Martin++

Ad Spotys Chápu, co chcete říct - celý problém spočívá v tom, že čitatel a jmenovatel neodpovídají slovnímu zápisu. Tedy matematicky nikoliv Risk/Reward Ratio, ale Reward/Risk ratio (např. www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp). Teď jsem si přečetl celý váš příspěvek a vidím, že vlastně říkáte to stejné :) Takže souhlas. Jinak když už jsme u toho: Ne "Cut your *looses* soon, let your profits run", ale "Cut your *losses* soon, let your profits run."

Jenom malá technická: V té pisničce je "statistika [ital]nuda[/ital] je, má však cenné údaje..."

Tu stránku plnou nul a jedniček jsem převzal z deníku zde publikovaného. Nepoužívám je, ale chtěl jsem otestovat, že dávají stejné výsledky jako můj (původní) systém hledání PT. Výhodu to má v tom, že do jedné buňky není potřeba zadávat tak komplikovaný vzorec, ale výsledek je stejný. Teď se výsledky liší, protože ke kroku I (viz výše) přičítám II a odečítám III. Měl by to být realističtější systém. Je ale třeba mít obchodní systém - PT a SL takto počítané jsou skutečně až poslední záchranné brzdy - měl bych příliš velkou ztrátu nebo můj zisk by byl příliš ohrožen (počítáno na základě dosavadních dat. Co se týče J.A. Testeru a tvého deníku: Pro někoho to můžou být užitečné nástroje, ale já rozumím jenom tomu, co si sám udělám.

Dobrý den, no já nemám tak propracovaný deník jako kolega Martinek přede mnou, ale možná by stejně mohl být někomu užitečný. A někdo by mi mohl poradit, jak ho vylepšit :) www.ikaros.szm.com/Paper_trading.zip Jako vstupní data používá to, co vyprodukuje Bracket Trader a co naimportuju do deníku - Data > Import External Data> Import Data. Pro výpočty se používají sloupečky J (Net profit), L (MAE), M (MFE), případně P (Trade #) pro výpočet zisku na obchodní den a R pro equity curve. Deník počítá: Počet obchodů Počet obchodních dnů Obchodů na den Zisk na obchod Zisk na obchodní den Počet ziskových obchodů Počet ztrátových obchodů Maximální zisk Maximální ztráta Průměrný zisk Průměrný ztráta Účet Úrok Volný kapitál - Míněno position sizing, počítaný podle Kellyho formule. Ale dává dost divné výsledky, kdyby mi někdo chtěl poradit ohledně Excel vzorce... Výtěžnost - kolik systém vydělal (Net profit) a kolik teoreticky mohl vydělat (MFE). Expectancy - předpokládaný zisk na obchod. Nejvíc práce mi ale dal optimální SL a na jeho základě počítaný optimální PT. Pokud by někoho zajímaly kroky výpočtu (Příklad pro PT $120): =($D14+($C14*SUMA($E15:$E$78)))+(SUMA((Data!$M$6:$M$10000'Stop-loss'!$K$3)*(Data!$J$6:$J$10000)))-ABS(COUNTIF(Data!L:L;" Výpočet optimálního PT na základě optimálního SL. I =$C14+($B14*SUMA($D15:$D$78)) Simulace PT: simulovaný PT krát počet uskutečněných obchodů, které by této hladiny dosáhly nebo se dostaly nad ni. II =SUMA((Data!$M$6:$M$1000'Stop-loss'!$K$3)*(Data!$J$6:$J$1000)) Když je PT menší než 1.2 a MAE větší než optimální SL, pak sečti sloupec "net profit". III =ABS(COUNTIF(Data!L:L;" Spočítej obchody, kde je MAE nižší nebo rovno optimálnímu SL a vynásob toto číslo optimálním SL v dolarech (*100). Vzorec je třeba zadat jako array formuly (Control+Shift+Enter). Za jakékoli připomínky a komentáře budu vděčný.