pslepicka

Já jsem otázku pochopil jako definování bodu zvratu - tj. od jaké částky budu ochoten ukončit svoji současnou profesi a vydělávat pouze tradingem. Další rozvoj plánu, MM a PS považuji za samozřejmost.

Dlouho jsem tady nečetl tak negativní diskusi... Že by bublala frustrace? Článek je určen pro začátečníiky PRO PRVNÍCH 6 TÝDNŮ systematického studia tradingu. Nevím jak vás, ale mě v 1. třídě taky neučili integrovat a derivovat... Backtest je pouze jedna ze součástí studia a nikdy nekončícího vzdělávání tradera. Tak je k němu třeba přistupovat. Zodpovědný člověk několikrát projde kolečko backtest - papertrading - úprava pravidel, než systému a sám sobě uvěří natolik, že to zkusí v reálu.

Článek je sice silně zjednodušující, ale rozhodně bych ho nezatracoval. Člověk, který s obchodováním začíná, je většinou tak zahlcen informacemi, že vůbec netuší, kde a s čím začít. Z tohoto pohledu je článek dobrým vodítkem pro první kroky. Nebál bych se dokonce ani konktérního pokynu typu: testujte WCCI na 3min NQ - začátečníkovi by to jistě odstranilo hodiny nejistého dumání a procházení desítek různých názorů na diskusních fórech. Pokud se pak bude věnovat něčemu jinému - proč ne? Už se bude mít při rozhodování o co opřít. Vzpomeňme na svoje začátky... Souhlasím s názorem, že je velmi důležité koukat hodiny a hodiny do grafu - ale na co? Začátečník většinou ani netuší proč (pokud si toho vůbec všimne) v 15:30 vzroste volume... Vidí jenom nekonečný sled úseček, do kterých si pro jistotu vloží milión indikátorů... a počítá dolary... Backtestovat jednoduchý systém (WCCI, FinWin, TripleScreen...) ho donutí sledovat trh z jednoho konkrétního pohledu, což vyústí v jistou znalost. Na ni se pak nabalují další a další. Nelze prostě jenom zírat a čekat na polibek můzy... Co se týče délky backtestu - záleží na tom, co testujete. Pokud budu obchodovat jednoduchý pattern price action typu DoubleTop / Double Bottom, nemusím ho snad sledovat 5 let nazpět?! Pattern vypadá pořád stejně, protože odráží psychlogii davu. Funguje a pokud se nezmění podstata trhu tak fungovat bude. Pokud mám systém (pře)optimalizovaný pomocí MAE/MFE, periody indikátorů atd. - tady je na místě delší backtest a hlavně: Walk-Forward analýza! Ale to už je trochu vyšší dívčí! Co v celé diskusi nezaznělo: Úspěšný backtest je POUZE mateřská školka. Pak následuje papertrading (základní škola) a teprve pak ostré obchodování se všemi psychlogickými aspekty! Úspěšné obchodování na demo účtu je tak 20% úspěchu, zbylých 80% je vlastní psychologie při ostrém obchodování! Viz Mark Douglas a Disciplined Trader...

Má někdo dnes (20.9.2010) problém s připojením? Visím v ES, snad krytý stopkou... :(

Píšete o "velkých hráčích" - jak ale fungují? Ví někdo, jak to funguje v kolosu typu Goldman Sachs? Jaká je organizační struktura, jaká jsou pravidla, s jakými účty obchodují? Kolik procent objemu zobchodují lidé, kolik počítače? Jak jsou do obchodování zapojení quantové? Funguje tam lidská psychika, nebo už to všechno válcují stroje? Moje zkušenosti zatím pořád ukazují na fungující psychologii davu. Na www.tradeitdontdateit.com jsou zajímavá videa - obchodování ES po 100 - 200 kontraktech - brutální skalping do trendu. Nevěřím, že ten člověk obchoduje na svůj učet - spíš to vypadá na zaměstnance "velkého hráče".

