Dobrý den přeji, chtěl bych se všech účastníků diskuze, kteří využívají Triple Screen zeptat na jeden jeho element. Jedná se o určování trendu na vyšším timeframe. Standartně používám sklon 26ti denního EMA spolu s přihlédnutím na MACD-H za vypovýdající, ale někdy skrývá trh otočení trhu, který není z EMA zpatřitelný. Konkrétně mluvím o divergencích v RSI a MACD-H. Když se v trhu objeví MACD Divergence, tak jde sklon EMA samozřejmě stranou , ale pokud vydíme divergenci na RSI, která už není tak silným signálem, mám někdy nutkání porušit stejně jako v prvním případě prvotní pravidlo obchodování jen ve směru trendu na vyšším timeframe , a vztoupit do pozice v "protisměru". Stejně tak mívám někdy nutkání "vztoupit do protisměru" , když je proražena TL v RSI, která často předznamená i proražení trendové linky v cenovém grafu. Zatím vnímám jako jediný oprávněný vztup do pozice, když se objeví MACD Divergence, ale chci se zeptat vás , jestli někdy děláte v určování trendu své odbočky? A jestli tak na základě jakých signálů? Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejulepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit."

Porovnání těchto dvou obrázků, je už na vás :). Jonny-Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit.

Dobré odpoledne lebedo, W-CCI v TnT je myslím není tak podrobně zobrazena, jako v Sierra Chart. Například kvalitně zobrazený LSMA indikátor, TCCI a mnoho dalšího si v TnT zobrazíte těžko.Pokud je pro vás prioritou WCCI , pak myslíkm více oceníte Sierru. Zde máte zobrazen WCCI v Sierra Chart : http://www.financnik.cz/images/wwsierra2.gif A zde je zobrazení WCCI v TnT:

Zdravím lebedo, v TnT indikátor W-CCI je. Nevím co myslíte specifickou podobou, protože tento indikátor nepoužívám, ale pokud tím myslíte trendový histogram, pak ten, tu je. TnT je dobrý software do začátku, ale hodně lidí využívá pro zobrazování tohoto indikátoru Sierra Chart, což je sice program náročnější na používání ,ale poskytuje více možností než TnT. O obou programech je zde na Finančníku dostatek informací. www.financnik.cz/software/ Jonny-Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit"

Dobrý večer RomaneH, používání Long Term Daily neposkytuje, jak již psal RMKomodity takovou realitu trhů, jako klasické grafy. Můžete to tak dělat a je pravda , že budete jen o nepříliš patrný kousek od reality dál , než jak daleko byste od ní byl s klasickými grafy jednotlivých kontraktních měsíců, ale o něco dál od reality budete. Backtesting je hlavně na otestování strategie a zvládnutí TA, tudíš tam není tak silný důraz na co největší realitu trhů, tak jako u papertradingu. Ale i u backtestingu můžeme pocitovat nějaké emoce ,stejně jako u paperu ( i když jsou to samozřejmě mnohem slabší emoce). Když při backtestech nové strategie příjde 10 nádherných zisků, které byly navíc přesně podle vámi připravené strategie, tak většinou pocítě hrdost nebo sebejistotu a i tyhle slabé záchvěvy vám o vás samotných mohou něco říci. Když používáte Long Term Daily, nemáte přez celou obrazovku červenou čáru , která na vás křičí, že se blíží LTD. Když ji tam vidíte, může vás to ovlivnit třeba v tom , že se ještě pozorněji zaměříte na hledání reakcí davu ve volume, protože předpokládáte, že si blížícího se LTD všimli i další.Prostě, čím blíže jste realitě, tím lépe pro vás. Formování a upravování strategie při backtestech, je jako práce v hrčírně, před tím , než si do hrnku nalijeme kávu, čímž se teprve ukáže, jestli někde protéká nebo se třeba špatně drží. Když jste ale v té hrčírně, tak si musíte vybavit svoji ruku, jak takový hrnek drží, a upravit ho tak, aby vám co nejlépe seděl , až z něj budete pít. A to PODLE REALITY. Je správné, že obchodujete jen ty měsíce tru, kdy je optimální volume, protože jsou pak trhy relativně "stabilnější". Pro mně dlouhodobý optimálně vysoký volume znamená, že už trh není tak snadno ovlivnitelný náhlými , velkými vlnami nově příchozích na trhy. I když samozřejmě i v těch nejaktivnějších trzích se takovým výkyvům nedá zabránit. I když to znamená překlikávání a vybýrání jednoho grafu za druhým, tak se myslím vyplatí jak váš zvolený postup obchodování jen "posledních měsíců" , tak i zobrazování jednotlivých kontraktních měsíců. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

