alesik

zdravim jonny v predoslich prispevkoch tohto vlakna pisem aj to, ze danu formulu poznam, ze som k nej prisiel po niekolkych mesiacoch studia larryho prace dufam ze pochopite moj postoj a teda ze si vypocet zatial necham pre seba a nebudem ho zatial zverejnovat jednak chcem respektovat larryho, ktory vzorec momentalne uci na LWU a sam ho zatial nezverejnil a za dalsie, trvalo mi prilis vela casu a usilia aby som to len tak zverejnil v long term... sa nenachadza, ako pisem larry ho zatial nezverejnil v nejakych publikaciach, aspon o tom neviem mozem vam povedat ale ze par dni po tom co som zistil vypocet som ho nasiel aj na jednom fore takze som si len potvrdil spravnost mojho uz si nepametam o ake forum slo, jedine co viem, ze som to forum par krat prezeral daleko skor pri hladani ako sa rata (asi vasa situacia teraz) a jednoducho som si nevsimol ze niekto jeho vypocet uviedol

ahoj nat :) mna tiez laka ten 4ty stupen, len k nemu sa da dopracovat cez predosle 3 .. a tie myslim ze nepotrebujem :) mozno ked ho absolvujes ak bude uz online ako predosle tak sa podelis s informaciami ktore tam ziskas:) tiez ma najviac zaujimaju patterny v rozpati jedneho dvoch dni v tom 4tom stupni pise o nejakom novom pohlade na "market structure" tak ma zaujima ci je naozaj iny ako ho opisal v knihe "long term secrets to short term trading" a tiez o nejakom "best trading pattern", tak som chcel vediet ci to je len revizia nejakeho patternu ktory uz zverejnil myslim ze ma z jeho 4teho stupna zaujima len velmi malo veci preto by som nerad za to momentalne platil aj predosle :) obchodujem uz nazivo par mesiacov, mam par desiatok obchdov za sebou, zatial sa drzim okolo 0 (0=pociatocny stav uctu), raz som hore raz dole, skolne som uz hadam zaplatil tak sa uz len snazim zotrvat v dodrziavani systemu na trhoch vznikaju situacie kedy dalsi den nastava explozia ceny, nie vzdy (skoda:) ), hladam patterny ktore take situacie predurcuju a dalsi den len vstupim na Open a vystupim na close, a bud je z toho riadny zisk alebo SL (niekedy je totiz explozia do opacnej strany:)) obcas sa to zasekne a dalsi den nenastane explozia - vtedy ma caka vecsinou vystup niekde v okoli open (cize mala strata alebo mali zisk) takze obchodujem akoby daytrade, predsa len poziciu zatvaram este v dany den ako ju otvorim cim vacsi timeframe tym vacsie zisky .. to ano len tym vacsi risk treba podstupit momentlane nemam na to aby som tradoval tyzdnove grafy :), a u pozicneho mi vadi jeden den kedy sa moze vsetko zmazat, trh sa predsa len dokaze v priebehu jedneho dna otocit, a o to mi prave ide prikladom je natural gas 25.11.2009 za jeden den spravil trh to co mu pri pohlade dolava trvalo 8 dni (3.11.-8.11.2009) jednoducho hladam situacie explozii cien, pretoze ak pride tak je poriadna a hlavne rychla :) uvazujem asi takto - naco cakat niekolko dni ked sa to da za jeden den :) nevraviac o tom ze pri pozicnom obchodovani moze byt takych explozii viac, cize teoreticky mozes ziskat viac na niekolkych exploziach ako len drzani jedneho dlhodobeho obchodu ale to je len moj pohlad na vec, treba do toho zahrnut aj risk ktory pri tom treba zvazit ci sa to oplati .. atd kazdopadne 1,2,3-dnove swingy sa mi pacia viac ako pozicne ono nakoniec ak ma byt aj ten pozicny obchod uspesny potrebuje nejaku exploziu ceny a ta vacsinou vznika v kratsich intervaloch prave v rozpati par dni (niekedy len jedneho:) )

cital som nie je :) ma tam len iny prepocet COT dat .. tusim cez 1.normalne rozdelenie, kazdopadne zlozitejsie a o nic vynimocnejsie tusim som to ani cele nedocital .. vela blabolu a o nic prospesnejsie oproti tomu co uz poznam od LW

