blecha

Mimochodem jsem se podíval na kontinuální kontrakt S&P500 přes 25 let zpět a nastavil 120 denní graf - nadherná ukázka vrcholu 2007/2008, kde byla obří hezká divergence MACDH, MACD, Stochatic. CCI nevím, historie byla na jeho výpočet ve 120 denním grafu moc krátká. Tak a je ze mě světový analytik, běžím hned na vol strýt. :D

Kolegové, máte tady pomotané šmajlíky, nějak to v IE7 blbne misto vztekání smutním a místo smutnění jen šklebím S. jako by ještě nestačilo, že píšu jak pesimistickej vepř levou zadní. :D Nebo, že by chyba jen u mě? Moment - v Opeře taky.

No, ale co ovlivnění burz, socialistma? Po velké krizi 30. let bylo omezeno rizikovější obchodování s akciemi. Naposled nyní na podzim se část bankovních akcií nedala shortovat (zákaz politické zvůle). Nakonec se najde ovečka co řekne, že zřídí další 3 úřady na hlídání bank a trhů a zruší spekulativní nákupy komodit atd. Jediná útěcha je v tom, že v tom mají mnozí velké peníze a že prvovýrobci to také používají. Nezapomeňte, že "miláček lidu Roosevelt" zkonfiskoval v zájmu řešení krize soukromě držené zlato - reálně to potřebovali aby zcela zlikvidovali zbytky zlatého standardu. Pokud to bude celkem OK, i když nadšení trotlů po nových 2! úřadech co jako mají kontrolovat finanční trhy (zase 10 000 osvícených ouředníků co budou vše nejlépe vědět...) v rámci EU mi jasně značně smrdí. Já to vidím takhle, díky nalejvání peněz do kolabujících firem (ono autošrotovné je taky pěkná blbost, krátkodobě to zvedne poptávku, ale co pak, zavede se autodotovné a já budu mít daně 95% né, pitomci nebo inflaci 50% ročně...)¨bude pádivá inflace, čili rychle točit peníze a průběžně je sypat např. do zlata nebo pozemků. Jsem asi pesimista, ale protože jsem 74. ročník, soudruhy mám dost vryté v paměti, přece jen jsem jim nebyl moc po vůli (takže debaty, že jsem postojem vůči zřízení si pamtuji už z 6. třídy v kanceláři ředitele a soužky pionýrské zástupkyně, na gymplu podobně - odmítl jsem dobrovolně povinně vstopupit do SSM - byla to doba vybírání dobrovolník). A i těch 20 let po revoluci mi můj pesimismus spíše potvrdilo. :S :(

Vyplatí se pak, před vstupem na ostro třeba týden simulovat v reálném čase. Znám přesně co píše kolega výše. Někdy člověk nevydrží a po zpomalení trhu vyskočí předčasně. Já to občas vyřeším otevřením poznámek na dalším monitoru, a chvíli si píšu do plánu poznámky nebo průběžně vylepuji grafy do sešitu nebo skáknu na záchod, pokud jedu na pevně daný PT. Třeba když situace vypadá na velké RRR, a trh to jede třeba 30 min, já už mám pochvíli Sl na BE nebo i kousek dál v plusu, tak to spíše jde. Ale zase to nepřehnat, ono sedět na záchodě a mezitím trh prorazí SL a za chvíli naskočí jasný pattern na druhou stranu, který by krásně vyšel, zatímco já na trůnu přemýšlím zbytečně dlouho o smyslu života atd., je taky na zabití... Po velkém dobrém pohybu pak trj často hodí pauzu a spíše je to pak na malé swing obchody.

Myslím, že na papertrading/playback je samozřejmě přehrávání tisckových dat. Nervní povahy si tak procvičí jaké to je koukat na těkající úsečku a začít bezhlavě klikat. Já se u papertradingu choval po čase OK, ale jeden den na ostro jsem se naštval, jak to "blbě" těká a párkrát zaklikal za bratru 600 USD/kontrakt ve ztrátě a to za chvilinku. Pak jsem taky zjistil, že jsem si nevsim, ze je den vyhlášení nějakého reportu a já seděl v 10 letých dluhopisech. :D Už mě párkrát napadlo, jak by to dopadlo, kdybych si myslel, že jedu simulaci, ale měl omylem zaplý ostrý účet - výsledky by byly samozřejmě lepší. :D

Hmm, takže moje první emoce při zapnutí IB do live a přebarvení Bracket Traderu do šeda a prvním zadání vstupu, byl spíš vnitřní pocit "Ty vole, je to tady, panenko marja". To byla největší emoce. Potom vztek, když se něco nezadařilo mojí blbostí. Druhá největší emoce - výstupy na RRR 3 - 5, kaleno občas chamtivostí, která přímo řvala, když trh skončil na RRR10 i více. Samozřejmě je tu i radost, když se člověk naučí vyskočit před obratem a protnutí zákl. SL. Možná by byl dobrý u počítače boxovací panák nebo tak něco. :D Hlavně je, že je vidět pokrok.

