petemm

Zdravim, clanek se mi take moc libi. Dovolim si pridat take svuj nazor (upozornuju, ze je to jen muj nazor skutecny stav neznam): - take jsem se snazil (byl jsem naivni) najit kombinace nejlepsich indikatoru s metodami AI a myslel jsem ze mechanicky system bude fungovat - nejsou jedna data, takze kazdemu to bude davat systemy trochu jinak - velke vyhody / velke edge se na trzich budou rozplyvat (nebot na nich bude vydelavat vice lidi a tim je snizi) - budou se menit - ve velkych organizacich existuje politicka odpovednost, takze pokud se politicka scena nebo autority domnivaji ze trh pujde brutalne dolu pak vstupovat do long je politicky nebezpecne (pokud by to vyslo, tak clovek dostane pochvalu a mozna premii 10%, pokud ne, dostane vyhazov protoze takhle elementarni botu ...); je to trochu bagatelizovane, ale mam zkusenosti z jinych oddeleni s konzervatismem (lepsi jisty rust 10% nez pokud s 80% udelate rust 50% a s 20% pokles -50%) ... za rust se nic nedava, za pokles takovyto ven, takze se nevoli optimalni reseni petemm

Perfektni clanek. Jen vice takovych. Me osobne hodne pomohl. Jsem take ve fazi frustrujiciho papertradingu, ktery moc nevede k cili. Jiste ze je ukazan jeden priklad a to pozitivni, pokud si projdu svuj backtest (prvni indikace potencialniho patternu), tak tam bylo 50 obchodu - a kdyby pattern fungoval a ja jsem psal clanky, take ukazu jen ten kde z edukativnich duvodu pattern vysvetlim a funguje (protoze na 1 screenu budou max. 2 obchody - aby to ctenarum pomohlo - ukazka 6 obchodu kde pattern selhal a ani jednoho kde a proc jsem ho bral by nikomu know-how neprinesla). Jinak dle nametu v tomto clanku a v kombinaci s predchozi praci jsem udelal pattern spise protitrendovy (vyvstal mi diky tomuto clanku, vzal jsem asi jine dny) a zas mi vadi dny, kdy to trenduje a ne a ne se to obratit (pokud vynecham "silne" trendujici dny, pattern nevypada vubec spatne). Jinak clanek vubec neberu jako konkretni pattern ale navod jak hledat patterny a cim si projit aby to fungovalo - coz mi chybi. Tento navod lze pouzit i na netrendujici dny a tam zas clovek najde jine patterny. Clanek me urcite dost smeruje kudy a kam mam jit. Chtel bych jeste jednou podekovat za clanek a timto poprosit o podobne clanky - rikaji na co se divat. Urcite by me osobne pomohlo rozsireni typu "jak to delam ja" - postup pri hledani patternu - idea -> indikativni backtest N obchodu -> upravy -> novy indikativni backtest -> detailni backtest N2 obchodu atd. s priklady a jak treba ty zpetne upravy delate. Diky, petemm

Zdravim, tak jsem opet svou chybou prisel o nejake penize. Kdo ma tu smulu a musi obchodovat opce u IB (neb TOS neprijima) tak to mozna vi, mozna ne, ale pro jistotu to sem napisu, treba to usetri penize jinym. Pokud date BUY COMBO, vyplnite si cenu, za kterou chcete kupovat/vypisovat (lovit premium) a kliknete na mnozstvi a vyplnite mnozstvi, pak se vtipne cena nastavi zpatky na tu nejhorsi moznou (odpovidajici prikazu market). A samozrejme se to vse hned vyplni, takze koupite X kondoru za to nejhorsi premium, ktere muzete dostat. Ano, clovek nema byt blby a ma to kontrolovat. Snad jen ze je to extremne zaludna vlastnost programu (pokud neco vyplnim a vyplnim neco jineho, to prvni se zmeni zpet). A stane se vam to v docela nevhodne fazi obchodovani - pokud prejdete z 1 kondora na vice (a samozrejme - vyplni se vsechny). Takze je to srapnel ktery docela boli. Snad to nekomu pomuze a nenecha se nachytat jako ja. petemm