mmac chyba to nie je .. myslim ze pri tom nastaveni 3-15 pouziva aj iny timeframe ale to je individualne, tie cisla nie su dogma, pokojne mozes pouzit aj 4-21 alebo 7-35, zalezi co ti viac vyhovuje, preto si to otestuj, to je ako keby si napr na urcovani trendu nepouzival MA 13 ale MA 17, jedna z nich ti bude davat signaly skor ale zato castejsie, druha neskor ale menej, takze .. ake cislo zvolis je takmer nepodstatne .. zalezi aky timframe chces obchodovat a ako dlho v jedenj lekcii (nie je to v knizke) Larry povedal nieco v tomto zmysle: niekto chce obchodovat pozicne niekolko tyzdnov, je logicke ze na urcovanie trendu nebude pouzivat denny graf s MA 10 alebo rocny graf .. chapes, ide o to aby si si to prisposobil tvojim potrebam .. pre tvoje info pozri si svoje udaje z will spreadu a porovnaj ich s MACD s rovnakymi nastaveniami :), myslim ze budes milo prekvapeny

ahoj nat iluzia to az tak nie je :), je to predsa len dolezite, Larryho uvazovanie, do ktoreho ho zasvatil Bill Meehan, ma velku logiku a za nou stojim, len sposob, akym sa vyuziva, cize na dlhodobe obchodovanie nie je pre mna, vzdy mi tam vadil ten jeden den :) a tiez samotne cot data sa nakoniec daju simulovat cez vypocet ceny (proxy indikator), tak mi to prislo trochu ako zbytocnost (samotny COT report), samozrejme co sa z ceny simulovat neda je Open Interest, ktory LW tiez pouziva, ale opat len pre pozicne obchodovanie mna co zaujima je ten 4ty stupen .. ci sa tam nachadza nieco co by mi nejak este pomohlo alebo rozsirilo obzor, len platit si za to predchadzajuce stupne velmi nechcem :) nerad by som takmer cely ucet venoval niekde co mi mozno uz nic neda a nakoniec asi si pockam aj na postupne prezradzanie informacii zo 4teho stupna larry sa kde tu "preriekne", fakt neviem ci umyselne, napr viem, ze vo 4tom stupni "uci" nejaky indikator LnL nedavno som videl nejake video alebo screenshot s tymto indikatorom a v porovnani s cenou ho opat kopiroval .. asi tak ako aj ine indikatory kopiruju cenu, z toho mi vyplynulo ze LnL nebude pre mna nicim zvlast zaujimavym ani prevratnym takze casom uvidim

vypocet EMA :P excelta.blogspot.com/2007/11/macdmeaning.html www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/ www.forex-markets.com/moving_average.htm len nechci odomna aby som ti to prekladal :) ale ono ak si das napriklad len cenu zobrazit cez EMA, SMA, WMA tak zbadas len male rozdiely .. takze opat by som tomuto mozno velku vahu nepripisoval .. ani jeden z tych MAs nie je dokonaly, jeden bude rychlejsi ale castejsie davat signaly druhy pomalsi ale bude ich menej .. atd dookola chcem tym povedat ze sa netreba zatazovat prilis zlozitymi vzorcami a pokojne ti podla mna bude stacit obycajny MA inac kde si prisiel k takej skomolenine mojho nicku :) (to je alesik .. bez diakritiky)

z mojho pohladu su v trhu fakty silne statisticky potvrdene, ktore boli su a budu. Verim, ze na tychto faktoch sa da postavit system, ktory jednoducho nema ako prestat fungovat .. pretoze by sa stratila taka ta "vnutorna logika" trhu za taku statisticky podlozenu logiku povazujem vztah Open vs Close v rozpati HighLow a samozrejme S/R (konkretne mi velmi sedi oznacovanie S/R podla Larryho Williamsa)

mmac vsetko spravne, az po bod, ze by to malo byt medzi hodnotami -0,25 +0,25, nemyslim, ze pri tomto vypocte vychadza presny interval .. ten vypocet je totiz to iste ako indikator MACD, tiez sa v nom odratavaju 2 rozne MA (pripadne EMA) a ten nema hornu a dolnu hranicu .. moze mat horne a dolne maximum minimum za nejake obdobie, dalej sa opytam aku vahu mas na mysli (dufam ze nevadi tykanie), uz je to nejaky cas co som cital tu knihu, tak si nespominam, ze by tam bola nejaka vaha alebo nieco podobne spominane co sa tyka dlhopisov .. je to v knhe .. larry stale pouziva 30y T-Bonds, ale aj keby si pouzil 10y T-Note tak nebudu vysledky nejak odlisne pretoze pohyb dlhopisov je takmer totozny