Nechcete se všichni dohodnout a nacpat CCI14/50 na jednu oblast jako to dělá Petr? :) Jsem už línej na CCI koukat na 2 oblastech. :D Původně jsem to měl taky od sebe, ale jak jsem ze začátku hledal možnost zapojení např. přes další filtry s různě nastavenými periodami stochastiku, "inverzní" nastavení SS atd., tak jsem si zvyknul mít CCI taky v jedné oblasti a je to pohodlnější, pro poziční obchody se vyplatí tam přihodit CCI5, ve velkých trendech se pak dají jet patterny CCI5/14 ve směru trendu typu 0/v a naopak protitrendově potvrzení CCI5 prudce přelítně do extrému atd. atd., ale chce to filtraci a nakoukání. Jinak postřeh, zkušení vědí, extremcross pattern často padne do 50%RTC oblasti posledního pohybu a tam je to často sázka do loterie.

Že píšu jak vepřovej se mi občas stává...

Pattern na RRR10 minimálně: Výcuc z mého plánu, odzoušeno na T-N10 (ZN). K FinWinu přikleslit LSMA34 + LSMA90, rangebar na vyšším TF 1,6x vyšší než na nižším TF. EMA34 na vyšším TF se odvrací od EMA34 zpět ve směru EMA204, trh je mezi LSMA34 a MEA34, většinou někdy napůl mezi nimi. Na nižším TF podobně, ale trh proráží už podruhé EMA34 ve směru za podpory LSMA34, která začíná křížit EMA34 nebo se k ní blíží vesměru obratu trendu. Trend se orzjede. Je více variací tothot chování některé s RRR jen 4 atd. Je dobré pokud je na nižším TF trh už za LSMA90. Mám tam více variací dle typu trhu. Tohle je doplněk ny vyšší RRR. Dnes jsem seděl v ZN v době vyhlášení FEDu, hmmm, v rangebarech trch v dově vyhlášení lítá jak střelenej. Zkuste to taky někdo jinej. :)

Možná je pro začátečníky s malým účtem vhodný i trh T-Notes 10 (ZN). Volume ma vyšší než YM nebo TF, pohyby m,enší, ale Ebundy lépe trendují. U ZN člověk taky musí trénovat trpělivost, nejdřív člověk i 2 hodiny usíná, a pak najednou za chvíli má i 400 USD na kontrakt. Taky používám RB a SL mám 62,5 USD a průměrné RRR 2,6. Ale pozor není to naostro! Reálnou slippage tedy při tomto nastavení neznám. Tak mě nečapejte za slovo. Zrovna vyřizuji druhý ID účet přes IB.

Pokud pojedeš velké množství kontraktů a velikost slippage ti bude vadit, tak pak jedině asi zkusit ID ropu nebo spíše DAX nebo EUbundy nebo nakonec ES, tam je VOLUME obrovský a zdá se mi, že se ES poslední dobou rozhýbal

Protože jsem kdysi FinWin začal backtestovat pozičně, bojoval jsem s rozdílnou volatilitou, nakonec jsem to vyřešil přes ATR a hledal vhodnou jeho periodu. Nyní přecházím na ID obchodování. Pozičně už spekuluji naživo. Nakonec jsem to u ID vyřešil taky přes RB, kde mám tak jakoby volatilitu stejnou a dle toho mám dle MAE/MFE nastavené podmínky. RB mám na 2 timeframech - základní, a pak s 1,6 - 2x (3x) vyšším ATR resp velikostí RB. ID zatím jen papertrading, zatím čekám na převod prostředků pro 2. účet pro ID obchody. Velikost RB jsem hledal dle toho, že jsem u minutových grafů (záleží na akceptaci rizika a jak rychlý trh se obchoduje a aby u toho taky člověk neusnul než přijde signál..., např. u T-N 10 (ZN) bych při RB odpovídajícím 5 min usnul - zase tam je použitelný ES, YM apod. jako kontraindikátor) projel průměrné ATR5 mimo polední CHOP a průměrné ATR5 v tuto dobu nastavil jako velikost RB v základním timeframu. FinWin používám jako základ, ale mám tam víc patternů s kratšími CCI, ale v trochu jiné podobě. Využil jsem zmínku z poslední knížky N+P o LSMA, ty mě během fáze hledání taky zaujaly, nakonec se ukázaly jako velmi užitečné, ale taky to zabralo dost času a až podruhé když jsem se k nim vrátil jsem si je "vyjasnil".