Dle mého názoru jsou fundamentální zprávy pouze katalyzátorem už předem daného vývoje. Stačí se podívat na posledních 14 dní: Druhá polovina srpna 2010 byla v negativním sentimentu, trh (konkrétně S&P 500) atakoval střednědobá low. Na negativní zprávy reagoval panickými výprodeji, pozitivní zprávy přecházel bez povšimnutí. Teď na začátku září vládne optimismus a situace je zcela opačná. Pozitivní zprávy trh reflektuje silnými nákupy, negativní zprávy přechází téměř bez povšimnutí. Je to dáno samozřejmě psychologií davu, který vidí to, co a jak vidět chce - a reaguje tak, jak si "myslí" že má reagovat.

Divergence na CCI 50 využívám k výstupu takto: Jsem-li v longu, vystupuji na prvním nižším vrcholu CCI 50 Jsem-li v shortu, vystupuji na prvním vyšším dnu CCI 50 Systém nejlépe funguje v pravidelně swingujícím trhu, problémy má v chopu nebo "nekonečném" trendu. S přibývajícími zkušenostmi lze některé signály k výstupu ignorovat - zejména malé zoubky = drobné divergence krátce po začátku trendu, kdy je absolutní hodnota CCI 50 pod 150.

Mě data chodily v pohodě, ale příkazy (Buy Limit, Sell Stop) zůstaly viset jako "Submit pending". Nešly posunout, zrušit... Uff. Restartoval jsem PC a po opětovném přihlášení mi naskočilo okno "... your order was hit...". Žádné aktivní příkazy přitom NT nehlásil. Stop příkaz zřejmě na burzu nedorazil, takže jsem byl Long bez krytí. Naštěstí se mi po cca minutě podařilo pozici uzavřít na +100 USD. Ještě pro jistotu zkontroluji RCG, ale zdá se, že jsem tentokrát vyvázl bez újmy... Stalo se u MF už něco podobného? Takové výpadky profitabilnímu obchodování nesvědčí :-(

Zdravím, věděl by někdo z vás, jaká je struktura trhu (konkrétně ES) z hlediska velikosti jednotlivých hráčů? Ideální by bylo vědět např.: institucionals s denním Volume > 100.000 kontraktů tvoří 40% celkového Volume Drobní spekulanti obchodující do 5 kontraktů tvoří 20% Volume atp. Zpracoval jsem si statistiku na základě tickových dat, ale: a) z toho nevyčtu jestli jeden subjekt na určité úrovni nezadal např. 50x Buy 100 kontraktů b) z tickových dat vidím vždycky "pasivní" stranu - tj. toho, kdo čekal s limitním příkazem, ne toho, kdo do toho šel za market. c) CME údajně velké objednávky rozkládá na menší balíky :-( Na přiloženém grafu je distribuce obchodů (ticků) podle počtu kontraktů. Tj. např. 5.3.2010 bylo v první půlhodině 65% obchodů realizováno s 30 nebo méně kontrakty. Dík