mmac co vam presne nie je jasne? precital som si to tak v cestine ako aj v anglictine .. a zmysel to dava .. ak by som vam to mal napisat napisem to tak ako je to v knihe .. deli sa hodnota primary market (ktory sa obchoduje, napr T-bonds) secondery marketom (napr. Gold) ktory ovplyvnuje ten primary T-bonds/Gold - a mate zakladny spread

zdravim na tejto stranke sa nachadzaju myslienky ktorymi som prechadzal pri tvorbe svojho systemu, pri ktorom som bol velmi ovplyvneny prave touto knihou www.financnik.cz/forum/read.php?2,50787,page=4 a prispevky pod nazvom trade like larry part 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

Jednu vec som nespomenul. Najlepsie pohyby su do smeru trendu ( ako inac:) ). A ako urcujem trend? Ak ste poculi o indikatoroch Willtrend a Willstop(1978 - podla Larryho najlepsi tralling stop) tak to viete (od koho ineho ako samotneho Larryho). Z mojho pozorovania by malo ist o ten isty indikator, len jeden pouziva Larry ako trailling stop ked je v obchode a druhy na urcenie trendu. Principom ale je pri trende nahor posuvat SL na najnizsie low za posledne 3 dni (niekto moze pouzit aj 4 alebo 5 dni). Trend nahor plati kym tato hodnota nie je porusena. Pri poruseni sa zmenil trend a trend dole je dovtedy kym sa neporusi najvyssie high za posledne 3 (4,5) dni. Dalsi skvely pristup je pouzivat porusenie hodnot ring high ring low. Presny princip je popisany v knihe LTSSTT - 1. kapitola Ale ako sam Larry hovori vsetky trendove mechanizmy (CCI, donchian channel, wilder volatylity system, bolinger bands, trend lines) vam pomozu spravne urcit smer .. ziaden totiz nie je 100%-ny, ani urcovanie trendu Larryho metodou Zalezi opat na vas, ktory vam najviac vyhovuje. To je myslim vsetko, s cim som sa chcel podelit :). Dakujem za pozornost a venovany cas.

Kym som sa dostal k danym patternom zaoberal som sa vsak vztahom OC-HL v jednom dni. Larry to popisal v knihe (LTSSTT) a podlozil aj statistikou (2. kapitola), ja tomu hovorim pruzinovy efekt. Co si mozete vsimnut pri pozornejsom sledovani jednotlivych useciek je: ak sa O nachadza v rozpati HL priblizne v strede, nachadza sa tam aj C; ak sa O nachadza pri H, C je vacsinou pri L (a opacne). Je to ako stahujuca sa a roztahujuca sa pruzina , kde konce pruziny predstavuju OC. Toto plati vo velmi vela pripadoch, nie vzdy, samozrejme nie je to 100%. To co si vsimnete pri velkych dnoch j,e ze maju O na jednom konci usecky a C na opacnom. A na tom sa da staviat system. Na overenie mozete pouzit 2 krat Williams%R(1) indikator, v jendom znich pouzijete C ako C a v druhom prepisete C na O vo vzorci a zistite, ze indikatory su proti sebe takmer symetricky. To len dokazuje to, ze pokial je O v strede usecky tak tam vecsinou je aj C, a ak je na jednom konci O na druhom je C (pre pochopenie tohto prikladu je potrebne rozumiet co vyjadruje indikator Willimas%R). Samotny obchod Ked uz mame vybrane situacie na trhu, ktore s nejakou pravdepodobnostou predpokladaju den s velkym rozpatim treba uz len jedno: Vstupit do trhu na otvaracej cene a cakat do zatvorenia. To je cele. Nic viac nic menej. Nasledujuci priklad je pre long trade (funguje opacne pre short trade) 1. vstup do trhu na O, pripadne niekolko tickov nad O aby sme mali potvrdeny smer trendu (pripadne pouzit postup ako pri SL v opacnom ponimani) 2. SL nastavit niekolko bodov pod otvaraciu cenu. Konkretne to robim tak, ze sa pozriem par dni dozadu, kde taketo dni s velkym rozpatim vznikli, vyberiem z nich napr 5 (cislo je individualne) najvacsich a zistim priemer protipohybov, cize priemer vzdialenosti O a L ktore v tieto dni nastali. Nasledny SL umiestnim pod O minus tento priemer a par tickov navyse. Pouzit sa da celkom dobre aj indikator ATR(10), kde 20% z takejto hodnoty odratam od otvaracej ceny a tam umiestnim SL. Opat tych 20% je individualnych. ZAPAMETAT ! Ide totiz o to, ze VIEME (zo statistiky), ze den z velkym rozpatim robi len velmi male protipohyby, cim je vacsi protipohyb tym sa znizuje sanca, ze dany den bude mat O pri samotnom L a C pri H !!! 3. vystup na C A aka je precentualna uspesnost takeho systemu? Dost to zavisi od zvolenia velkosti rizika. Aj tu totiz plati pruzinovy efekt. Cim vacsie riziko zvolite, tym viac budete mat uspesnych obchodov, ale za cenu nizsieho RRR a opacne. Tiez to zavisi nakolko su samotne patterny uspesne (tie si budete musiet otestovat sami podla toho ake si vyberiete)