Dobrý den RomaneH, TnT používám pro swingové backtesty asi 2 roky, ale zatím jsem na vámi hledanou funkci zobrazování grafů nenarazil. Pokud si zobrazíte 2 grafy s odlišným měsícem dodání, které jsou hned po sobě (např. Jul a Aug) , uvidíte velice podobné grafy (s tím rozdílem, že Aug bude končit o měsíc později a bude navazovat na konec grafu, který jste mohl vidět na grafu s dodáním v July). Tyto grafy , ale nejsou zcela totožné. Můžete vidět rozdíly mezi high jednotlivých dnů , volume a podobně. Zkuste si zobrazit například graf Soybeans s datumem dodání Jul 07 ( v TnT +S2007N) a porovnejte to ho s následujícím měsícem ,tedy Soybeans s datem dodání v Aug 07 (+S2007Q). Zásadní rozdíl je již v datu otevření. Zatímco SN07 otevřel 15 Nov 05 , SQ07 otevřel Jun 06. Tím vznikají velké rozdíly ve volume. Také můžeme u těchto rozdílných měsíců dodání vidět i odlišná obchodní rozpětí, protože čerstvě otevřené trhy nemají tak bouřlivou atmosféru. Tyto grafy jsou opravdu podobné , ale ne stejné. Já osobně vnímám odlišné kontraktní měsíce jako odlišné trhy, které spolu samozřejmě velice úzce korespondují. Podobně jako vnímám např. trhy některých souvisejících akcií. Neumím si moc dobře představit , že by se tyto rozdílné grafy , měly "překrýt" a vytvořit dohromady jeden dlouhý časový celek, protože tyto trhy , zkrátka nejsou totožné. Možná to nějak lze, ale zatím jsem se s tím nesetkal. Při backtestech si zřejmě stanovujete limity v časových úsecích, takže chápu , že by se vám takovýhle graf hodil. Já osobně si stanovuji limity, podle počtu provedených obchodů. Například si zvolím limit dvouset obchodů a snažím se zjistit, v kolika obchodech by vstupní signál končil ziskem a v kolika ztrátou. Samozřejmě , že to nejde vždy. Pokud chci zjistit , kolik vstupních signálů generuje moje strategie v časovém úseku dvou let, pak musím zvolit jiný přístup. Ale většinou se orientuji podle počtu obchodů. Přeji hezký víkend. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

To: MERKUR Zdravím, nad využítím pohybu , jako prostředku pro zahnání stressu jsem se zatím nikdy nepřemýšlel z biologického hlediska , ta jak zde uvažoval vy. Ale dává to samzřejmě smysl, který jsem si dříve neuvědomoval. Přesto, (alespoň pro mně) existují i jiné "aktivity", které na zahnání stressu také fungují docela dobře. I když vévodí sport, tak například večer strávený s přítelkyní ve výřivce a poté v sauně , dokáže ze člověka také sundat veškeré stressy.Tam pochopitelně také fungují biologické procesy jako je uvolňování tuků , ale pro mně je to nejcenější vidět, že také existují i jiné a možná důležitější věci než je trading a to dává o něco menší váhu faktu, že jsem právě tet ve ztrátové pozici. Přeji hezký den. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovědět vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit."

Dobrý večer Mišáku, velice hezký příspěvek! Souhlasím s vámi , že jsou Elderovy knihy jedny z nejlépe se čtících. Právě jsem si tuto knihu (pro mne druhou v pořadí od Eldera) objednal. A vaše nevyžádaná reklama k tomuto rozhodnutí nepochybně přispěla. Doufám, že sem ještě časem přinesete něakou aktualizaci se svýmy postřehy z této knihy. Protože si určitě zaslouží obsáhnout větší počet příspěvků v tomto vláknu, než které tady zatím ohledně ní je. Také bych chtěl poděkovat Finančníkovi a jeho zakladatelům, za vynaložené úsilí a práci, která za vydáním Vztupte do mé obchodní místnosti stála. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovědět vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit."

