Jonny-Em

To zdebrez: tykání bych neřešil, nikdy jsem si na něj nepotrpěl a navíc jsem ještě student ;). Znamená to tedy, že máte dny, kdy kompletně celou intradenní seanci řešíte vstupy jen do jednoho směru? Oproti tomu, jak obchodoji TSS já, mi to přijde dost radikální... Pravděpodobně bych měl ve těch "dlouhých" dnech, kdy třeba dochází k delší korekci (v rámci daily) od hlavního trendu pocit, že mi na mém tříminutovém grafu ujíšždí vlak. O to více mě proto zajímá, jaké máte načasování vstupu do obchodu? Popřípadě bych se rád zeptal, jestli Vám TSS generuje profitabilně, pokud to není příliš osobní otázka :-) . Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

To: zdebrez Z těch kdo TSS ocbhodují intra. live, jste se ozval jen Vy, takže jsou zřejmě všichni jeho uživatelé natolik vyděleční, že se neobtěžují příspěvky do diskuzí :D . Co se týče mých zkušeností, tak jak říkám, nejsou z živého obchodování, mají nulovou vypovídající hodnotu. Nicméně na PT jsem na něm provedl cca 500 ochodů a jsem myslím s povahou systému docela ztotožněný. Je ale stále pár věcí, které potřebuji před přechodem na live vyřešit. Největším problémem, za jehož účelem jsem chtěl mluvit s někým, kdo TSS ocbhoduje live je flexibilata určování Main Trendu na hlavním TF. Elder využívá při analýze a určení hlavního tendu mnohaletou historii, divergence a sklon MACDH (atd.) a svá rozhodnutí činí po zvážení všech těchto faktorů. Při intradenním obchodování (main TF 15, vedlejší 3min) ale není prostor pro tolik faktorů. Určení hlavního trendu tedy musí být jednodušší a pohotovější. V CIMTR Elder popisuje určení trendu podle posledního baru MACD-H, což se myslím dá na intra pohodlně využívat. Potom ale systém generuje mnoho obchodních signál a na místo musí přijít zminovaný cit a filtry. Proto se chci zeptat, podle čeho určujete při intraday hlavní trend na vyšším TF? V jakých intervalech se mění vaše pozice býk/medvěd podle hlavního timeframu? Stejně jako Wolfovi i Vám děkuji za reakci ;). Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

To: Wolf Zdravím, já obchoduji TSS v jeho základní podobě... prostý a jednoduchý s minimálním počtem indikátorů. Z indikátorů používám tedy na Main TF pro určení trendu MACD-H, EMA 26 a Force Index kvůli divergením a vypovídající hodnotě volume. Pro timing vstupu na menším TF používám u reverzních vstupů divergence MACD-H a Force Indexu. U pro-trendových vstupů klasicky FI překročení zero line, ke které dojde při korekci od hlavního trendu. Příkazy umištuji do zony mezi dvěma EMA, supp. ress nebo podle kanalů. Dříve jsem zkoušel Stochastic, RSI a různé další nástroje ale nakonec jsem zkončil u klasické Elderovy sady... přijde mi to jako nejintuitivnější kombinace. TSS je v základě jednoduchý a logický systém ale v některých případech to chce skutečně velkou míru praxe, aby fungoval správně (např. cit pro určení váhy divergence). V jaké podobě ho testujete Vy? Jinak jsem velmi vděčný za reakci ;) Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

Zdravím, po dlouhé době jsem opět zavítal do této diskuze a zdá se, že TSS se dlouhodobě na finančníku netěší příliš velké oblibě... Proto bych se chtěl nejprve zeptat na elementární otázku. Vyskytuje se tady na serveru někdo, kdo intradenně obchoduje TSS v jakékoliv podobě? Po shlédnutí výše avizovaného videa z Traderského kampu, jsem se opět utvrdil v tom, že trendfollowingové principy, na kterých je TSS založen, se zřejmě lépe promítnou na delším TF (daily). Jedním z důvodů, proč je pro TSS možná vhodnější spíše pro swingové obchodování je to, že vyžaduje velkou míru diskréčního přístupu. Pro příklad u divergencí, které Elder využívá jako svůj nejsilnější signál, je načasování v tu chvíly protitrendového vstupu často jen otázkou citu. Mě samotnému jsou principy TSS velmi blízké a za cca tři roky (nesoustavné činnosti) jsem myslím poznal jeho klady a zápory. Přesto ted stojím před rozhodnutím, zda ho začít obchodovat live a nebo se vydat lépe probádanou cestou CCI, které jakožto odkaz zakladatelů pulzuje celým finančníkem. V závěru se samozřejmě rozhodnu na základě výsledků systému, nikoliv na základě jeho všeobecné obliby. Ale diskuze s intradenním stoupencem TSS by mě velmi zajímala, což je přesně ten důvod, proč jsem napsal celý tento příspěvek. ;) Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

