alesik

dobry den ma niekto skusenost resp predstavu ako sa rata larryho indicator willval ktory indikuje kedy je komodita under/over valued? resp ktoru dalsiu komoditu pouziva larry pre meranie value; vieme ze s&p 500 a akcie meria voci t-bonds .. otazka je co pouziva na meranie value ostatnych komodit ..

helou ludia ma niekto skusenost resp predstavu ako sa rata larryho indicator willval ktory indikuje kedy je komodita under/over valued? resp ktoru dalsiu komoditu pouziva larry pre meranie value; vieme ze s&p 500 a akcie meria voci t-bonds .. otazka je co pouziva na meranie value ostatnych komodit ..

hmm ber to ale aj tak ze niektori ludia to maju ako formu oddychu .. to sedenie pri pivku alebo pozeranie telky .. takze ked cely den robia tak si chcu potom len tak lahnut a oddychnut ..a aby len nelezali tak pzoeraju telku :)

aaa pozeram ze niekde dalej larry hovori este toto MC: This is very interesting. Do you plan on releasing an updated version of your COT report to include these new developments in the market? LW: We don’t have enough data yet but I’m doing something for my subscribers in March about what I think we need to do. I think we need to create a true COT index so that it’ll ferret out all these index traders, option people and other data in there. We need to have a true COT index, a true open interest index, and a true large speculator index. na jeho stranke v jeho newslettroch naozaj pise o novom sposobe pohladu na data, ale kedze odoberanie jeho newsiek je pre mna momentalne pridrahe mam to len z obsahu (* The Advanced COT Index) NOVEMBER 2007 * Lessons Learned the Hard Way - I've made lots errors in the last 45 years of trading and I hope you can learn from them. * The Advanced COT Index - There is a new way to look at COT data. I begin the explanation in this letter... we will be using this tool a great deal in 2008. * 2 powerful seasonal trades; one on Bonds with 86% accuracy in the last 30 years, and an S&P one with 76% winners since 1982. Both trades have large average profit per share trades. podla mna larry potrebuje ciste udaje o commercials takze bude asi pouzivat Commodity Index Trader Supplement vs klasicky COT report a teda robit jednoduche vypocty ako sa dostat ku cistym udajom, samozrejme dalsi efekt vyskumu bude asi aj zmena pozicii prave "positions of Index Speculators" pretoze ked tato masa nebodaj zacne niekedy predavat bude to hlboky pad cien v komoditach, tolko moj nazor niektore zaujimave tabulky

cedr: ".. Ty veci fungovaly nadherne na starsich grafech (pred rokem 2005 rekneme), ale z nejakyho duvodu prestaly v aktualnich trzich. .." tu je male vysvetlenie co sa stalo po roku 2005. rozhovor L.W. : MC: After reading your book The Secrets of the Commitment of Traders Report, I understand that the position of commercial traders, the seasonality, and trend of a security are all important factors. Would you like to explain these tools? LW: Yes, but first let me interject here - a great change that has taken place since that book was written and that is that we now have these basket commodity funds where they buy a bunch of commodities and hold them with the belief that the commodity will go higher. Jim Rogers started the whole idea I guess, but these index traders now account for about 25% of the market volume. When you’re looking at anything that has to do with COT (commitment of traders) positions, and I don’t know the answer yet because we haven’t had the data long enough, it’s not the same old game anymore since you have a huge number of perpetual longs, these index funds, and we’ve got to fi gure out what to do with these guys. Like I said, I don’t have the answer to that yet because I only have sixteen months of data with it. .... + nieco na co by sa momentalne nemalo zabudat The CFTC starting in January 2006 has been publishing the Commodity Index Trader Supplement to the Commitments Of Traders report. This supplemental report shows the reported positions of Index Speculators in 12 different agricultural commodities. Of the 12, two commodities:, KC Wheat and Feeder Cattle, are part of the S&P GSCI (and not the DJ-AIG) and one commodity: Soybean Oil, is part of the DJ-AIG (and not the S&P-GSCI). na tejto stranke uuuplne dole www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/cot_historical.html datami som sa este nezaoberal, tieto infosky som nasiel na nete len nedavno

uprimne dekuji misak .. to je velke povzbuzeni od tebe .. (to nemyslim ironicky :) )

jo a taky mi je jasny proc se misak tak vzrusoval ze chce se mnou obchodovat :) misaku .. ja jsem nevedel kto ma kontrolu nad jakou pozici .. a k tomu sem chtel dospet :) kazdopadne dekuji za vysvetleni ..