Dobrý den všem , kteří přečetli tuto knihu. Právě jsem vyhodnotil paperové výsledky Williamsových patternů SmashDay a Den s outside úsečkou s closem blízko low. Výsledky papertradingu byly velmi dobré. Natolik dobré, že jsem neodolal si projet tento pattern na několika letech backtestů v trhu SaP. Právě proto , že tyto patterny jsou "jako dělané" na SaP , jsem se jimi v minulosti nezabýval tolik podrobně. Se smashday jsem "projel" 10 trhů SaP posledních let v úseku vždy cca jeden a půl roku. Výsledky mně přímo ohromily! Pokud jsem vyhlížel jen ty opravdu přesvědčivé smashdaye s filtrem(následující den se projeví obrat trhu), pak tato formace fungovala v 72%. A v "učebnicových" příkladech tohoto patternu fungovala téměř vždy, a vztupy do těchto pozic by byly velice profitové. Jako další jsem testoval Outside den s closem blízko low. Opět s filtrem- když trh otevře následující den výše než na closu outside úsečky. Tento pattern se neobjevoval tak často jako smashday a málokdy v opravdu ideální konstalaci. Přesto se objevil cca 8krát do roka a byl by pro mně profitový v 63%. Obchoduje někdo tyto patterny ,a pokud ano tak s jakými úpravami? Na jakých trzích a s jakou úspěšností? Přeji hezký den Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže nenechat se tímto trhem překvapit."

Dobrý den, na barchartu jsem byl naposledy asi před rokem, ale i tenkrát jsem se párkrát vztekal , kvůli chybám, které tam občas vznikají. Mají vždy bary stejné hodnoty před tím než změní barvu jako potom? (tj. close, open...). Jediné co mně napadá je, jestli se prostě grafy neaktualizují. Po změně hodnot by to možné bylo... Ale pokud mění barvy se zelené na červenou a mají stejné hodnoty, pak bych vám doporučil předplatit Sierru, T n T nebo něco jiného. Přeji hezký den Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit."

Zdravím merkure, Z nějakého důvodu, velmi často narážím na vaše příspěvky. I když to co zde zmiňujete v tom posledním se příliš TSS netýká, neodolám a budu na něj reagovat, protože je to velmi zajímavé téma. Slova,která výše zmiňujete, jako strach a stress, jsou emoce nesporně patřící k tradingu.I ti nejlepší tradeři si hledají své individuální cesty , jak tyto pocity eliminovat nebo potlačit.Pan Williams toto potlačování dokonce považuje za natolik důležité, že mu věnuje několik stránek své knihy. Souhlasím s vámi, že sport je ideálním prostředkem pro zbavení se stressu. Člověk se při něm soustředí na relativně "primitivní záležitost", jako je řídit svoje tělo a dodržovat pravidla dané hry (já hraji odmala závodně squash). Řízení těla jsem nazval primitivním, protože sport není příliš psychicky vytěžující (pokud vypustíme zápasení a nutnost výhry). Je to druh zábavy. Ale i když se soustředíme "jen" na vykonávání pohybů a dodržování pravidel, děláme to s maximálním nasazením a plnou soustředěností. A to s takovou, že jsme na četné strasti života (např.trading) , schopni na chvíli zapomenout. Ty poslední stressové myšlenky nám pak z hlavy vytlačí vyčerpanost a ten opojně dobrý pocit, že jsme se zase pořádně hýbali. Jistě existují i jiné způsoby jak potlačit stress. Každý má "ten svůj" spůsob. Zkoušel jsem knihy, ale i když se začtete, kdykoli můžete myšlenkami "odplout" zpět do světa stressu. V tom má obrovskou výhodou sport, tam není na takové myšlenky místo ani čas. V tradingu je často hlavním živitelem stressu strach. Strach ze ztráty a jejích následků.Pokud se chceme zbavit stressu, tak se musíme zbavit toho co ho způsobuje...strachu.Tam je tím jediným o co se můžeme opřít náš obchodní systém. Musíme věřit , že když dodržíme vše tak jak jsme si předem stanovili, nepříjdou takové ztráty, které by byly neúnosné. Williams píše, že žádná víra v sama sebe, jako člověka , nás nemůže nikdy podepřít v takové míře, v jaké to dokáže udělat dobrý obchodní systém. I když je samozřejmě důvěra v kvality nás samotných určitě taky velmi důležitá. Přeji hezký večer, a omlouvám se za offtopic. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovědět vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit."