To trader111: Zdravím, bohužel jsem si s tím do ted nijak neporadil, takže jsem to musel obejít reportováním v excelu. Mám v plánu navštívit v únoru Ninja - seminář. Tam se snad dovím vše potřebné :-). Zatím přeji mnoho úspěchu. Jonáš Mucha

To ymladris: Díky za osobní odpověd. Rozhodně jste se trefila v tom, že ty minulé příspěvky byly obhajoba. Musel jsem zkrátka uvést věci na pravou míru. Co se týče "looser" přístupu... je to hodně diskutované téma, které lze chápat různě. Elder například usedá s tímto pocitem k počítači den co den. Den co den sedá k počítači s tím, že se snaží sám sobě namluvit, že je ztrácející trader. Myslím, že hodně záleží na tom, jestli si to člověk myslí vědomě, podvědomě nebo obojí. Když člověk sedá k počítači jako "looser", jde do trhů s pocitem, že se vrhá do míst, kde mu chtějí stovky lidí vyrvat peníze z ruky. Není to tak daleko od pravdy. Samozřejmě všeho s mírou. Spíš jde o to si to zkusit namluvit vědomě, abychom si uvědomili co a jak vlastně děláme. Pozitivní myšlení a vidina cíle je samozřejmě důležitější. Jonny-Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhů. Ale dokáže, se nenechat těmito trhy překvapit".

To airmike: Muj pokus o zachování anonymity se evidentně nezdařil. Chtěl jsem se vyhnout diskuzi s celym forem, protože toho je jen málo čím bych mohl ostatní obohatit. Nicméně abych se vyjádřil k příspěvku...Skvělý příspěvek, reálný a proto špatně se čtící. Ten kontakt s realitou, který popisuje ve svém příspěvku mira_k je opravdu dost patrný. Po pěti letech backtestů se cítit celkově vyčerpaný je samozřejmě dost zcestné. Jak je to s únavou jsem vysvětlil ve svém minulém příspěvku (diskuze strana tři)...napsal jsem naprosto zřetelně, že ona únava je bezprostředně po zavření grafu (po delší době) nikoliv skličující a frustrující celkové vyčerpání, o kterém zde rozvíjíte teorie. To all: Abych ještě reagoval na pár teorií o sofistikování systému... používám pro vztupní signál pouze kombinaci Force Indexu a MACD-H (na dvou timeframech). Potom ještě Volume, EMA a cenové kanály, pro získání komplexnějšího pohledu na vývoj (diskréční filtry). Jakékoliv výraznější změny v základním systému (TSS) jsou pro me kontraproduktivní, takže se zaměřuji spíše na ty menší (pro příklad je to využití divergence FI apod.). Nevěřím v hledání dokonalého systému, ale zároven věřím, že hledání nových přístupů a nových edge je velmi důležité pro rozvoj každého tradera (TA nevyjimaje). S pozdravem, Jonny-em --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Žádný trader nedokáže předvídat vývoj grafů. Ale dokáže, nenechat se těmito trhy překvapit".