To Stefan: jeste bych doplnil, ze pokud je expirace nad 30, pak zalezi na poctu penez na ucte (A JE TO DULEZITE). Pokud vyuzivas velkou cast penez v marginu (=mas vysoky pomer marginu ku cash, presneji viz dale), pak dojde opravdu k financnimu vyrovnani, ale pokud mas jen 1 spread s malym vazanym marginem ve srovnani k penezum na uctu, TAK POZOR. Presneji je to takto: cena nad 30 -> nekdo uplatni opci CALL 20 (proc by to neudelal). Pokud mas na ucte malo penez na to, aby se zvladl zablokovat margin na short sell , zlikviduje se cely spread (mimochodem, to se stane i pokud je cena mezi 20 a 30). Pokud mas ale dost penez (tzn. pokud bys zvladl koupit -100 akcii a mas na tento short sell jeste dost hotovosti na margin), provede se uplatneni, tedy short sell a ty drzis -100 akcii a vedle toho long call na 30. A pokud ji neuplatnis, tak propadne, a zustane ti krasnych -100 akcii nicim nekrytych (pro brokera krytych penezi a zablokuje obrovsky margin pro short sell 100 akcii - obrovsky ve srovnani s marginem pro opcni spread). nevim, jestli jde udelat automaticke uplatneni nebo ne, ale v demo uctu (standardni nastaveni) jsem to zkusil a zustala mi opravdu nekryta short pozice. Tohle je strasne dulezite, protoze pokud clovek zkusi neco otestoat s 1 spreadem (s tim, ze se nic nestane, napr. SPY vertikalni spread - si clovek hraje s 20 dolary, riskuje teoreticky 80), muze se nechtene dostat do drzby pomerne velkeho baliku - nevsimne si tohoto chovani a razem drzi 100 akcii po 110 = 11 000 USD, behem 2 dnu se objevi na 104 a ma 600 dolarovy zasek). petemm

Zdravim, chtel bych se zeptat nekoho kdo to absolvoval, co vsechno je potreba dolozit v application procesu pro TOS (co po vas chteji). Staci korespondencni adresa v eligible zemi EU? Nebo je potreba doklad? Vypisy z uctu? Snazim se obchodovat uz paty mesic v IB a z duvodu slusne receno nespokojenosti bych rad pouzil nejakou pouzitelnou platformu. Ani kombinace demo TOS + IB mi nedava dobrou kombinaci, rekl bych ze premium lovim poslepu (obcas se stava, ze v IB je bid a ask stejne pro cely spread, obcas je to dost mimo - neb jak jsem se nekde docetl, zobrazuje bid/ask cen prikazu zadanych pres IB, coz u opci uz muze vadit). Navic obcas napali necekane vysoke komise, ze sice ulovite premium o 1c na index lepsi (tedy o 1 dolar lepsi), ale dostanete komisi o 80centu na opci horsi. Tedy lovenim premia vydelam 1 dolar na spread a zaplatim o 3.2 dolaru na spread vice diky burze typu PTE (protoze IB hleda nejlepsi cenu netto bez poplatku). Muzu rici, ze loveni naslepo + blbe plneni treba o 5 dolaru na spread (otevreni+zavreni) diky necekanym poplatkum pozere veskery zisk z levnych akcii/indxu typu IWM ci SPY. Diky, petemm

Pratele, nevite nekdo jak otevirat SS (alias iron butterfly) u Interactive Brokers? Diky, petemm

