alesik

jaaja sorry, neviem co som ho hned nedal :)) www.timingcharts.com/ su tam 4 zalozky * Commodity * Indicators & Settings * COT * CIT & Seasonal na ktorych nastavujes jednotlive parametre a potom uz len 'get chart' da sa s tym vyhrat :)

no larry ukazuje len na trhy futures ktorych vela nie je .. staci jedina stranka kde sa da zobrazit openinterest aktualna pozicia commercials, taktiez small spec, large traders .. to vsetko spolu so seasonal patternom a netreba mi nic predplacavat :)

no larry mal vacsinu veci zadarmo ale raz som natrafil na jedno forum (uz je hadam aj vyse roka), kde vystupoval niekto pod nickom larry w. (to ci to bol skutocne on nie je dolezite) a dalsi tipek ktory donho nenormalne vrtal a larry w sa obhajoval, kazdopadne ten tipek mal pravdu v jednej veci a dost zasadnej, larry mal kedysi records obchodov z sp500, zverejnoval samozrejme s oneskorenim vstupy a vystupy na sp500 a jeden cely rok mu skoncil na nule .. uz si nepametam ktory to bol rok ci 2009 alebo 8, kazdopadne v case diskusie na zmienovanom fore medzi larry w. a neznamym (nepametam si jeho nick) larry najskor spoplatnil zverejnovanie tychto obchodov a zverejnene records zo stranky za posledne roky stiahol, podobne tomu je aj s videami .. tam sice don nikto nevrtal ale mal asi zo 100 videii zadarmo (take 3-5 minutovky), ktore teraz spoplatnil, vsetky pred tym som videl, a casom clovek zisti ze je to stale o tom istom .. vsetky videa ktore sa len trochu dotykali comercials a teda boli o pozicnom obchodovani boli o tom istom .. pozicia commercials v cot reporte nejaky ten seasonal pattern, a open interest, niekedy spomenie svoj proxy indikator ( na ktoreho vypocet mimochodom som prisiel dlhodobym pozorovanim bez nejakej registracie niekde), takze .. ti co to videli ja osobne tieto videa uz neodporucam .. videl som ich niekolko desiatok a su na jedno kopyto.. staci jeho knizka o comercials a videa su o tom istom, ja larryho pracu uznavam ale uz som v stadiu kedy mam pocit ze mi momentalne nema co ponuknut a najme ak aj jeho indikator proxy je nakoniec tiez len indikator vyratavany priamo z ceny a clovek si casom uvedomi ze to az tak prevratne nie je pretoze tiez ho treba vediet pouzivat ako ostatne indikatory larryho praca je skvela a urcite prevratna .. sam mam jeho 3 knihy vo fyzickej podobe a dalsie 3 v elektronickej ale momentalne mam z neho pocit ze uz vsetku svoju pracu spoplatnil a zaraba na subscribers

Brandon Bays - Vědomí: nová měna knihu uz nejaky ten tyzden mam a aj dalsie dve od brandon, este zucastnit sa jej kurzu v cechach .. ale zatial je vypisany termin este z min roka ..

no neviem zaujimalo by ma kde si to cital co si ja pametam tak cot report co je po novom (uz sice dlhsiu dobu) deleny takto: Producer/Merchant + Swap Dealers : commercials Managed Money + Other Reportables : noncommercials (large spec) ak sa dobre pametam tak to bolo na strankach cftc porovnanie stareho a noveho reportu >> co sa v novom reporte zhoduje s udajmi v starom takze dost zavisi na tom odkial mas udaj o tom kto su swap dealery ja podla cot neobchodujem .. davno som zistil ze vsetko je v cene .. este aj commercials pozicie :) a podla fundamentov popravde obchodovat neviem, neviem ich totiz analyzovat .. fundamenty byvaju dlhodobe .. lenze na tej dlhej ceste je dost vykyvov na ktorych sa da tiez obchodovat, mam radsej kratkodobe max niekolko-dnove obchody co sa tyka sp500 neodporucam pouzivat cot report, videl som jedno video od larryho williamsa kde vysvetluje ze obchodvat cot report pre sp500 by bola samovrazda uctu :)

