astronom

Sam trader v clanku hovori: "... nebo by nechtěla víc než rok dosáhnout nového maxima, zaměřil bych se jak na chyby technické, tak i na změny v chování jednotlivých strategií." Kedze posledne maximum bolo niekedy v tomto case pred rokom, celkom by ma zaujimalo, ci autor vykonal review tohto systemu a na co dosiel.

Pouzitie inteligentnych vypoctovych metod a soft computingu (ako neuronove siete, fuzzy a fuzzy-neuro) je dost case, no zial hlavne pre potreby predikcie. Geneticke programovanie (GP) ma "holistickejsi pristup". Sam som pred casom chcel skusit vygenerovat system genetickym programovanim. Ale nasiel som clanok od St.Louiskeho FEDu, ktory sa zaoberal pouzitelnostou genetickeho programovania na automaticke vytvarenie obchodnych pravidiel pre obchodovanie na forexe. Vysledok bol taky, ze nasli spustu profitabilnych systemov, ktore bez leveridze na roznych menovych paroch dosiahli 2 az 6% rocne (takze si to este prenasobte forexovou pakou). Problemom GP je vsak to, ze riesenia dekodovane z chromozomov nebyvaju v "ludskej" kompaktnej forme, casto to boli velmi komplikovane pravidla, ale co bolo zaujimave, po dekodovani a zjednoduseni tych "najlepsich" rieseni sa nakoniec ukazalo, ze vacsina systemov bola aj tak klasicka, rozne prekrizenia MA, jednoduche breakouty nedavnych minim/maxim, preklapacie systemy (tj. vzdy v trhu) a podobne. Obchodovat vygenerovany OS by som nechcel, ale ako pristup na generovanie novych napadov to moze byt velmi dobry. Aj keby bol pouzitelny len kazdy desiaty vysledok.

Dobry clanok, nad trendovou diverzifikaciou na akciovych trhoch uz dlhsie uvazujem aj ja. Jedna z hlavnych vyhod je prave v tom mnozstve moznosti, je velka pravdepodobnost ze sa v tom mnozstve akcii najde este lepsi setup nez aky je v momentalne otvorenych obchodoch, a netreba nahanat setupy na cenovom grafe jednej ci par akcii. Tolko k US akciam. Nepoznate ale niekto screeningovy system (ci uz pre technicke udaje, alebo fundamentalne udaje) pre ine trhy nez su americke akciove? Co sa tyka mnozstva prilezitosti, tak by urcite stalo za rec sa pozriet aj na europske velke burzy, pripadne juhoazijske. Pre US akcie existuju verejne screeningove nastroje fundamentalnych dat a videl som aj nastroje na technicky screening, pripadne sa daju zadarmo z yahoo/google stiahnut historicke ceny akcii. Existuje nieco take aj pre neamericke burzy?

III: Definitive Guide je "definitive", cize tie starsie serie su v knihe v podstate obsiahnute, podla mna ich nie je nutne mat. K PS je vyborna prave tato kniha, v ktorej zhrnul problematiku. Co sa tyka opakovania, tak az na par zakladnych veci o expektancii a R-nasobkoch sa moc neopakuje, takze knizka o PS je o uplne inom, nez Peak Performance Course (PPC). Pre profitabilitu nie je PPC podmienkou, ale, ako pise v uvode, ide dost aj o psychicky stav, v ktorom tie profity ziskavas. Ide to bolestnou cestou plnou stresu, self-sabotazi, vnutornych konfliktov a slabou disciplinou, ale aj prijemnou a vyrovnanou cestou. Od zaciatku som si bol pri tradingu vedomy vahy psychologie, ale tento kurz mi necakane rozsiril obzory. S technickou strankou tradingu ako takou sa tento kurz vobec nezaobera. Zaobera sa traderom. Na systemy ma IITM dost samostatnych workshopov. Knizka Trade Your Way bola jeho prva, takze povedal by som to tak, ze veci natienene v nej (system development, psychologia, PS) podrobne rozobera v jeho dalsich dielach. Co sa tyka odporucani, tak tazko radit, kazdy trader ma ine rozlozenie schopnosti, ale som presvedceny, ze ak uz mas profitabilny system, tak PPC naozaj neboli vyhodene peniaze. (BTW rozhodne to neni citanicko na par tyzdnov)

