zdravím, dnes se vytvořil pěkný pattern double top na high dne podpořený IA, trh NQ ..

zkus opravit databázi

to v7n: protected override void OnBarUpdate() { if (CurrentBar Plot0.Set(Open[myInput0]); }

emun #region Variables double exittime = 220000; // Default setting for exit time #endregion protected override void OnBarUpdate() { if(ToTime(Time[0]) >= exittime ) { if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) ExitLong("Exit Time Long",""); if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) ExitShort("Exit Time Short",""); } } #region Properties [Description("")] [Category("Parameters")] public double Exittime { get { return exittime; } set { exittime = Math.Max(1, value); } } #endregion

Lico, chtěl jsem to udělat univerzální, zadáš hodnoty v dolarech a funguje to bez ohledu na hodnotu ticku.

Lico: přejmenuj přílohu na zip a importuj do Ninji. Hodnota baru se udává v měně, aby to bylo univerzální na všechny trhy. Petr

Klepíno Zkus v NJ, Tools, Options, Misc => tlačítko Repair DB, pozor na reset DB, přišel bys o všechny obchody a záznamy uložené v DB !!!

Ahoj, používám grafické znázornění BarTimer, zde je možnost měnit jak velikost tak umístění indikátoru. Jpg přejmenovat na zip a importovat.

to: Paninvest Zkus v NJ, Tools, Options, Misc => tlačítko Repair DB, pozor na reset DB, přišel bys o všechny obchody a záznamy uložené v DB !!!

Dobrý den, nevíte někdo prosím kde sehnat Average Day Range indicator (ADR) pro ninju ? díky

Ahoj, tady je to docela srozumitelně vysvětleno. vimeo.com/11025700

to sagitarus zkus se podívat na vlastnosti Chart Trader Properties a na Parameter type, mělo by tam být nastaveno Ticks viz. obrázek.

Ahoj, mě odpověděli něco podobného. Our risk management system is not set up to have a per contract max daily loss. Your risk parameters are currently margin based. We can set a max daily loss and a max position size on the account, but it cannot be done on a per contract basis. The max daily loss would not set an auto liquidation either. It would only prevent you from trading additional contracts once you pass your loss limit. You will still have to get out of any open positions yourself.

Ahoj to jkr: #region Variables bool FirstTrade = true; #endregion protected override void Initialize() { SetStopLoss("", CalculationMode.Ticks, 30, false); SetProfitTarget(CalculationMode.Ticks, 30); CalculateOnBarClose = true; } protected override void OnBarUpdate() { if (Bars.FirstBarOfSession) FirstTrade=true; if(ToTime(Time[0]) >= 154500 ) { if (Close[0]>Close[1] // příklad vstupní podmínky && Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat && FirstTrade==true) { EnterLong(DefaultQuantity,""); FirstTrade = false; } if (Close[0] && Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat && FirstTrade==true) { EnterShort(DefaultQuantity, ""); FirstTrade = false; } } if(ToTime(Time[0]) >= 180000 ) { if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) ExitLong("Exit Time Long",""); if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) ExitShort("Exit Time Short",""); } }

Ahoj, dávám odkaz na tutorial jak je možné vytvořit strategii během pár minut. vimeo.com/8990209

Nejede ..

Ahoj, naprogramoval jsem si jednoduchou strategii na breakout. Vstupuji po proražení na openu následující svíčky, ale potřeboval bych prosím poradit jak vstoupit během vykreslování svíčky na definované ceně, viz. obr. Děkuji

yax: děkuji za ukázku backtestu, já se nechal inspirovat Libicem, který popisoval vstup do trhu pouze v určitý čas. Chci to zkusit udělat trošku jinak, někdo používá PA, indikátory a pod. mě v backtestu vyšel nejlépe časový vstup. Backtest za rok 2009 přikládám a myslím si, není úplně špatný. Systém první korekce vypadá velice dobře, ale mě by zajímalo jak by si vedl například v roce 2006, 2007, jestli někdo nemá backtesty za toto období. ať se daří (tu)

Ahoj, zkouším obchodovat mechanický systém na trhu NQ, TF1 min, vstupuji jednou denně pouze v 15:39 hod. LONG SMA(30) poslední dvě úsečky Up, RSI(30)>50 a SHORT opačně, pokud nejsou podmíky v souladu, obchod vynechávám. Výstup za všech okolností v 16:00, stoploss 85 dolarů. Automatický backtest od 1.1. 2006 do 15.1. 2010. Zhruba do poloviny roku 2008 šel systém +/- do strany a potom začal generovat zisk. Chtěl jsem se zaptat kdo obchoduje zde uvedený mechanický systém od Pavla, jak daleko jste provedli backtest a jestli tam bylo ztrátové období. díky

to majzi: podívej se do spamu.., například na centrumu mě tam automaticky spadl ..

Ahoj, já to mám řešeno následovně a funguje to spolehlivě: public class moje strategie : Strategy #region Variables bool FirstTrade = true; #endregion protected override void OnBarUpdate() if (Bars.FirstBarOfSession) FirstTrade=true; if (FirstTrade==true && a tvá podmínka pro vstup ) { EnterShort(DefaultQuantity, "Short"); FirstTrade=false; }

Ahoj, nevíte jestli lze přes Mirus obchodovat spready ? díky

ahoj, TF není na Globexu ale na Nybotu, přikládám obrázek jak trh přidat do NT. Důležité je navolit měsíc TF 09-09 nebo 12-09.

Ahoj, Documents\NinjaTrader\db\ a vymaž adresář data.

Ahoj, mě pomohl následující postup, odinstalace NINJA, vymazání adresáře ProgramFiles/Ninja trader a Users/nazevuzivatel/Documents/Ninjatrader . Používám Visty v XP to možná bude trochu jinak. Po následné nové instalaci Ninja funguvoval bez problémů.