Kingie

Co takle prestat vnimat trh jako podmineny na ANO/NE a zacit ho videt jako kvantovou strukturu, kde prizpusobujeme pravdepodobnost obchodu dle rady faktoru? Logicky pri vytvoreni vyssiho high a nizsiho low nebude pravdepodobnost long obchodu stejne vysoka jako s vyssim high a vyssim low. A tyto pravdepodobnosti zas budou o necem jinem v zavislosti na nizke nebo vysoke cene, na volatilite, na uplynulem case mezi swingy atd. Trend nebo prorazeni swingu opravdu neni jedina informace co trh poskytuje, takze absolutni pravdy se tady nejde dobrat. Pouze nejake mozaiky faktoru, co vytvori co nejpodrobnejsi predstavu o pravdepodobnosti a nutnem riziku.

Obvykle plati ze kazdy obchodni den. Nicmene je to otazkou obchodni politiky brokera. Proflakle je pak stredecni otvirani pulnocnich pozic kvuli swapu na carry parech, kde se u nekterych brokeru kumuluje swap nejen za stredu, ale i za sobotu a nedeli. A jinym to zase system nauctuje az po vikendu.

Pro predstavu, 4USD per side za jeden lot je ekvivalentem 1.1pips prirazky pro EURUSD. MT je fajn pro analyzu a monitorovani, ale pro samotne zadavani obchodu to fakt takove terno neni, jednak kdejaka jina platforma ma exekuce rychlejsi, jednak druhy prikazu jsou omezene, jednak manualne zadat obchod je otazka proklikavani se v radu vterin, o nejakem posouvani SL/TP ani nemluve.

bratricek: Jestli jdes po nizkych nakladech a major parech jako EURUSD, nejlepe poridis s Dukascopy, kde te naklady vyjdou spolu se slevou na komisich (pri uvedeni introducing agenta) okolo 0.65-0.75 pips. Metatrader ale primarne nenabizi, jen maji na to bridge, ktery MT umoznuje. Pokud nehodlas skalpovat, na takove zacatecnicke hrani by ti mohlo stacit i Admiral markets(MT maji, spready fixni a srovnatelne se svetovou konkurenci, coz je pri vyhlaseni zprav vyhoda proti Oande), kde je hlavni vyhoda ze nemusis utracet penize na konverzi korun za jinou menu ani bankovni poplatky za preshranicni prevod. Oanda ma sve vyhody(obchodovani i pres web, levne CFD indexy, exoticke pary vcetne x/CZK, prijatelne swapy, stabilni pripojeni, rychla exekuce) z nichz jsi ale v prispevku nepozadoval ani jednu, zato uz par let pokud jde o spready patri jen k prumernym, az podprumernym pri nejakych vetsich turbulencich v trhu. Denikem bych se nezdrzoval, kdyz muzes pouzit myfxbook.com a rovnou ho konzultovat po internetu s jinyma kde se stala chyba :) 100k si klidne vyclen, ale doporucim nezacinat s vice nez 30tisicema, az za sebou budes mit rok konzistentnich vysledku a budes schopny jak rikas "pocitat", budes vedet mnohem lip jak nalozit se zbytkem penez - obchodovat vice trhu? vyzkouset vyhody jinych brokeru? mit specialni hedge ucet nebo specialni ucet pro pozicni obchody? Vsechny ty obchodni styly, trhy, pozadavky se ti casem vytribi. Navic po velkych ztratach zkusenosti tezko zurocis, zato po malych ztratach ti porad hodne zbyde.