Zdravím, na začátek bych měl říci, že tradera, který psal dotaz Petrovi znám více než dobře. Informace o tom proč, jak a co bylo myšleno mám tady doslova od zdroje ;) ... Pro menší vysvětlení, primárním důvodem, proč pistatel kontaktoval Petra bylo to, že chtěl znát odpověd na velmi jednoduchou ale podstatnou otázku. Ta se týkala poměru TRADINGU (live obchodní seance) ku TESTING - STUDIU (paper, backtest, čtení atd). V prvních letech tradingu (u mladého člověka bez většího kapitálu) je tento poměr zcela razantně nakloněn na stranu STUDIA a TESTŮ. Dotaz, kvůli kterému pisatel napsal celý "dopis" je zkrátka to, jak vypadá tento časový poměr u profitujícího zkušeného obchodníka. Pokud to mohu prozradit, tak byl pisatel trochu zaskočen, když si pročítal diskuzi, ve které se probírali stavy extrémní psychické vyčerpanosti psychicky narušeného jedince... je to energický chlapík, který se aktivně venuje tanci, squashi, snowboardingu, dámám a přátelům. Ona únava, kterou popisuje je nárazová (nikoliv dlouhodobá) bezprostředně po skončení testů. Po čtyřech a více hodinách soustředění před monitorem je určitá dávka vyčerpání naprosto přirozená (trader - terminátory vyjimaje). Nic co by nespravila hodinka squashe (hrajeme spolu). A jeho pocity "honem, honem" se týkají potřeby vyzkoušet nové poznamenané nápady, které vždy po obchodní seanci přijdou. Tady bych opravdu spatřoval jeho chybu v přílišné snaze získat co nejvíc kvalitních informací co nejrychleji. Ta chyba pramení z nekonzistence, které se tradingu věnuje. Jednou je to víkend v kuse, jindy čtyři hodiny za celý týden, když není čas. Proto se logicky snaží nahrabat co nejvíce informací, dokud je pro studium dostatek času. Myslím, že konzistentní postup je rozhodně pro začínajícího tradera velmi důležitý. Lepší je dělat menší krůčky pravidelně než pár skoků, které následují pauzy. Dobře to popisuje Cesta kaizen nebo se konrétně téhle myšlence věnuje i Tomáš s Petrem v Kompletním průvodci psychologie obchodování. Co se týče mé obchodní kariéry, tak je téměř totožná s tou, kterou popisuje pisatel, protože jsme začínali současně a i jsme se vydali podobným směrem. Jinak děkuji za dobrý nový článek, následovaný zajímavou diskuzí. (tu) Jonny-Em (s přihlédnutím dalšího oka) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj grafů. Ale dokáže, se nenechat těmito trhy překvapit".

Zdravím, stejně jako ge69orge bych chtěl poprosit uživatele, kteří příručku stáhli dříve o upload. Podle diskuze to vypadá jako dost užitečná záležitost. :)

To Lucínek: Paráda, přesně takovouhle tabulku jsem hledal... ale moje excelovské schopnosti končí aplikací funkce "IF", takže bych si ji sám nezprovoznil (td). Pohybuji se na trhu TF, takže i pro mne je SL nad 15ticků relativně nedůležitý. Děkuju moc za tabulku i za "legendu". Jonas M.

To alesit: Jasné, tak holt budu muset prolést pořádně zahraniční fora. ;)

Zdravim alesik, ve starších příspěvcích se zmiňujete o Larryho indikátoru proxy. Po vygooglování a projetí pár for jsem se dozvěděl něco ve smyslu, že formule je tajná :D . Osobně myslím, že tajná není. Nicméně se mi k ní ještě nepodařilo dostat. Chci se tedy zeptat... nevíte jak se Proxy indicator počítá? Jestli je to popsané např. v Long therm... , tak ji zřejmě budu muset po pár letech znovu otevřít. Předem děkuji za odpověd a přeji hezký den. Jonáš Mucha

Zdravím, chtěl bych se zaptat, zkoušeli jste někdo někdy dostat do NT indikátor Will-Spread ? a muj druhý dotaz: na foru NT psali, že v Ninja 7 nebude indikátor Open interest přístupný. Zkoušel ho někdo z Vás do NT dostat , popř. jak řešíte jeho absenci? Zatím přeju hezký den Jonny-eM

Zdravím, je mi uplně jasné, že tímhle příspěvkem ze sebe udělám totálního idiota...nicméně jsem excelovský zelenáč takže odhodím ego a prostě se zeptám. Jde o nejasnosti v tabuble, kterou zde vytvořil Lucínek. http://trade.lukostrelec.cz/simpleMaeMfe.xlsx Výsledné zelené číslo v tabulce (32) je zisk v ticích (což mně příliš nezajímá) a X a Y sloupec nad ním a nalevo od něj jsou PT a SL je to tak? Není to moje tabulka a proto se raději ujistím, jak funguje. Stejně tak ještě uplně nevím, co je to červené políčko... podle stejné teorie by to mněla být patrně nejhorší možná varianta poměru PT/SL. Omlouvám se za stupidní dotaz a dopředu děkuji za odpověd. Jonny-em

