t.o.m.

Jeicop ano na novy kontrakt sa spravidla prechadza v druhy stvrtok expiracneho mesiaca, pre kontrakt 12/11 to bude 8.12.2011. Pri poslednom prechode z kontraktu 09/11 na 12/11 som prechadzal a obchodoval na novom kontrakte od piatka 09.09.2011, den predtym bol ten druhy stvrtok v mesiaci a tam som obchodoval este stary kontrakt 09/11. Ja to robim tak ze v ten den teda stvrtok si otvorim dva grafy kazdy s rozdielnym kontraktom a porovnavam volume napr. na 3 min. svieckach, tam kde je vacsie volume obchodujem, vacsie volume zacina spravidla hned na druhy den po tom stvrtku. To jednoducho vidim na volume grafe a podla toho sa riadim. (tu)

Prudil neviem teda aku si tam zadal adresu ale ked som skusil tu stranku na internete co si pisal tak mi to ukazalo uplne inu adresu aku pouzivam na prepojenie NT s TWS , takze skus adresu ktoru si zistis vo svojom pocitaci navod: Start - Run - do okna Run zadaj prikaz "cmd" ked sa ti otvori cierne okno zadaj rovno tam kde je kurzor "ipconfig" a enter . ip adressu tam najdes popri ostatnych veciach. zadaj tuto ip adressu pri vytvarani account connection v NT daj vediet ako, pretoz mne to funguje bez problemov. (tu)

Ahoj Focus len som sa chcel opytat (dufam ze nevadi tykanie), ako urcujes trend? viem ze je viac sposobov, ja pouzivam jeden z nich a to je ze sa riadim podla toho ako sa vytvaraju swingy resp. kratkodobe dna a vrcholy tak ako to popisal larry williams v jeho knihe "dlouhodoba tajemstvi kratkodobych obchodu". Chcel som sa len opytat pretoze mi udrelo do oci to co si napisal ze: "obchodovat s trendom" , pretoze par tyzdnov spatne som mal problemy s mojim OS a DD a tiez som mal pocit ze casto vstupujem na nie velmi vhodnych miestach, resp. a vacsina z tych vstupov bola do protitrendu a ked som sa na tie obchody spatne po par tyzdnoch pozrel tak mi prisli az nelogicke. Vsetko som analyzoval a na nieco som prisiel, este to vsak musim dotestovat na to aby som to mohol pouzit. Tak som sa chcel opytat na to aku techniku na urcovanie trendu pouzivas? Vdaka za reakciu. Tom

Saqe ok, dik za vysvetlenie (tu)

Ahoj Saqe mam trochu problem s tym vzorcom drawdownu co bol v subore prilozenom k poslednemu prispevku. Ide o to ze rata drawdown od posledneho ziskoveho obchodu a nie od posledneho high equity co je dost rozdiel. Neviem teda ako to riesia ostatny ale pre mna je dolezite aby som vedel drawdown od posledneho vrcholu equity a nie od posledneho ziskoveho obchodu. To mozu byt dost rozdielne hodnoty niekedy, zvlast ked ti napriklad system vytvori nove high equity, potom equity po par stratovych obchodoch klesne, potom budem mat par ziskovych obchodov, ktore vsak predchadzajuce high equity neprekonaju a nasledne pokracuje stratova seria obchodov smerom dole. Ide o to ze ten drawdown od vrcholu equity je daleko vacsi ako drawdown od posledneho stratoveho obchodu. Takze sa len chcem opytat ci to je len sposob vypoctu drawdownu ako to pocitas ty alebo hocikto iny, pretoze ja dd vzdy pocitam od vrcholu. dik za reakciu, prikladam moj vzorec resp. formulu ktoru pouzivam ako porovnanie k tvojmu vypoctu. Je to array formula. Subor je xls. (tu)

stranger od pondelka, cez vikend sa meni cas v usa www.timeanddate.com/worldclock/clockchange.html?n=64

adec01 NT7 podporuje prepojenie s TWS len do verzie 917, aspon tak som to cital na fore NT7. Skus este maly trik a to namiesto tej ip adresy, ktora tam je defaultne nastavena pri vytvarani account connection myslim nieco ako 127.0.0 .... dat tvoju ip adresu. tu zistis cez start- run- cmd - ipconfig ked si taketo pripojenie vytvoris najprv zapinaj TWS-ko a potom NT. heslo pri vytvarani account connection nemusis vkladat do NT. Uz som to niekde pisal tak skus pohladat v mojich starsich prispevkoch. Tam som to rozpisoval viac ;) A NEZABUDNI povolit api v configuration menu sekcia api

