

Jakubro
Members-
Počet příspěvků
12 -
Registrace
-
Poslední návštěva
Vše publikováno uživatelem Jakubro
-
Děkuji za odpověď, tak data jsou asi správná. Trošku jsem doufal, že je někde chyba:) No... svatý grál hledat nebudu a na to proc jsou některá období horší asi také nemá smysl se nějak zvlášť zaměřovat. Důležité je asi vědět, že taková mohou přijít a nepropadat panice. V souvislosti s tím mě napadá ještě jeden dotaz... jak jsou v historických datech řešeny kontraktní měsíce? Pokud jsem správně pochopil, v reálu mohu obchodovat různé kontraktní měsíce ve stejnou dobu...a přechod mezi jednotlivými je plynulý. Děkuji Jakub
-
Dobrý den, rád bych se zeptal ještě na něco ohledně historických dat ER2. Jak jsem napsal mám určité pochybnosti o správnosti mnou koupených dat.... Narazil jsem, při backtestingu na další věc, která mě trochu znepokojuje. Část ledna a téměř celý únor až do 26.2 tohoto roku tedy 2007 se zdá být pro můj systém naprosto neobchodovatelná. Trh se v tomto období pohybuje téměř stále do strany a výraznější pohyby jsou jen po otevření obchodování. Pokud to mohu posoudit mám dojem, že toto období může být velice obtížně obchodovatelné pro jakýkoliv intradenní systém. Zaráží mě jak prudce se ze dne na den změnil charakter trhu, kdy 26.2.2007 je trh naprosto stojatý (a dlouho předtím) a 27.2. najednou mnohem větší volatilita, mnohem větší pohyby (v mých datech je rozdíl markantní na první pohled) Moje otázky tedy zní: 1. Mám vůbec správná data? Může mi prosím někdo nastínit jaké zkušenosti má z reálného obchodování v tu dobu? 2. Pokud jsou data správná. Co může být příčinou tak prudké změny chování trhu? 3. Mají tyto období nějakou periodu nebo zákonitosti podle kterých se objevují? 4. Měl bych v takových případech přestat trh úplně obchodovat a počkat na příznivější období? Předem Děkuji Jakub
-
Dobrý den, ano já myslel trailiing stop loss (TSL). Zatím experimentuji s RSI a sleduji spíš než úhel, dobu jakou se RSI pohybuje pod/nad 25 a 75% hranicí a v jaké blízkosti k této hranici. Zřejmě každý indikátor má své a každý si může i ke stejnému indikátoru najít mírně odlišný přístup. Jakub
-
Myslím, že výstup pomocí TSL může být v některých případech profitabilnější než pomocí indikátoru. Často se mi stává, že indikátor říká už dost, pryč odsud, ale pak ještě trh udělá další pohyb mým směrem a ten často představuje i mnohonásobek toho s čím bych vystoupil podle indikátoru. Úskalí asi je, že je to zřejmně v reálu mnohem náročnější na tzv. nenechat se vycukat a posouvat SL jen pod/nad relativně vysoké svíce. indikátor zase může pomoci v tom, že naznačí kdy začít být opatrnější a radši přitahnout SL. Tento způsob mi zatím vyhovuje. Píšu o intradenním obchodování a backtestuji na dvouminutovém timeframe. V této fázi se snažím v backtestu co nejlépe simulovat reál tím že se zásadně rozhoduji na pravé straně grafu bez znalosti dalšího vývoje. Vlastně mě napadá, že nevím jestli je to správně, ale měl jsem tendenci si různě namlouvat, že signál je či není to co potřebuji, podle toho jak se mi to hodilo. Tím jsem to vyřešil. Možná je to samozřejmost... nevím jak jiní backtestují. Z backtestu už mám celkem dobrý pocit a mám za to že se tímto způsobem lépe rozvíjí cit. Jakub
-
Dobrý den, prosím o radu. Mám problém z grafy ER2 od SCMagic. Koupil jsem si od SC Magic minutová historická data trhu ER2 a narazil jsem na následující nejspíš chybu: 11.9.2007 končí obchodování normálně ve 22:15 našeho času a odpovídá tomu i volume. Následující den se však podle volume začíná obchodovat až cca. ve 23:30 a konec obchodování je cca. v 6:00 ráno. Potom už to běží pravidelně s touto periodou tedy 23:30-6:00 až do současnosti. Graf mám koupen do 27.10.2007. Nemám vůbec ponětí co to je. Objeví se to hned po načtení dat bez jakýchkoliv úprav. Můžete někdo prosím poradit co s tím. Je to chyba dat nebo nastavení Sierra Chart? Děkuji Jakub
-
Děkuji za další názory, pokročil jsem v testování své strategie a zjistil jsem, že můj konkrétní systém v kombinaci s mou maličkostí je katastrofa, proto jsem ho z převážné části zavrhnul a podstatně přebudoval. Rozloučil jsem se s představou, že budu vystupovat striktně na PT, i když si stále myslím, že tímto způsobem lze jistě obchodovat. Pro mě osobně se to jeví jako příliš svazující a vylučuje to rozhodnutí podle chování trhu. Nyní testuji výstupy pomocí TSL a zdá se, že přinášejí mnohem lepší výsledky. Trhy jsou zkrátka asi příliš proměnlivé a představa kterou jsem měl až příliš zaváněla AOS... a s tím málem co zatím o komoditním obchodování vím... vím jistě, že AOS nebrat:) alespoň ne pro mě. Jakub
-
Honzo, děkuji mnohokrát za odpověď, myslím, že už tomu rozumím..uf:) Zase o kousíček dál... Přeji mnoho úspěšných obchodů. Jakub
-
Tak teď v tom mám ještě o něco větší zmatek. Mám data od SC magic v SierraChartu a cca do 45 dní zpět (defaultně v SC) se mi zobrazují nejaktivnější oblasti ER2 mezi 15:30 a 22:00, ale u starších dat, pokud zadám zobrazovat víc dní než 45, je to v době 8:30 až 15:něco. Jak je to možné? Poraďte prosím někdo Děkuji Jakub Asi už to do tohoto vlákna nepatří, ale když už to tu začalo........