jenda701 Napsal: ------------------------------------------------------- > Trading je predevsim hra pravdepodobnosti a > peclive statisticke testovani a hledani > pouzitelneho pristupu. Premyslet v > pravdepodbnostech a o statisticke anaylze vysledky > neni tak sexy jako snit o milionech a quick > money:-) Nekde jsem cetl krasny primer jak je to se statistickou analyzou - predstavme si kupe ve vlaku. Statisticky je dokazano, ze se do nej s nejvetsi pravdepodobnosti vleze novy pristupivsi, tj n+1 clovek. Statisticky muzeme usuzovat, ze s vysokou pravdepodobnosti je kapacita kupe nekonecna :D Dokud jsem se venoval testovani a hledani pristupu, tak jsem zrovna nevydelaval. To nastalo az prislo pochopeni pravdepodobnosti - zjistil jsem ze jednotlive situace maji pravdepodobnosti velice odlisne, ktere statistika pouze nejakym zpusobem zprumerovava a ignoruje jejich specifika. Vlastne vetsina lidi, jejichz obchodovani na zaklade statistiky znam ma urceni pravdepodobnosti docela bidne, prestoze vydelavat dokazi. Nechci rozpoutat flamewar zda je lepsi diskrecni nebo mechanicky pristup, protoze vydelek se da dosahnout tak i onak, moje pointa je ze rozhodne neni spravne davat dohromady tyhle dve veci jako by sly ruku v ruce...neni to tak, prestoze se misty mohou napadne prekryvat. Asi tak jako koule nebo valec je vlastne krychle(vetsinu objemu) Sage - kvalitni prispevek, +1pomyslny hlas ode me

Martyn97 - jasne, takhle jsme uvazovali v zacatcich vsichni, ale bohuzel odpovedi nepotesim. Indikatory totiz neindikuji breakouty, indikuji nejaky vztah mezi hodnotami cen spojitych casovych useku. Tim vam maximalne tak muzou usetrit cas, protoze to co byste musel na cenovem grafu jinak porovnavat a pocitat, v indikatoru uz mate porovnane a spocitane. Co vam indikator rict nemuze je kde mate vstoupit a vystoupit. Je potreba jit zkratka nejdriv od pozadavku na informace, ktere z grafu potrebuji a az nasledne podle toho vybrat indikator, ne naopak. Tim, ze clovek zacne zkouset vsechno na vsechno jestli nahodou neco neobjevi, tim se imho zadne terno neudela. Jestli nevite kterou cestou jit, tak zacnete laborovat s tim jak od pohledu urcit momentum, porovnavat range ruznych casovych obdobi, prijit na kloub jakou roli v tom hraje volatilita. Az budete mit trochu jasno co ty informace oznacuji, pak budete schopen vybrat si indikatory. Jinak pravdepodobne skoncite jako my vsichni v zacatcich, se zbytecne vetsim mnozstvim indikatoru, ktere zobrazuji stejnou informaci vicekrat, aby nam dodaly falesny pocit bezpeci.

0.00001 je 1unit, to je mozne jen u par brokeru jako Oanda, ale ber v uvahu, ze uz pri 100 units(nanolot) riskujes 1cent na 1pip; udelat zisk 100pips pri 1unit znamena, ze dostanes prave ten 1cent :D

Prvni cast clanku o kontextu silne pripomina Yourtradingcoach tutorialy, vcetne terminologie. Pokud toto nebylo ciste Vas objev, ale prace inspirovana zdroji odjinud, nebylo by spatne zdroje uvadet. Jinak kvalitni clanek a dalsi dukaz toho, ze Petr a Tomas se v pristupu k obchodovani vydali naprosto odlisnou cestou.

Lupara - v dotazu citim trochu mirnyx tyrnyx nabidky a poptavky. Kdyz odeslete prikaz k prodeji za market cenu, prodej se uskutecni za nejlepsi cenu poptavanou trhem(BID = nakup, ta nizsi) v danem objemu a to kolik byste si za akcie predstavoval (tzn. vase nabidka) nehraje roli; Pokud byste chtel prodat akcie za vami nabidnutou cenu(ASK=prodej, ta vyssi), musite umistit cekajici prikaz (limit nebo stop) a cekat az se poptavka trhu sparuje s vasi nabidkou. Radovat ze zisku se muzete az v pripade, kdy cena poptavky BID prekona cenu nabidky ASK za kterou jste nakoupil, navysenou o komisni poplatek za vyporadani obchodu. I kdyz cena poptavky BID stoupne, neznamena to ze prekona cenu ASK pri vasem nakupu - cim mensi likvidita na trhu, tim vetsi rozdil (spread) mezi BID a ASK, ktery je treba nejprve prekonat.