Zdravím T.M. , myslím, že pokud vztoupíte do jedné pozice s 10kontrakty, a nakoupíte za 101 místo požadovaných 100, pak se slippage násobí počtem kontraktů zakoupených na této ceně. V tomto případě tedy 10ti. Přeji hezký večer. Jonny-Em

Dobrý večer Merkure, můj příspěvek a dotaz byl spíše směřován na EXTRÉMNÍ a teoretickou myšlenku. Neměl žádnou spojitost s TSS. Jednalo se čistě o MACD HIstogram. Souhlasím s vámi že je potřeba odpovídajícího douhého a reálného nastavení (ostatně je to napsané v tom v pořadí druhém příspěvku...ten první neměl být publikován právě pro neúplnost). Nastavení 3 6 3 bych v žádném případě nepoužil. Bylo to čistě teoretické, a spíše šlo o to , jak znázornit v co nejpatrnější míře mou myšlenku , aby byla snadno pochopitelná. Také používám zmíněné nastvení 6 12 6, ale používám jej na daily timeframe. Co se týče mého druhého dotazu, a sice ono "vzpamatování" grafu po výraznějších pohybech... velmi děkuji za váš příspěvek, protože jste mi myslím dal odpověď. Asi to opravdu bude tím, že počítání klouzavých průměrů několika posledních dní (např. 12) , je velice silně "rozhozeno" velkými čísly , které velké pohyby přinášejí. Tím pádem chvíli trvá, než se toto velké číslo zprůměruje a snad zmenší ostatními dny, ze kterých je EMA spočteno. Zvlášť když se vezme v potaz váha , kterou EMA přikládá poslednímu dni. Přeji hezký zbytek večera a děkuji za reakci. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

Omlouvám se za dvojité vložení příspěvku. Menší problémy s modemovým internetem. :(. HEZKÝ večer.

Dobrý večer Laco, Určitě záleží na úhlu pohledu, ale myslím , že se snažím jednoduchost ctít. Jednoduchý obchodní systém se snadněji donutí k tolik důležité kázni a automatizovanosti. Používám mnou upravenou formu Triple Screenu, který se myslím zakládá na docela jednoduchých , ale cenných myšlenkách. Když už jsem ve vlákně o MACD. Rád bych se zeptal ostatních co mají s jeho používáním něaké zkušenosti na jednu záležitost.Týká se to divergencí MACD Histogramu v závislosti na nastavení. Všiml jsem si této za situace kdy dojde k výraznému polklesu nebo nárůstu cen. To se samozřejmě do MACD Histogramu promítne. když ale dojde k obratu trendu, MACD Histogramu někdy trvá , než se "vzpamatuje" z tak výrazného pohybu. -na obrázku číslo 1 je vidět takováto situace. Je tam použito nastavení 6 12 6 a za takovéhoto nastvení tam vzniká velice malá a (nepříliš podstatná) divergence ve dnech. 17. a 20. Aug. Když přenastavíme MACD Histogram na hodnoty 3 6 3 (Obrázek číslo 2.),tak už ale žádná divergence není a spíše to ukazuje na to , že jsme předtím mněli prostě jen pomaleji reagující nastavení. Tohle je naprosto jasná věc, ale já se chci spíše zeptat na váš názor , na tuto záležitost. Samozřejmě dvoudenní , takhle malá divergence je dost nepodstatná. Představte si tuhle situaci na opravdu velké divergenci. Řekněme týdenní zcela zřetelné a výrazné divergenci. Zahladí každé přehnaně citlivé nastavení významné divergence? Já osobně myslím, že na promítnutí a zachycení dlouhodobých divergencích (např 2měsíční pohyb který celkově tvoří divergenci) je potřeba odpovídajícně vysokého nastavení. A také... čím je způsobeno ono "vzpamatování" se MACD Histogramu po velkých pohybech na vyšším nastavení?-(bude to zřejmě souviset s jeho výpočtem a zprůměrování , na to se ale nemohu podívat ,jelikoš můj Treading for a living je momentálně u kamaráda) :). Děkuji za reakce

