V Sieře lze také zobrazit více trhů, nejenom 2. :D

Já bych řekl, že papertrading je lezení po prkně, který je 0,5 m nad zemí a live je lezení po prkně, který je nějaký to patro nad zemí, z psychologického hlediska dle toho do jsem zažil.

neb: Ve verzi 6.x jsem nemohl nastavit v indikátorovém grafu nezávislý rozsah třeba CCI + %R. Ve Sieře to lze. Třeba jsem ale jen blbě koukal. Zase Sierra neumí nastavit, aby se indikátory vykreslovali jen po ukončení baru, to NT umí. Ve S se na to musí před rozšířenou funkci, chlapci ze S neplánují, zatím, tuto featuru přidat...

Pouze zde připomenu, že pro přehrávání dat pro baktest již nelze použít kombinaci SC + Brackettrader, šlo to do verze SC507. Po diskusi se supportboardem SC a autorem BT mám pouze tato zjištění. Autor BT se prý snaží (nyní asi už ne :) ), ale sám tuto kombinaci již nepoužívá a pro SC je BTlink zastaralá featura, kterou už nepodporují, muselo by se to přepsat pro nové verze SC a proč to prý takto dělat, když SC má vlastní obchodování zabudováno, tak ať použiji to od nich - SC. To jsem sice zkusil, ale nesedí mi to, takže mám nainstalovanou aktuální verzi SC a pro případný trénink mám na jiném disku SC507, kterou vždy nakrmím česrtvými daty ručně. Ninju nechci, neumí nastavit cosi, co potřebuji. Ale ...

Mé testy ukazují, že by to bylo použitelné v případě online doplňovaných čerstvých dat (okno cca 400 - 700 dní a predikce na X dní dopředu), ale vzhledem k výpočetní náročnosti spiše pozičně na swingy. Třeba od začátku daného kontraktu, u krátkých kontraktů je ale problémem málo dat a kontinuální kontrakt zkresluje.

Neuronové sítě jsou zajímavé, ale musí se nastavit a určitým systémem používat, neuronová síť by v sobě měla zobecňovat patterny přímo jen z ceny, ale když jsem to zkoušel, tak jsem narazil na výpočetní náročnost, naštěstí už jsou k dispozici i volně šiřitelné programy pro vyzkoušení s podporou výpočtu přes grafické karty - hlavně se používá CUDA, tedy grafikyt od Geforce 8XXX a výše od Nvidie. Podpora výpočtu přes grafickou kartu urychluje výpočet nastavení vah cca 100x. Prozatím to nepoužívám pouze testuji na denních historických grafech a při určitém nastavení predikce a typu sítě by bylo možné swingově obchodovat.

Poprvé to zde zaspamuji poděkováním. Chtěl bych Tomášovi a přes něj také jeho kamarádce poděkovat, že nás na "Cestu" upozornil. Tomáši díky!

JJ, někdo tam s něčím oranžovým byl, kromě toho zkušenějšího průvodce se žlutou cedulkou, co měl kadeřenější tmavší vlasy.

Já vím kdo jsi. Já tam byl celkově kvůli psychice. Pro mě to bylo moc užitečný. Dal jsem jim zabrat, i v pondělí, ale netušil jsem, že, jako technickopřírodně vědecky vzdělán, se dostanu tak daleko. Já vím, že jsi ten od S co stál na začátku na schodech. Jste, tedy tvůj táta říkal, jako z K. ;) Tvůj táta tam byl v pondělí v zelený košili, která měla nalevo na hrudníku černě vyšitýho jako rytíře s kopím s praporkem nebo tak něco, jako sv. Václav. On je od "V"? Můžeše se ho zeptat kdo si toho vyšitýho všimnul a řek mu to. :D

Tak to jsme se tam viděli, Simona se divila, že je tam tolik chlapů a mě jen napadlo, že za to může Finančník. Měl jsem chuť stát a zeptat se kdo zná N+P. :)

Podívejte se do intradenních grafů dluhopisů (ZN, FGBL) při vyhlašování změn úrokových sazeb FEDem před víc jak rokem. To bylo taky "skvělý". Hlavně, když jsem na ten report zapomněl a byl v tom...

No to je teda nadpis, v první chvíli jsem myslel, že článek bude o finančním systému jako celku. :) nebo :( ?

Zkuste tuto strategii v rangebarech. Nebo u časových grafů vynásobte pro stanovení SL A např. 0,85 nebo jinou hodnotou dle backtestu a zkuste udělat dlouhodobý backtest i na vyšším TF. PT třeba 2x SL apod. Nezkoumal jsem strategii detailně.

A máš nastavení US regionální prostředí ve woknech? Mě to na 507 s Brackettraderem normálně funguje jen pokud mám US prostředí, jinak to nefunguje.

Já jsem se právě kvůli tomu vrátil k verzi 507, ale přece jen mám vše placené i s nějakým servisem, a myslím, že do budoucna můžou být problémy, když bude verze SC třeba 700, a já budu viset na 507, budu muset holt si buď na testy zvyknou na SC vestavěné obchodování, nebo pokud NT bude umět co neuměl, tak přejdu na něj, ale zase něco platit, kvůli 1 knihovně, to se radši naučím používat SC na testy komplet. Já mám paper za sebou. I když stále se vlůastně člověk něco učí i testuje.

NT, když jsem ho kdysi zkoušel, tak neumožňoval nezávislý rozsah indikátorů v rámci 1 okna. Jak je na tom teď nevím. jedu už na ostro a zvyk je železná košile. Na živé obchodování je mi to fuk, ale pro trénink jsem na BT+SC zvyklý.