-
Dobrý den, když už se tu probírají časy a marginy, rád bych se také zeptal... a sice: Pravda je, že největší aktivita na trhu ER2 je v hodinách od 15:30 do 22:15 našeho času. Nevím ale co způsobuje změny v cenách mimo tyto hodiny... Je možné ER2 obchodovat kdykoliv nebo se obchoduje i na jiných burzách než CME? Jak je možné, že je poměrně velká aktivita a vysoké volume i po 23:00 někdy i déle? Na obchodní hodiny ER2 jsem se díval na stránky CME, ale jak si mám tohle vyložit nevím... www.cme.com/trading/prd/equity/emini-russell2000_FTH.html ....Obchodní hodiny, které jsou zmiňovány v této diskuzi platí podle CME pro Russell 2000 a ne pro e-miny Russell 2000?! Pokud zůstanu v pozici po 22:15 je mi automaticky blokována vyšší margin jako bych obchodoval pozičně? Předem děkuji za odpovědi, mám v tom drobný :) zmatek. Jakub
-
atari, nemám zatím představu jak dlouho budu průměrně se svým systémem zůstávat v pozici, ale myslím, že by se to principielně dalo řešit tím, že bych nevstupoval do pozice po určité hodině např. po 21:00. Uvědomuji si, že fakt uzavření burzy může hrát roli, ale předpokládám, že obchodů, které budou tímto způsobem ovlivněny by měla být menšina. To vše se ukáže až otestuji konkrétní data....Děkuji za podnět, určitě to ve svém plánu zohledním. Aleši, ještě jednou děkuji za tip, přesně to jsem potřeboval. Zároveň Vám skládám poklonu, protože jsem se dočetl, že jste spoluautorem J.A. Testeru. Pokud to mohu posoudit myslím, že je to výborný program. Je skvělé co vše se zde dá získat... a zdarma. Doufám, že v budoucnu rozšířím řady zkušenějších a budu moci přispět taky svojí troškou:) Jakub
-
Aleši, děkuji za odpověď, tak jsem to myslel ...výstup striktně na PT. Stahnu si J.A. Tester a zkusím se tím prokousat. Díky Jakub
-
Dotaz: Stanovení PT a SL na základě MFE a MAE Dobrý den, dotazy podobného typu tady již jsou, ale myslím, že zde dochází občas k určitému nedorozumění nebo dezinterpretaci… Proto se budu snažit položit svůj dotaz co nejkonkrétněji: V současnosti začínám backtestovat svůj první obchodní systém (lépe řečeno jeho nástřely). Rád bych se na obchody díval především jako na statistický soubor. Rozhodl jsem se, že budu mít pouze vstupní strategii, a že si stanovím časový interval po vstupu a na tomto intervalu zaznamenám MFE/MAE. Z backtestingu (pokud tento proces mohu tak nazývat) budu tedy mít pouze tyto tři soubory hodnot (vstup, MFE a MAE) a samozřejmě datum a čas vstupu do pozice. Na základě těchto tří hodnot bych měl být schopen stanovit optimální PT a SL. Tady, ale nastává můj problém…. Zjistil jsem, že něco takového nejsem schopen v Excelu naprogramovat. Možná budu popisovat ostatním notoricky známou věc, ale mě to zatím jasné není: Jde o to, že si myslím že PT a SL se musí optimalizovat dohromady a nelze nejdřív zjistit SL a potom odděleně PT nebo obráceně. Jsou to dvě veličiny, které na sobě závisí a pouze vhodná kombinace zajistí maximální zisk daného systému v daném trhu za dané období. Stanovení SL a PT odděleně má jasně tuto trhlinu…: např. SL mě vyhodí z jinak slibného obchodu….rozhodnu se tedy nastavit stop loss třeba jen o dolar větší….. což bude dělat na sto ztrátových obchodů 100 dolarů ztráty. Otázka zní: byl obchod kvůli kterému jsem nastavil SL o dolar větší tak ziskový aby vynahradil ztrátu sto dolarů?…. Nebo jinak... zajistí mi dostatek profitabilních obchodů v takové výši, která dlouhodobě ztrátu danou zvýšeným SL převýší ????? Není tedy možné nebo dokonce nutné zvýšit PT? Dosáhne trh na můj nový PT v dostatečném počtu obchodů? Tohle je samozřejmě zjednodušený příklad, ale zároveň myslím, že je to správný způsob jak se na SL a PT dívat. Proto se ptám jestli někdo zná postup jak správně stanovit PT a SL na základě MFE a MAE. Případně program, který to umí. Děkuji za případné odpovědi…… a omlouvám se, že jsem se tak rozepsal :-) Jakub