Phenom ma pravdu, akorat doplnim, ze u retracement urovne nemusi jit pouze o obraty v rozsahu price (tzn horizontalni) high and low tak jako u napr. zminenych fibonacci retracementu. Take muze jit i o time/price(tzn v obou osach,"dosikma")) high and low, napr. u channelu, pitchforks atd. Rozdil je to imho dost velky, prece jen TP budou ruzne agresivni, identifikace nebude stejna(napr. u korekci muzu cist jen momentum ale u retracementu se tezko obejdu bez cteni volatility)

K prispevkum vyse: Ja bych americkeho fx brokera nebral(leda evropskou pobocku US brokera), protoze tam skoro kazdy rok upecou nejakou regulaci, ktera muze poradne zamichat kartami a narusit vase plany (zruseni paky na metals, zruseni CFD, zavedeni FIFO..) a kvuli toho mate vetsi svobodu vsude jinde. Nejlepsi podminky pokud jde o spready a swapy v soucasnosti nabizeji australsti, potazmo novozelandsti brokeri (Pepperstone, IC markets, Axitrader atd). Evropsti brokeri jsou taky zajimavi - mivaji nejlepsi podminky pro ochranu vkladu, jako segregovane ucty, pojisteni obchodnich uctu v radech desitek tisic eur; vklady a vybery v EURech jsou diky SEPA platbam levnejsi, (v eurozone je i cast poplatku zdarma, coz muze v procesu fundovani uctu-prvni vyber usetrit az okolo 30EUR). Regulaci v evrope je hodne, takze si zjisti konkretni specifika u vybranych brokeru. Pokud bys chtel obchodovat futures indexy, ale nemas dost penez, doporucuju fx brokera Oanda europe a trh SPX500 - da se obchodovat s tick size 0.25USD(spread 2ticky), pricemz u futures e-mini SP500 je 12.50USD(spread vcetne komisi cca 1.3tick). Pokud jde o tuzemske brokery, jediny broker ktery nema premrstene spready a swapy ve svetovem meritku jsou Admiral markets, s nima zadny problem nemam, ale je fakt ze filly nejsou rychle, takze ke skalpovani to neni. Jinak pro porovnani nakladu mezi jednotlivymi brokery se koukni na myfxbook. A zpocatku bych se hlavne vykaslal na futky, tam je skolne az prilis drahe, u fx brokeru se clovek muze naucit totez a nemusi to tolik bolet. Myslim ze kdo s fx okusil svobodu position sizingu, mnozstvi trhu a svobodu v delce drzeni, nebude mit duvod prechazet na futky. Ze clovek naleti pochybnym brokerum je u fx mozne, ale to chce holt hledat informace a reference. foglik - slippage hrozi u ECN taky a rozsirovani spreadu je tam uz z povahy veci samozrejmost. Jestli by ses citil podveden, muzes pouzit na MT4 pouzit indikator co ti ukazuje spread v realnem case.

Preji hodne stesti zacatecnikum, kterym zdravy rozum rika, ze o kvalite S/R urovni se nelze nic dozvedet, protoze to je tak nejak neexaktni "od oka", ze sila trendu urcena nejakymi nastroji dlouho po jeho zacatku je ochrani pred blizicimi se obraty. Takovi toho stesti budou opravdu potrebovat nejvice. Zdravy rozum zrejme bude dost relativni vec, treba tisice let rikal lidem ze se slunce toci kolem zeme, nez si par lidi zacalo klast ty spravne otazky.