Zdravím, potřeboval bych pomoc při řešení problému s NT. Používám tento program už cca rok. Přesto se mi stále nedaří vyřešit některé problémy. Sám už si s nimi nejsem schopen poradit. Tady na foru už jsem se na ně jednou ptal, takže jen přidám odkaz: www.financnik.cz/forum/read.php?3,108205,149594#msg-149594 Ve skratce se jedná o problém s přehráváním historických dat a reporty. Za nic na světě se mi nedaří otevřít v Market Replay historické grafy, které jsem si nenahrál sám (vlastnoručně nahrané data se mi přehrávají naprosto bez problémů). A co se týče problémem s reportem, tak se mi vždy po zavření NT vynulují hodnoty. Takové věci, jako nastvaení místího a jazykového nastavení na US -eng , kompletní reinstalaci přes Revouninstaler a další jsem už vyzkoušel. Ze všeho nejvíc mě trápí ten report, protože mi neuvěřitelně ztěžuje a komplikuje práci :( . Pokud by někdo mněl JAKÝKOLIV nápad, tak by mi to moc pomohlo. Jestli to nevyřeším tak už snad vypíšu odměnu kralovství a pul princezny pro ajťáka, který by mně to zprovoznil. (tu) Zatím přeju hezký víkend... Jonáš Mucha

Zdravím Roche, využvíání Impulzního systému pro určování main trendu (na hlavním TF), je minimálně podměntý důvod k testům. Niméně mně osobně vyšly tyto testy naprosto zoufale. Impulzní systém dokáže odhalit tržní náladu a "ukázat prstem" na ty opravdu zdravé trendy. Problém ale nastává (alespon u mně), když v trhu dojde k silnějším soubojům býků a medvědů na vysokém volume. MACD-H a EMA začnou dávat odporující si informace co se určení main trendu týče... což pro ve mně jako přirozenou reakci vyvolalo spoustu tendencí k subjektivním vztupům. Čekání na Impulz chce skutečně hodně disciplíny a důvěry v systém. Pro mně byla disciplinovanost při čekání na impulz hodně silný oříšek a co se důvěry týče, tak jsem jí po prvních výsledcích systému ztratil také ( úspěšnost 45%, zhodnocení 9% na 25 obchodů ). Zkrátka Impluzní systém mi přijde pro určování maintrandu dosti nekomplexní. Nicméně ho používám pro urční tržní nálady a síly trendu. Co se týče třetího síta, tak jsem trochu odbočil od Elderovského řešení +- high/low úsečky. Pokud trh trenduje a dostávám klasické pokorekční vztupní signály do směru trendu, tak většinou umištuji příkaz typu STOP pod/nad korekci nebo nad/pod blízké zhuštěné cenové oblasti. TSS v mém provedení mi generuje poměrně dost obchodních signálů, které filtruji právě pomocí třetího síta, přičemž někdy zadávám obchodní příkaz v docela výrazném odstupu od momentální cenové hladiny. Díky tomu dojde k exekuci cca v 60% a zbytek je odfiltrován jako tržní šum. Jinak jsem rád, že po dlouhé době s Vámi do tohoto vlánka přibil další názor ;) . Zatím přeji hezký večer, Jonáš Mucha ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

To karalk: Zdravím, omlouvám se, že jsem Váš příspěvek nereagoval dříve. Pokud je to ještě aktuální, tak je indikátor ke stažení ze support fora Ninja traderu. Níže přikládám odkaz. www.ninjatrader-support2.com/vb/showthread.php?t=12975 Když ne Vám, tak se to možná bude hodit někomu jinému. ;) Jonny-Em ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu...Ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

To patas: Zdravím, o tom omezení na IP jsem nevěděl. Je to stejně tak jako mail na tři měsíce ? Ještě když už píšu do tohoto vlákna bych chtěl požádat kohokoliv o radu ohledně dvou věcí... ta první je funkce Market Replay a druhá jsou reporty. U Market Replay nemám vůbec problém s přehráváním vlastně nahraných dat. Problém mám jenom když si stáhnu data od jiných uživatelů. Asi mi uniká nějaká hloupost. Když si například otevřu graf trhu TF z 5.ledna tohoto roku, tak se mi zobrazí jen prázdný graf. Myslím, že chyba bude ve zvolení kontraktního měsíce. Pokud chci přehrát tento den, pak musím při otevírání grafu zvolit příslušný kontrakní měsíc, nebo by se mi mněl graf otevřít automaticky? (přikládám screen) Další stejně stupidní dotaz mám ohledně reportu. Pokud v při přehrávání v Replayi zadávám obchodní příkazy, tak by se mi automaticky mněli reportovat v Account perforamance. Nicméně po tom co doobchoduji, zavřu grafy a odpojím se od daného dne, tak se mi po vygenerování uplně celý account performance vynuluje. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Dopředu děkuji a přeju hezký zbytek večera. Jonas M.