tady je pasaz z clanku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-akcie-forex-a-opce-2.html ktera mne totalne zmatla a kvuli tomu taky me otazky: Pokud je aktuální cena v době exercise menší než 11.70, broker vám vlastně automaticky otevírá pozici se ztrátou. Řekněme, že je aktuální cena cukru 11.50. Jenomže vy díky exercise nyní vlastníte long pozici otevřenou na ceně 11.70, takže jste se svou pozicí v aktuální ztrátě 224 USD. [bold]Kdo takovou ztrátu kryje? Ten, kdo vám opci prodal. [/bold] tady mi nebylo jasny proc nevyuzit excercise kdyz straty nekdo kryje .. a taky je v tom clanku pojem neomezena strata .. ta strata kdyz vlastnim konrakt prece neni neomezena .. kdyz se do straty dostanu tak ji proste uzavru .. ja jsem to totiz pochopil tak ze nekdo jiny ma kontrolu nad mou pozici ale podle toho co pises myk pri excercise su v trhu exekuovany automaticky 2 prikazy jeden na long a druhy na sort a manazerem tych pozic si je kazdy sam ..

helou tak som celu noc velmi nespal a studoval a momentalne mi chyba jedna odpoved na otazku mame 2 strany .. kupujuci opcie a vypisujuci vypisujuci vypise call opciu kupijuci si ju kupi a da hned excercise .. (je jedno preco tak urobi ide o to ze to urobi) co sa stane je ze kupujucemu opcie sa otvori kontrakt na long stranu a vypisujucemu sa otvori kontrakt na short stranu a DALEJ SI UZ MANAZUJU POZICIE KAZDY SAM? ANO ALEBO NIE ? ak NIE tak ako to je prosim?

resp takto: ak vyuzijem pravo na otvorenie pozicie stava sa z toho klasicky kontrakt so vsetkym co k tomu patri .. cize v pripade zvysovania straty aj hrozba margin callu .. chapem to spravne? alebo moju stratu niekto kryje a teda margin call sa ma netyka?

paveln ja sa vsak pytam na situaciu po excercise .. cize to pravo kupit nebo prodat uz bolo vykonane .. a pytam sa co sa deje dalej .. ja to pravo vyuzijem na nakup(predaj) a teda som v otvorenej pozicii .. a chcem sa ubezpecit ze ja ako kupijucii opcie mam po excercise pravo danu poziciu aj uzavriet .. je to tak? :)

no hura a to chcem vediet :) ale podme dalej nezodpovedal si dalsiu otazku .. mne sa sice strata pripise ale az pri uzatvoreni pozice .. takze ma zaujima kto am pravo uzatvorit takto otvorenu poziciu .. ty ako vypisovatel alebo ja ako nakupca opcie?

Mišák, Mišák nepochopil si co chcem vediet .. mna nezaujima ci je to blbost alebo nie .. mna zaujima co sa deje so stratou komu sa pripisuje a kedy a podobne .. nikde som nenapisal ze to takto chcem urobit nevraviac o tom ze mi je jasne co znamena call a put .. nie je mi vsak jasny proces excercise .. a na ten sa pytam .. aka hodnota sa pripisuje komu ak je opcia ITM, jednoducho sa pytam na vysvetlenie bodov ktore som uviedol vo svojom predoslom prispevku dakujem za pochopenie

dobry den vsetkym chcem sa opytat prave na to co sa pri opciach spomina najmenej .. a to ako funguje prikaz excercise co nastane po jeho vykonani? priklad: obchodujeme nejaky instrument ktory ma aktualnu hodnotu 100 jednotiek strike bude povedzme 150j urobim nakup call na strike 150 (expiracia nie je dolezita pretoze sa bavime o tom ze uskutocnime excercise) par dni na to povedzme ze sa cena posunie na 120 a vykoname excercise .. co v tej chvili nastane .. otvori sa pozicia na stranu long v nasom pripade so stratou ale 1. komu sa tato docasna strata odpocita z uctu .. (pozicia ostava totiz otvorena) 2. ako dlho moze ostat pozicia otvorena 3. kto poziciu uzatvara 4. a nakoniec komu sa pripocita ci uz strata alebo zisk pri uzavreti pozicie