Kazdy, kto ma pozorne oci si to uz vsimol .. len tomu mozno nepripisoval nejaku pozornost. A ani ja nie. Az v knihe od Larryho LTSSTT som si to uvedomil, ze toto bude to co mi sedi co ma laka a na co sa sustredim. Large range days - dni z velkym rozpatim. Pretoze len velke rozpatie ci uz dna alebo tyzdna vam prinesie vytuzeny zisk. A co maju taketo dni spolocne (vo velmi vela pripadoch)? Nieco, na co sa LW sustredil od svojich zaciatkoch uz pri pozicnom obchodovani a to vztahu OC(open-close) a HL(high-low). Jeho najlepsie indikatory su postavene na tomto vztahu (blast off, proxy, williams A/D, Pro-Go) Proxy indikator, ktory simuluje takmer dokonale pohyb commercials z COT reportu. Myslim, ze Larry ho povazuje za svoj najlepsi indikator, kedze jeho snom (pise o tom na svojej stranke) a vacsiny dalsich traderov bolo vediet ako reaguju na cenu samotny "smart money - commercials", podla ktorych obchodoval niekolko desiatok rokov pouzitim COT reportu. Po niekolko mesacnom studiu som sa dopracoval k tomu, ako sa dany indikator pocita a aka je ta zahadna formulka. A potom som si uvedomol jednu vec. Kedze proxy indikator je tiez len indikator a rata sa s ceny, je pre mna zbytocne pouzivat aj samotny cot report aj akykolvek indikator. Vsetko je totiz v cene .. aj samotny commercials reaguju len na cenu .. Larry to dokazal .. dokazal "vyrobit" vzorec, ktory dokaze kopirovat tzv COT index, ktory pouziva udaje z COT reportu. O samotnych indikatoroch sa vie, ze tiez len kopiruju to co sa stane v cenovom grafe, nikdy nie je indikator pred cenou ale opacne. Takze zaver pre mna z toho bol jednoduchy . Jeden z mozno najlepsich indikatorov, proxy indikator, je tiez len indikator vychadzajuci z ceny a preto mi ziaden indikator netreba (taktiez patterny v indikatore kopiruju patterny v cene). Na co som sa nakoniec sustredil je len samotna cena a patterny, ktore som zacal pred par mesiacmi live. Male zhrnutie. Obchodujem len cenove patterny, pri ktorych nastava pravdepodobnost vzniku jedneho dna s velkym rozpatim bez indikatorov. Kazdy tieto situacie moze najst v grafoch sam, je ich dost, ja obchodujem zatial len jeden z nich (na dalsich pracujem). Kazdy si musi najst tie svoje vlastne, ktore mu budu sediet, ktore mu padnu do oka pri pohlade na graf. Netvrdim, ze sa to neda pomocou indikatora. Niekomu moze vyhovovat hladat tieto situacie prave podla patternov indikatora, niekto pouzije fundamentalne spravy, pri ktorych je pravdepodobnost velkeho pohybu.