To patas: Nejsi sám komu to háže tuhle chybu. Kolega to dnes zkoušel taky, a i po zadání zbrusu nového mailu a všech kontaktních údajů mu to psalo DUPLICATE. Že by se Ninja začal orintovat podle IP ? :) ...jde to někomu prodloužit bez problémů?

To MERKUR1: Zdravím, pěkný příspěvek ! Myslím, že většina traderů využívajících TSS musela dospět k tomuto bodu. Tedy k bodu, kdy už je nemožné si zvolit priority na základě ryze objektivních poznatků. Na druhou stranu si myslím, že právě tento vývoj vede k sofistikaci systému a k tomu, že trader si konečně začne "šít TSS na míru". Děkuji za názor a přeji mnoho zdaru na trzích! Jonáš M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže přesně předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto vývojem překvapit".

Dobrý večer přeji, To MERKUR: Ty metody, které jste popsal patří v oblasti TSS k nejběžnejším. Co se týče Vaší metody (doufam že jsem spravně vydedukoval že tuto metodu používáte ;) ) , narážíte na zhruba stejné poznatky. Tuto možnost jsem také zvažoval, ale jednoduše mi vlba kdy "přepnout" z režimu A (EMA)do režimu B (MACD-H) přišla příliš subjektivní. Po obchodu jsem si nikdy nebyl jistý, jestli do kolonky V RÁMCI SYSTÉMU mohu napsat ANO nebo NE. Přiznám se, že při čtení Vašeho příkladu, jsem příliš nepochopil co myslíte ".... rychle reagovat na horní změnu".(pokud bude trend vzestupný, pak bude zkrátka pokračovat n?) EMA bude v dlouhodbě rostoucím trendu určitě lépe reagovat lépe na korekce, protože je zkrátka odfiltruje. Tím pádem bude lépe reagovat na nárůsty cen po korekcích (to chápu vaší horní změnou). Pokud se ale jedna z těchto korekcí protáhne až do začátku medvědího trendu, pak tento obrat nebude EMA v rámci "filtrace korekcí" reflektovat ještě dlouho. Po tom co by se jedna z korekcí takto protáhla a EMA by začalo "zaostávat" by tedy bylo namístě přepnutí do režimu B, tedy určování trendu podle MACD-H. Ale jak jsem již psal, nenašel jsem efektivní a objektivní zprůsob, jak najít hranici korekce. Nebo zkrátka jasně definovat bod, kdy už si můžu být jistý, že daná korekce už není korekce a náslendě přepnout na MACD-H. Když jsem tuto metodu testoval, zkoušel jsem tento "bod změny" definovat překročením 8denní EMA a podobné metody. Ale žádná z nich samozřejmě nebyla efektivní... trhu se škatulkování moc nezamlouvá, takže pro mne byla tato metoda nepoužitelná. Jak toto "přepínání" řešíte vy? U MACD-H jste napsal : "Při rychlých změnách je pomalý a nestačí zachycovat změny,nebo je zachycuje,ale příliš rychle. " ...je pravda že MACD-H je poměrně sensitivní. Rozhodně více než sklon EMA samotné (pokud neberu periody 5 a níže). Ale pokud jsou to opravdu rychlé změny trendů a ne jen korekce, pak právě ocením rychlé a pohotové reakce, abych mohl tyto změny reflektovat. Jak jsem již psal, hlavní výhodou EMA je pro mně filtrace korekcí (a to i těch nejdelších ve velkých trendech). Při testech jsem se tedy na porovnání filtračních schopností MACD-H a EMA dost zaměřoval. A výsledky mne velmi mile překvapili. MACD-H je totiš přeci jen také zčásti spočteno z klouzavých průměrů. Proto dokáže většinu korekcí odfiltrovat stejně tak jako EMA. Jediné korekce, se kterými si "neporadí" jsou: A) Opravdu dlouhé a velké trendy s odpovídajícně velkými korekcemi. (velké jsou pro mně v trhu TF například korekce 20 ticků = 200USD). B) V trzích, které jsou tvořeny extrémním soubojem medvědů a býků. Tedy jsou tvořeny silně volatilními a dlohými úsečkami na obě strany. Přičemž průměrně se trh pohybuje jen lehce dolů, nebo jen lehce nahorů, ale s obrovským obchodním rozpětím. Pro tyto situace jsem si tedy vytvořil (většinou subjektivní) filtry a používám spokojeně MACD-H. (tu) Zatím přeji hezký večer a děkuji za reakci, doufám že se ještě někdo připojí a nebudeme tu mít jen dva úhly pohledu. Jonáš M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže přesně předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto vývojem překvapit".

