bonebreaker

Umět přečkat drawdown je sice nutné, ale dodal bych, že člověk musí dopředu vědět, kde je hranice a kdy je vhodné se zastavit a prozkoumat, kde je chyba (a riskovat tím, že zrovna přijde ta očekávaná série zisků). Osobně jsem live selhal 4krát, vždy jsem "jako na potvoru" začal DD a jen díky tomu, že jsem věděl kdy skončit, jsem si ani jednou nevymazal účet, jen přišel celkem o několik málo tisíc USD. Viník byl pokaždé ten, že jsem odflákl papertrading, kvůli čemuž jsem nevěděl o těžkých nedostatcích mého obchodního přístupu. Je to sice ohraná písnička, ale dostatečně dlouhý paper je naprostá povinnost. Trhy se neustále mění a čím víc toho člověk se systémem nanečisto zkusí, tím větší šance, že mu to pak vydrží i live. (Proč jen je tak těžké smířit se s faktem, že ty peníze na papíře mohly být už na mém účtu?) Po čtvrtém nezdaru jsem vzal rozum do hrsti a začal navštěvovat kurzy zde od finančníku. Díky tomu jsem se snad už konečně uchytil i live, ale člověk samozřejmě nikdy neví ;) Všem přeji hodně sil a nevzdávejte to (tu) Štěpán

Ahoj Opius, nejspíš za to můžou reporty viz. screen. Ale je fakt, že na papežův profil na myspace jsem dlouho nekoukal, takže kdo ví... :)

Ahoj šimi, díky moc za vysvětlení ;). U tohoto stylu obchodování nejsou náhledy ostatních, jak to vše zase viděli oni narozdíl od nás samotných, nikdy na škodu (tu). Ať se Ti daří!

Ahoj šimi, FGBL se podle mého oka poslední tři dny spolehlivě držel v kanálu, z kterého se dostal až dnes v 16:00. Komentáře ke svému screenu jistě čekáš od zkušenějších, ale nejdřív se zkusím zeptat já: Co všechno (by) Tě přimělo ke vstupu u první šipky? U té druhé to vypadá zřejměji, nicméně osobně mám radši, když trh těsně před proražením tu cenovou hranici "dobývá" (těsně u hranice se chvíli kupí menší úsečky) - zde se cena držela dál a vše pak byla věc jedné úsečky... Ale jestli Ti to obecně vychází dobře i takhle, proč ne (tu) Jinak vím, že tu první větu jsi myslel z legrace, ale pokud na ní byla špetka vážnosti, nejsou takové řeči vůči Gladiatorovi fér ;)

Ahoj, nikdo to tu nezmiňujete, ale šlo to dnes brát jako proražení trojúhelníku? Osobně jsem to tak vzal a když se cena při prvním tiknutí dostala na +90 €, přitáhl jsem ihned na BE+1, což teda bylo o málo desítek vteřin později vyklepnuto.

Ahoj všichni, hlásím se do klubu Gladiatorových žáků ;) Jenom na úvod: Normálně mám sice svůj systém, s kterým jsem si i troufl live, ale ten můžu obchodovat jen v krásně čitelně swingujících trendech, takže si teď poslední 2 měsíce na NQ absolutně neškrtám. To mě donutilo poohlédnout se po něčem, co obchodovat i v ostatní dny, a když jsem před časem narazil na Gladiatorovy screeny, úplně mě uchvátily! Měl bych dotaz k poslednímu screenu: Proč sis vybral za tu důležitou RU právě tuhle a ne tu další? Její cena byla následně vždy protnuta a odrazila se až od té následující. Z těchto důvodů jsem jako důležitější úroveň vybral právě tu druhou. A kdybych vstoupil na té vlajce (žel jsem nebyl u PC), PT bych dal až na tu mou úroveň, ale ono se to zastavilo na úrovni té Tvé. Jak jsi to věděl? Ještě bych rád dodal, že si nesmírně vážím toho, co v tomto vlákně celou dobu děláš. Jsi výborný učitel a soudě z Tvých příspěvků i skvělý člověk (tu). Jen tak dál ;)

gay1, osobně mám ve jménu a příjmení dosti typicky českých znaků a co jsem doposud poznal, je, že nejlepší možností při zahraničním styku je psát vše bez diakritiky. V dnešní době sice jsou ve většině nových systémů nasazovány znakové sady univerzální pro většinu jazyků včetně češtiny a třeba i čínštiny, jenže to bohužel neplatí o všech dosavadně používaných. Příklad: I když je v elektronické komunikaci vše v pořádku, neznamená to, že při nutnosti zaslání něčeho poštou Vám to dojde už jen kvůli četným "hieroglyfům" v adrese. Musím však dodat, že je možné, že existují nějací odvážlivci, kteří při zakládání účtu u Mirusu a RCG zadali celé své údaje v úplné češtině a dosud se nesetkali s jediným problémem.

