jsem diskusni fora zanedbal, ale pro studijni ucely je dobre se na ty akcie podivat). Pokud nebudu liny, behem noci pridam i volatilni tickery na zitrek. 20071107 CPSL +1231 HL +927 SPWR +910 EXM -900 CTB -853 GYMB +834 GIGM +779 STP +752 XMSR +743 JAVA +733 20071108 CCRT +2079 WM +1116 CAR +1033 EXM +946 ABK -862 ESLR -833 LDK -826 PMI +821 ONXX +815 NCT +728 20071109 JASO -1383 ALD +1328 PBR +1327 RKT -1211 PBR.A 1202 +BID -1072 ENER -1060 CCRT +1034 FSLR -1000 KFN +966 20071112 CDL +2861 PMI +2818 RDN +1799 MTG +1442 SCA -1351 JASO -1246 STP -1132 FSLR -1050 NDN -977 MBI +901 20071113 TNH +1514 TSL +1451 SGR +1414 CF +1366 MOS +1307 PMI -1247 CY +1168 DRYS +1148 YGE +1136 ETFC +1116 Tak pry muze mit prispevek 60 tis. pismenek... No, snad jsem to neprepisknul.

Nasledujici akcie budou ve stredu s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. [b]CCRT [/b]+2079 [b]WM [/b]+1116 [b]CAR [/b]+1033 [b]EXM [/b]+945 [b]ABK [/b]-862 [b]ESLR [/b]-833 [b]LDK [/b]-826 [b]PMI [/b]+820 [b]ONXX [/b]+814 [b]NCT [/b]+728

Nasledujici akcie budou ve stredu s velkou pravdepodobnosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. [b]CPSL [/b]+1231 [b]HL [/b]+927 [b]SPWR [/b]+909 [b]EXM [/b]-899 [b]CTB [/b]-853 [b]GYMB [/b]+834 [b]GIGM [/b]+778 [b]STP [/b]+751 [b]XMSR [/b]+742 [b]JAVA [/b]+733

Nasledujici akcie budou v utery s velkou pravdepodobosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. [b]TBSI [/b]-1153 [b]CPSL [/b]+994 [b]ABK [/b]+945 [b]MBI [/b]-913 [b]MTG [/b]+907 [b]LCAV [/b]+900 [b]AGO [/b]+840 [b]TSL [/b]-827 [b]MS [/b]-732 [b]NVTL [/b]+702

Nasledujici akcie budou v pondeli s velkou pravdepodobosti vyrazne volatilni a budou mit trendy, ktere bude mozne vhodne vyuzit pro daytrading. Kladne cislo znaci sklon k hodinovym a delsim trendum, zaporne cislo znaci sklon k trendum kratsim. [bold]BUCY [/bold]-1469 [bold]CROX [/bold]-1338 [bold]AGO [/bold]+1159 [bold]VRTX [/bold]-1127 [bold]ABK [/bold]+1035 [bold]SCA [/bold]+1006 [bold]FCN [/bold]-791 [bold]EDU [/bold]-784 [bold]FMCN [/bold]-764 [bold]CFC [/bold]-760