Rozhodol som sa podelit s myslienkami, ktorymi som prechadzal pri vyvoji svojho obchodneho systemu. Samotny system tu nebude popisany, kedze obchodujem viac menej diskrecne, ale spravne pochopenie prispevku vas k nemu velmi blizko dostane :) Preco pisem do vlakna larry williams? Jeho myslienky sa povazuju v tradingu za prevratne a pri nom sa zacala moja put studia jeho prace. Larry Williams ma online univerzitu (LWU) www.ireallytrade.com/lwu.htm . Kedze som sa rozhodol neplatit za tuto univerzitu, neostavalo mi nic ine len zhanat udaje na internete, studovat clanky, volne dostupne publikacie a takto sam prist na tajomstva, ktore sa na LWU poskytuju. Ci som ich naozaj nasiel sa prevdepodobne nikdy nedozviem, ale som si isty ze od nich nemam daleko :) Larry ma na svojej stranke volne dostupne videa, nieco ako miniseminare, kde opisuje akym sposobom obchoduje, kde popisuje svoje myslienky a napady a ako v niektorych videach spomina, to iste a viac najdete v LWU. Dovolim si tvrdit, ze jeho prve 3 stupne LWU mam po teoretickej stranke zvladnute a ze po zaplateni tychto kurzov by som sa uz nedovzedel o nic viac ako uz viem. Lenze ... Styl obchodovania popisany v prvych troch stupnoch LWU nie je pre mna. Dovod je jednoduchy. Jednak dlhe cakanie (tyzdne) a za dalsie co zmenilo moje rozhodnutie ist cestou dlhodobeho pozicneho obchodovania je "jeden den (just one day :P)", jeden den, ktory moze zisk rychlo vymazat - pri dlhodobom pozicnom obchodovani musite mat SL dostatocne daleko, aby ste dali trhu dostatocny priestor. Jeden den, ktory neviete kedy pride, den, na ktory som sa rozhodol sustredit, pretoze prave jeden den dokaze urobit pohyb (zisk pripadne stratu), na ktory treba pri pozicnom obchodovani cakat niekolko dni ba niekedy tyzdnov. Sustredil som sa na 4. stupen LWU daleko skor, nez dany stupen vobec pribudol na LWU. Neviem presne o com je tento stupen po teoretickej stranke, live-in-person seminare boli len nedavno. Prve myslienky o swingovom obchodovani som nasiel v jeho vynikajucej knihe LONG TERM SECRETS to SHORT TERM TRADING (LTSSTT) www.financnik.cz/komodity/recenze-knih/dlouhodoba-tajemstvi-kratkodobych-obchodu.html, z ktorej za najdolezitejsie kapitoly ktore ovplyvnili moje myslienky pri tvorbe systemu boli prve 3. Dalsie udaje, za ktore som sa predsa len rozhodol zaplatit, boli niektore jeho 15 rokov stare seminare, ktore si bolo mozne pozriet online (dokopy asi 7 hodin). Seminare sa tykali tak swingoveho ako aj pozicneho obchodovania, ale opat informacie ziskane aj z takto starych seminarov za tu cenu stali, kedze su v platnosti dodnes.

rob99 zaujima ma ci si svoj system testoval aj na incyh trhoch .. napr zlato alebo psenica musim povedat ze P50% RRR 3,5 su velmi zaujimave cisla :) tak ma zaujima ci to dosahujes len na jednom trhu alebo ci si dany OS skusal aj na dalsich trhoch

tridis takto tragicky by som to nebral rendovi prajem aby sa mu podarilo to co si zaumienil su dnesny uspesny obchodnici, ktorym trvalo roky kym zacali "zarabat" jeden o ktorom som cital aj na financnik.cz sa po 6tich rokoch studia pustil do live, samozrejme zacal hned ziskami, skor mi ide ale o cas ktory tomu venoval, cital som vyjadrenie larry williamsa, ktory tvrdi ze po 3och rokoch stale nevedel kde je, az po nejakych 10tich si dovolil povedat ze "vie o co ide" (nieco v tom zmysle, nebrat to doslova :) )