zdravim mmac prikladam obrazok maleho testu na obrazku je zobrazena aktualna close cena kakaa a na grafe je dalej bollinger bands (statisticka odchylka ceny) priamo v cene a dole williams %r indikator, oba maju periodu 20 vsimni si, co sa deje ked sa cena priblizuje k hornej bollinger band (druha statisticka odchylka, cize 95% ceny sa nachadza pod nou za periodu 20) a co sa v priblizne rovnaky cas deje na W%R indikatore na hodnote priblizne 95% znazornuju to fialove zvisle ciary samozrejme nie je to uplne presne, rozdiely znazornuju hnede zvisle ciary, kedze sa pri oboch indikatoroch pouziva iny vypocet je logicke, ze niektory signal ukaze, iny nie a opacne, kazdopadne raz bude vyhodny jeden raz druhy, ani jeden z nich ti neda nikdy presne signaly, raz bude v danom case fungovat lepsie jeden napriklad tym ze ti signal ukaze a bude aj platny alebo to bude ten druhy ktory ti signal neukaze a cena sa skutocne neotoci ide skor o to ze tie signaly su priblizne v rovnakom case takze na tvojom mieste by som sa netrapil vypoctom pozicie commercials cez statisticku odchylku ale pouzival to co je aj volne dostupne .. signaly cez cot index indikator na tejto stranke uplne dole je mozne vybrat si zobrazenie net pozicie commercials bud cez indikator cot index alebo klasicky net poziciu http://www.timingcharts.com/ da sa s tym pohrat a dat si zobrazovat aj large traderov pripadne small cize v tvojom pripade by stacil cot index no a co sa tyka periody .. s tym tazko niekto pomoze .. to je individualne a zalezi aj od samotnej komodity, nemyslim ze existuje individualne cislo mozes si pomoct tym ze si urcis ako casto chces obchodovat .. bud budes obchodovat viac a nastavis si kratsiu periodu a budes mat aj zaroven viac falosnych signalov alebo dlhsiu, budes obchodovat menej ale aj falosnych signalov by malo byt menej mozes si upravovat periodu napriklad aj takto: zvolis si kalendarne obdobie 1 rok .. upravujes periodu tak aby ti za tento rok dala tolko signalov kolko si zelas .. napr ak zvolis periodu 20 a za posledny rok ti to da 4 signaly tak sa rozhodnes ci je to dost alebo malo, ak ti je malo periody zmensis a das napr 10, budes mat viac signalov ale kolko ich chces mat je na tebe samozrejme je to relativne pretoze pocet signalov za posledny rok nie je definitivne smerodajny a nezarucuje ze bude rovnaky pocet aj najblizsi rok, ale podla mna priblizne rovnaky by mal byt

ok tihoti takze system predpokladam mas zalozeny na s/r, tak to potom dokazes celkom dobre citat trh ak mas uspesnost 80%, vies sa zariadit kedy sl pritiahnut kedy nechat volnejsi gratulujem :)

takze zhrnutie by bolo asi take ze nejaky signal pre vstup, sl do logickej zony bud s/r alebo swing, a vystup na prvom ziskovom open predpokladam teda ze ten sl nie je stabilny a pravdepodobne lieta - raz je vacsi raz mensi pochopil som ? a uz len drobnost .. ake to dava zatial vysledky? co sa tyka %uspesnosti systemu, rrr ako si uz pisal v minulom prispevku vychadza okolo 2

ok pb. rozumiem ak sa nemylim tak asi takto: dostanes signal, vstupis, zadas sl a vystup na prvom ziskovom otvoreni zaujima ma uz len ako daleko davas sl od vstupu? vychadzas z atr alebo najblizsej s/r pripadne nejakeho swing high/low?

ok skoro by som povedal ze chapem len mi nie je jasne co mysli tymto: 1. "Když se to dostane k důležitému S/R tak přitáhnu natvrdo SL na cca. 90% pohybu" SL je vo vzdialenosti 90% pohybu? (pohyb sa mysli to kolko dokaze trh spravit? napr atr indikator urcuje taky pohyb, spravne?) pripadne tymto 2. "... 50 pips nastavuji TSL tak abych dostal z trhu cca. 50-70% pohybu" tu tomu nerozumiem vobec :) SL je vo vzdilneosti 50-70% pohybu alebo ..?