Ahoj, chápu, že pro zkušené live tradery je toto vlákno nuda, ale když člověk na svůj první live obchod teprve čeká, těší se nadšeně na každý další příspěvek - tedy alespoň v mém případě to tak bylo. Sám jsem si před téměř dvěma lety říkal, kdy asi sem budu moct napsat i já, takže nyní píšu ;). Zakládání účtu se táhlo šíleně dlouho. Než jsem se prokousal správným vyplněním registrace se vším všudy, odesláním peněz mimobankovní cestou do USA, pronajmutím licence na NinjaTrader (a hlavně věcmi k tomu potřebnými), přičemž se mi stavěly do cesty čekané i úplně nečekané problémy, trvalo to skoro měsíc. Naštěstí to byl ale měsíc, ve kterém se trh pro mé záměry tak špatně hýbal, že mi v papertradingu dovolil za celou dobu jen 3 obchody (oproti průměru 4/týden) - dokonce všechny ztrátové. Pro přechod na live ne zrovna nejlepší situace, ale v backtestu takovéto období trvalo vždy max. týden, nemá tedy cenu vynechávat nějaké validní signály. A teď už k tomu prvnímu obchodu. Odehrál se včera. I když to z předchozího vývoje vypadalo, že se trh z té několikatýdenní letargie vyhrabává a já tedy vykreslený pattern vzal, opak byl pravdou a výsledek: MFE 0 ticků, čili plný SL. Obchod byl podle plánu, takže se samozřejmě nic neděje. Z čeho mám ale radost je, že pocity při obchodu byly na 95 % totožné s pocity při obchodech na simulovaném účtu. Ale nějaké ty emoce asi přijdou teprve časem... Ostatním přeju hodně sil ve vytrvání a zejména hodně vůle k poctivosti a neklamání sebe sama!

abrams, tak to nevím. U mě to bylo jako poslední krok registračního formuláře a bez mého podpisu na něm mi účet otevřít nechtěli. Kdyby někomu taky nešla Signature Page zobrazit a broker ji vyžadoval, může si ji stáhnout odsud. Pak akorát vytisknout, vyplnit číslo, podepsat, naskenovat a poslat brokerovi.

abrams, když jsem vyplňoval formulář, odkaz se Signatura Page, mi taky nešel otevřít. Mám zato, že to bylo prohlížečem (v mém případě Opera), ve kterém JavaScript pro otevření toho dokumentu prostě neběží. Musel jsem požádat brokera, aby mi jej zaslal e-mailem. Bez Signature Page to nepůjde. S ostatními tebou zmiňovanými dokumenty jsem se snad ani nesetkal (ačkoliv je možné, že si pouze nevzpomínám)

Lucínek, na způsob, jak ovládat již otevřené pozice (např. Chart traderem) pomocí následně zapnuté strategie, jsem bohužel nepřišel. Takže to vypadá, že vstupovat manuálně a nechat řídit obchod automaticky podle něčeho složitějšího, než je nabídka při nastavení ATM strategie, zkrátka v NinjaTraderovi není možné. Vyvede-li mne někdo z omylu, budu jedině rád, ale zkusil jsem už ledacos. :S

Zdravím, také mám dotaz. Je vůbec v ninjovi možné vstupovat manuálně (např. kliknutím v grafu) a vystupovat pomocí vlastnoručně naprogramované automatizované strategie? Pochopil jsem to totiž tak, že naprogramovat si mohu akorát NinjaScript Strategy, kde však ručně vstupovat nemohu. A tedy že to, co se aktivuje až při vstupu (můj případ), je ATM Strategy - u které ale absolutně nemůžu najít, jak ji vytvořit/upravit jinak, než pomocí té klikací nabídky, která mi bohužel nedostačuje. Lucínek, nejsem si jistý, jestli jsem Tě dobře pochopil, protože soudě dle Tvých vlastních naprogramovaných pomůcek, které jsi zde v diskuzi dával k dispozici, jsi celkem profík. Ale když už bych měl odpovědět, jedna z možností, co mě teď napadá, u které teda chybí časové ohraničení a určitě mnoho dalšího, je tato: CalculateOnBarClose = true; . . . if (Historical) return; if (Open[0] if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) ExitShort (); if (Position.MarketPosition != MarketPosition.Long) EnterLong (); } if (Open[0] > Close[0]) { if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) ExitLong (); if (Position.MarketPosition != MarketPosition.Short) EnterShort (); }

petr, nikator, kuho, mockrát díky za reakce. (tu) Jak tak koukám, chystal jsem se dopustit celkem zásadní chyby. Hold ostrý start o nějaký ten pátek opět odložím. Jsem student, proto je pro mne velice důležité, aby byl přechod na live co nejhladší a na první pokus.