zaujimavi prispevok marko99999 zaujimavy z toho hladiska ze sa to podoba na moje zaciatky :) zacal som par nedokonalych backtestov roznych systemov, vzdy mi vsak do oka padol patern ktory sa pri roznych trhoch s roznou periodou opakoval, backtest daneho systemu som nikdy nedokoncil pretoze som sa v danej chvili zameral na dany patern, neviem ako jednoducho mi byl do oci az som si nakoniec povedal nieco v tomto zmysle (naozaj toto nie je odporucanie :) ) .. kaslem ja backatesty podme live ten patern .. "vizaulny backtest", teda taky kde som si len prechadzal grafy s historickymi datami a hladal dany patern mi naznacoval ze toto bude nieco co mi sadne ako uliate a tak sa aj stalo .. dany patern som nikdy nezbektestoval .. nemam ho cislami podlozeny v exceli, mam ho v hlave, videl som ho vela krat a s MM proste vychadza, siel som teda live a dopadlo to ako to dopadnut ma podla toho ci sa planu drzite alebo nie po prvych par obchodoch kedy som obchodoval iba dany patern som sa dostal na +60% pociatocneho stavu uctu, lenze potom klasika :), patern som videl uz aj tam kde nebol a za dalsi 2nasobny pocet obchodov som bol na -15% pociatocneho stavu uctu, od tej chvile som pocitil strach z dalsich strat takze som znizil riziko na nejake 4% uctu, trochu sa upokojil a vybral sa pomalou cestou obchodovania s nizsim rizikom, nizsimi ziskami a iba danym paternom, mozem povedat ze ucet pomaly rastie a sebadovera narasta live obchodujem tak 8 mesiacov, prve 3 boli horska draha, posledne 5 su pokojnejsie a najme nestratove (zisk mizerny ale o to momentalne nejde) jedna z poslednych viet prispevku od marko99999 ktoru mozem potvrdit z vlastnej skusenosti posledne mesiace mohli byt ziskovejsie, keby som si nepokaslal ziskove obchody :) inac sa tocim okolo nuly s miernym narastom nad nulu teraz viem ze mi staci brat vsetky signaly a bude to ok, to tocenie okolo nuly je sposobene prave tym ze som nebol vo vsetkych obchodoch podla signalu ktore nadelili zisky .. zato v stratovych vo vsetkych

radusor mozno je to preto, ze sa prilis sustredis na to slovo OPRAVDU a beries ho prilis doslovne. ja to slovo napr chapem takto: vacsina ludi ak sa im vysvetlia zaklady MM na nejakom priklade napr s hodom kockou tak chapu o co ide po teoretickej stranke, je to jednoducho pochopitlene a mozu povedat ze pochopili princip .. ale pokial pride na trading, pokial ide do tuheho, MM ide bokom .. nechapu tu skutocnu OPRAVDOVOU silu MM, ze v tradingu je prave MM to skutocne silne, podstatne a ze prave na tom sa da staviat (system stavany z pohladu mm, nie z pohladu vstupov) teoria - pochopit prax - opravdu pochopit :)

fxmagico vazne? ja studujem LW vyse roka, na svojej stranke z casu na cas ukaze ktory trh si mysli ze je pripraveny na pohyb aj to zdovodni, taktiez nema problem priznat si chybu ze sa v niektorych obchodoch mylil a takto to robi uz par rokov .. takze .. osekane na obdobie? marketing? samozrejme nejaky tam musi byt .. ale lakanie na seminare? na jednom zo seminarov rozdal 20% svojim ziakom z toho co v ten den zobchodoval, resp ked pri "uceni" ukazoval svoje live obchody, precital som o nom aj od neho dost aby som si dovolil tvrdit ze je otvoreny a jeden z najferovejsich ludi co sa tyka ponukania sluzieb .. sorry fakt som sa ho musel zastat :)

polemizovat nad tym ci pri systemoch s vysokou P pride 5 strat za sebou je asi to iste ako polemizovat nad tym ci pri systemoch z nizsou P nepride 30 strat po sebe (co je tiez neunosne cakat tak dlho na vitazny obchod); 6 strat po sebe pri riskovani 15% zostatku uctu neznamena stratu 90% uctu; ako som pisal niekde vyssie MM sa aplikuje na system a ten nejako vznikol .. z backtestu a papertradingu a ako pisal pb. mna zaujima ako to larry dosiahol a dosiahol to cez kontrolu risku