Dobrý večer Laco, Určitě záleží na úhlu pohledu, ale myslím , že se snažím jednoduchost ctít. Jednoduchý obchodní systém se snadněji donutí k tolik důležité kázni a automatizovanosti. Používám mnou upravenou formu Triple Screenu, který se myslím zakládá na docela jednoduchých , ale cenných myšlenkách. Když už jsem ve vlákně o MACD. Rád bych se zeptal ostatních co mají s jeho používáním něaké zkušenosti na jednu záležitost.Týká se to divergencí MACD Histogramu v závislosti na nastavení. Všiml jsem si této za situace kdy dojde k výraznému polklesu nebo nárůstu cen. To se samozřejmě do MACD Histogramu promítne. když ale dojde k obratu trendu, MACD Histogramu někdy trvá , než se "vzpamatuje" z tak výrazného pohybu. -na obrázku číslo 1 je vidět takováto situace. Je tam použito nastavení 6 12 6 a za takovéhoto nastvení tam vzniká velice malá a (nepříliš podstatná) divergence ve dnech. 17. a 20. Aug. Když přenastavíme MACD Histogram na hodnoty 3 6 3 (Obrázek číslo 2.),tak už ale žádná divergence není a spíše to ukazuje na to , že jsme předtím mněli prostě jen pomaleji reagující nastavení. Tohle je naprosto jasná věc, ale já se chci spíše zeptat na váš názor , na tuto záležitost. Samozřejmě dvoudenní , takhle malá divergence je dost nepodstatná. Představte si tuhle situaci na opravdu velké divergenci. Řekněme týdenní zcela zřetelné a výrazné divergenci. Zahladí každé přehnaně citlivé nastavení významné divergence? A také... čím je způsobeno ono "vzpamatování" se MACD Histogramu po velkých pohybech na vyšším nastavení?-(bude to zřejmě souviset s jeho výpočtem a zprůměrování , na to se ale nemohu podívat ,jelikoš můj Treading for a living je momentálně u kamaráda) :). Děkuji za reakce

Dobrý večer trochu zneužiji obecný topic této diskuze, abych položil jednu zvídavou otázku. Obchodu se věnuji něco okolu jeden a půl roku. Za tu dobu jsem si vybrousil strategii tak , aby na NĚKTERÝCH trzích fungovala s maximální úspěšností a na jiných s menší. K mým favoritům u futures patří Soybeans, Wheat,Corn.Logicky bych tím pádem chtěl znát o těchto KONKRÉTNÍCH trzích co nejvíce informací. Když studuji grafy těchto komodit, vždy se samozřejmě dívám na základní informace jako je Volume, OI,ress a supp úrovně,indikátory a patterny, cenové rozpětí posledních dnů a mnoho a mnoho dalších věcí , které nám naznačují kam by cena mohla směřovat v příštích dnech. Můj dotaz spočívá v tom, že když se dívám na graf volume v začínajícím rostoucím trendu, někdy se stane, že volume nebo OI jokožto indikátory reagující na aktivity davu, začnou dělat věci, za jejichž vykonáním nemohl stát signál klasické grafické analýzi. Tržní dav je ovlivňován fundamentálními informacemi a médii. Jsou to informace typu: "Pšenice , která se v této době sklízí na ukrajině , je silně poznamenána výskytem plísní, které pravděpodobně způsobil vysoký počet srážek ve farmářských oblastech."(PitNews) nebo: "Podle názoru odborníků se dá očekávat velice rapidní nárůst cen Soyových bobů z důvodu rozšíření jejich využitelnostia tím i větší poptávky."(něaký časopis pro spekulanty). Můj dotaz je , kde čerpáte své fundamentální informace o DANÝCH trzích ,kterých časopisů se nechávají nejvíce ovlivnit amatérské davy treaderů? Také kde se dají sehnat informace o tom , kdy na největších Soyových plantážích dozrávají boby a podobné velice podrobné informace o komoditách. Tyhle informace, jistě davy ovlivňují, na jejich základě je vyšší volume poránu, protože si lidé večer poslechli zprávy. na jejich základě se tvoří některé gapy a podobně. Myslím , že je dobré vědět co by mohlo dav ovlivnit. Já mám pár zdrojů pro tyto informace, ale hledám jich co nejvíce. Jakou váhu těmto informacím dáváte vy? jaký na to máte názor? Jonny-Em -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

Docela by mně zajímal maximální počet monitorů , které je prospěšné sledovat. :). Protože tohle už mi příde snad až zbytečné.