Pre: Maxim Colloseus > Určitě se neliším ničím od jiných traderů ,když dosahuji těchto výsledků: > 0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,,1,1,1,0,0,1,0,1,1 > Jsou to mnou opravdu dosažené výsledky (V Backtestu) ,při čemž 1 znamená zisk 250 dolarů a 0 znamená ztrátu 130 > dolarů. Někdo tam může mít navíc BE a také ztráty nebo profity o jiné velikosti ,pokud nepoužívá PT , SL ,ale jinak bude > hodně podobný. ANO ,to co zde chci nastínit je ANTIMARGINÁLE Management. I když může být jeho myšlenka trošku > odstrašující ,mě dává mnohem větší smysl ,než PS ,který po několika ziscích navyšuje pozice a obráceně. Z tvojho prispevku mi nie je celkom jasne, co rozumies pod ANTIMARTINGALE strategiou. Antimartingale strategia je praveze ta, kde pri ziskoch zvysujes risk, a pri stratach risk znizujes. Inak podla tvojho "1,0" backtestu, co si sem uviedol, je tvoja uspesnost na urovni okolo 50%. Ide o nezavisle javy a vysledok kazdeho obchodu absolutne nezavisi od predosleho. Kratka monte carlo simulacia ukazuje, ze pri tejto uspesnosti mozes pri 100 obchodoch prakticky s istotou ocakavat 5 strat za sebou. Pri 300 obchodoch mas prakticky istych 7 strat za sebou. A pravdepodobnost 9 strat za sebou je na urovni 33%, co je pravdepodobnost dost vysoka, a ak bude deviata strata za sebou pri exponovanych 5 kontraktoch, tak moze byt prezitie obchodneho kapitalu na vazkach.

Pre lll: > Máte někdo zkušenost i s ostaními produkty od Van Tharp? > Odpovídají poměrně vysoké ceny hodnotě jeho produktů? > Všimnul jsem si, že se zabývá i psychologií. Dájí se hodnotově Ja mam od neho v podstate vsetky materialy, a mozem povedat ze ano. Skutocne sa to oplati.

Pre lll: > Máte někdo zkušenost i s ostaními produkty od Van Tharp? > Odpovídají poměrně vysoké ceny hodnotě jeho produktů? > Všimnul jsem si, že se zabývá i psychologií. Dájí se hodnotově Ja mam od neho v podstate vsetky materialy, a mozem povedat ze ano. Skutocne sa to oplati.

Bol som sa informovat u brokera FIO ohladne technickych detailov investovania, so zamerom obchodovat ETF v eurach (vysla mi z toho nemecka burza). A tam mi povedali, ze vraj na nemeckej burze NIE JE povolene shortovat. Vedel by niekto podat blizsie informacie? Vsade po nete sa objavuju clanky s odami na ETF, s ktorymi sa da narabat ako s beznymi akciami, ale zrazu zistim ze na jednej z najvacsich europskych burz je shortovanie zakazane. Viete niekto, ci je to pravda? Ak ano, viete niekto, co sa s tym da robit? :) Je vobec mozne v eurach shortovat na nejakej europskej burze (stacila by moznost pri nejakom velkom indexe). S pozdravom Juraj

:) Ano, je pravda ze on navody nepodava. Ale on to sam tvrdi. Tvrdi ze jeho knihy nemaju podat odpovede na HOW, ale na WHY. A tiez pise o rozsirovani kontextu. Na jednom seminari napriklad hovori, ze nevidi zmysel napriklad hovorit ludom o investicnych technikach, ak ten clovek z trhov ziskane peniaze potom pouzije na dovolenku alebo kupu noveho auta, pretoze mysli v uzkom kontexte (v jeho reci nemysli v kontexte bohatych, ale chudobnych, tj. mam peniaze-> miniem peniaze). Zaroven tvrdi, ze "If you know WHY, the HOW is unlimited". Samozrejme sa to da napadnut ako jeho alibizmus, ze nepovie nic konkretne, len vseobecne kecy, ale to uz je vec rozhodnutia ako sa na to clovek bude pozerat. Preto svoje knizky a seminare koncipuje tak, aby si clovek rozsiril tento kontext. A z tohto su z mojho pohladu tie knizky cenne, lebo ukazuje, kde su problemy a nedostatky financnych navykov a nahladov chudobnych a strednej vrstvy. Ak je to niekomu jasne, tak o to lepsie, zrejme mu jeho knizky tolko nedaju, ale je absurdne sa preto do nich navazat ze nedavaju to, co sam ich autor tvrdi ze nemozu davat. Btw Bill Gates vlastne zbohatol podla teorie kvadrantov ;) Zalozil podnik v kvadrante M, a nasledne zacal vdaka nemu mohutne investovat v kvadrante I ;)