Asi je to jen už upozornění, ale ti kdo používají BT + SC Replay pro papertrading apod., tak od verze SC 509 už toto nefunguje, verze 507 je poslední kde propojení přes btlink1.dll funguje. Kontaktoval jsem SC support - thread je tam k dohledání + Larryho Sy, slíbil, že na to jukne (přece jen patřím mezi ty co mu zaplatili), ale že SC už nepoužívá, je to už 3 týdny a zatím se nic nestalo. Tak kdyby měl někdo stejný problém, tak je to tímto. SC udělal nějaké změny v podpoře externích knihoven a nevidí prý důvod dále podporovat staré verze externích knihoven (ať používám jejich vestavěnou podporu obchodování přes SC na papertrading), je to na LS, aby to vyřešil. Možná pokud to bude už trvalé, taky se dle toho měla dát poznámka ke článkům a videtutoriálu, kterých se to týká.

Já pozoruji jak to postupně v Sieře vylepšují. Ale zatím mám IB, graf přes Sierru a live jedu přes Bracket. Ninja bohužel neumí pro můj plán důležitý nezávislý rozsah indikátorů v jednom okně. Možná ale, že jsem byl slepej a málo si s tím hrál. Co se týče obchodování ze Sierry, tak ještě počkám, Brackett je prostě zvyk. Papertrader jsem si v Sieře užil, tomu není co vytknout, ale já si ty data z burzy nakonec zaplatil, abych měl pocit skutečnosti, že. :D

Nakoupení zlata taky nemusí být špatnou investicí, pokud někdo nezavede jako v USA od 30. do snad počátku 70. let zákaz nákupu investičního zlata pro osobní potřebu. Jinak pro někoho může být ještě zajímavý švýcarský frank. Hlavně si myslím, že teď by se člověk měl hlavně zaměřit na vlastní trading.

Pouze technický dotaz, sice dostanu asi vynadáno, ať hledám v diskusi, ale já místo prohlížení diskusí dávám přednost live a "kondičnímu" paperu. :D On se dá Ninjatrader napojit na Interactive Brokers?

Hmm, ja mám tyto cíle v ZN - levnější než ES nebo YM a navíc na range barech s ATR odpovídající cca 1 min grafu. 200 USD plus/den a končit nebo ztráta 150 USD/den a taky šlus.

Tak toto je ukázkové, ZN byly pomalé - přišel jsem pozdě, taky díky posunu času na letní v USA, takže 100 USD na kontrakt a skončil jsem, pak když jsem tady psal příspěvek, tak jsem si všimnul dvojitých divergencí + ještě jeden signál na vyšším timeframu a trh se rozjel a během 50 minut nasekal přes 1000 USD/kontrakt krásného čistého uptrendu. Vygumoval tak 2 denní pokles. No nic, lepší než přes 1000 ztráta. :D Tak se mějte.

Komplikovat si věci jde v backtestu a v papertradingu. Pokud v reálu touhle blbostí odevzdáte přes 2000 USD za krátký čas spolubojovníkům a včas se profackujete a vyskočíte, tak pak panečku začnete pěkně vyškrtávat plán až na kost, až na ty nejjasnější patterny a pochopíte, že je lepší nesnažit se chytat přesně každý pohyb, ale jen ty jisté. Pak máte jen pár pravidel a drápete se zpět pomalu na původní sumu.

Jet dle indikátorů s malým kouknutím na cenu lze. Všimnul jsem si toho poté co jsem vyházel ze systému tuny blbostí co jsme k FinWinu naplácal. Základem je rozeznat trend a obchodovat třeba korekci indikátoru na nižší periodě proti vyšší periodě ve směru trendu nebo na vyšším timeframe. Ale chce to cit a nakoukat. Já jsem si toho všimnul, že u mě to funguje u Stochastiku. Pokud máš dle MAE/MFE nastavený RRR a jedeš na pevně dané PT a používár range bary, tak jsou tyto indikátory čistší. Já si myslím, že je to tím, že se v trhu skládají obchodní nálady a postupy různých lidí s různými indikátory a postupy na různých timeframech. Když jsem experimentoval s různými indikátory a jejich periodamy a nahodil to v Sieřře najednou (v nastavení independent scale, v Ninjovi to tak přehledně zaplácat indikátory nejde), tak jsem si všimnul, že u velkých obratů dojde k jakoby sesynchronizaci indikátorů na různých periodách a současnému rozjezdu v opačném směru. Je to ale jen pro technické úchyly jako jsem já. K vlastnímu obchodování se to musí hooodně zjednodušit, jinak se to nedá najednou obsáhnout a hlavně to pak papertradovat. Stejně se pak člověk soustředí jen na základní hlavní signály a postupy. Lze i udělat jednoduchý plán třeba se 3 timeframy a tam si dát jen %R. A dělat jen korekce na nižším vůči vyšším s RRR1,8 atd. atd. Každýmu vyhovuje něco. Je taky užitečné to doplnit nakoukanými pravidly z PA sekce. Já si původně začal snad se vším, abych si vybral co mi sedne, takže plán se úchylně rozrostl přes EMA, FinWin, MACDH, další CCI, %R, Stoch, LSMAkřivky, Wiliamse 1,28 (mám i poziční účet), RSI, FMI a jejich divergence, trend čáry S/R, 47%RTC a bůh ví co ještě. Nyní je to zase zpět osekané na kost, protože by mě z toho nakonec hráblo a číst 32 stránek obchodního plánu i s poznámkami k psychologii... (td)

Hmm, na jaře jsem na seminářích nastudoval FinWin, pak jsem k tomu přidal tunu věcí a nakonec jsem jich část zase vyházel, protože jsem už z toho byl jelen. :D Ale naučil jsem se aspoň používat současně 2 - 3 timeframy pro řízení nebo posouzení povahy trhu.