Zdravím, před 3 měsíci jsem založil účet u TS, tady jsou moje postřehy a zkušenosti: Založení účtu, fundování: Bez problémů. Po vyplnění formuláře na webu jsem jim pro jistotu zavolal (přes Skype, cca 2Kč/min), ujal se mě jejich obchodník Brooks Killmeyer. Během 10 minut mi na mail poslal PDF žádost. Tu jsem vytiskl, vyplnil, naskenoval a poslal mu ji na kontrolu. Po odsouhlasení si pro ni poslal FedEX (na jejich náklady), takže 3. den po vyplnění online žádosti byl originál na Floridě. Poté následovaly zhruba dva dny čekání na ověření a schválení žádosti. Poté jsem dostal údaje k převodu peněz a zhruba po dalších 48 hodinách byly peníze na účtu. Komunikace v pohodě, Brooks se ozval zpravidla kolem 16:00, tj. hned ráno jejich času. Zkušenosti z obchodování u TS: + kvalitní data "na kliknutí" - vše pod jednou střechou, není potřeba nic složitě propojovat, hledat, pasovat. Prostě zadáte symbol, TF, období a je to. Přes 10MBit linku trvalo načtení 30min svíček za 10 let zpátky cca minutu + programovací jazyk - zatím jsem z něj dostal všechno, co jsem potřeboval + analýza obchodů v TradeManager Analyzer + spolehlivé plnění příkazů - PT a SL drží TS na serveru, můžete tedy vypnout platformu a jít na pivo :-) - TS je jako platforma dost neohebné. Oproti NinjTraderu je to takový mastodont, dá dost práce přizpůsobit si ho k obrazu svému. Ale po čase jsem si zvykl a nedělá mi to problém - při přechodu na letní čas se "rozsypaly" historické obchody, takže je TS zobrazuje o hodinu posunuté. Sice to "ničemu nevadí", ale u takového SW bych (sakra) očekával, že to budou mít vychytané - občas zobrazí špatný počet kontraktů (místo jednoho kontraktu zobrazí dva). Stav účtu je v pořádku, ale... - občas špatně pospojuje vstupy a výstupy - místo Vstup1-Výstup1 spojí Výstup1-Vstup2, Výstup2-Vstup3 atd... Zpravidla stačí dát Reload data, ale opět... Takový SW a takové chyby??? - v Matrixu není problém se při přesouvání příkazu ukliknout a zrušit si SL nebo PT. Dá se následně obnovit. - při backtestování nejde "uříznout" graf vpravo. a) úsečky jsou nalepené až na pravý okraj obrazovky; b) na indikátoru vidíte, kam míří (vidíte ten kousek mezi poslední svíčkou a okrajem obrazovky). Řeším to tak, že si konec indikátoru zakryju pomocí "Data Window". Závěr: Na TS jsem přešel od IB kvůli tomu, abych měl platformu, brokera a data "pod jednou střechou". To se splnilo, v tomto směru jsem maximálně spokojený. Dostupnost, kvalita a komfort dat je perfektní. Možnosti jejich exportu a dalšího zpracování v Excelu v podstatě neomezené. Problémy popsané výš jsou v podstatě "kosmetické", ale celkový dojem kazí. Mám pocit, že TS se orientuje spíš na zkušené obchodníky, kteří prostě obchodují a s platformou už si moc nehrají a "neotravují" s blbinama. Jak už tady někdo psal, odezva TS na žádosti uživatelů je v podstatě nulová. I jinak vstícný Brooks mě s výše popsanými problémy odkázal na telefonickou podporu a dál to nijak neřešil. Volat budu po Velikonocích, tak uvidíme, jak dopadnu. TS můžu doporučit, pokud už máte jasno o svém obchodním stylu, obchodním plánu a chcete papertradovat nebo jít na live (tj. obchodovat a neotravovat :-)) ). Na učení a backtestování mi TS příliš vhodný nepřijde. Ceny za platformu a data už se tady probíraly. Pěkné Velikonoce! Petr "Při obchodování rozlišujte zisky, náklady a ztráty!"

Tam jsou právě jenom dva měsíce z roku 2008. Myslím duben a květen ... :-) Ale i tak díky za pomoc.

To je trošku něco jiného, IM ovládám. Jde mi o data pro "Market Replay". Tedy přehrávání dat z minulosti v rychlosti 1:1. Mám problém s dosažením backtestovaných výsledků v real-time obchodování. Myslím, že jedním z problémů je rozdíl mezi relativně rychlým projetím grafu svíčku po svíčce a dlouhým sezením u real-time. Při backtestu je pocit z grafu zhuštěn do několika málo minut, dokážu proto lépe identifikovat hlavní nálady, trendy a S/R levely. Při real-time obchodování je pocit méně "intenzivní", navíc nastupuje nuda a z ní vyplývající škodlivá agresivita... (td)

Zdravím. Shaním do NT replay data NQ 03/2009 - 12/2009. Na netu jsem vygoogloval jenom rok 2008. Dík za pomoc

Zvláštní na popsané situaci je fakt, že průraz o tick nahoru neprovázel nárůst Volume. Balík na 1705,50 se pomalu "rozpouštěl", bez exekucí. Tj. ten, kdo měl ty příkazy zadané, trh sledoval a z nějakého důvodu je pomalu stahoval... To Airmike: Vím, co máš na mysli. Popisuje to myslím Joe Ross v jedné ze svých knížek. Taková akce je ale právě doprovázena zvýšeným Volume. Na Volume grafech se to projeví jako pár hodně rychlých svíček, v rámci kterých cena poskočí o ty 3-4 body... To Alec: Zkoušel jsem (v klidném trhu) zadat a vzápětí zrušit limitní příkaz a v BT se změna vždy spolehlivě objevila se zpožděním max. 1sec. Data mám přes TWS od IB. Otázka je, jak kvalitní data má IB z venku, tj. ne od svých klientů...