to fyzik: No videl som aj ja velku spustu clankov, ktore sa z nejakeho dovodu snazili presvedcit, ze je Kiyosaki nejaky podvodnik alebo manipulator. Mne osobne je to viacmenej jedno, ci je, alebo nie je, ale fakt je, ze jeho knihy a seminare som si presiel, viem co vravi, a sice samozreme neviem, ci to, co hovori, je pravda, ale viem ze to, co tvrdi vacsina tych clankov, pravda nie je. Ci uz preto, ze vyvracaju veci, ktore Kiyosaki nikdy netvrdil, alebo sa vrtaju v absurdnych a zbytocnych veciach (nejake majetkove vypisy bohacov z Havaja, aby dokazali, ze bohaty tata je len fiktivna osoba), pripadane zatial absurdita cislo jedna co som cital bol dovod, ze sa im "nepodarilo" najst nijaku majetkovu referenciu na Kiyosakiho meno. Co je absurdne, pretoze on sam na seminaroch hovori, ako strukturovat pravne subjekty tak, aby bola cela podnikatelska cinnost koncentrovana v korporaciach, a samotny clovek aby vlastnil vo svojom mene co najmenej. Rovnako spomina moznosti statu Nevada, kde moze byt legalne neznamy vlastnik korporacie, cize vlastne nie je mozne zistit, komu korporacia patri. Takze je nezmyslom argumentovat tym, ze sa niekomu nepodarilo najst referenciu nejakeho biznisu na jeho meno, ked prave pred tym sam varuje. Nemam potrebu zastavat sa Kiyosakiho ucenia, ale skor v ramci kritickeho myslenia a principu poukazat na absurditu tych antikiyosakistickych clankov a ich argumentov. Inak povedane, neviem akej miery je seriozny Kiyosaki, ale clanky, ktore som videl proti nemu, su neseriozne velmi. A propos, ak je taky podvodnik, prislusne clanky uz radsej neriesia fakty, ako ze preco taky podvodnik a oblbovac ludi spolupracuje s real-estate legendami ako Dolf de Roos, alebo John Burley alebo ze ho oslovil na spolupracu sam Donald Trump. Zeby mu naleteli aj tito?

Ano, knihy napisal uz ako bohaty. A ano, budoval biznis financneho vzdelavania, robil seminare pre podnikatelov a investorov. Ale v podstate v tych knizkach napisal len to, co urobil. On vo vseobecnosti tvrdi, ze bohati buduju podniky, ktore im potom kupuju aktiva. Cize v cashflow kvadrante posun medzi kvadrantami: M -> I A to aj robil, budoval byznis (kvadrant M), cashflow z ktoreho potom investoval predovsetkym do nehnutelnosti (kvadrant I). Dost mu nahral aj kriza nehnutelnosti v USA v roku 1986, kde hlavne Arizone bol trh naozaj "zly". Cize zbohatol na tvorbe podniku A naslednom investovani. Takze v tomto ohlade je sam so sebou konzistentny.

> Nakolko Kyiosaki pisal knihy v case, ked skrachoval, nemal kde byvat a snival o bohatstve, odporucam precitat jeho knihy za ucelom poucenia, AKO TO NEROBIT. Lebo kto sa bude riadit jeho radami, logicky dopadne ako on. Nie je pravda. Svoje knihy pisal az potom, ked v 47 rokoch odisiel na dochodok, to bolo tusim v 1994. V case ked druhykrat skrachoval a nemal kde byvat, sa pisal rok cca 1984, do dochodku teda odisiel o desat rokov nato. Knihy zacal pisat uz na dochodku.