Zdravím, nad článkem jsem se také zasmál, avšak kromě první půle bodu 13. Účet, který plánuji (pokud vše půjde dobře) během léta založit, budou z necelé poloviny tvořit právě peníze půjčené od blízkých příbuzných. Celý by měl být sice zhruba 70x větší než prům. SL, ale stejně. Pokud mě paměť neklame, i Libic zde na fóru v jednom z příspěvků někomu radil, ať si tolik neláme hlavu s penězi na založení účtu, že je-li důvěra v systém, sehnat zbývající peníze je už to nejmenší, třeba i vypůjčením od příbuzných. Ostatně mám dojem, že jiný významnější trader odtud, kterého bychom zde však poslední roky hledali težko, říkával něco ve smyslu "V tradingu jsem začal vydělávat až tehdy, když jsem si začal vážit peněz." Je tedy opravdu tak důležité mít účet pouze z prostředků, které si můžu dovolit ztratit?

Zdravím, dovolím si také přispět. Souhlasím s tím, že je nutné, aby se dítě v dobrém smyslu socializovalo (naučit se získávat přátelé, umět se chovat ve společnosti atd. -- kam řadím samozřejmě i tu hospůdku) a že by bylo nešťastné upírat mu nějakým způsobem tu svobodu a volný čas, který má k dispozici. Proč by ale tím ochuzováním o dětství mělo být učení se tradingu? Je pravda, že někteří už od malička v oné svobodě a volném čase vidí příležitost k posunu ku předu, jakémusi zdokonalení sebe samotného (viz. osobní zkušenost MNovaka) a na základě vlastní iniciativy tak činí. Ale takových je opravdu jen minimum! Pravda je taková, že většina mládeže svým časem akorát mrhá. Někdo tady zmiňoval, že si nepředstavuje mládí jako sezení u počítače a koukání do grafů. Ale přitom přesně takhle to dnes u velké části dětí tohoto věku funguje! Jediný rozdíl je v tom, že nestudují grafy, čemuž v žádném případě nemůžeme upřít slušný potenciál do budoucího života, ale veškerou tu dobu prosedí u počítačových her či nepřínosného chatu. Dnes to není, že si člověk na pár chvil zahraje Tetris a jde od toho. Omlouvám se za přednášku o mládeži, ale vzhledem k svému věku vím, co říkám. Navíc věnovat se tradingu přece neznamená činnost zabírající celé dny. Může to sice způsobit nárůst ega kvůli myšlenkám typu "koukám do grafů a za pár let budu milionář, kdo je víc?", ale to už je otázka výchovy a hlavně osobní vyspělosti jedince (nemyslím tím vyzrálost). Navíc když člověk pojme trading opravdu pouze jako svou soukromou cestu a s výše zmíněnými tendencemi problém nemá, je to přeci překrásný pocit (který si určitě prožíváte i vy), bez ohledu na konečný úspěch vědět a dokonce s touto myšlenkou dospívat, že není až tak nereálné, aby vaše sny realitou byly ;) Proč to nedopřát tedy i svým dětem? Takže pokud vaše děcko projeví zájem o trading, rozhodně dle mého názoru udělejte vše pro to, aby ten zájem přetrval!

fubu, vůbec mi nepřijde absence sloupce určujícího směr obchodu jako výhoda, spíše naopak. Záznamy jsou pak přehlednější a filtrace pohodlnější. Osobně jako směr zadávám do buňky číslo 1 pro long a -1 pro short. Díky tomu pro základní výpočet profitu (výstup minus vstup) stačí tento vzorec vynásobit buňkou se směrem obchodu a vyhnete se tím podmínkovým funkcím (když long, tak ...) a hodnoty vstupu a výstupu můžete zadávat přirozeně, tak jak jsou skutečně.

Teď mi popravdě článek nasadil tak trochu brouka do hlavy. Když jsem při tvorbě systému stál před otázkou, jestli zvolit vyšší % úspěšnosti obchodů, nebo vyšší RRR (a tím pádem sice vyšší profit ale nižší úspěšnost), vybral jsem si právě tu vyšší úspěšnost za cenu nižších výdělků. Vše jen pro to, abych při přechodu na live neměl až takové problémy s psychikou.

Eifi, domnívám se, že to záleží na software, v kterém grafy zobrazuje. Např. v NinjaTraderu se šíře RB zadává také v počtu ticků, nikoliv v celých bodech.

luk.popelka, zdravím, taky se mi něco podobného stalo, avšak naštěstí pouze na demu. Jak u mne, tak u Tebe, jak koukám, je velikost toho "nešvaru" menší než spread, tak jsem si to odůvodňoval tím, že s velikostí spreadu musím kalkulovat nejen při otevírání pozice, tak i v jejím průběhu. Se stop-level je to myslím podobně. Zkušenější to však mohou vysvětlit přesněji, příp. mne poopravit.