Tihoti, pb., mne sa myslienka vysokej% uspesnosti celkom paci aj ked za cenu velkeho SL, avsak zaujima ma ako vystupujete? mate system ktory vam da signal na vstup, nastavite velke sl a vystup je kedy? tiez podla nejakeho signalu? alebo je to trilling sl? alebo mate system postavney na "pozorovani a chovani sa trhu" cize vystupite ked si uz myslite ze je "nacase vystupit" mozno by to chcelo nejaky priklad nejakeho obchodu alebo par obchodov "ako na to" diki

gandalf33 nemam tu knizku ale myslim ze viem co sa pytas odpoviem len takto: kazdemu co vyhovuje ja som sa "ucil" posudzovat swingy podla larryo williamsa a tento ma v knizke popisane len takto: ak mas usecku ktora ma po stranach LH,LL mas swing high ak mas usecku ktora ma po stranach HH,HL mas swing low cize 3-useckovy pattern bez smeru close, ale napriklad tiez som si casom uvedomil, ze smer close (alebo poloha close v ramci usecky alebo v ramci celeho patternu) na tretej usecke z tohto patternu potvrdzuje tieto swingy, resp dodava im urcitu vahu, cize nakoniec je to na posudeni ci to budes brat ako platny swing a bude napr znamenat zmenu trendu alebo si pockas na 4tu usecku ktora ti viac napovie

zdravim vsetkych mam taky registracny problem .. anglicky rozumiem v principe "co treba", ale pri registracii u optionexpres som sa zasekol na tychto bodoch nerozumiem zakonom ani v slovencine nie to este v anglictine vie mi niekto povedat co to odomna chcu? ---------- Is the beneficial owner a resident within the meaning of the income tax treaty between the United States and a foreign country? No Yes ---------- Is the beneficial owner related to the person obligated to pay the income tax within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, $500,000? No Yes --------- Have you provided or will you provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively connected with the conduct of a trade or business in the united states? No Yes -------- a tiez sa v jednom dokumente (www.optionsxpress.eu/downloads/opxs_w-8ben_instructions.pdf) pise toto, hned v uvode: Foreign persons are subject to U.S. income includes: tax at a 30% rate on income they receive from U.S. • Broker proceeds. sources that consists of:........ mam to chapat tak ze v pripade prijmu sa plati U.S. 30% dan? dakujem za informacie

xpetrx "Při 3000$ muzu prijit podle money-managmentu o 150$." - asi tam malo spravne byt ze mozes prist o 150 pretoze tolko riskujes, podla systemu ktory mas (mozno to chapeme rovnako len si to inac vysvetlujeme) co sa tyka marginu ten je dany a ma ho uvedeny kazdy broker, neviem ci maju rozny brokery roznu vysku marginu ale ja mam napr margin pre copper 6700 pociatocny (to je ten ktory musis mat na ucte pred vstupom do pozicie) a 5000 zostavajuci (suma ktoru musis mat na ucte po vstupe v USD samozrejme) ako to aplikovat do MM, tazko povedat: v principe je to o tom ze niekto ma nejaku sumu na ucte a najskor odrata z tejto sumy margin az potom vyratava percenta kolko pozicii moze otvorit, a niekto na to kasle a rata percenta riskovanej sumy z celeho uctu a na zaklade toho sa rozhoduje ci moze vstupit do obchodu alebo nie .. kedze margin je nieco co v principe niekedy "blokuje vstup", darmo ze mas na ucte povedzme 6000 a si ochotny riskovat trebars aj 1000 ked nemas na zalohu

oki dik :)

joo lidi, este mala otazocka .. seminar bol vedeny v cestine alebo anglictine ? :)

jo tesim sa .. pokial sa mi nic nepredvidatelneho nestane :) tak na rok sa tam chcem tiez ukazat :) dik zatial za info

lucinek super tiez by som rad privital, ak tam niekto este bol, aby popisal zazitky a dojmy ako motivacia .. ja som si to momentalne nemohol dovolit, ale niekedy do buducna sa takeho seminara chcem zucastnit