Dakujem. Prave citam Kompletniho pruvodce psychologii obchodovani, ktory som si kupil. V druhej casti sa tam spomina ukazka jednoducheho obchodneho systemu, ktory je profitabilny, s dodatkom, ze vacsine traderov by nefungoval kvoli ich emociam. O ovladani emocii je ostatne cela kniha. Potom by nebolo efektivnejsie vytvorit mechanicky system zadavania, ktory je ludskeho faktoru zbaveny? Nerozumiem, preco traderi stracaju nemale sumy na zaciatku svojej kariery kvoli emocnym vykyvom, hoci maju profitabilny obchodny system, ked by ho mohli zmechanizovat a bol by odburany ludsky faktor (nehovoriac o tom ze by mali zaroven volny cas). To berte prosim ako otazku uplneho newbie v oblasti tradingu :) Juraj

Ahoj, nejako som sa stratil v diskusiach a az teraz som to nasiel. Celkom rad by som si prebral hlavne temy automatizacie, ktore si spominal. Ked tak mozes napisat tu, alebo sa mi ozvat. Juraj

Dakujem za reakciu. Na Transport Tycoone som bol pred davnymi rokmi takmer zavisly :) Mate pravdu, ze Cashflow je taka detska hra, aj verzia 202, take vylepsene Monopoly. Ale musim povedat, ze co sa tyka zakladov uvazovania s financnym vykazom, tak mozno prave vdaka tej jednoduchosti mi to bolo jasnejsie. Inak ta hra Capitaist, to je nejaka starsia hra? Este som o nej nepocul.

Dobry den, to zial neviem. Ja hram CashFlow 202 v elektronickej verzii, myslim ze ta hra v stolnej podobe u nas ani nie je. Myslim ze je mozne nejako hru hrat online, ale tam uz tusim treba mat nejake platene clenstvo v nejakej tej "richdad" komunite. Vacsinou da do 3/4 hodiny vyjdem z RatRace, ale celkom by ma zaujimalo, ci to niekto dalsi hral a aky ma na to nazor, podelit sa s dojmami a i porovnanim s tuzemskymi moznostami.

Prispejem aj ja svojou troskou - od Kiyosakiho som cital si myslim ze vsetko co kedy vydal (na nete sa da postahovat aj spusta jeho audiobookov a audioprogramov). Rozhodne to neznamena ze som jeho slepy fanusik, ale aj ked jeho dalsie knihy uz neprinasaju taky razantny vhlad do vseobecneho konceptu myslenia "rich people", tak aspon mne dost pomohlo, ze prakticky to iste podaval z roznych pohladov a stran. Preto ze poznam drvivu vacsinu jeho tvorby, mozem povedat ze vyssie spomenuty kriticky clanok o Kiyosakim je znaskou nezmyslov, vytrhnutych veci a hlavne nepochopenia obsahu jeho knih a programov. Rozhodne ich tam je dost nato, aby som kritiku ako povazoval za bezcenny brak (zrejme kydajuci na konkurenciu, lebo dotycny autor tiez napisal nejaku knizku o bohatnuti). Nepodava ziadny navod, ale pomaha premenit svoje myslenie. Chcem sa spytat, ci tu niekto hral jeho hru Cashflow 202. Hravam ju z casu nacas uz par mesiacov, ale zatial nepoznam nikoho kto by ju hral.

to FLAKAC: Aby bolo potencialne mozne, ze moj predosly prispevok najde svojho adresata (pretoze som neuviedol komu je urceny), tak este tento dovetok. Odpovedal som na prispevok ktory napisal flakac. Juraj

Ahoj, so zaujmom som si precital tvoj prispevok ohladne informacneho pristupu k indikatorom a tradingu. Chcel by som sa opytat, ako sa ti s tym dari? Co sa tyka tradingu, tak vobec prvykrat som sa s nim stretol asi pred mesiacom, takze som v stadiu uplneho zaciatocnika, lovcu manualov a grafov (a vstupneho kapitalu). Na druhej strane vsak ma zaujal tvoj pristup a ak by si mal zaujem, rad by som prejednal nejake veci. Vystudoval som automatizaciu, odbor kybernetika, diplomova praca ohladne genetickych algoritmov a fuzzy modelovania v pouziti pri prediktivnom riadeni a v sucasnosti som zacal na dizertacke v oblasti paralelnych genetickych algoritmov. Celu diplomku ako aj dizertacku robim v Matlabe. Spominal si ze sa ti nechce moc programovat a podobne :), ale pokial by si mal zaujem, tak sa rad o tom porozpravam. V tradingu som uplny novacik, ale v tej info oblasti by som niecim prinosny byt mohol. S pozdravom Juraj email: jurkovi@gmail.com