boss1000: Vis vetsina zacinajicich si mysli, ze by si meli stanovit slusne RRR, takze kdyz maji target 30ticku, potrebuji SL 10ticku. Ale co to znamena v praxi? Takto si stanovuji akorat vysokou uspesnost zasazeni SL, coz samozrejme prinasi absurdne nizkou uspesnost obchodu, kde i ten nahodny hod minci je uspesnejsi. Duvodem je to, ze se snazi napasovat svou predstavu o riziku na trh, misto aby to delali obracene, aby hledali v grafu prilezitost pro nizky risk. Nizky risk je jen tam, kde rozhodne NENI nadpolovicni sance na SL. Mas dve moznosti jak dosahnout dobreho RRR: Hledat nizky risk a vysokou uspesnost - ten najdes na mistech, ktere si lidi pojmenovavaji ruzne, napr. korekce, pullbacky, reversaly, bounce; zkratka obraty. Takovi obchodnici jsou konzistentne ziskovi, jenze si nemuzou dovolit mirit prilis vysoko, protoze vi ze zaroven stoji proti sanci na obrat Hledat vysoky reward - kdyz uz se postesti, ze te trh nevyhodi na SL, pak podojit trend co nejdele; samozrejme ze nic jako trend bez obratu neexistuje, takze vstupovat do rozjeteho trendu znamena byt ten, co ma slusnou sanci byt likviditou pro prvni zminenou kategorii. Cili tohle potrebuje doufat, ze trend bude pokracovat jeste dost dlouho. Takovi obchodnici jsou konzistentne ztratovi, ale jackpot ktery obcas zasahnou jim to muze bohate vynahradit. Ja sel tedy prvni cestou.

kmotr Napsal: ------------------------------------------------------- > boss1000 > > může jen potvrdit co říká rajco. Je neustálý > koloběh. Test, paper, test, paper a pak teprve > někde v dálce live. :-) > Dokud člověk nemá nějaké ty zkušenosti, tak tomu > nechce věřit, ale jakmile přejdeš na paper, tak > rychle pochopíš, že to jinak nejde. Ale ono to jinak jde :D S diskrecnim obchodovanim jde vypustit test. Sice nepochybuju o tom, ze lze vydelavat i na zaklade statistiky, jen pochybuju o moznosti takto vydelavat pokud chybi porozumeni jevum v trzich. Smysluplnost vidim ve funkci odradit cloveka vcas od neceho, co nefunguje ani podle testu - v tomto smyslu je test pro zacatecniky rozhodne prinosem. Samozrejme jsem to v zacatcich takto delal - a diky backtestum (i papertradingu), ktere jsem neumel spravne vyhodnotit si neco nalhaval, abych mel duveru v zisky. A tak jsem byl super disciplinovany a pripraveny a dodrzoval svuj system - ktery nefungoval, protoze nemel racionalni zaklad. A tak na misto rychleho konce to bylo spis "death by thousand cuts".

Pro tuhle otazku je dulezite se zamyslet jak se tvori a prerozdeluji penize. Tradingem to neni - mame tu system kreditu, system castecnych rezerv, system konvertibility men, system vazanosti meny na komodity atd.. Tohle vsechno urcuje tu "hlavni" cenu, ktera ovlivnuje hodnotu naseho vlastnictvi. Mluvis o vytvareni hodnot, ale predstav si, co az ti jmenovane systemy z tvych vytvorenych hodnot ukroji, tzn nastane inflace, poroste statni dluh, posunou ti duchod, zvysi ti pojistne, presunou penize z tvych dani a odvodu do soukromych rukou (viz s-karta, 2.pilir atd) a tim zdeformujou "svobodny trh" v ktery dost snilku stale veri. Obchodovani je moznost, jak se prizpusobovat systemum, ktere te presahuji a na ktere nemas primy vliv. Zda plusy a minusy techto systemu v tvych ocich prevazi na jednu nebo druhou stranu je uz tema na jinou debatu. Faktem zustava, ze obchodovani je jedina moznost, jak se minusum branit. Takze to nevidim jako otazku moralky, ale pudu sebezachovy.

[ital] Rozhodně neznamená, že pozdější vstup by měl automaticky vyšší pravděpodobnost úspěchu (to bychom přeci mohli čekat vždy jen na tento typ vstupu) [/ital] To bychom cekat mohli, ale taky bychom mohli zustat pouze cekat, protoze cim nize je takovy reversal vstup, tim nizsi je sance ze to tam cena doklepe. V praxi si clovek musi vybrat, jestli chce vstup, ktery bude vyplnen casteji a doprat mu trochu volnejsi vzdalenosti SL a trochu blizsi vzdalenosti TP, nebo chce ten pozdejsi vstup. V uvedenem prikladu, kdy oba vstupy maji SL i PT nastaven stejne, tak se pravdepodobnost nezmeni, ale ten konzervativnejsi pozdejsi zase umoznuje vetsi flexibilitu, tzn nastavit SL nebo PT individualne jinak - a v takovem pripade se uz o vyssi pravdepodobnosti uspechu mluvit da. SL a PT je prave ten faktor, co nas v te pravdepodobnosti a riziku(v tickach) omezuje.