nerad by som vkladal cely prispevok este raz tak link na jeden vzorecek www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,162905#msg-162905

castokrat sa riesi dilema, ktory system je lepsi, ci ten s vyssim RRR a nizsim % uspesnosti alebo opacne odhliadnuc od drawdownu a poctu neuspesnych obchodov za sebou, ktore systemy nadeluju tu je maly vzorec aby ste zistili vykonnost systemu, resp. zistite aku vyhodu mate oproti trhu v percentach mozno to tu uz niekto daval v% = P% - (100 / (1 + RRR)) v% - vyhoda oproti trhu P% - percentualna uspesnost vasho systemu (ci uz na zaklade backtestov alebo realnych vysledkov) RRR - pomer rizk zisk ako jedno cislo (system ktoreho risk je 100 a zisk 200 ma RRR 2, ak je risk 200 a zisk 100 RRR je 0,5) len doplnim z toho co som pocul tak kasina pracuju s vyhodou oproti klientom v rozmedzi od 2 do 4 %, stavkove kancelarie priblizne 5-10% kazdopadne system je profitabilny ak mate v% > 0 tymto vzorcom vsak dokazete porovnat ktory system ma "vacsiu vyhodu" uz ustat straty a drawdawn nie je vsak sucastou vzorca ale psychiky tradera

ja osobne by som tu negativnu korelaciu a o tom co pisal fubu mohol chapat aj takto: ak mam 2 systemy oba priblizne s P = 50% a R faktor 2, nech su aj vysoko nekorelujuce tak na jednom stracam risk X na druhom vsak ziskavam zisk 2X, a opacne .. a sucet je zisk X

ahoj opat nat tu urcujem trend :) www.financnik.cz/forum/read.php?2,50787,158246#msg-158246 ako som ale nedavno zistil willtrend je nieco ine ako som to popisal .. je to ratane nejak cez volatilitu (je to podobne Wilder's Volatility System-u),v principe aj cez willstop(to je to co som popisal :) ) sa da urcovat trend ono ale pravda je taka ze ja trend urcujem este trochu inak .. mam vlastnu metodu, suvisi s tym ako sa sprava trh, ovplyvneny som bol zase larrym a to cez "market structure" co ma v knihe "short term secrets..." 1. kapitola kedze tradujem jeden den urcovat trend cez cot mi pride nevyhovojuce, uz som to totiz testoval vela dobrych signalov by mi uslo, pretoze cez cot je vhodne urcovat trend mozno pre niekolko tyzdnov a azda aj mesiacov, mne ale staci jasny 10 dnovy trend .. keby na urcovanie trendu pri obchodovani 1neho dna bol vhodny cot, myslim, ze by to larry spomenul vo svojej knizke short term secrets... lenze on tam pouzil uplne inu metodu, vhodnejsiu pre takto kratkodobe obchodovanie (market strucure) EMA,MA ... urcovanie trendu cez indikatory, to uz mam za sebou .. vzdy mi tam nieco vadilo :), potom prisiel market structure od larryho a hned to malo zmysle a logiku pre mna ale dik za tipy :)