Add: Zapomněl jsem ještě dodat, že obchoduji hlavní TF - 15min a vedlejší TF - 3min. A aby se to nepletlo, tak testy jsou dělané na trhu TF... easy :)

Zdravím, po delší pauze jsem se rozhodl prodiskutovat jeden aspekt systému. Před delším časem tu Libic (zřejmě po přečtení CIMTR) zveřejnil update TSS. Ten se krom jiného zakládal na tom, že EMA vystřídalo MACD-H na místě nástroje na určování trendu hlavního TF. Jen by mně zajímalo kolik z Vás používá na hlavním TF právě sklon EMA. Samozřejmě vypouštím všechny ostatní filtry. Jedná se mi tet pouze o "hlavní nástroj". Elder udává jako důvod pro zvolení EMA (namísto MACD-H) lepší filtraci a s tím související snížení počtu vztupních signálů. Provedl jsem testy TSS s oběmi variantami na čtyřech dnech TF (cca od 15:00 do 19:00). Tedy jak s EMA tak s MACD-H. Jako druhý filtr klasický Force Index vyhlazený dvoudení EMA. Jako třetí síto opět klasicky Stop nebo Limitní příkazy umištované podle supp. , ress, 8 EMA, MFE a MAE a dalších filtrů. Výsledky v primitivním raportu (bez drawdownů a prodbnějších statistik...nepohodl jsem se s raportem v Ninjovi) přikládám níže. Testy jsem prováděl na 4*25 obchodů. S cca stejnýmy výsledky. V průměru bylo celkové zhodnocení (při aplikaci totožného MM a PS) dvakrát větší u určování podle MACD-H. Počet obchodních signálů mi vyšel cca o 5-10% větší (pořád se jedná o odfiltrovaný signál každých 30-40min) Celkově mi navíc obchodování přišlo intuitivnější, protože jsem při chopových nebo volatilních obdobích nemusel "zkoumat pod lupou" jestli jde EMA nahoru nebo dolů. A navíc koncept MACD-H mi přijde obecně reaktivnější na konci trendů a během trendů mi poskytlo stejné obchody jako EMA. (třetí screen zobrazuje obchod, který mi EMA nenabídl). Určování trendu podle EMA má výhodu v silně volatilních období, kde trh vytváří dlouhé long úsečky následované velkým pádem, a následně dalším velkým vzestupem na nové high (z tabulky jsou přesně takové dny 2-3). Tenhle výzkum určitě dělal každý z Vás, proto se chci zeptat, pro kterou variantu jste se rozhodli a proč? (samozřejmě to může být i jiná než MACD-H a EMA) Předem se těším na Vaše názory a metody, Jonas M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Ani ten nejlepší trader nedokáže přesně předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto vývojem překvapit."

Zdravím, píši o jakoukoliv radu v oblasti reportů v Ninjovi. Udělal jsem cca 300 obchodů na raplayi a 100 na live, ale pořád se s tím reportováním nějak nemohu domluvit. Vždy když například zobchoduji jeden den přez instant replay (na accountu Rep101) a poté graf zavřu, odpojím se a otevřu další den, tak po kliknutí na generate mi uplně zmizí obchody. Všechny obchody které jsem udělal na předešlém přehraném dni mi prostě zmizí. Zkoušel jsem si hrát různě s datumy od kdy do kdy zobrazit, ale nic nefunguje. Nemusím před zavřením grafu na něco kliknout nebo nějak zvlášt uložit? Zároven se chci ještě zeptat jak je to s těmi accounty... když si kliknu nad reportem na Advanced, tak se mi zobrazí tři accounty. Jeden Sim 101 , druhý Replay 101 a třetí nějaký "Do not use! Dorman". Mam zakliknuté uplně všechny accounty (včetně toho Dormana, kterého nemam používat). Zkrátka bych chtěl jeden jediný report ze všech obchodů jak z Replaye tak z Live. Problém je, že mi ty reporty pořád mizí. :S Předem děkuji za jakoukoliv radu, Jonáš Mucha

... omlouvám se, ale netušil jsem, že se ihned po přiložení obrázku příspěvek zvěřejní. Tak tedy ještě doplním, že ta data jsou od ZenFire. Přeji hezký víkend a předem děkuji za rady a tipy. Jonas Mucha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".