karaev neviem na co bude dobre to co si popisal :), na vyhodnocovanie strategii sluzi backtest a nie aby som nazyvo skusal co ide a co nie a po roku rpbil vyhodnotenia :), vyhodou tradingu je prave skusit si vsetko otestovat na papiery a vybrat to naj, co funguje. mat vela uctov, vela strategii .. to je trochu komplikovane .. mierime k jednoduchosti a nakoniec ak mas 10 uctov a nakazdom riskujes 15% je to iste ako mat jeden velky ucet (sucet tych 10) a z neho riskovat 15%, takze pokojne ti na testovanie a vyhodnocovanie strategii staci jeden ucet, ale ako som pisal, testovanie cez backtest a papertrading a este otazka kde si prisiel na to ze 15% nie je udrzatelne dlhodobo :), larry williams (riskoval viac ako 15%) takto vydrzal minimalne rok :) je to dostatocne dlho? dovolim si tvrdit, ze ak mas system tak 15% je udrzatelne, vela zalezi na systeme, ak mas system postaveny na P 30% tak jasne ze 15% by som do toho najskor nedal .. ale hypoteticky ak by si mal 80% P systemu tak nevidim jediny dovod preco neriskovat aj viac ako 15%

tiez si myslim ze skuseny trader uz neriskuje len 2 % pokial tie 2 % nie su same o sebe velka ciastka pretoze je to pomale .. na zaciatku je to dobre na testovanie a postupne male zvysovanie co sa ale tyka kelly vzorca ten by som pre trading nepouzival pretoze je na maximalizaciu zisku .. z coho mi vyplyva ze bude aj pre maximalizaciu strat pokial system nefunguje :)

dovolim si nesuhlasit s tym, ze mu len vysiel .. pokial by som mal system s vysokou pravdepodobnostou preco nie .. larry si dovolil tolko riskovat pretoze mu to dovolil jeho samotny system len ako sam uviedol v danej situacii pouzil trochu nevhodny vzorec :), ak chce niekto vela ziskat musi aj zvysit risk ale zalezi aj na samotnom systeme ako je postaveny, larryho mm je postaveny radsej na nizsom RRR (jeden z jeho paternov je postaveny na RRR niekde okolo 1:1) a vysokej pravdepodobnosti pri jednom z jeho seminarov pouzil vetu .. ak mate system s vysokou pravdepodobnostou po 3 stratovych obchodoch naviste kontrakt mm sa aplikuje na system, zahrna RRR, %P, psychicku odolnost tradera samozrejme pre upresnenie nehovorim teraz riskovat 50% uctu, v sutazi sa to da, ale nemyslim ze je to o nahode ale o prepracovanosti mm na system nakoniec rozdiel v tom kolko chcem ziskat je kolko chcem riskovat .. larry ukazal ze sa da urobiz z 10k milion a akym sposobom .. niekto iny pri pouzivani jeho metody obchodovania ale risku povedmze 2-5% by tolko logicky nespravil

larry mal chybu a sam to priznal .. chyba bola pouzit kellyho vzorec na trading .. kellyho vzorec je urceny pre povedzme tipovanie .. kde mate pravdepodobnost vyjadrenu kurzom a tym padom mate stanovenu vysku zisku (voci risku) vlozim 10E pri kurze napr 1,5 (kurz vyjadruje pravdepodobnost s akou by mal dany team zvitazit v zapase, samozrejme kurz je znizeny o nejaku tu desatinu v prospech stavkovej) a vyhra cini 15E lenze ako larry povedal v tradingu to neplati .. nemate stanovenu vysku vyhry mozete mat pravdepodobnost systemu povedzme 60% ale "vyhry" v obchodoch nie su stanovene .. niekedy je to menej inokedy viac .. kellyho vzorec pracuje s pevnymi hodnotami najme co sa tika konecnej vyhry (zisku) taktiez larry riskoval v niektorych pripadoch cez 50% (niekde som to cital v nejakom rozhovore hadam to redaktor pri uverejnovani nedoplietol) sposobilo to to, ze v istom okamihu sutaze mal larry na konte cez 2 mil a potom klesol na 700tis ale ako sam vravi ma rad tuto "horsku" drahu dalsia vec preco si larry moze dovolit vysoke risky je aj to ze on sa neuspokoji so systemom ktory ma menej ako 50%, pri niektorych jeho systemoch (aspon podla knihy) najviac stratovych obchodov ktore zazil boli 2 po sebe

zdravim mmac poopravim ta .. zle to citas willco je stochastic comercials short / OI ide o to ze kazdy tyzden si zaznamenas udaj comercial short / OI a dostanes nejake cislo hoc aj zaporne a potom na to pouzijes stochastic s periodou 26 podla LW cez stochastic sa rata aj W%R indikator prejdi si zaklady ratania zakladnych indikatorov .. samotny stochastic je na nete tiez .. to vygooglis .. aby si pochopil princip indikatorov ako takych