Dobrý večer , Ano to je právě ta věc , která mi nesedí. Pokud bych obchodoval s 18% riskem, tak jako Larry. Pak by vzorec velil jít na 6kontraktů. Při účtu 10 000 USD bych si 6 kontraktů Stříbra nebo Soybeans dovolit nemohl.Obchoduje někdo tento vzorec? zajímaly by mne jakékoli informace. Děkuji za reakce Jonny-Em

To: Krax Myslím , že žádný takový příkaz neexistuje nebo jsem o něm doposud neslyšel. Ale pokud backtestujete pak si zkrátka řekněte , že si zadáte ochranný příkaz až po exekuci vztupního signálu. Přeji hezký večer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

To Gu3ss: Co se týče obchodního deníku pro paper treading, naprostým základem by mněl být takový obsah, který je popisován ve výše zmíněném článku. K tomuto základu pak ale můžete zaznamenávat prvky jako je RRR , MFE, MAE, Expectacy a podobě. Opravdu cennou součástí obchodního deníku je také psychologické rozpoložení před a po vztupu, které jen urychlí a zefektivní váš komoditní růst. A co se týče programu. Myslím že Acounting Simulator v TnT by mohl zajištovat vámi hledané funkce. Přeji hezký večer. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

Dobrý den, Tuto knihu jsem si zakoupil již před delší dobou, ale přrz spousty práce jsem se k ní dostal až nedávno. A myslím že je to úžasné dílo. Nejvíc mi zatím byly platné jeho "vyladěné" obchodní systémy na trhu SaP 500. Tet jsem se dohrabal k money-managementu. Po dvojitém přečtení první kapitoly s kulkulačkou v ruce mi došlo co tím chtěl básník asi říci ;) a v čem je jeho formule tak cenná. Problém je v jejích výpočtu jako takovém. [bold] [/bold](zůstatek účtu*procento risku)/největší ztráta v minulosti Já jsem si to přebral takto: Mám účet 10 000 USD -zústatek na účtu. Rozhodnu se riskovat 6% účtu - toto je procento risku? Největší ztráta v minulosti (na jeden kontrakt nebo celkově? :S...dejme tomu na jeden kontrakt) 300. Vzorec pak bude vypadat takto? [bold] [/bold](10 000*0,06)/300 = 600/300 = 2 Pokud je vzorec správně, s kolika kontrakty bych mněl dle zadaných kritérií vztoupit, se dvěma? Myslím že ten vzorec není správně, a proto se raději zeptám těch co si to domysleli lépe než já. Přeji hezký den a prosím o pomoc :). Jonny-Em