Zdravím, chtěl bych poprosit zkušenější tradery o vysvětlení zajímavé situace ze včerejšího obchodování (16.9.2009): mezi 16:10 - 16:18 trh atakoval poměrně silnou resistance úroveň na 1705,50. V BracketTraderu bylo v tu chvíli NAD touto úrovní (tj. na 1705,75) cca 800 příkazů k prodeji. Na dalších ticích už potom následovaly bežné hodnoty kolem 300. Připadá mi to nelogické, ať nad tím přemýšlí, jak přemýšlím... Kde se vzalo 800 PRODEJNÍCH příkazů NAD silným high?? Stop-lossy shortů to nejsou, to přece musí být nákupní příkazy... Jsou to za delší čas "nashromážděné" a zatím neexekuované příkazy z vyšších TF? Nebo uměle vytvořená bariéra od velkého hráče na trhu? Nebo špatně chápu data zobrazená v BT? Zajímavé je, že nakonec se trhu podařilo o 1 tick prorazit, bez zvláštního nárůstu Volume :S

Díky za inspirativní seriál. Mám ryze praktický dotaz: Co děláte během obchodní seance? Vydržíte skutenčně sledovat pouze graf, nebo si přitom něco čtete (píšete, malujete... :-) ) ? Pracuji teď na přechodu z backtestu na papertrading a výsledky jsou výrazně horší. Hlavní důvod vidím v příliš agresivní, nepřesné exekuci plánu kvůli tomu, že se prostě nudím... Je to pouze otázka cviku, nebo na to máte nějaký fígl? Díky P.

Vliv spreadu jsem uvážil, Long pozici jsem otevíral s SL=8, PT=12; Short s SL=10, PT=10. Jak jsem už psal, kontroloval jsem hodnoty v deníku - hodnoty jsou stejné, jenom se prohodí SL / TP. Podle mého názoru by to mělo fungovat: Jestliže jsem ve variantě "A" otevřel Long a ta vypadla na SL, tak ve variantě "B" vypadne Short na PT (protože hodnoty jsou stejné!) a naopak. Časy otevření souhlasí, OpenPrice, SL, TP, počet pozic... Všechno sedí. Jediné možné vysvětlení je, že ten rozdíl udělá cca 20 pozic, které zůstanou otevřené na konci BackTestu. Nebo je chyba v MT... :S

Ahoj, zkusil jsem Testeru strategií v MT4 předhodit následující "Obchodní systém": - pokud je Bar lichý, otevři Long pozici s SL=8, PT=12 - pokud je Bar sudý, otevři Short pozici s SL=10, PT=12 Jedná se tedy o "systém", který otvírá pozice a nechává je doběhnout až na SL / PT. Tyto jsou nastaveny tak, aby byly pro Long i Short na daném baru stejné. Projel jsem Backtest s nastavením "A", dostal jsem 45,17% ziskových obchodů. Potom jsem Long a Short prohodil (tj. na lichém otvíral Short, na sudém Long) a opět spustil Backtest. Předpoklad zněl, že dostanu 100-45,17 = 54,83% ziskových obchodů. Ve skutečnosti jsem dostal zase cca 45% ziskových obchodů. V čem to je??? Kontroloval jsem deník, SL / PT přesně sedí, jenom se prohodí, počet barů je totožný, počet obchodů taky...

Ahojte, potřeboval bych do ExpertAdvisora napsaného v MT4 vložit indikátory tak, aby se mi zobrazovaly v PriceFrame. Předem díky za tipy... :-)

Dík za odpověd. Bohužel, to jsem si myslel. Je to dost zásadní věc, VT to pro mě dost znevýhodnilo. Psal jsem jim na Support (cca před týdnem), odpověd žádná. Mám demo účet, padá mi cca 2x denně. Na učení nebo testování strategií je VT vynikající, ale na obchodování asi uteču k MT4... P.

Ahoj, jak do VT zadám Stop-Loss příkaz pomocí AOS ? Vím jak v AOS zadat BUY / SELL, takže pokud AOS běží, tak mi Stop-Loss může samozřejmě hlídat. Co když ale spadne server, připojení, elektrika... Chtěl bych, aby při otevření pozice AOS sám nastavil Stop-Loss; poté ho dle vývoje trhu posouval. Dík moc P.