dobry den vsetkym chcem sa opytat prave na to co sa pri opciach spomina najmenej .. a to ako funguje prikaz excercise co nastane po jeho vykonani? priklad: obchodujeme nejaky instrument ktory ma aktualnu hodnotu 100 jednotiek strike bude povedzme 150j urobim nakup call na strike 150 (expiracia nie je dolezita pretoze sa bavime o tom ze uskutocnime excercise) par dni na to povedzme ze sa cena posunie na 120 a vykoname excercise .. co v tej chvili nastane .. otvori sa pozicia na stranu long v nasom pripade so stratou ale 1. komu sa tato docasna strata odpocita z uctu .. (pozicia ostava totiz otvorena) 2. ako dlho moze ostat pozicia otvorena 3. kto poziciu uzatvara 4. a nakoniec komu sa pripocita ci uz strata alebo zisk pri uzavreti pozicie

to lukes7: ja som mal ten isty problem s login failed 20051, po precitani fora som sa zmieril s tym ze mam na 24 hodin pauzu ale potom som predsa len skusil update (mal som staru uz neviem aku verziu) a hned po preinstalovani to zabralo a konektlo ma

jelda diki tomu uz rozumiem .. v principe sa vzdy jedna o pojem hodnota :) prajem pekny den

jelda dakujem ! uplne pochopitelne to bolo :) pekny priklad take nieco som potreboval na ujasnenie nejasnosti :) ak tomu spravne rozumiem hodnota akcii v tom case klesala alebo by klesala aj bez ohladu na to ci ich niekto predajom tlaci dole

:) ved nedeje mam na mysli tie co boli :) v '87 pripadne v '29 nechcem vediet priciny ale to ako to prebiehalo .. vraj sa zacalo vo velkom predavat .. ale komu .. co kde ako .. kam zmizli tie peniaze za ktore sa predalo .. existovali vobec nejake peniaze? nebolo to vsetko len o dlhu ? (a teda o este nevzniknutych peniazoch)

dobry den chcem sa opytat na krach burzy ide mi konkretne o to co sa tam realne deje .. o co ide .. precital som si nejake spravy o krachu na newyorkskej burze .. stale dokola sa pise len ze sa stratili peniaze atd .. ale kde sa stratili? ako sa mohli len tak stratit? ved niekto na tom musel ziskat ci nie? alebo mi nieco unika? preto sa pytam co sa tam realne stalo .. ten proces toho padu .. nie je mi to totiz jasne ze vsetci krachovali a ze peniaze sa stracali .. ale kam ..

paveln dik takze u niektorych je to dane a u niektorych je mozne si vybrat sposob v pripade obchodovania viacerych kotrkatov v jednom trhu ak som to spravne pochopil :)

hello, popravde neviem kde sa zaradzuju indexy, ci medzi samozvane indexy alebo su to akcie kazdopadne COT report poskytuje informacie o minitrhoch indexov co pre zacinajuceho obchodnika je len vyhoda kvoli nizsim marginom a nizsiemu riziku v tomto smere je teda COT report napomocny k comu sa chcem vsak dostat .. knihu som cital .. stiahol (samozrejme zaplatil) ako e-book a co mozem povedat? precital som 3 knihy od williamsa 2 od eldera 1 od rossa 2 od steidlmayera [ inak tiez velmi pozoruhodne myslienky rozlozenia sil na trhu z uplne ineho pohladu (market profile), aj ked larry tejto metode velmi neveri, musim povedat ze, obe metody sa pozeraju prave na spravanie sa commercial (larry asi o tom nevie :) ) ] vsetky knihy boli proste skvele .. ale tato kniha dava skvely, krasny, uzasny popis ako citat COT report uz ked som o nom pocul prvy krat, chcel som sa ho "naucit citat", lenze po case samozrejme som z toho uputil ked som videl ze to nesedi tato kniha mi dala jasny pohlad preco mi to nesedelo a co je naozaj ulohou commercial v trhoch .. dalo by sa vela popisat jedine co mozem povedat .. perfect

hello a dobry den, chcem sa opytat na pre mna nejasnu vec ak vstupim do obchodu s trendom (povedzme ze cena stupa), kupim si kontrak .. o nieco nieskor si kupim dalsi kontrakt na vyssej cene .. potom sa zacne trend obracat a chcem vystupit z trhu tym ze predam jeden kontrakt a potom predam druhy kontrakt .. otazka .. v akom poradi sa predaju kontraky? metodou FIFO alebo LIFO ? mozem si to nejako urcit?

2 _murphy_ dik, mam pocit ze take daco hladam, este tak nejake rozlisenie kolko z hodnoty volume pripada pre commercials, large traders a bude to ok :)

2 paveln dik