MNovak, díky za reakci. Zkušenosti mám pouze půlroční, avšak celou tu dobu denně sleduji takřka výhradně graf jednoho instrumentu a přesně v takové podobě (tím myslím konkrétní indikátory, TF aj. - při začátcích mi byl s takovým nastavením pohled na graf prostě příjemnější; určitě víte, co tím myslím), na které je postaven zmiňovaný AOS - ten jsem samozřejmě programoval sám na základě celkem náhodných (později však dopilovaných) oblíbených pravidel. Účel příspěvků byl ten, abych zjistil, zda jsem v něčem nepochybil, něco neopomenul, příp. nepřecenil/nepodcenil. Doteď jsem obchodoval pouze přes demoúčet, reálně to bude poprvé, proto ta opatrnost. Píšete, že při správném MM byste ziskovosti systému podle výsledků věřil, což je to, co jsem chtěl slyšet. Děkuji Challenger, ohledně AOS mám právě podobný pocit, proto tady z toho dělám takovou vědu. Ten můj tedy nevznikl hledáním sv. grálu, ale pouhým naprogramováním pravidel, které jsem se chystal uplatnit v manuálním obchodování, za účelem automat. backtestingu. Možná tím hůř :D Největší problém u AOS zpravidla bývá jejich životnost. Říkam si ale, že pravidelnou optimalizací by se mohla alespoň částečně prodloužit. Nejspíš jsem naivní :) Štěpán

Omlouvám se za třetí příspěvek v řadě, ale zapomněl jsem ještě dodat, že se jedná o backtest roku nazpět, do budoucna samozřejmě počítám s optimalizací vždy pro přízpůsobení.

Hodnoty jsou optimalizované, proto je profit tak nepřiměřeně vysoký. Ten je bez position-sizingu, 0,05 lotu. Equity křivka mi přijde také celkem rovná, drawdown při 2700 USD účtu 23%. Jde mi prostě o to, že mi výsledky přijdou až příliš krásné, byť by se z nich v budoucnosti kvůli "idealizaci" hodnot naplnila jen třetina. Co jsem ještě opomenul? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den, rád bych Vás zkušenější poprosil o radu, zda do toho jít s následujícími podmínkami naostro, či nikoliv. Samozřejmě si uvědomuji, že nemám stovky hodin nakoukaných grafů, a těžko říct, jestli jsem stačil získat ten správný "cit pro trhy". Dále je vše nejspíš chyba, protože bych se měl (alespoň podle toho, jak to chápu ze zdejších článků) nejdřív naučit obchodovat manuálně. Nicméně častokrát je zde na Finančníkovi uváděno, že začátečník by měl mít stanovena co nejfixnější pravidla. Jenže z toho mi prostě vyplývá, že nejvýhodnější cesta je rovnou si naprogramovat AOS. Člověk nemusí sedět půl dne u PC, navíc jen kvůli tomu, aby dodržoval pravidla, která by stejně za něj zvládl program. (Tím však nechci nijak snižovat diskréční způsob obchodování celkově, pro zkušenější je to určitě mnohem a mnohem profitabilnější.) Potíž je také v tom, že mi ten můj systém přijde příliš jednoduchý. Vstupy 2 WMA cross při určité podobě svíček, výstup v ziskové části podle PSAR. Zde printscreen z backtestu:

Je mi líto, Lukáši, ale listopad 2004 je nejspíš opravdu konečné datum. Na to je krátká i ta moje pochybná metoda.

luk.popelka, omlouvám se, zapomněl jsem zmínit, že mám na mysli [bold]minutové[/bold] grafy a neberu v potaz možnost, že bychom data importovali z jiného zdroje. To, co jsem psal, platí i pro USACASH, teď jsem to ověřil. Pokud v History Center načtu M1 data, kterých je zatím pomálu, a nechám stáhnout další, stáhne se pouze 2048 barů. Když však v grafu přejdu na začátek a budu se snažit dostat více do minulosti (nezáleží, jestli pomocí Page Up, Home, kolečkem na myši, šipkou aj.), po kousíčkách se bude otevírat z historie čím dál více a na stavovém řádku v pravo dole mohu sledovat stahující se data. Např. v tuhle chvíli již čítá databáze History Center 4120 M1 záznamů pro tento instrument a bude to ještě víc. No popravdě doufám, že mi někdo poradí nějaké tlačítko nebo nastavení a dokáže, že tahle pofidérní zdlouhavá metoda je úplně zbytečná :D K tomu metaquotes.net: Podle mého to PaJaSoft myslel pouze tak, že data stahovaná MetaTraderem pochází ze serveru výrobce. Na jejich webu jsem také žádný odkaz nenašel.