Zdravím, k otázce toho, že člověk nedostane hned plnění mám několik pozorování (řeknu jen svou zkušenost, neříkám, že to tak funguje vždy a všem, možná něco dělám blbě) - snad jen že obchodujuemini jen simulovaně a krátkou dobu jsem obchodoval i live pomocí pokusu o AOS, opce jedu live. - přidal bych se k názoru, že záleží na bid/ask a na stejné ceně může chtít prodávat/kupovat mnoho jiných lidí, nevím přesně, kdo se přiřadí dříve (tedy pokud chci koupit za 100 a za 100 chce koupitt dalších 1000 lidí/kontraktů, pak se mohou dostat na řadu dříve, cena je 100, a já nenakoupím). Pokud cena klesne na 99.9, pak bych měl za 100 mít dávno nakoupeno. Hloubka trhu říká, kolik ještě dalších lidí nakupuje/prodává za tu cenu a kolik ještě čeká na dalších cenách na nákup (to, co se poslalo na burzu, další ještě čekají mimo burzu, např. pravidla AOS). - v některých případech konkrétní broker - v mém případě IB ukazuje ask/bid jen ze svých obchodů a při spreadech/kombinacích (nevím jestli i jindy) nějak "divně" - z opcí (které jsem začal live) např. vím, že občas je bid stejný jako ask (proč se to nespáruje ...?) a občas jsou ty hodnoty dost mimo ceny na burze (dobré se dívat do TOS za jako cenu reálně nakoupím/prodám), takže jsem se docela divil, když jsem se řídil podle hodnot v IB a stálo mě to už nemálo peněz - v simulovaném obchodování se platformy často chovají dost jinak než v reálu (co se týká (ne)realizace obchodu, pokud se cena mého PT jen dotkne, případně jakou dostanu cenu při příkazu market - v kolika procentech případů dostanu tu lepší). A to je ta má nepovedená zkušenost na nízkém timeframe, kdy jsem si chodil pro PT v menších desítkách dolarů (ten AOS, jak jsem zmínil), na simulovaném účtu to vycházelo suprově (=nejen backtesting, ale i pouštění ostrých příkazů live do papermoney účtu), ale právě rozdíl v párování/realizaci příkazů na paper i ostrém účtu mě zničil - stačí si spočítat průměrný rozdíl v plnění/spárovatelnosti 1.8 ticku na RT a porovnat to z průměrným profitem na obchod, pokud je PT jen v řádu desítek, SL také - jaký bude průměrný profit? a je tam ještě rezerva na ten 1.8 ticku, o kterých jsem předtím nevěděl? pokud vystupuju limitem (viz Váš PT), nemusím dostat plnění. Pokud marketem, můžu dostat o tick(y) horší. petemm

To JeanPaul: diky moc za info. Funguje to. Me nastesti take poskocil SPY na spravnou stranu, takze super. Bohuzel jsem ale profit odevzdal v komisich (byly o neco vetsi nez jsem cekal, cca 1.2-1.3 / opci, naivne jsem cekal 0.7). Ale muzu byt rad, ze se nakonec SPY hnul mym smerem, protoze jinak by to byla ztrata jak hrom (ve stredu/ctvrtek se to pohybovalo cca 120-250% inkasovaneho premia ... ). Petemm

Ahoj, chtel jsem se zeptat - pokud u IB otevrete Iron Condora a zmeni se vam cena tak, ze jste uz ve ztrate (ale mate jeste cas), jde uzavrit tyden pred expiraci? Resp. jde uzavrit aspon ta cast (ten vertikalni spread), ktera je ztratova (a zaplatit ji)? Cely condor nejde prodat ani koupit ani za market, protoze hluboke OTM opce nemaji likviditu. V IB tedy neni ani ask ani bid cena pro daneho condora. Jak ho uzavirate vy? Diky, petemm