majkll: Imho ten vysledek neni vubec odlisny, v obou si "pro bears money" dosli pro 1000pips, ktere uz stoji za pozvednuti oboci. Kazdopadne, kdyby chtel nekdo tvrdit, ze takova a makova svicka stoji za sesupem temer 7000pips, tak bych mu doporucil zoom na daily timeframe, kde uz to tak hladce nevypada. U komentar autora nevidel tvrdit nic o nejake superduper vestecke svicce, patternu svicek, zazracnem vstupu apod. Jak to vidim tak jen smysluplne popisuje deni v trhu a nerika co od toho cekat. I kdyz si pravda vybral zrovna oblast kde wow efekt k takove interpretaci muze svadet. Jako podle meho nazoru ani ty "pro money" netusi co se v trhu stane, dokud nedojde na samotne lamani chleba, tzn retest urovni. A ten v tve prvni zakrouzkovane oblasti dopadl nejdriv dobre pro medvedy, pak pro byky. V zone vyznacenem tim Doctorem podle me hral roli az "plochy" retest low, ktery uz svedci o slabosti byku, coz je lakave pro medvedy, kteri vytvorili lower high. To naznacuje prevahu supply nad demand. Ano, medvedi mozna zacali tam kde Doctor ukazuje, ale co se stane bylo v tu chvili jeste predjimani, ktere bylo zobchodovatelne az v tom lower high retestu.

Truncus Vsak ja souhlasim s tim co pises, a body ktere zminujes by prave nemusely trapit cloveka, kteremu cas a kapital umozni cekat. U obchodu bez paky nebo u nekterych s nizkou pakou te dynamika trapit nemusi, protoze si muzes spocitat vse tak, abys nebyl ztratou dane pozice nuceny zavrit ji. Nerikam jak by se trader mel chovat, jen by mel vedet jake ma moznosti, a jak kompenzovat nevyhody a udelat z nich vyhodu. A ty moznosti jsou jine s realnou pakou 1:2, jine s 1:20 a jine s pakou 1:100. Jde mi jen o to, aby byl zaroven zmineny priklad, kde preventivni SL vystup muze znamenat nevyhodu, samozrejme zaroven plati ze pro jine objemy preventivni SL zas bude znamenat vyhodu. A jo, pohyb proti traderovi muze jist dlouho proti, takze tradera co tohle dela by samozrejme nemela trapit vzdalenost od expirace a jine faktory, ktere ho muzou prinutit vzit ztratu zrovna kdyz se mu to nehodi. Pointa toho o cem mluvim spociva v tom, aby profity z bezpoctu prilezitosti (suma "chycenych" downticku a upticku * position sizing) dlouhodobe prekonavala ztratovou deltu mezi aktualni cenou a vstupni cenou.

Nejuzitecnejsi prispevek: MNovak. tom_swing - nazor na prispevek ted rozvedu: 2. Ztrátový obchod podle plánu. - Tady by bylo dobre zminit, ze plan muze urcit vystup ze ztraty az za pochodu a ne uz pri vstupu (nevim jak jsi to myslel, tak to tu nepisu ani tak pro tebe, jako spis pro nekoho, koho by to mohlo nakopnout aby zkusil myslet jinak nez dosud)). Ono jediny duvod proc si planovat ztratovy obchod jeste pred vstupem je (krome podpory protikorupcnich tvurcu trhu (velke LOL)) velka leverage. S dostatecne malou pakou si lze naplanovat vystup az pokud ten minusovy obchod nastane..a to ne SL prikazem, ale na PT prikazu, co nejblize BE. Jinymi slovy, jde o to maximalne vyuzit paku u profitu, a minimalne vyuzit paku u ztraty. Nastavenim SL hned pri vstupu ovsem maximalizujeme oboji. Videl jsem uz hodne traderu, kteri cekali na korekce aby vstoupili, ale vubec je nenapadlo vyuzit podobny princip snizovani rizika i z opacne strany.

