tom11111

Dobrý den, měl bych tři otázky 1. Na jak dlouho zřizují demo account? 2. Jsou data v demu reálná (někteří brokeři je úmyslně "poškozují"). Případné zpoždění nevadí 3. Je někde na webu podrobnější popis, co to demo vlastně je a zahrnuje - nepodařilo se mi nic takového najít. Díky Tom

Já teda VT scripty vůbec neznám, ale v tom posledním řádku ti zcela jistě chybí jedna uzavírací závorka. Nebo přebývá jedna otevírací :) Tom

Ale vesmes e-miny trhy. ZG bohuzel ne. Tom

MM pro me rozhodne neni neco jako cit pro trh :-) Ja osobne se ridim MM hlavne v pripade ztrat. To znamena, ze si predem urcim maximalni ztratu, kterou sem ochoten podstoupit. Pokud obchod padne az k teto hranici, tak bez vyjimky konci. Samozrejme se snazim muj spatny odhad odhalit a vystoupit drive. Ale tohle je zavora. Zachranna brzda. V ramci teto hranice pak beru kazdy obchod individualne. On take podle me je ve skutecnosti individualni.

NLA: No jak tady tu vasi diskuzi ctu, tak si myslim, ze i ty ve skutecnosti dodrzujes zakladni pravidla MM. Urcite si dobre rozmyslis, s kolika kontrakty do obchodu pujdes a do jake maximalni ztraty si ochoten spadnout. A zavisi to od vyse tveho uctu. MM neni o tom, ze mas fixni PT a SL. Mnozi to tak omezuji, ale ja souhlasim s tim, ze neni nad propracovane vystupy. Ty te posunou na tu spravnou stranu :-) A neni dulezite, ze s tim souhlasim ja, ale ze to je nazor i uspesnych mistnich traderu (Libic a pod.) Ale rozhodne zajimava diskuze Tom

CY ma opravdu malé volume. Když už kukuřici, tak plnou elektronickou ZC. Osobně se ale domnívám, ze mnohem lepší jsou emini indexů - ER2, ES, YM. Pokud chcete pro začátek něco klidnějšího, pak třeba právě YM. Tyto trhy mají několik výhod: * opravdu vysoké volume * dají se najít brokeři, kteří nabízejí právě pro ně zvýhodněný intradenní margin od 500$ * i zde na fóru s nimi obchoduje velké množství lidí, mohou Vám poradit * lehčeji seženete intradenní historická data (což souvisí s předchozím bodem) Tom

Pro pobavení : www.thedailymash.co.uk/news/business/french-trader-was-forced-to-work-30-hours-a-week-20080125680/ :)

Tomik: Na CME tomu rikaji Performance Bond. Tady jsou treba pro Agricultural Futures: www.cme.com/html.wrap/wrappedpages/clearing/pbrates/PBISOutrightCBT-AG.htm?h=2

berniste: Hodnoty, které udáváš, platí pro normální Russell 2000, ne pro mini. Proč tradingcharts uvádí pod grafem e-mini specifikaci plného Russellu to opravdu nevím :) Nejlepší je si údaje vždy ověřit na stránkách burzy, která danou komoditu obchoduje. V tomto případe CME. Russel 2000: www.cme.com/trading/prd/equity/russell2000_FCS.html E-mini Russell: www.cme.com/trading/prd/equity/emini-russell2000_FCS.html Marginy i tak nejsou malé, ale pokud tě zajímá intradenní obchodování, je lépe se podívat na nabídku konkrétního brokera. Tyto nabídky se mohou výrazně lišit. Třeba interactivebrokers nabízí pro E-mini Russell intradenni margin 2313 $, kdežto proactivefutures jenom 500 $. Jinak tick size pro e-mini Russel (Minimum Fluctuation v terminologii CME) 0.10=$10.00 znamená, že cena se pohybuje po $0.10 a tento minimální možný pohyb znamená $10 zisk/ztrátu na jeden kontrakt. V tom grafu, který jsi uvedl, je vidět, že cena se mění vždy po celých desetinách. Pokud se změní o celý dolar, je to 10x0.1, a zisk/ztráta na celý kontrakt je 10x10=$100. Takže to v praxi docela lítá a proto jsou ty marginy tak velké.

Ještě jen pro doplnění: detaily jednotlivých komodit včetně údajů, co tě zajímají, se najdou vždy na stránkách konkrétní burzy. Třeba kukuřice a další plodiny se obchodují na CBOT: www.cbot.com/cbot/pub/cont_detail/1,3206,1213+14389,00.html Je zde uvedeno, že nejmenší pohyb (Tick Size) je 1/4 cent/bushel (což dělá $12.50/contract) Tom

Asi ses díval špatně :) CBOT na své stránce synbolů www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,932,00.html uvádí: C ... Corn, ZC ... Electronic Corn, YC ... mini-sized Corn, XC ... mini-sized Electronic Corn. Oba mini-sized Corns mají směšně malé volume, vůbec bych o nich neuvažoval.

hostalkova: Těch 7$ je průměr. V jednom obchodu může vydělat 5, ve druhém 10 a rázem je průměr 7.5. To je kouzlo průměru, vyjde Vám hodnota, která v těch datech ani jednou nebyla :-) SL může používat jen jako záchranou brzdu třeba na 100, jenom pro případ výpadku, jak sama píšete. Ne pro běžný výstup. K vhodnosti systému se nemohu vyjádřit, studuji to tady teprve asi dva týdny. Ale zdá se mi, že systém generující malé zisky je mnohem citlivější k systémovým chybám backtestu. Tj. pokud backtest neodráží dostatečne realitu (ohledně plnění příkazů - kdy, za kolik a jestli vůbec), tak malé virtualní zisky se mohou v reálu rychle přeměnit v reálné ztráty. A co jsem tak zatím přečetl ve fóru, tak rozčarovaní z rozdílu mezi testy a reálem se zde objevuje s železnou pravidelností. Tom