ahoj vsichni, hledani jsem venoval cca 8 hodin casu (dohromady), az pak jsem zacal psat. Omila se to tu dokola (a nejen tu), ale informace jsou rozporuplne a problem jsem stale nevyresil. Snad jen zkusim sepsat alespon na 1 misto veci, ktere jsem researchem zjistil: - zen-fire (udajne) nemusi fungovat o vikendech a prazdninach (ale muze) - obcas je duvodem poskozena db v ninjovi, opravuje se pres Options-Misc-repair DB - jedna z chyb (20051) nastava, pokud se systemovy cas lisi o vice jak 24hod od serveru (ps: me to take obcas hlasilo jako jednu z chyb) - obcas "vyhniji" login informace, proto je vhodne zrusit registraci connection a zadat ji znovu - SPORNE: data ze zen-fire jsou udajne zadarmo vs. plati se (napr. posledni prispevek - kanosi); na strankach zen-fire objednat nelze a neni tam ani pricing (to jsou argumenty tech, kteri rikaji, ze je to zadarmo); zde i ve clancich se pouziva nekde "demoverze" a nekde "bezplatna data" - pokud se plati, neni jasne jak objednat - SPORNE: demo funguje neomezene a neni potreba prodluzovat vs. demo je treba prodlouzit kazdych 30 dni (oba nazory lze najit zde v diskusi) Takze ja si pro sebe odnasim zaver, ze musim najit zpusob, jak ziskat novou demoverzi nebo najit zpusob, jak data zacit platit. To je dalsi doporuceny krok, ktery mam vyzkouset. Pokud nekdo vite jak nebo mate pripominku, ze nektery zaver je jinak, prosim dopiste tez okolnosti, kdy to tak funguje, urcite mi a dalsim to pomuze. petemm

kanosi, bluefruit: diky za rychle reakce. chtel jsem se zeptat, jestli je nutne u zen-fire pravidelne obnovovat registraci nebo ne - jinymi slovy jestli toto opravdu pomuze. Nebo mate jine tipy? Chodi vam ninja+zen-fire? Od kdy plati vase aktualni licence? Diky, petemm

Zdravim, chtel jsem se zeptat, jak se obnovuje licence na zen-fire? Od ctvrtka se nemohu prihlasit, hledam ruzne po forech, uz jsem take zkontroloval datum a cas, znovu zadal login informace, opravil databazi ninjy a porad nic. A tady jsem si vsiml, ze nekdo obnovil licenci. Jak? Kdyz dam novy demo request na zen-fire, tak mi rekne, ze uz mi demo poskytli. Predem diky, petemm

to eryx: mam stejny problem (a mam win7 x64). Jedine reseni, ktere jsem nasel, je browser-based login - tam to chodi bez problemu, jen obcas neco stahuje, treba i 1/4 hodiny - proto treba otevirat TWS drive nez kdyz potrebuji (paper)tradovat a nyni to melo i problemy s tim, ze jim vyprsela platnost podpisu, tak je treba proklikat ty blbe hlasky. Support od IB na tyto otazky vubec nereaguje.

to poklop: pokud kupujes novy pocitac, da se onenote koupit za cca 250Kc (MLK licence). Jinak onenote je soucasti Office Home and Student Edition, ale tam nevim, jak je to s licenci pro trading. petemm

to mis: me zacatecnicke zkusenosti jsou, ze v TOS si vse prohlednu a pripravim (konkretne podle delty najdu hodnoty put a call opci na dane delte) a pak dany spread natukam do IB. Zkusenosti jsou zatim (s 1 kondorem), ze si uctuje za kondora USD4 (je tam fee=0.7, minimum je 1 USD), pokud jsem poslal prikaz a menil limit hodnotu, tak za to nic neuctovali. Vzhledem k tomu, ze opce obchodujeme pozicne a jsou "pomale", tak mi moc nevadi, ze mi to trva minutu to natukat - vyber kterou opci atd., load a spol. mi trva mnohem mnohem dele ... Jedine, nad cim se trochu zamyslim, je ze v TOS mam 20 minut zpozdena data ... tak si rikam ze to taky nevadi, holt je to jako bych prisel o 20 minut pozdeji ... To je moje zkusenost. petemm