Georgie Napsal: ------------------------------------------------------- > U mne je > úspěšnost 40-60 % (demo forex), 70-80% (akcie > real). Nemám ponětí, proč. > Ja bych si tipnul ze Stoploss je podstatnym duvodem, co ti snizuje uspesnot. Koukni sem finviz.com/forex_performance.ashx?v=26&o=-perfdaypct To co udelaji forexove pary za rok se kolikrat muze vyrovnat tomu co indexy udelaji za den dva. Takze jestli k obojimu pristupujes stejne, nedivim se ze mas rozdilne vysledky. Riskovat malo nerovna se koupit pocit bezpeci za cenu ztraty..

Uplne bych nad cizimi signaly s dostatecne dlouhou historii hul nelamal. Na urcitou diverzifikaci prijmu z vice zdroju to nemusi byt spatne. Live statistika by mela napovedet mnohe. Samozrejmeze pristup "jsou to cizi signaly, ja se nemusim starat co a jak" je nesmysl. Chce to hodne dlouho analyzovat jak dodavatele signalu, tak brokera pres ktereho se na Currensee signaly napojim. Protoze jsou tu veci jako poplatek zprostredkovateli (Currensee), skluzy, natahovani spreadu behem zprav, nemoznost umistit prikazy v urcite vzdalenosti od ceny, swapove body - to jsou vsechno veci, ktere muzou vydelecny system poslat do ztraty. Na to jsou zranitelne systemy s malou prumernou vyhrou, ty s velkou prumernou vyhrou zase mivaji volnejsi SL a tedy i jednorazove velke drawdowny.. Pokud bych mel do neceho takoveho jit, tak bych po dukladne analyze vlozil nejnizsi moznou castku (byvaji tusim kolem 1000USD) a relativne casto zisky vybiral. Pokud by se ty systemy dokazaly opravdu dostat na desitky procent rocne, tak timhle zpusobem za par let uz neriskujete nic. Jinak funguje jeste dalsi velka sluzby tohoto typu jmenem Zulutrade.

Vy, kdoz mate Dukascopy jako brokera, prosim o zkusenost. Jak probiha market exekuce v mikrolotech? Byva tam znatelne vetsi slip nez v minilotech? A cekajici prikazy? A netusite zda prijimaji vklady v systemu TARGET2, jak je provozuje Fio? Jedine co jsem nasel, je zminka o SEPA platbach u EU pobocky.

JakubP: V tom pripade kazdy indikator vam bude generovat znacne mnozstvi spatnych signalu. Ne proto ze je to spatny indikator, ale proto, ze nevite co indikator ukazuje. Vstupy ani vystupy to nejsou. Priklady pouziti MA: Jako meritko volatility, kdy sledujete rozpeti deviaci(odchylek) od prumeru a berete extremni odchylky, spekulujic na protitrendovy navrat k prumeru. Jako momentum meritko pro pokracovani trendu, kdy se nejaky swing utrhne(ziska momentum) a vrati k prumeru(ztrati momentum), abyste mohl cekat na odraz od prumeru (opetovny narust momenta) Jako referencni "value" krivku kde napr protnuti MA smerem dolu vam da signal, ze jde o levny nakup v ramci nejakeho vetsiho trendu na vyssim TF.

Zdravim, netusite o nejakem vhodnem fx brokerovi na pozicni obchodovani? Bud mivaji docela vrazedne swapy, nebo zas minimalni obchodovany objem 1minilot a potrebuju mikrolot. Navic by nemel byt z USA kvuli FIFO.

[ital] Zhodnocení za měsíc nemusí být zázračné, ale i výsledek například 5-10 % za měsíc z malého účtu je něco, co vás posouvá dopředu mílovými kroky.[/ital] Tak u techto vysledku se museli profesionalni obchodnici zacervenat a zacatecnici chytnout tezkou depresi :D (slozeny rocni profit 82 - 230% za rok)