marcossoft no ja by som to pocital asi takto: mam system na YM, ktory pracuje so stoplosmi 80 usd co co je 16 ym bodov. pri risku 1% z uctu mi vychadza ucet na 8000usd pri obchodovani 1 kontraktu pri risku 2% z uctu mi vychadza ucet 4000 usd. 2% z 4000 usd = 80 usd. je na tebe aky system mas kolko ma stratovych obchodov za sebou, a kolko stratovych obchodov respektive % pokles equity psychicky znesies. osobne by som pocet stratovych obchodov a drawdown z backtestu a s papertradingu vynasobil cislom 1.5 ak nie 2 a pocital podla toho, pretoze pri prvych pokusoch live, budes urcite robit chyby a to ti da dostatocnu rezervu. ak budes mat 10 stratovych obchodov za sebou tak to je pri ucte 4000 pokles equity o 800 usd cize 20% a pri ucte 8000usd tych istych 800usd a 10%. alebo 2 moznost: pridaj si maximalnu moznu stratovu seriu v paperi alebo v backteste ktoru si zazil resp. ktoru si zistil z testov, zdvojnasob ju, pridaj ku tomu margin plus este nejak rezervu na chyby a vysledna suma bude ucet. cize - z testov som mal max drawdown 600usd, zdvojnasobim to na 1200 + 1000 na margin + 300 rezerva na chyby = okolo 2500 - to je len na ten jeden system s jednym kontraktom. druha vec je ze ak to budes ratat takto a zacnes obchodovat s 2500 a hned pride prva stratova seria 1000 usd to je uz 40% z pociatocneho kapitalu no a to moze cloveka trosku zdeptat a moze zacat robit este viac chyb. problem je ten ze kolko strat za sebou a aky velky stoploss znesies zistil len v live

mf global krachuje preto ze z toho chcel novy riaditel popri brokerage sluzbach spravit take nieco ako goldman sachs. chceli skratka popri brokerskych sluzbach aj obchodovat a nezvladli to paradoxne sef mf global pracoval predtym pre GS. mf global ma 41 miliard dolarov aktiv a 40 miliard zavazkov, rokuje respektive rokovalo sa cez vikend s IB ze to prevezme ale este sa nedohodli. aby som nebol offtopic kazdopadne pri zakladani uctu a vybere brokera by som sa konkretne pytal kde je broker poisteny resp. vklady zakaznikov. Vklady v IB su poistene u LLoyds of London insurers co je uplne top poistovacia spolocnost. Staci vygooglit

jkroupa tieto veci sa tu uz riesili davnejsie, staci prelistovat vlakna o NT. nema vyznam stale to iste dookola opakovat a pisat, treba pouzit vyhladavanie. PS: za sluzby a teda aj data sa v kazdej slusnej spolocnosti plati. broker resp. poskytovatel dat tiez nema svoje technicke vybavenie zadarmo a musi najprv do neho investovat. ;)

Stranger vyzera to dobre Ja mam plan rozdeleny len na tieto casti: psychologicka cast technicka cast - patterny, TA a pod money management cast priebeh dna nepredvidatelne udalosti prilohy v prilohe prikladam vzor resp. navod na obchodny plan co som nasiel uz davnejsie na fore Trade2win.com nie je tam vsetko tak len tak pre inspiraciu a zlepsenie anglictiny :)

davee IB ma limit na pocet stiahnutych packetov alebo KB, resp. mnozstvo stahovanych dat v jednom okamihu, ked tento limit presiahnes , data nestiahnes, stava sa to hlavne vtedy ak otvaras naraz viac grafov alebo dlhu historiu, musis pockat aspon 15 minut a potom skusit znovu, skus si otvorit graf, ktory nebude mat taku velku historiu, ale len napr. 1 mesiac.

Parez vysvetlenie je na strane 93 tohto vlakna, staci zalistovat spat

boobbiik menu v na vrchnej liste otvoreneho grafu, moznost edit - chart parameters - v spodnej casti okna pri moznostiach chart time options - zafajkni moznost " show data outside of regular trading hours" (tu)

Stranger nemyslim si ze je synchronizacia casu az taka dolezita, podstatne su data, ktore do NT prichadzaju,a ci su tieto data to co sa odohrava na burze v realnom case s rozdielom milisekund. Ide o to ze open a close kazdej sviecky pocas dna v tvojom grafe musi byt presne v sulade s casom burzy (+/- casovy posun) , ak pouzivas kvalitne data, tak tieto data by spolu s aktualnou cenou mali obsahovat aj casovy udaj k tej cene tzv "time stamp". Niektore datafeedy toto obsahuju (zenfire,cqg,esignal) a niektore nie ( IB realtime data) , ktore dalsie neviem, viem len o tych ktore som testoval a pouzival. Cize s kazdym tickom ide do NT udaj o cene a case tak ako to bolo na burze. Uvediem priklad na IB realtime datach, tieto data nie su casovo oznacene a preto ninja nevie podla akeho casu ma sviecku vykreslit tak pouzije cas z pocitaca, kedze cas na pocitaci nie je presny, sviecky sa pri tychto datach nevykresluju presne, a pri naslednom reloade su uz v poriadku tak ako maju , pretoze IB backfill je uz casovo oznaceny. Pri datach CQG ide do NT s kazdym tickom aj cas a Ninja vie resp. je naprogramovany ze ma tento cas pouzit, tym padom mas grafy presne tak ako maju byt a aka je situacia na konkretnej burze. Nasledny reload dat a backfill je totozny s tym co si mal predtym v grafe pretoze data su presne. Takze na case pocitaca zalezi iba napriklad pri indikatore bar-timer pretoze ten pouziva cas pocitaca a nie cas burzy. Preto vznika casovy sklz medzi aktualnym close sviecky grafe a casom do konca vykreslenia tejto sviecky v grafe. Ked si cas nastavis presne podla casu burzy tak ti to pojde dobre, lenze kedze cas v pocitaci raz ide pomalsie a inokedy rychlejsie, treba ho aktualizovat. Moj zdroj je support oddelenie Ninja tradera, technicka podpora IB a CQG.