ano poznam aj cot index .. ale nato ti treba bud stahovat data stale (samotny cot report) alebo mat soft ktory s tymi datami uz pracuje (a to nie je zadarmo) .. v niektorych seminaroch larry spomina ze proxy je lepsia jeho ziaci tiez :), ale zase .. aj cot index je len indikator cot index aj proxy su len indikatory a je v principe jedno ktory pouzivas .. pokial ho vies pouzivat po anglicky neviem :) nikdy som sa to poriadne neucil (to moje ucenie bolo takzvane lajdacke :) ) .. vela veci si domyslim pri citani alebo pocuvani .. az take uzasne to zas nie je s mojou anglinou, mam ju napocuvanu takze nieco rozumiem :) a horka krv :)) ja som pokojny a lenivy clovek :), len ako pises .. povedal som si dost treba skusit live lebo budem len testovat a testovat a testovat .. a nikam sa nedotestujem .. odbacktestovany pattern som mal vizualne .. vzdy ked som nan natrafil tak fungoval .. takze som presiel par desiatok hystorickych grafov a robil si len ciarky kedy bol uspesny a kedy nebol .. vychadza to tak 50 na 50 .. takze uz len pridat MM a system bol na svete .. a uz ako pises len to udrzat psychicky tych stratovych sa az tak nebojim pretoze tych 50 na 50 neznamena ze 10 signalov nefunguje a potom 10 funguje .. ale standardne ak je trend vychadza tak na 70% .. zlyha pri otoceni trendu (to ze sa trend otocil samozrejme zistim o par dni neskor), no a v range market alebo lepsie sideways je totalne na ...., maximum strat co som zatial mal v jednom trhu boli 3 - > vznikol range market, takze som opat cakal na potvrdenie trendu a uz to fungovalo zase (ale zase strach z neistoty ci je naozaj trend zapricinil to ze som nebol v tychto ziskovych) no a takto je to zatial dookola :), hladam sposob ako vytazit aj s range marketu, len ten je sakra nevyspytatelny

mmac priaznivci cot reportu su tu www.financnik.cz/forum/read.php?7,11127,page=1 plus k tvojej otazke podla mna riesis nepodstatne veci noncommercials obchoduju presne opacne ako commrecials, myslim ze nie je dolezite kto a co sa pod nimi skryva do takych detajlov ze vies o ake skupiny ide, pretoze tych skupin je vela .. osobne mam predstavu ze pod noncommer. su skupina A, B, C, D ... a nikdy neviem ktora z nich sa rozhodne v ktory den nakupovat predavat voci dalsim skupinam pod commer. to ze vies co robi skupina A ti nepomoze pretoze nevies co urobia dalsie, preto je vhodne pozerat sa na cot report taky aky je .. ako celko a zmes tycho skupin co sa tyka samotneho indexu .. pri akciovom indexe napr s&p sa zlozenie tusim neustale meni, mozno je to podobne aj s komoditnym dalej zaujima ta uran .. neviem sice preco, mas tu ine trhy ktore su v cot reporte uvadzane .. pokial zvladnes obchodovat cot report na tychto trhoch potom ta moze trapit aj uran :) zaver asi taky ze ta trapia nepodstatne veci a naozaj odporucam sa takymi detajlami nezaoberat :) pokial ale chces vediet o com cot report je, ake ma zlozenie, tak tu mas informacii az az www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/cot_about.html moze studovat :) gl&hf dalsie veci okolo cot smeruj pls na link uvedeny vyssie

jasne ze som optimista :) ved ked to drzim okolo nuly posledne mesiace tak je to len dobre pre mna :) chyby robim pri tom ze neberem vsetky signaly a vela dobrych mi takto uslo zato stratove mam v kapse hadam vsetky :) co sa tyka S&P tak larry asi obchduje ten "velky" potom je este e-mini s&p ktory ma rovnaky "priebeh" len tak 5 krat mensi margin risk a aj zisk (moj broker ma margin na emini okolo 6000$) trhy obchodujem takmer vsetky :) mam celkom univerzalny pattern ktory sa v trende pravidelne vyskytuje vo vsetkych trhoch, samozrjeme v niektorom funguje trochu lepsie inde trochu horsie co sa tyka backtestov .. to je trochu komplikovanejsie :) ide o to ze dany patern nemam zbacktestovany ani zpapertradovany :) ono ked som bol v situacii ako ty ze som testoval rozne systemy, indikatory atd (ved to poznas :) ) tak som si jednoducho ten patern vsimol a vzdy mi "bil" do oci ked som nieco testoval takze som sa jedneho dna nastval, povedal si cas na live a siel ten pattern :) zaciatok super, zhodnotenie vynikajuce .. potom chyby jak hrom (par krat som dokonca urobil obchody uplne proti systemu), znizil som riziko, dalej pokracoval opatrnejsie takze to tak pomaly aj pokracuje :) studium teorie na financnikovi - jeden a 3/4 roka live je to tak 3/4 roka; posledne 3 mesiace su pomale .. kedze prvy polrok bol dooost hekticky :)