To MERKUR1 Dobré odpoledne, Jsem velice rád že jste právě toto zmínil , protože jsem právě dokončil backtesty založené na využívání menších trendů. Když jsem testoval čistý TSS , právě to zahlazení trendů , před nimiž jsem dostal platné obchodní signály od RSI, mně velmi psychycky vytěžoval. Pokusil jsem se zkrátit periodu MACD ale i to bylo na krátké trendy trvající většinou 6-10dní málo. Vyřešil jsem to zase a jen mou čím dál tím víc oblíbenou metodou. Jak už jste zřejmě stačil zaznamenat. Hlavními signály od RSI , které využívám jsou na prvním místě protnutí TL v RSI a divergence. Pokud nastane situace kdy hlavní trend na vyšším timeframe než obchoduji ukazuje zřetelně stoupající trend , ale na denním grafu se mi právě protnula má TL v RSI nebo ještě lépe se protla ve stejný okamžik jako TL na cenovém grafu. Pak nehledě na nastolený trend do pozice vztoupím. Proč? Pokud je nastolený trend opravdu JASNĚ stoupající , cca 16 dní strmým vzrůstem a dohromady třeba 2měsíce stoupající , pak se nám nepodaří zakreslit opravdu dobrou jasně vypovídající TL do RSI. TL v RSI je v delší dobu silně stoupajícím trhu příliš šikmé , než aby se přez korekce dala kvalitní TL zobrazit. A tak mi žádné signály pro vztup proti trendu RSI (TL) nepošle. A pokud je tento trend MÉNĚ jasný, trvá sice např. 3 měsíce , ale obsahuje mnoho korekcí nebo sem tam pohyby do boku , pak je pro zakreslení TL ideální a její protnutí může vést k jedné z dalších korektur a pro nás tím pádem k zisku. Další techniku , kterou na RSI využívám jsou divergence. U těch už je to o něco riskantnější a spornější. Pokud je na vyšším timeframe zaznamenán opravdu silně rostoucí trend , a RSI zobrazí divergenci, pak záleží na tom , jakou sílu přikládáme rostoucímu trendu na týdenním grafu. Já osobně využívám tyto divergence až po oslabení hlavního trendu a náznaku pohybu do boku. Narozdíl od TL v RSI , u divergencí do pozic proti trendu nevztupuji. A nebo ano , vztupuji , ale na long s klasickým vztupem BUY-STOP na high podle TSS. :). - ale to jen opravdu zřídka. Pokud jde o váš výrok , že bezpečnost něco stojí. Pak naprosto souhlasím. Následováním hlavních trendů a dodržovaní čistých vztupů TSS je opravdu velká dan za jistotu. Ale na druhou stranu, pokud obchodujeme na jistotu , můžeme ušlé zisky z menších trendů dohnat MM. Pokud Máme opravdu "ověřenou" a otestovanou strategii a víme že můžeme očekávat velmi dobré zisky v poměru k absolutně mizivé ztrátě , pak se nám vyplatí navýšit počet kontraktů. Můj MM je stanoven na méně odfiltrované obchodní příležitosti. Přesto odfiltrované tak , že nesou z dlouhodobého pohledu dobrou úspěšnost. Mám těsné SL a PT zhruba 1:2,5. Ale to co nedoženu na výši prifitu na jednu pozici, doženu vyšším počtem pozic. To sebou , ale přináší vyšší náklady na jednotlivé pozice v podobě Slippage a komisí. Vše má své pro a proti ,ale myslím , že parametry pro přijímání RSI signálů by měli být adekvátní aplikovanému MM a také povaze obchodníka. :) Přeji hezký večer. Jonny-Em ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

To MERKUR1 Dobré dopoledne, nuže pojďme polemizovat. :). Je to vcelku obtížné, protože každý používá RSI trochu jinak, nebo přidává jinou váhu jeho signálům. Píšete , že v up-trendech (nebo spíše v trendech) signály RSI ignorujete. Což do jisté míry chápu a v trendech si všímám také opravdu jen výrazných signálů.Přeci jen je to oscilátor , nikoli trend-folowingový ukazatel. Přesto v delších trendech se dá krásně aplikovat TL Rsi. Pokud je tento trend delší a vyskytují se v něm korekce, pak se o tyto korekce dá v RSI dobře "opřít" TL a výsledky protnutí této TL jsou následovány trhem velmi často. Má technika zakreslování TL je právě na tomto založená. Snažím se TL pokud je to možné zakreslit přez minimálně 2 a nejlépe 3-5 výběžků u delších trendů. Ale samozřejmě většinou se dají spojit pouze 2. Přičemž pokaždé, když tyto výběžky hledám, ujistím se na cenovém grafu , že jsou součástí trendu kterou by mněla TL v RSI vystihovat. Navíc signály na short , které v up-trendech RSI tvoří, se dájí využít jak jsem již výše zminoval jako součást TSS. I když tam není úspěšnost příliš velká. Zajímala by mně vámi zminovaná technika použití RSI při tvorbě grafových patternů.Mohl byste se o ní rozepsat podobněji? Hezký den. Jonny-eM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

Dobrý večer, děkuji za rakci. Ve Vaší stretegii je rozhodně mnoho podobných postupů , které používám i já. Konkrétně v oblasti MACD - H I S T O G R A M U. Pochopitelně používám také histogram , právě z důvodů zřetelnějšího rozpoznání divergencí. O omlouvám se za neúplný popis indikátoru. V TnT se MACD Histogram zobrazuje jednoduše kliknutím na políčko MACD a formu indikátoru si nastvíte jinde. Proto už mám zřejmě reflexivně zapsaný tetno neúplný název. :) Přeji mnoho úspěchů na trhu. Jonny -EM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".