Navratil: k tvojmu povodnemu dotazu z prvej strany skus tento clanok pre inspiraciu: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/daytrading-tikani-usecky.html ___________________________________________________________ Chtěl bych se zeptat live traderů - v čem spoléháte na diskreci, co sledujete? Supporty, trend, rychlosti průrazů, reakce trhu po průrazech, rychlost ordeflow, nebo něco úplně jiného... Já tak nějak pořád nemůžu přesně uchopit, jaké podmínky v plánu vyžadovat přesně, mechanicky, a jaké nechat volnější, na diskreci. Díky za jakýkoliv podnět (včetně toho že řeším nesmysly :-) ). (tu)

mdas, no pretoze v USA je noc, a regularne obchodne hodiny na ES su od 08:30 do 15:15 CST cize 1530 - 2215 ceskeho casu. A za intraday vstup sa povazuje vstup do obchodu len v tychto hodinach. Vid obrazok z platformy IB

Dobry den Petr, diky za clanok. chcem sa len spytat ci existuje niekde nejaky zdroj na korelacnu analyzu alebo korelacne studie medzi europskymi indexmi nieco na sposob tabulky "Index correlation" , ktoru ste prezentovali v tomto clanku : www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/intermarket-analyza.html Hladal som na strankach eurex burzy aj som googlil ale nic sa mi nepodarilo najst, chcel som sa len pozriet na vztahy a korelacie medzi europskymi trhmy, ktore by sa dali obchodovat v ramci IA. Dakujem za odpoved. Tomas

ok, tu je odkaz na subor vo formate xlsx co je excel 2010, uz neviem ako to mam spravit, vo formate excelu 97-2003 mi to nedokaze ulozit pretoze subor ma 90 tisic riadkov. Ja mam excel 2010. Akykolvek subor mi otvori bez problemov. www.uschovna.cz/zasilka/D446JLL9EGL6EEX3-F2T

takze znova link www.uschovna.cz/zasilka/D4WE55S3NCIFTZZ5-LI4

PavelK, Majkll, MixaJ a vsetci ostatni Tu je to co som vytvoril, zatial som tam dal len data z posledneho kontraktu ES 09-11 Ak ma niekto tzv "continuous" kontrakty tak ako sa predavaju na disktrading, nie je problem doplnit data z trhu aky chcem a akekolvek dlhe, potom staci vyfiltrovat range a prekopirovat vzorce. Osobne by som odporucal pri vypocte range us trhov pocitac range z dat, ktore su vo formate americkeho casu, pretoze us letny a zimny cas sa menia inokedy ako europsky letny a zimny cas a to by mohlo sposobit chybu vo vysledkoch. Disktrading data su vo formate eastern time ak sa nemylim. Vyfiltrovat a zistit pozadovanu range bude trvat par minut a vsetko co treba robit je len kopirovat, tak si myslim ze je to najjednoduchsie riesenie zatial. Subor je xls tak dufam ze pojde otvorit kazdemu www4.uschovna.cz/zasilka/D4WE55S3NCIFTZZ5-LI4/V6NTY7KYG5 ;)

Pavel K, Majkll druha moznost je uz o trochu rychlejsia, celkovo praca na jednom kontrakte na par minutiek tak sa inspirujte, vylepseniam sa medze nekladu, :D

to Pavel K skusil som to len tak v rychlosti, popis je v tom denniku, je to excel 2010, dalo by sa to spravit aj nejako efektivnejsie urcite toto je len taky amatersky postup. s pol hodinovymi datami by to bolo ovela jednoduchsie a je to otazka jedneho filtra a jedneho vzorca high - low

to All - pre vsetkych co chcu zistit cenovy range na zaciatku session Tak ma napadlo, disktrading poskytuje 30min aj 60 minutove data. 2. a 3. obdobie , ktore potreboval Pavel K. je rozpatie 30minut Co takto odfiltrovat v excely casovy stlpec aby mi ostali hodnoty tie ktore potrebujem a teda pri range od 1501 do 1530 pri polhodinovych grafoch je to jedna sviecka. Cenovy range High od low je potom lahko odpocitat podla vzorca ktory si napisem do bunky vedla. Mozno sa mylim alebo myslim nieco ine, ale ak ide o vypocet cenovej range za urcitu periodu tak by som to pocital asi takto. :)

Tak to problem vyriesi uplne elegantne :) (tu)